/// <summary>
/// Обработчик под тип входных данных OPTION_SERIES
/// </summary>
public IList <double> Execute(IOptionSeries optSer)
{
if (optSer == null)
{
string msg = "[IV ATM] (optSer == null)";
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, false);
return(Constants.EmptyListDouble);
}
Dictionary <DateTime, double> ivSigmas;
#region Get cache
DateTime expiry = optSer.ExpirationDate.Date;
string cashKey = IvOnF.GetCashKey(optSer.UnderlyingAsset.Symbol, expiry, m_rescaleTime, m_tRemainMode);
ivSigmas = LoadOrCreateHistoryDict(UseGlobalCache, cashKey);
#endregion Get cache
List <double> res;
ISecurity sec = optSer.UnderlyingAsset;
int len = sec.Bars.Count;
if (len <= 0)
{
return(Constants.EmptyListDouble);
}
if (m_context.IsFixedBarsCount)
{
#region Ветка с ФИКСИРОВАННЫМ количеством баров
double lastIv = Double.NaN;
res = new List <double>(len);
for (int j = 0; j < len; j++)
{
DateTime now = sec.Bars[j].Date;
double iv;
if ((ivSigmas.TryGetValue(now, out iv)) && (!Double.IsNaN(iv)) && (iv > 0))
{
lastIv = iv;
res.Add(iv);
}
else
{
if (m_repeatLastIv && (!Double.IsNaN(lastIv)))
{
res.Add(lastIv);
}
else
{
res.Add(Constants.NaN);
}
}
}
#endregion Ветка с ФИКСИРОВАННЫМ количеством баров
}
else
{
#region Ветка с нарастающим количеством баров
res = LocalHistory;
// PROD-1933
// 1. Выполняю очистку локального кеша в сценарии восстановления соединения после дисконнекта
if (res.Count > len)
{
res.Clear();
}
// 2. Ищу последнее валидное значение в кеше причем только если это может быть нужно
double lastIv = Double.NaN;
if (m_repeatLastIv)
{
for (int j = res.Count - 1; j >= 0; j--)
{
if ((!Double.IsNaN(res[j])) && (res[j] > 0))
{
lastIv = res[j];
break;
}
}
}
for (int j = res.Count; j < len; j++)
{
DateTime now = sec.Bars[j].Date;
double iv;
if ((ivSigmas.TryGetValue(now, out iv)) && (!Double.IsNaN(iv)) && (iv > 0))
{
lastIv = iv;
res.Add(iv);
}
else
{
if (m_repeatLastIv && (!Double.IsNaN(lastIv)))
{
res.Add(lastIv);
}
else
{
res.Add(Constants.NaN);
}
}
}
#endregion Ветка с нарастающим количеством баров
}
Debug.Assert(res != null, "How is it possible (res == null)?");
Debug.Assert(res.Count == len, String.Format("Wrong res.Count. res.Count:{0}; expected len:{1}; IsFixedBarsCount:{2}",
res.Count, len, m_context.IsFixedBarsCount));
FinInfo baseFinInfo = optSer.UnderlyingAsset.FinInfo;
// Эта проверка намекает на проблемы с маркет-датой.
