示例#1
0
        /// <summary>
        /// Обработчик под тип входных данных OPTION_SERIES
        /// </summary>
        public IList <double> Execute(IOptionSeries optSer)
        {
            if (optSer == null)
            {
                string msg = "[IV ATM] (optSer == null)";
                m_context.Log(msg, MessageType.Warning, false);

                return(Constants.EmptyListDouble);
            }

            Dictionary <DateTime, double> ivSigmas;

            #region Get cache
            DateTime expiry  = optSer.ExpirationDate.Date;
            string   cashKey = IvOnF.GetCashKey(optSer.UnderlyingAsset.Symbol, expiry, m_rescaleTime, m_tRemainMode);
            ivSigmas = LoadOrCreateHistoryDict(UseGlobalCache, cashKey);
            #endregion Get cache

            List <double> res;
            ISecurity     sec = optSer.UnderlyingAsset;
            int           len = sec.Bars.Count;
            if (len <= 0)
            {
                return(Constants.EmptyListDouble);
            }

            if (m_context.IsFixedBarsCount)
            {
                #region Ветка с ФИКСИРОВАННЫМ количеством баров
                double lastIv = Double.NaN;
                res = new List <double>(len);
                for (int j = 0; j < len; j++)
                {
                    DateTime now = sec.Bars[j].Date;
                    double   iv;
                    if ((ivSigmas.TryGetValue(now, out iv)) && (!Double.IsNaN(iv)) && (iv > 0))
                    {
                        lastIv = iv;
                        res.Add(iv);
                    }
                    else
                    {
                        if (m_repeatLastIv && (!Double.IsNaN(lastIv)))
                        {
                            res.Add(lastIv);
                        }
                        else
                        {
                            res.Add(Constants.NaN);
                        }
                    }
                }
                #endregion Ветка с ФИКСИРОВАННЫМ количеством баров
            }
            else
            {
                #region Ветка с нарастающим количеством баров
                res = LocalHistory;
                // PROD-1933
                // 1. Выполняю очистку локального кеша в сценарии восстановления соединения после дисконнекта
                if (res.Count > len)
                {
                    res.Clear();
                }

                // 2. Ищу последнее валидное значение в кеше причем только если это может быть нужно
                double lastIv = Double.NaN;
                if (m_repeatLastIv)
                {
                    for (int j = res.Count - 1; j >= 0; j--)
                    {
                        if ((!Double.IsNaN(res[j])) && (res[j] > 0))
                        {
                            lastIv = res[j];
                            break;
                        }
                    }
                }

                for (int j = res.Count; j < len; j++)
                {
                    DateTime now = sec.Bars[j].Date;
                    double   iv;
                    if ((ivSigmas.TryGetValue(now, out iv)) && (!Double.IsNaN(iv)) && (iv > 0))
                    {
                        lastIv = iv;
                        res.Add(iv);
                    }
                    else
                    {
                        if (m_repeatLastIv && (!Double.IsNaN(lastIv)))
                        {
                            res.Add(lastIv);
                        }
                        else
                        {
                            res.Add(Constants.NaN);
                        }
                    }
                }
                #endregion Ветка с нарастающим количеством баров
            }

            Debug.Assert(res != null, "How is it possible (res == null)?");
            Debug.Assert(res.Count == len, String.Format("Wrong res.Count. res.Count:{0}; expected len:{1}; IsFixedBarsCount:{2}",
                                                         res.Count, len, m_context.IsFixedBarsCount));

            FinInfo baseFinInfo = optSer.UnderlyingAsset.FinInfo;
            // Эта проверка намекает на проблемы с маркет-датой.
            if (baseFinInfo.LastPrice == null)
            {
                string msg = "[IV ATM] (baseFinInfo.LastPrice == null)";
                m_context.Log(msg, MessageType.Warning, false);
                return(res);
            }

            try
            {
                double sigma;
                double futPx = baseFinInfo.LastPrice.Value;
                NotAKnotCubicSpline spline = PrepareExchangeSmileSpline(optSer, Double.MinValue, Double.MaxValue);
                if ((spline != null) && spline.TryGetValue(futPx, out sigma) && DoubleUtil.IsPositive(sigma))
                {
                    DateTime lastBarDate = sec.Bars[len - 1].Date;
                    if (m_rescaleTime)
                    {
                        #region Зверская ветка по замене времени
                        double   ivAtm   = sigma;
                        DateTime expDate = optSer.ExpirationDate.Date + m_expiryTime;
                        DateTime now     = baseFinInfo.LastUpdate;

