private int CalcTradeSharpDealVolume(int srcVolume)
{
if (FixedVolume.HasValue && FixedVolume.Value > 0)
{
return(FixedVolume.Value);
}
// посчитать объем из плеча
var eqMt4 = mt4Equity ?? 0;
// ReSharper disable CompareOfFloatsByEqualityOperator
if (eqMt4 == 0)
{
return(0);
}
var ownEq = robotContext.AccountInfo.Equity;
if (ownEq == 0)
{
return(0);
}
// ReSharper restore CompareOfFloatsByEqualityOperator
var koeff = PercentScale / 100M * ownEq / eqMt4;
srcVolume = (int)Math.Round(srcVolume * koeff);
// выровнять объем
return(MarketOrder.RoundDealVolume(srcVolume, VolumeRoundType.Ближайшее, 10000, 10000));
}
private void CalcDealVolume()
{
var account = AccountStatus.Instance.AccountData ?? new Account
{
Equity = 10000,
Balance = 10000,
Currency = "USD",
Group = "Demo"
};
var balance = tbBalance.Text.Replace(" ", "").ToFloatUniformSafe() ?? 10000;
var leverage = tbOrderLeverage.Text.ToFloatUniformSafe() ?? 1;
var volumeDepo = balance * leverage;
// пересчитать в базовую валюту
string errorStr;
var volmBase = DalSpot.Instance.ConvertToTargetCurrency(cbTicker.Text,
true, account.Currency, volumeDepo, QuoteStorage.Instance.ReceiveAllData(), out errorStr);
if (!string.IsNullOrEmpty(errorStr))
{
Logger.Error("CalcDealVolume() - ошибка перевода в валюту депо " + cbTicker.Text + " " + errorStr);
}
tbResultedVolume.Text = volmBase.HasValue ? volmBase.Value.ToStringUniformMoneyFormat(false) : "-";
// округлить объем
var lotSize = DalSpot.Instance.GetMinStepLot(cbTicker.Text, account.Group);
tbResultRounded.Text = volmBase.HasValue
? MarketOrder.RoundDealVolume((int)Math.Round(volmBase.Value),
((EnumItem <VolumeRoundType>)cbRoundVolume.SelectedItem).Value,
lotSize.a, lotSize.b).ToStringUniformMoneyFormat()
: "-";
}
protected int CalculateVolumeInBaseCurrency(decimal volumeDepo, string tradeTicker,
VolumeRoundType roundType, QuoteData quoteByTicker = null)
{
var volumeBase = volumeDepo;
var depoCurx = robotContext.AccountInfo.Currency;
var quotes = QuoteStorage.Instance.ReceiveAllData();
bool inverse, pairsEqual;
var tickerTrans = DalSpot.Instance.FindSymbol(tradeTicker, true, depoCurx,
out inverse, out pairsEqual);
if (!pairsEqual)
{
QuoteData quote;
if (tickerTrans == tradeTicker && quoteByTicker != null)
{
quote = quoteByTicker;
}
else
{
quotes.TryGetValue(tickerTrans, out quote);
}
if (quote == null)
{
var msgError = string.Format(
"Невозможно рассчитать объем - отсутствует котировка \"{0}\"", tickerTrans);
Logger.Info(msgError);
return(0);
}
var priceTrans = inverse ? 1 / quote.bid : quote.ask;
volumeBase /= (decimal)priceTrans;
}
return(MarketOrder.RoundDealVolume((int)volumeBase, roundType, RoundMinVolume, RoundVolumeStep));
}
/// <summary>
/// Расчёт объёма сделки в валюте депозита с учётом наличия или отсутствия фиксированного объёма
/// </summary>
protected int CalculateVolume(string ticker, decimal?calculateLeverage = null, int?fixedVolm = null)
{
int?baseDealVolume = fixedVolm ?? FixedVolume;
if (!fixedVolm.HasValue || fixedVolm.Value == 0)
{
calculateLeverage = calculateLeverage ?? Leverage;
Account ac;
robotContext.GetAccountInfo(robotContext.AccountInfo.ID, true, out ac);
if (ac == null || ac.Equity <= 0)
{
var errorStr = ac == null
? string.Format("Счет {0} не найден", robotContext.AccountInfo.ID)
: string.Format("На счете {0} недостаточно средств ({1})",
robotContext.AccountInfo.ID, ac.Equity.ToStringUniformMoneyFormat());
Logger.Info(errorStr);
return(0);
}
var leverageVolume = ac.Equity * calculateLeverage.Value;
string error;
var depoVolm = DalSpot.Instance.ConvertToTargetCurrency(ticker, true, ac.Currency,
(double)leverageVolume, robotContext.QuotesStorage.ReceiveAllData(),
out error) ?? 0M;
if (depoVolm == 0)
{
Logger.InfoFormat("Не удалось перевести средства в валюту депозита. " + error);
return(0);
}