if (baseFinInfo.LastPrice == null)
{
string msg = "[IV ATM] (baseFinInfo.LastPrice == null)";
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, false);
return(res);
}
try
{
double sigma;
double futPx = baseFinInfo.LastPrice.Value;
NotAKnotCubicSpline spline = PrepareExchangeSmileSpline(optSer, Double.MinValue, Double.MaxValue);
if ((spline != null) && spline.TryGetValue(futPx, out sigma) && DoubleUtil.IsPositive(sigma))
{
DateTime lastBarDate = sec.Bars[len - 1].Date;
if (m_rescaleTime)
{
#region Зверская ветка по замене времени
double ivAtm = sigma;
DateTime expDate = optSer.ExpirationDate.Date + m_expiryTime;
DateTime now = baseFinInfo.LastUpdate;
// 1. Надо перевести волатильность в абсолютную цену
// с учетом плоского календарного времени применяемого РТС
double plainTimeAsYears;
{
double plainTimeAsDays;
TimeToExpiry.GetDt(expDate, now, TimeRemainMode.PlainCalendar, false, out plainTimeAsDays,
out plainTimeAsYears);
}
// 2. Вычисляем 'нормальное' время
double timeAsDays, timeAsYears;
TimeToExpiry.GetDt(expDate, now, m_tRemainMode, false, out timeAsDays, out timeAsYears);
sigma = FinMath.RescaleIvToAnotherTime(plainTimeAsYears, ivAtm, timeAsYears);
if (DoubleUtil.IsPositive(sigma))
{
// Это просто запись на диск. К успешности вычисления волы success отношения не имеет
bool success = TryWrite(m_context, UseGlobalCache, AllowGlobalReadWrite,
GlobalSavePeriod, cashKey, ivSigmas, lastBarDate, sigma);
// Теперь надо вычислить безразмерный наклон кодом в классе SmileImitation5
bool successSkew = TryCalcAndWriteSkews(m_context, spline, UseGlobalCache, AllowGlobalReadWrite, GlobalSavePeriod,
optSer.UnderlyingAsset.Symbol, expiry, futPx, lastBarDate, m_tRemainMode, plainTimeAsYears, timeAsYears);
}
else
{
// Если перемасштабировать улыбку не получается придется эту точку проигнорировать
// Надо ли сделать соответствующую запись в логе???
sigma = Constants.NaN;
}
#endregion Зверская ветка по замене времени
}
else
{
// Это просто запись на диск. К успешности вычисления волы success отношения не имеет
bool success = TryWrite(m_context, UseGlobalCache, AllowGlobalReadWrite,
GlobalSavePeriod, cashKey, ivSigmas, lastBarDate, sigma);
}
}
else
{
sigma = Constants.NaN;
}
res[len - 1] = sigma;
}
catch (Exception ex)
{
m_context.Log(ex.ToString(), MessageType.Error, false);
return(res);
}
if (m_repeatLastIv)
{
if (DoubleUtil.AreClose(res[len - 1], Constants.NaN) || Double.IsNaN(res[len - 1]) || (res[len - 1] <= 0))
{
// Итерируюсь с конца в начало пока не найду последний ненулевой элемент.
// Использую его в качестве ВСЕХ последних значений ряда.
for (int j = len - 1; j >= 0; j--)
{
if ((!DoubleUtil.AreClose(res[j], Constants.NaN)) && (!Double.IsNaN(res[j])) && (res[j] > 0))
{
double lastIv = res[j];
for (int k = j + 1; k < len; k++)
{
res[k] = lastIv;
}
break;
}
}
}
}
return(new ReadOnlyCollection <double>(res));
}
/// <summary>
/// Обработчик под тип входных данных OPTION_SERIES
/// </summary>
public double Execute(IOptionSeries optSer, int barNum)
{
double failRes = Constants.NaN;
if (m_repeatLastIv)
{
failRes = Double.IsNaN(m_prevIv) ? Constants.NaN : m_prevIv;
}
Dictionary <DateTime, double> ivSigmas;
#region Get cache
DateTime expiry = optSer.ExpirationDate.Date;
string cashKey = IvOnF.GetCashKey(optSer.UnderlyingAsset.Symbol, expiry, m_rescaleTime, m_tRemainMode);
ivSigmas = LoadOrCreateHistoryDict(UseGlobalCache, cashKey);
#endregion Get cache
ISecurity sec = optSer.UnderlyingAsset;
int len = sec.Bars.Count;
if (len <= 0)
{
return(failRes);
}
DateTime lastBarDate = sec.Bars[barNum].Date;
double iv;
if ((ivSigmas.TryGetValue(lastBarDate, out iv)) && (!Double.IsNaN(iv)) && (iv > 0))
{
m_prevIv = iv;
return(iv);
}
else
{
int barsCount = ContextBarsCount;
if (barNum < barsCount - 1)
{
// Если история содержит осмысленное значение, то оно уже содержится в failRes