                        // 1. Надо перевести волатильность в абсолютную цену
                        // с учетом плоского календарного времени применяемого РТС
                        double plainTimeAsYears;
                        {
                            double plainTimeAsDays;
                            TimeToExpiry.GetDt(expDate, now, TimeRemainMode.PlainCalendar, false, out plainTimeAsDays,
                                               out plainTimeAsYears);
                        }

                        // 2. Вычисляем 'нормальное' время
                        double timeAsDays, timeAsYears;
                        TimeToExpiry.GetDt(expDate, now, m_tRemainMode, false, out timeAsDays, out timeAsYears);
                        sigma = FinMath.RescaleIvToAnotherTime(plainTimeAsYears, ivAtm, timeAsYears);
                        if (DoubleUtil.IsPositive(sigma))
                        {
                            // Это просто запись на диск. К успешности вычисления волы success отношения не имеет
                            bool success = TryWrite(m_context, UseGlobalCache, AllowGlobalReadWrite,
                                                    GlobalSavePeriod, cashKey, ivSigmas, lastBarDate, sigma);

                            // Теперь надо вычислить безразмерный наклон кодом в классе SmileImitation5
                            bool successSkew = TryCalcAndWriteSkews(m_context, spline, UseGlobalCache, AllowGlobalReadWrite, GlobalSavePeriod,
                                                                    optSer.UnderlyingAsset.Symbol, expiry, futPx, lastBarDate, m_tRemainMode, plainTimeAsYears, timeAsYears);
                        }
                        else
                        {
                            // Если перемасштабировать улыбку не получается придется эту точку проигнорировать
                            // Надо ли сделать соответствующую запись в логе???
                            sigma = Constants.NaN;
                        }
                        #endregion Зверская ветка по замене времени
                    }
                    else
                    {
                        // Это просто запись на диск. К успешности вычисления волы success отношения не имеет
                        bool success = TryWrite(m_context, UseGlobalCache, AllowGlobalReadWrite,
                                                GlobalSavePeriod, cashKey, ivSigmas, lastBarDate, sigma);
                    }
                }
                else
                {
                    sigma = Constants.NaN;
                }

                res[len - 1] = sigma;
            }
            catch (Exception ex)
            {
                m_context.Log(ex.ToString(), MessageType.Error, false);
                return(res);
            }

            if (m_repeatLastIv)
            {
                if (DoubleUtil.AreClose(res[len - 1], Constants.NaN) || Double.IsNaN(res[len - 1]) || (res[len - 1] <= 0))
                {
                    // Итерируюсь с конца в начало пока не найду последний ненулевой элемент.
                    // Использую его в качестве ВСЕХ последних значений ряда.
                    for (int j = len - 1; j >= 0; j--)
                    {
                        if ((!DoubleUtil.AreClose(res[j], Constants.NaN)) && (!Double.IsNaN(res[j])) && (res[j] > 0))
                        {
                            double lastIv = res[j];
                            for (int k = j + 1; k < len; k++)
                            {
                                res[k] = lastIv;
                            }
                            break;
                        }
                    }
                }
            }

            return(new ReadOnlyCollection <double>(res));
        }
示例#2
0
        /// <summary>
        /// Обработчик под тип входных данных OPTION_SERIES
        /// </summary>
        public double Execute(IOptionSeries optSer, int barNum)
        {
            double failRes = Constants.NaN;

            if (m_repeatLastIv)
            {
                failRes = Double.IsNaN(m_prevIv) ? Constants.NaN : m_prevIv;
            }

            Dictionary <DateTime, double> ivSigmas;

            #region Get cache
            DateTime expiry  = optSer.ExpirationDate.Date;
            string   cashKey = IvOnF.GetCashKey(optSer.UnderlyingAsset.Symbol, expiry, m_rescaleTime, m_tRemainMode);
            ivSigmas = LoadOrCreateHistoryDict(UseGlobalCache, cashKey);
            #endregion Get cache

            ISecurity sec = optSer.UnderlyingAsset;
            int       len = sec.Bars.Count;
            if (len <= 0)
            {
                return(failRes);
            }

