public void TestBacktester() { MockCaller mockCaller = new MockCaller(); Config config = new Config(); TradeSystem tradeSystem = new TradeSystem(config); MonteCarlo mc = new MonteCarlo("Teste"); config.custoOperacao = 0f; config.flagCompra = true; config.flagVenda = false; config.capitalInicial = 100000; facade.LoadAtivo("PETR4", 100, Consts.PERIODO_ACAO.SEMANAL, "dados/petr4-diario.js"); Ativo ativo = facade.GetAtivo("PETR4"); Assert.IsNotNull(ativo); Assert.IsTrue(ativo.candles.Count > 0); Candle candle = ativo.firstCandle; for (int i = 0; i < 30; i++) { candle = candle.proximoCandle; } Periodo periodo = candle.periodo; Assert.IsTrue(Stop.CalcValorStop(10, 1, 10) == 9); Assert.IsTrue(Stop.CalcValorStop(10, -1, 10) == 11); BackTester backtester = new BackTester(facade, periodo, config, tradeSystem); Carteira carteira = backtester.carteira; Assert.IsTrue(carteira.PossuiAtivo(ativo) == 0); tradeSystem.condicaoEntradaC = "GREATER(MME(C,9),MME(C,6))"; tradeSystem.condicaoSaidaC = "LOWER(MME(C,9),MME(C,6))"; float mmec9 = candle.GetValor("MME(C,9)"); float mmec6 = candle.GetValor("MME(C,6)"); Assert.IsTrue(mmec9 > 0); Assert.IsTrue(mmec6 > 0); Assert.IsTrue(candle.GetValor(tradeSystem.condicaoEntradaC) == 1); tradeSystem.vm.SetVariavel(Consts.VAR_STOP_GAP, 2); tradeSystem.vm.SetVariavel(Consts.VAR_USA_STOP_MOVEL, 1); tradeSystem.stopInicialC = "LV(L,5)"; tradeSystem.stopMovelC = tradeSystem.stopInicialC; float stop = candle.GetValor(tradeSystem.stopInicialC); stop = stop * (1f - tradeSystem.stopGapPerc / 100f); //realiza 1a entrada backtester.BackTestCandle(periodo, ativo, candle); int qtdAcoes = carteira.PossuiAtivo(ativo); Assert.IsTrue(qtdAcoes == 500, qtdAcoes + " <> 500"); Posicao posicao = carteira.GetPosicaoDoAtivo(ativo); Assert.IsNotNull(posicao); Assert.IsTrue(posicao.saldo == 500, posicao.saldo + "<>" + 500); Operacao oper = posicao.operacoesAbertas[0]; Assert.IsTrue(oper.stop.CalcStop(candle) == stop); Assert.IsTrue(carteira.capitalLiq == 100000 - 500 * candle.proximoCandle.GetValor(FormulaManager.OPEN)); float capitalAtual = carteira.capitalLiq; //simulando um stop candle = candle.proximoCandle; carteira.periodoAtual = candle.periodo; float vlrStopado = stop / 2; candle.SetValor(FormulaManager.OPEN, vlrStopado); candle.SetValor(FormulaManager.LOW, vlrStopado); posicao.VerificaStops(candle); qtdAcoes = carteira.PossuiAtivo(ativo); Assert.IsTrue(qtdAcoes == 0, qtdAcoes + " <> 0"); Assert.IsTrue(carteira.capitalLiq == capitalAtual + 500 * vlrStopado); capitalAtual = carteira.capitalLiq; //mais uma entrada candle = candle.proximoCandle; carteira.periodoAtual = candle.periodo; backtester.BackTestCandle(periodo, ativo, candle); qtdAcoes = carteira.PossuiAtivo(ativo); Assert.IsTrue(qtdAcoes == 500, qtdAcoes + " <> 500"); Assert.IsTrue(carteira.capitalLiq == capitalAtual - 500 * candle.proximoCandle.GetValor(FormulaManager.OPEN)); capitalAtual = carteira.capitalLiq; candle = candle.proximoCandle; carteira.periodoAtual = candle.periodo; posicao.VerificaStops(candle); qtdAcoes = carteira.PossuiAtivo(ativo); //não foi stopado... Assert.IsTrue(qtdAcoes == 500, qtdAcoes + " <> 500"); /* candle.SetValor(tradeSystem.stopInicialC, vlrStopado); * candle.SetValor(FormulaManager.OPEN, vlrStopado); * candle.SetValor(FormulaManager.LOW, vlrStopado-1); * posicao.VerificaStops(candle); * qtdAcoes = carteira.PossuiAtivo(ativo); * //foi stopado... * Assert.IsTrue(qtdAcoes == 0, qtdAcoes + " <> 0");*/ //MME(C,9)<MME(C,6) Assert.IsTrue(tradeSystem.checaCondicaoSaida(candle, 1) == 1); }