return(failRes);
}
else
{
#region Process last bar(s)
FinInfo baseFinInfo = optSer.UnderlyingAsset.FinInfo;
if (baseFinInfo.LastPrice == null)
{
string msg = "[IV ATM 2] (baseFinInfo.LastPrice == null)";
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, false);
return(failRes);
}
double futPx = baseFinInfo.LastPrice.Value;
if (futPx <= Double.Epsilon)
{
return(failRes);
}
NotAKnotCubicSpline spline = null;
try
{
spline = IvOnF.PrepareExchangeSmileSpline(optSer, Double.MinValue, Double.MaxValue);
}
catch (ScriptException scriptEx)
{
m_context.Log(scriptEx.ToString(), MessageType.Error, false);
return(failRes);
}
catch (Exception ex)
{
m_context.Log(ex.ToString(), MessageType.Error, false);
return(failRes);
}
if (spline == null)
{
return(failRes);
}
try
{
double sigma;
if (spline.TryGetValue(futPx, out sigma) && (sigma > 0))
{
if (m_rescaleTime)
{
#region Зверская ветка по замене времени
double ivAtm = sigma;
DateTime expDate = optSer.ExpirationDate.Date + m_expiryTime;
DateTime now = baseFinInfo.LastUpdate;
// 1. Надо перевести волатильность в абсолютную цену
// с учетом плоского календарного времени применяемого РТС
double plainTimeAsYears;
{
double plainTimeAsDays;
TimeToExpiry.GetDt(expDate, now, TimeRemainMode.PlainCalendar, false,
out plainTimeAsDays, out plainTimeAsYears);
}
// 2. Вычисляем 'нормальное' время
double timeAsDays, timeAsYears;
TimeToExpiry.GetDt(expDate, now, m_tRemainMode, false, out timeAsDays, out timeAsYears);
sigma = FinMath.RescaleIvToAnotherTime(plainTimeAsYears, ivAtm, timeAsYears);
if (DoubleUtil.IsPositive(sigma))
{
// Это просто запись на диск. К успешности вычисления волы success отношения не имеет
lock (ivSigmas)
{
bool success = IvOnF.TryWrite(m_context, UseGlobalCache, AllowGlobalReadWrite,
GlobalSavePeriod, cashKey, ivSigmas, lastBarDate, sigma);
m_prevIv = sigma;
// Теперь надо вычислить безразмерный наклон кодом в классе SmileImitation5
bool successSkew = IvOnF.TryCalcAndWriteSkews(m_context, spline, UseGlobalCache, AllowGlobalReadWrite,
GlobalSavePeriod, optSer.UnderlyingAsset.Symbol, expiry, futPx, lastBarDate,
m_tRemainMode, plainTimeAsYears, timeAsYears);
return(sigma);
}
}
else
{
// Если перемасштабировать улыбку не получается придется эту точку проигнорировать
// Надо ли сделать соответствующую запись в логе???
sigma = Constants.NaN;
}
#endregion Зверская ветка по замене времени
}
else
{
lock (ivSigmas)
{
bool success = IvOnF.TryWrite(m_context, UseGlobalCache, AllowGlobalReadWrite,
GlobalSavePeriod, cashKey, ivSigmas, lastBarDate, sigma);
m_prevIv = sigma;
return(sigma);
}
}
}
}
catch (Exception ex)
{
m_context.Log(ex.ToString(), MessageType.Error, false);
}
return(failRes);
#endregion Process last bar
}
}
}
private double EstimateTimeForGivenBar(IOption opt, ISecurity sec, DateTime now, DateTime prevBarDate, DateTime prevExpDate,
out double timeAsDays, out double timeAsYears, out DateTime barDate, out DateTime expDate)
{
DateTime curDate;
#region Get current date
switch (m_dateMode)
{
case CurrentDateMode.FixedDate:
curDate = m_fixedDate;
break;
case CurrentDateMode.CurrentDate:
curDate = now;
break;
case CurrentDateMode.Tomorrow:
curDate = now.AddDays(1);
break;
case CurrentDateMode.NextWorkingDay:
curDate = now.AddDays(1);
while (!CalendarWithoutHolidays.Russia.IsWorkingDay(curDate))
{
curDate = curDate.AddDays(1);
}
break;
case CurrentDateMode.NextWeek:
curDate = now.AddDays(7);
break;
default:
throw new NotImplementedException("CurDateMode:" + m_dateMode);
}
#endregion Get current date
//DateTime today = sec.Bars[j].Date;
DateTime today = now.Date;
// Если дата прежняя, то и дата экспирации ещё не должна измениться
if (today == prevBarDate)
{
barDate = today;
expDate = prevExpDate;
}
//else if ((prevExpDate - prevBarDate).TotalDays > 1) // А если бары недельные??? или месячные???