            DateTime lastBarDate = sec.Bars[barNum].Date;
            double   iv;
            if ((ivSigmas.TryGetValue(lastBarDate, out iv)) && (!Double.IsNaN(iv)) && (iv > 0))
            {
                m_prevIv = iv;
                return(iv);
            }
            else
            {
                int barsCount = ContextBarsCount;
                if (barNum < barsCount - 1)
                {
                    // Если история содержит осмысленное значение, то оно уже содержится в failRes
                    return(failRes);
                }
                else
                {
                    #region Process last bar(s)
                    FinInfo baseFinInfo = optSer.UnderlyingAsset.FinInfo;
                    if (baseFinInfo.LastPrice == null)
                    {
                        string msg = "[IV ATM 2] (baseFinInfo.LastPrice == null)";
                        m_context.Log(msg, MessageType.Warning, false);
                        return(failRes);
                    }

                    double futPx = baseFinInfo.LastPrice.Value;
                    if (futPx <= Double.Epsilon)
                    {
                        return(failRes);
                    }

                    NotAKnotCubicSpline spline = null;
                    try
                    {
                        spline = IvOnF.PrepareExchangeSmileSpline(optSer, Double.MinValue, Double.MaxValue);
                    }
                    catch (ScriptException scriptEx)
                    {
                        m_context.Log(scriptEx.ToString(), MessageType.Error, false);
                        return(failRes);
                    }
                    catch (Exception ex)
                    {
                        m_context.Log(ex.ToString(), MessageType.Error, false);
                        return(failRes);
                    }

                    if (spline == null)
                    {
                        return(failRes);
                    }

                    try
                    {
                        double sigma;
                        if (spline.TryGetValue(futPx, out sigma) && (sigma > 0))
                        {
                            if (m_rescaleTime)
                            {
                                #region Зверская ветка по замене времени
                                double   ivAtm   = sigma;
                                DateTime expDate = optSer.ExpirationDate.Date + m_expiryTime;
                                DateTime now     = baseFinInfo.LastUpdate;

                                // 1. Надо перевести волатильность в абсолютную цену
                                // с учетом плоского календарного времени применяемого РТС
                                double plainTimeAsYears;
                                {
                                    double plainTimeAsDays;
                                    TimeToExpiry.GetDt(expDate, now, TimeRemainMode.PlainCalendar, false,
                                                       out plainTimeAsDays, out plainTimeAsYears);
                                }

                                // 2. Вычисляем 'нормальное' время
                                double timeAsDays, timeAsYears;
                                TimeToExpiry.GetDt(expDate, now, m_tRemainMode, false, out timeAsDays, out timeAsYears);
                                sigma = FinMath.RescaleIvToAnotherTime(plainTimeAsYears, ivAtm, timeAsYears);
                                if (DoubleUtil.IsPositive(sigma))
                                {
                                    // Это просто запись на диск. К успешности вычисления волы success отношения не имеет
                                    lock (ivSigmas)
                                    {
                                        bool success = IvOnF.TryWrite(m_context, UseGlobalCache, AllowGlobalReadWrite,
                                                                      GlobalSavePeriod, cashKey, ivSigmas, lastBarDate, sigma);
                                        m_prevIv = sigma;

                                        // Теперь надо вычислить безразмерный наклон кодом в классе SmileImitation5
                                        bool successSkew = IvOnF.TryCalcAndWriteSkews(m_context, spline, UseGlobalCache, AllowGlobalReadWrite,
                                                                                      GlobalSavePeriod, optSer.UnderlyingAsset.Symbol, expiry, futPx, lastBarDate,
                                                                                      m_tRemainMode, plainTimeAsYears, timeAsYears);

                                        return(sigma);
                                    }
                                }
                                else
                                {
                                    // Если перемасштабировать улыбку не получается придется эту точку проигнорировать
                                    // Надо ли сделать соответствующую запись в логе???
                                    sigma = Constants.NaN;
                                }
                                #endregion Зверская ветка по замене времени
                            }
                            else
                            {
                                lock (ivSigmas)
                                {
                                    bool success = IvOnF.TryWrite(m_context, UseGlobalCache, AllowGlobalReadWrite,
                                                                  GlobalSavePeriod, cashKey, ivSigmas, lastBarDate, sigma);
                                    m_prevIv = sigma;
                                    return(sigma);
                                }
                            }
                        }
                    }
                    catch (Exception ex)
                    {
                        m_context.Log(ex.ToString(), MessageType.Error, false);
                    }

                    return(failRes);

                    #endregion Process last bar
                }
            }
        }
示例#3
0
        private double EstimateTimeForGivenBar(IOption opt, ISecurity sec, DateTime now, DateTime prevBarDate, DateTime prevExpDate,
                                               out double timeAsDays, out double timeAsYears, out DateTime barDate, out DateTime expDate)
        {
            DateTime curDate;