baseDealVolume = (int)Math.Round(leverageVolume * leverageVolume / depoVolm);
}
var roundMinVolm = RoundMinVolume;
var roundVolmStep = RoundVolumeStep;
if (roundMinVolm == 0 || roundVolmStep == 0)
{
var minStepLot = DalSpot.Instance.GetMinStepLot(ticker, robotContext.AccountInfo.Group);
if (roundMinVolm == 0)
{
roundMinVolm = minStepLot.b;
}
if (roundVolmStep == 0)
{
roundVolmStep = minStepLot.a;
}
}
var volume = MarketOrder.RoundDealVolume((int)baseDealVolume.Value, RoundType, roundMinVolm, roundVolmStep);
if (volume == 0)
{
Logger.InfoFormat("{0}: OpenDeal({0} {1}) - объем в валюте депозита ({2:f2}) недостаточен", TypeName, ticker, volume);
}
return(volume);
}
private void AutoCalcVolume()
{
var account = AccountStatus.Instance.AccountData;
if (account == null)
{
return;
}
var symbol = cbCurx.Text;
var leverage = UserSettings.Instance.DealLeverage ?? 0;
if (leverage == 0)
{
return;
}
// из плеча получить объем базовой валюты
var volmDepo = leverage * account.Equity;
string errorString;
var volmBase = DalSpot.Instance.ConvertToTargetCurrency(symbol, true, account.Currency, (double)volmDepo,
QuoteStorage.Instance.ReceiveAllData(), out errorString);
if (!string.IsNullOrEmpty(errorString))
{
return;
}
if (!volmBase.HasValue)
{
return;
}
// оркуглить
if (UserSettings.Instance.RoundCalculatedDealVolume)
{
var lotSize = DalSpot.Instance.GetMinStepLot(symbol, account.Group);
volmBase = MarketOrder.RoundDealVolume((int)volmBase.Value, UserSettings.Instance.VolumeRoundType,
lotSize.minVolume, lotSize.volumeStep);
}
cbVolume.Text = ((int)volmBase.Value).ToStringUniformMoneyFormat();
}
public override string ActivateScript(string ticker)
{
if (!AccountStatus.Instance.isAuthorized)
{
MessageBox.Show("Не авторизован");
return("Не авторизован");
}
var account = AccountStatus.Instance.AccountData;
if (account == null)
{
MessageBox.Show("Не авторизован");
return("Не авторизован");
}
var equity = account.Equity;
if (equity <= 0)
{
MessageBox.Show("На счете отсутствуют денежные средства");
return("На счете отсутствуют денежные средства");
}
var dealSide = side;
decimal?sl = null, tp = null;
float? trailLevel = null, trailTarget = null;
// предполагаемая цена входа
var quotes = QuoteStorage.Instance.ReceiveAllData();
QuoteData currentQuote;
quotes.TryGetValue(ticker, out currentQuote);
var reqPrice = currentQuote == null
? 0
: Side == DealType.Buy
? currentQuote.ask
: currentQuote.bid;
if (OrderType == ScriptOrderType.Отложенный && currentQuote == null)
{
return("Отложенный ордер не создан - нет котировки " + ticker);
}
// для отложенного ордера обязательно запросим цену
decimal priceEnter = 0;
float dealPrice = 0;
if (RequestSide || OrderType == ScriptOrderType.Отложенный)
{
var dlg = new ScriptPartDepoFormDialog(
(int)side,
currentQuote == null ? (float?)null : currentQuote.bid,
OrderType == ScriptOrderType.Отложенный)
{
TradeTicker = ticker
};
if (dlg.ShowDialog() == DialogResult.Cancel)
{
return("Отменен");
}
priceEnter = dlg.Price ?? 0;
sl = dlg.SL;
tp = dlg.TP;
dealSide = (DealType)dlg.Side;
if (dlg.Trailing != null && dlg.Trailing.Length == 2 && (dlg.Trailing[0] != 0 || dlg.Trailing[1] != 0))
{
if (currentQuote == null)
{
var msg = string.Format("Нет котировки \"{0}\" для расчета пп трейлинга", ticker);
MessageBox.Show(msg);
return(msg);
}
var trailPrice = dlg.Trailing[0];
dealPrice =
OrderType == ScriptOrderType.Отложенный ? (float)priceEnter : (dealSide == DealType.Buy ? currentQuote.ask : currentQuote.bid);
var trailPips = DalSpot.Instance.GetPointsValue(ticker, ((int)dealSide) * (trailPrice - dealPrice));
// преобразовать цену в пп от входа
trailLevel = trailPips;
trailTarget = dlg.Trailing[1];
}
}
// объем в валюте депозита
var volumeDepo = equity * leverage;
var volumeBase = volumeDepo;
// из объема депо пересчитать в объем базовой валюты