else
{
barDate = today;
#region Get expiration date
switch (m_expiryMode)
{
case ExpiryMode.FixedExpiry:
expDate = m_expirationDate;
break;
case ExpiryMode.FirstExpiry:
{
if (opt == null)
{
expDate = sec.SecurityDescription.ExpirationDate;
}
else
{
IOptionSeries optSer = (from ser in opt.GetSeries()
where (today <= ser.ExpirationDate.Date)
orderby ser.ExpirationDate ascending
select ser).FirstOrDefault();
// Если все серии уже умерли, вернуть последнюю, чтобы гарантировать возврат даты
if (optSer == null)
{
optSer = (from ser in opt.GetSeries() orderby ser.ExpirationDate descending select ser).First();
}
expDate = optSer.ExpirationDate;
}
}
break;
case ExpiryMode.LastExpiry:
{
if (opt == null)
{
expDate = sec.SecurityDescription.ExpirationDate;
}
else
{
IOptionSeries optSer = (from ser in opt.GetSeries()
where (today <= ser.ExpirationDate.Date)
orderby ser.ExpirationDate descending
select ser).FirstOrDefault();
// Если все серии уже умерли, вернуть последнюю, чтобы гарантировать возврат даты
if (optSer == null)
{
optSer = (from ser in opt.GetSeries() orderby ser.ExpirationDate descending select ser).First();
}
expDate = optSer.ExpirationDate;
}
}
break;
case ExpiryMode.ExpiryByNumber:
{
if (opt == null)
{
expDate = sec.SecurityDescription.ExpirationDate;
}
else
{
IOptionSeries[] optSers = (from ser in opt.GetSeries()
where (today <= ser.ExpirationDate.Date)
orderby ser.ExpirationDate ascending
select ser).ToArray();
int ind = Math.Min(m_seriesIndex - 1, optSers.Length - 1);
ind = Math.Max(ind, 0);
IOptionSeries optSer;
// Если все серии уже умерли, вернуть последнюю, чтобы гарантировать возврат даты
if (optSers.Length == 0)
{
optSer = (from ser in opt.GetSeries() orderby ser.ExpirationDate descending select ser).First();
}
else
{
optSer = optSers[ind];
}
expDate = optSer.ExpirationDate;
}
}
break;
default:
throw new NotImplementedException("ExpirationMode:" + m_expiryMode);
}
#endregion Get expiration date
}
// Грубое решение для определения точного времени экспирации
if (m_expiryMode != ExpiryMode.FixedExpiry)
{
expDate = expDate.Date + m_expirationTime;
}
// Просто сдвигаю текущую дату?