            #region Get current date
            switch (m_dateMode)
            {
            case CurrentDateMode.FixedDate:
                curDate = m_fixedDate;
                break;

            case CurrentDateMode.CurrentDate:
                curDate = now;
                break;

            case CurrentDateMode.Tomorrow:
                curDate = now.AddDays(1);
                break;

            case CurrentDateMode.NextWorkingDay:
                curDate = now.AddDays(1);
                while (!CalendarWithoutHolidays.Russia.IsWorkingDay(curDate))
                {
                    curDate = curDate.AddDays(1);
                }
                break;

            case CurrentDateMode.NextWeek:
                curDate = now.AddDays(7);
                break;

            default:
                throw new NotImplementedException("CurDateMode:" + m_dateMode);
            }
            #endregion Get current date

            //DateTime today = sec.Bars[j].Date;
            DateTime today = now.Date;

            // Если дата прежняя, то и дата экспирации ещё не должна измениться
            if (today == prevBarDate)
            {
                barDate = today;
                expDate = prevExpDate;
            }
            //else if ((prevExpDate - prevBarDate).TotalDays > 1) // А если бары недельные??? или месячные???
            else
            {
                barDate = today;
                #region Get expiration date
                switch (m_expiryMode)
                {
                case ExpiryMode.FixedExpiry:
                    expDate = m_expirationDate;
                    break;

                case ExpiryMode.FirstExpiry:
                {
                    if (opt == null)
                    {
                        expDate = sec.SecurityDescription.ExpirationDate;
                    }
                    else
                    {
                        IOptionSeries optSer = (from ser in opt.GetSeries()
                                                where (today <= ser.ExpirationDate.Date)
                                                orderby ser.ExpirationDate ascending
                                                select ser).FirstOrDefault();
                        // Если все серии уже умерли, вернуть последнюю, чтобы гарантировать возврат даты
                        if (optSer == null)
                        {
                            optSer = (from ser in opt.GetSeries() orderby ser.ExpirationDate descending select ser).First();
                        }
                        expDate = optSer.ExpirationDate;
                    }
                }
                break;

                case ExpiryMode.LastExpiry:
                {
                    if (opt == null)
                    {
                        expDate = sec.SecurityDescription.ExpirationDate;
                    }
                    else
                    {
                        IOptionSeries optSer = (from ser in opt.GetSeries()
                                                where (today <= ser.ExpirationDate.Date)
                                                orderby ser.ExpirationDate descending
                                                select ser).FirstOrDefault();
                        // Если все серии уже умерли, вернуть последнюю, чтобы гарантировать возврат даты
                        if (optSer == null)
                        {
                            optSer = (from ser in opt.GetSeries() orderby ser.ExpirationDate descending select ser).First();
                        }
                        expDate = optSer.ExpirationDate;
                    }
                }
                break;

                case ExpiryMode.ExpiryByNumber:
                {
                    if (opt == null)
                    {
                        expDate = sec.SecurityDescription.ExpirationDate;
                    }
                    else
                    {
                        IOptionSeries[] optSers = (from ser in opt.GetSeries()
                                                   where (today <= ser.ExpirationDate.Date)
                                                   orderby ser.ExpirationDate ascending
                                                   select ser).ToArray();
                        int ind = Math.Min(m_seriesIndex - 1, optSers.Length - 1);
                        ind = Math.Max(ind, 0);
                        IOptionSeries optSer;
                        // Если все серии уже умерли, вернуть последнюю, чтобы гарантировать возврат даты
                        if (optSers.Length == 0)
                        {
                            optSer = (from ser in opt.GetSeries() orderby ser.ExpirationDate descending select ser).First();
                        }
                        else
                        {
                            optSer = optSers[ind];
                        }
                        expDate = optSer.ExpirationDate;
                    }
                }
                break;

                default:
                    throw new NotImplementedException("ExpirationMode:" + m_expiryMode);
                }
                #endregion Get expiration date
            }

            // Грубое решение для определения точного времени экспирации
            if (m_expiryMode != ExpiryMode.FixedExpiry)
            {
                expDate = expDate.Date + m_expirationTime;
            }

            // Просто сдвигаю текущую дату?
            double time = TimeToExpiry.GetDt(expDate, curDate + m_dateShift, m_tRemainMode, m_useDays, out timeAsDays, out timeAsYears);
            return(time);
        }
示例#4
0
        private bool TryProcessSeries(IOptionSeries optSer, DateTime now, out double ivAtm)
        {
            ivAtm = Constants.NaN;
            if (optSer == null)
            {
                return(false);
            }

            Dictionary <DateTime, double> ivSigmas;