var depoCurx = AccountStatus.Instance.AccountData.Currency;
bool inverse, pairsEqual;
var tickerTrans = DalSpot.Instance.FindSymbol(ticker, true, depoCurx,
out inverse, out pairsEqual);
if (!pairsEqual)
{
QuoteData quote;
quotes.TryGetValue(tickerTrans, out quote);
if (quote == null)
{
var msgError = string.Format(
"Невозможно рассчитать объем - отсутствует котировка \"{0}\"", tickerTrans);
MessageBox.Show(msgError);
return(msgError);
}
var priceTrans = inverse ? 1 / quote.bid : quote.ask;
volumeBase /= (decimal)priceTrans;
}
// округлить объем
var lotSize = DalSpot.Instance.GetMinStepLot(ticker, account.Group);
volumeBase = MarketOrder.RoundDealVolume((int)volumeBase, VolumeRound,
lotSize.minVolume, lotSize.volumeStep);
if (volumeBase == 0)
{
var msgError = $"Рассчетный объем входа ({volumeBase}) меньше допустимого ({lotSize.minVolume})";
MessageBox.Show(msgError);
return(msgError);
}
// проверить количество входов (по тикеру либо вообще)
var ordersCount =
DealCounting == DealCountingType.ОбщийУчет
? MarketOrdersStorage.Instance.MarketOrders.Count
: MarketOrdersStorage.Instance.MarketOrders.Count(o => o.Symbol == ticker);
if (ordersCount >= dealsMax)
{
var msgError =
DealCounting == DealCountingType.ОбщийУчет
? $"Уже открыто {ordersCount} сделок из {dealsMax} макс."
: $"По \"{ticker}\" уже открыто {ordersCount} сделок из {dealsMax} макс.";
MessageBox.Show(msgError);
return(msgError);
}
// подтверждение
var confirmPrice = dealPrice;
if (confirmPrice == 0)
{
confirmPrice = (dealSide == DealType.Buy ? currentQuote.ask : currentQuote.bid);
}
if (confirmTrade)
{
if (MessageBox.Show(string.Format("Будет совершена {0} {1} {2} по {3}. Продолжить?",
dealSide == DealType.Buy ? "покупка" : "продажа",
volumeBase.ToStringUniformMoneyFormat(), depoCurx,
confirmPrice.ToStringUniformPriceFormat()),
"Подтверждение", MessageBoxButtons.YesNo) == DialogResult.No)
{
return("отменено пользователем");
}
}
// таки войти в рынок
if (OrderType == ScriptOrderType.ыночный)
{
MainForm.Instance.SendNewOrderRequestSafe(
RequestUniqueId.Next(),
AccountStatus.Instance.accountID,
new MarketOrder
{
Volume = (int)volumeBase,
Side = (int)dealSide,
Symbol = ticker,
StopLoss = (float?)sl,
TakeProfit = (float?)tp,
TrailLevel1 = trailLevel,
TrailTarget1 = trailTarget
},
priceEnter, 0, Contract.Entity.OrderType.Market);
}
else
{
// создать отложенник
var orderType = PendingOrderType.Limit;
if (((int)dealSide == 1 && currentQuote.ask < (float)priceEnter) ||
((int)dealSide == -1 && currentQuote.bid > (float)priceEnter))
{
orderType = PendingOrderType.Stop;
}
var pendingOrder = new PendingOrder
{
AccountID = AccountStatus.Instance.accountID,
Symbol = ticker,
Volume = (int)volumeBase,
Side = (int)dealSide,
PriceSide = orderType,
PriceFrom = (float)priceEnter,
StopLoss = (float?)sl,
TakeProfit = (float?)tp,
TrailLevel1 = trailLevel,
TrailTarget1 = trailTarget
};
MainForm.Instance.SendNewPendingOrderRequestSafe(RequestUniqueId.Next(), pendingOrder);
}
return("Сделка с фиксированным плечом (" + dealSide + " " + ticker + ") совершена");
}
public static int GetNewOrderVolume(TradeSignalActionTrade action,
TradeSharpConnection ctx, SUBSCRIPTION_SIGNAL tradeSets)
{
// получить ордера по счету, посчитать актуальный баланс (средства) счета
try
{
var account = ctx.ACCOUNT.FirstOrDefault(a => a.ID == tradeSets.TargetAccount.Value);
if (account == null)
{
Logger.ErrorFormat("Ошибка при расчете объема по счету {0}, ордер {1}: счет не найден",
tradeSets.TargetAccount, action.OrderId);
return(0);
}
var equity = (double)account.Balance;
// ордера
var orders = ctx.POSITION.Where(p => p.AccountID == tradeSets.TargetAccount &&
p.State == (int)PositionState.Opened).ToList().Select(o => LinqToEntity.DecorateOrder(o)).ToList();
// проверить - нет ли противоположного ордера?