double time = TimeToExpiry.GetDt(expDate, curDate + m_dateShift, m_tRemainMode, m_useDays, out timeAsDays, out timeAsYears);
return(time);
}
private bool TryProcessSeries(IOptionSeries optSer, DateTime now, out double ivAtm)
{
ivAtm = Constants.NaN;
if (optSer == null)
{
return(false);
}
Dictionary <DateTime, double> ivSigmas;
#region Get cache
DateTime expiry = optSer.ExpirationDate.Date;
string cashKey = IvOnF.GetCashKey(optSer.UnderlyingAsset.Symbol, expiry, m_rescaleTime, m_tRemainMode);
object globalObj = Context.LoadGlobalObject(cashKey, true);
ivSigmas = globalObj as Dictionary <DateTime, double>;
// PROD-3970 - 'Важный' объект
if (ivSigmas == null)
{
var container = globalObj as NotClearableContainer;
if ((container != null) && (container.Content != null))
{
ivSigmas = container.Content as Dictionary <DateTime, double>;
}
}
if (ivSigmas == null)
{
ivSigmas = new Dictionary <DateTime, double>();
}
#endregion Get cache
ISecurity sec = optSer.UnderlyingAsset;
int len = sec.Bars.Count;
if (len <= 0)
{
return(false);
}
FinInfo baseFinInfo = optSer.UnderlyingAsset.FinInfo;
if (baseFinInfo.LastPrice == null)
{
string msg = "[IV ATM (all series)] (baseFinInfo.LastPrice == null)";
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, false);
return(false);
}
double futPx = baseFinInfo.LastPrice.Value;
if (futPx <= Double.Epsilon)
{
return(false);
}
NotAKnotCubicSpline spline = null;
try
{
spline = IvOnF.PrepareExchangeSmileSpline(optSer, Double.MinValue, Double.MaxValue);
}
catch (ScriptException scriptEx)
{
m_context.Log(scriptEx.ToString(), MessageType.Error, false);
return(false);
}
catch (Exception ex)
{
m_context.Log(ex.ToString(), MessageType.Error, false);
return(false);
}
if (spline == null)
{
return(false);
}
try
{
double sigma;
if (spline.TryGetValue(futPx, out sigma) && (!Double.IsNaN(sigma)) && (sigma > 0))
{
ivAtm = sigma;
DateTime lastBarDate = sec.Bars[len - 1].Date;
if (m_rescaleTime)
{
#region Зверская ветка по замене времени
DateTime expDate = optSer.ExpirationDate.Date + m_expiryTime;
// 1. Надо перевести волатильность в абсолютную цену
// с учетом плоского календарного времени применяемого РТС
double plainTimeAsYears;
{
double plainTimeAsDays;
TimeToExpiry.GetDt(expDate, now, TimeRemainMode.PlainCalendar,
false, out plainTimeAsDays, out plainTimeAsYears);
}
// 2. Вычисляем 'нормальное' время
double timeAsDays, timeAsYears;
TimeToExpiry.GetDt(expDate, now, m_tRemainMode,
false, out timeAsDays, out timeAsYears);
sigma = FinMath.RescaleIvToAnotherTime(plainTimeAsYears, ivAtm, timeAsYears);
if (DoubleUtil.IsPositive(sigma))
{
ivAtm = sigma;
// Это просто запись на диск. К успешности вычисления волы success отношения не имеет
bool success = IvOnF.TryWrite(m_context, true, true, 1, cashKey, ivSigmas,
lastBarDate, sigma);
// Теперь надо вычислить безразмерный наклон кодом в классе SmileImitation5
bool successSkew = IvOnF.TryCalcAndWriteSkews(m_context, spline, true, true, 1,
optSer.UnderlyingAsset.Symbol, expiry, futPx, lastBarDate,
m_tRemainMode, plainTimeAsYears, timeAsYears);
return(true);
}
else
{
// Если перемасштабировать улыбку не получается придется эту точку проигнорировать
// Надо ли сделать соответствующую запись в логе???
return(false);
}
#endregion Зверская ветка по замене времени
}
else
{
// Это просто запись на диск. К успешности вычисления волы success отношения не имеет
bool success = IvOnF.TryWrite(m_context, true, true, 1, cashKey, ivSigmas,
lastBarDate, sigma);
return(true);
}
}
}
catch (ScriptException scriptEx)
{
m_context.Log(scriptEx.ToString(), MessageType.Error, false);
}
catch (Exception ex)
{
m_context.Log(ex.ToString(), MessageType.Error, false);
//throw;
}
return(false);
}