            #region Get cache
            DateTime expiry    = optSer.ExpirationDate.Date;
            string   cashKey   = IvOnF.GetCashKey(optSer.UnderlyingAsset.Symbol, expiry, m_rescaleTime, m_tRemainMode);
            object   globalObj = Context.LoadGlobalObject(cashKey, true);
            ivSigmas = globalObj as Dictionary <DateTime, double>;
            // PROD-3970 - 'Важный' объект
            if (ivSigmas == null)
            {
                var container = globalObj as NotClearableContainer;
                if ((container != null) && (container.Content != null))
                {
                    ivSigmas = container.Content as Dictionary <DateTime, double>;
                }
            }
            if (ivSigmas == null)
            {
                ivSigmas = new Dictionary <DateTime, double>();
            }
            #endregion Get cache

            ISecurity sec = optSer.UnderlyingAsset;
            int       len = sec.Bars.Count;
            if (len <= 0)
            {
                return(false);
            }

            FinInfo baseFinInfo = optSer.UnderlyingAsset.FinInfo;
            if (baseFinInfo.LastPrice == null)
            {
                string msg = "[IV ATM (all series)] (baseFinInfo.LastPrice == null)";
                m_context.Log(msg, MessageType.Warning, false);
                return(false);
            }

            double futPx = baseFinInfo.LastPrice.Value;
            if (futPx <= Double.Epsilon)
            {
                return(false);
            }

            NotAKnotCubicSpline spline = null;
            try
            {
                spline = IvOnF.PrepareExchangeSmileSpline(optSer, Double.MinValue, Double.MaxValue);
            }
            catch (ScriptException scriptEx)
            {
                m_context.Log(scriptEx.ToString(), MessageType.Error, false);
                return(false);
            }
            catch (Exception ex)
            {
                m_context.Log(ex.ToString(), MessageType.Error, false);
                return(false);
            }

            if (spline == null)
            {
                return(false);
            }

            try
            {
                double sigma;
                if (spline.TryGetValue(futPx, out sigma) && (!Double.IsNaN(sigma)) && (sigma > 0))
                {
                    ivAtm = sigma;
                    DateTime lastBarDate = sec.Bars[len - 1].Date;

                    if (m_rescaleTime)
                    {
                        #region Зверская ветка по замене времени
                        DateTime expDate = optSer.ExpirationDate.Date + m_expiryTime;

                        // 1. Надо перевести волатильность в абсолютную цену
                        // с учетом плоского календарного времени применяемого РТС
                        double plainTimeAsYears;
                        {
                            double plainTimeAsDays;
                            TimeToExpiry.GetDt(expDate, now, TimeRemainMode.PlainCalendar,
                                               false, out plainTimeAsDays, out plainTimeAsYears);
                        }

                        // 2. Вычисляем 'нормальное' время
                        double timeAsDays, timeAsYears;
                        TimeToExpiry.GetDt(expDate, now, m_tRemainMode,
                                           false, out timeAsDays, out timeAsYears);
                        sigma = FinMath.RescaleIvToAnotherTime(plainTimeAsYears, ivAtm, timeAsYears);
                        if (DoubleUtil.IsPositive(sigma))
                        {
                            ivAtm = sigma;
                            // Это просто запись на диск. К успешности вычисления волы success отношения не имеет
                            bool success = IvOnF.TryWrite(m_context, true, true, 1, cashKey, ivSigmas,
                                                          lastBarDate, sigma);

                            // Теперь надо вычислить безразмерный наклон кодом в классе SmileImitation5
                            bool successSkew = IvOnF.TryCalcAndWriteSkews(m_context, spline, true, true, 1,
                                                                          optSer.UnderlyingAsset.Symbol, expiry, futPx, lastBarDate,
                                                                          m_tRemainMode, plainTimeAsYears, timeAsYears);

                            return(true);
                        }
                        else
                        {
                            // Если перемасштабировать улыбку не получается придется эту точку проигнорировать
                            // Надо ли сделать соответствующую запись в логе???
                            return(false);
                        }
                        #endregion Зверская ветка по замене времени
                    }
                    else
                    {
                        // Это просто запись на диск. К успешности вычисления волы success отношения не имеет
                        bool success = IvOnF.TryWrite(m_context, true, true, 1, cashKey, ivSigmas,
                                                      lastBarDate, sigma);
                        return(true);
                    }
                }
            }
            catch (ScriptException scriptEx)
            {
                m_context.Log(scriptEx.ToString(), MessageType.Error, false);
            }
            catch (Exception ex)
            {
                m_context.Log(ex.ToString(), MessageType.Error, false);
                //throw;
            }

            return(false);
        }