var quotes = Contract.Util.BL.QuoteStorage.Instance.ReceiveAllData();
if (orders.Count > 0)
{
if (!(tradeSets.HedgingOrdersEnabled ?? false))
{
var hasOrdersCounter = orders.Any(p => p.Symbol == action.Ticker && p.Side != action.Side);
if (hasOrdersCounter)
{
logNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Info, LogMsgContraOrders,
1000 * 60 * 90, "Ордер {0} {1}, счет {2} - есть встречные ордера",
action.Side > 0 ? "BUY" : "SELL", action.Ticker, tradeSets.TargetAccount);
return(0);
}
}
// посчитать профит по позам
bool noQuoteError;
var openResult = DalSpot.Instance.CalculateOpenedPositionsCurrentResult(
orders, quotes, account.Currency, out noQuoteError);
if (noQuoteError)
{
logNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Error, LogMsgVolmCalcNoQuote,
1000 * 60 * 90, "GetNewOrderVolume - нет котировки");
return(0);
}
equity += openResult;
}
if (equity <= 0)
{
logNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Error, LogMsgEquityIsNil,
1000 * 60 * 90, "Баланс счета {0}: {1}", account.ID, equity);
return(0);
}
// посчитать объем
var volumeDepo = (tradeSets.PercentLeverage ?? 100) / 100f * equity * (double)action.Leverage;
// пересчитать объем в базовую валюту
string errorStr;
var volumeBase = DalSpot.Instance.ConvertToTargetCurrency(action.Ticker, true, account.Currency, volumeDepo,
quotes, out errorStr);
if (!volumeBase.HasValue)
{
logNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Error, LogMsgVolmToBase,
1000 * 60 * 90, "GetNewOrderVolume - невозможно посчитать объем по сделке {0}, валюта счета {1}: {2}",
action.Ticker, account.Currency, errorStr);
return(0);
}
// округлить объем
var volume = MarketOrder.RoundDealVolume((int)volumeBase,
(VolumeRoundType)(tradeSets.VolumeRound ?? (int)VolumeRoundType.Ближайшее),
tradeSets.MinVolume ?? 10000, tradeSets.StepVolume ?? 10000);
if (volume == 0)
{
var msg = string.Format("Полученный объем входа ({0}) округлен до 0", (int)volumeBase);
logNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Error,
LogMsgVolmRoundToZero, 1000 * 60 * 90, msg);
return(0);
}
// проверить на превышение плеча
if ((tradeSets.MaxLeverage ?? 0) > 0)
{
var totalExposure = 0M;
var ordersBySignaller = orders.Where(position =>
{
int orderSignalCatId, parentDealId;
if (MarketOrder.GetTradeSignalFromDeal(position, out orderSignalCatId, out parentDealId))
{
return(orderSignalCatId == action.ServiceId);
}
return(false);
}).GroupBy(o => o.Symbol).ToDictionary(o => o.Key, o => o.ToList());
foreach (var orderByTicker in ordersBySignaller)
{
// суммарная экспозиция
var exp = orderByTicker.Value.Sum(o => o.Side * o.Volume);
if (orderByTicker.Key == action.Ticker)
{
exp += action.Side * volume;
}
if (exp == 0)
{
continue;
}
// перевести экспозицию в валюту депозита
var expBase = DalSpot.Instance.ConvertToTargetCurrency(action.Ticker, true, account.Currency,
volumeDepo,
quotes, out errorStr);
if (!expBase.HasValue)
{
logNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Error, LogMsgExposureNoQuote,
1000 * 60 * 90,
"GetNewOrderVolume - невозможно посчитать экспозицию по сделке " +
"{0}, тикер {1}: {2}",
action.Ticker, orderByTicker.Key, errorStr);
return(0);
}
totalExposure += Math.Abs(expBase.Value);
}
var totalLeverage = (double)totalExposure / equity;
// ReSharper disable PossibleInvalidOperationException
if (totalLeverage > tradeSets.MaxLeverage.Value)
// ReSharper restore PossibleInvalidOperationException
{
logNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Error, LogMsgMaxLevExceeded,
1000 * 60 * 90,
"GetNewOrderVolume - макс плечо ({0}) превышено, " +
"тикер {1}: плечо составит {2}",
tradeSets.MaxLeverage.Value,
action.Ticker, totalLeverage);
return(0);
}
}
return(volume);
}
catch (Exception ex)
{
Logger.ErrorFormat("Ошибка при расчете объема по счету {0}, ордер {1}: {2}",
tradeSets.TargetAccount, action.OrderId, ex);
}
return(0);
}
public override string ActivateScript(string ticker)
{
if (!AccountStatus.Instance.isAuthorized)
{
MessageBox.Show("Не авторизован");
return("Не авторизован");
}
var equity = AccountStatus.Instance.AccountData.Equity;
if (equity <= 0)
{
MessageBox.Show("На счете отсутствуют денежные средства");
return("На счете отсутствуют денежные средства");
}
var orders = MarketOrdersStorage.Instance.MarketOrders.Where(o => o.Symbol == ticker).ToList();
var side = orders.Count == 0 ? DealType.Buy : (DealType)orders[0].Side;
float?sl = orders.Count == 0 ? null : orders[0].StopLoss;
// открыть окно выбора направления входа и SL
var dlg = new TradeFromSLDlg(orders.Count, side, sl);
if (dlg.ShowDialog() != DialogResult.OK)
{
return("Отменено пользователем");
}
side = dlg.Side;
var targetSl = dlg.StopLoss;
// выставить стоп остальным ордерам
foreach (var order in orders)
{
var delta = Math.Abs((order.StopLoss ?? 0) - targetSl);
var deltaPoints = DalSpot.Instance.GetPointsValue(ticker, delta);
if (deltaPoints < 2)
{
continue;
}
// редактировать ордер
order.StopLoss = targetSl;
MainForm.Instance.SendEditMarketRequestSafe(order);
}
// получить текущую цену
var quotes = QuoteStorage.Instance.ReceiveAllData();
QuoteData quote;
quotes.TryGetValue(ticker, out quote);
if (quote == null)
{
return("Нет котировки " + ticker);
}
// коэфф пересчета из контрвалюты в валюту депо
var kCounterDepo = 1f;
if (!ticker.EndsWith("USD"))
{
kCounterDepo = 1 / ((quote.ask + quote.bid) * 0.5f);
}
// посчитать макс. допустимый объем входа исходя из просадки
var ordersResult = orders.Sum(o => o.Volume * o.Side * (targetSl - o.PriceEnter) * kCounterDepo); // убыток (прибыль) по сделкам
var priceEnter = side == DealType.Buy ? quote.ask : quote.bid;
var orderLossAbs = ((int)side) * (decimal)(targetSl - priceEnter);
decimal volumeMax = decimal.MaxValue;
// от текущего баланса считать сумму потерь
var loss = equity * lossPercent / 100;
if (orderLossAbs < 0)
{
volumeMax = (decimal)kCounterDepo * (loss + (decimal)ordersResult) / (-orderLossAbs);
}
// вход невозможен
if (volumeMax < 0)
{
var err = string.Format(
"Потери по уже открытым позициям для SL {0:f4} ({1:f0}) превысят допустимый процент " +
"потерь ({2:f1}%, {3:f0} USD)", targetSl, ordersResult, lossPercent, loss);
MessageBox.Show(err);
return(err);
}
// множитель для объема
var indexK = orders.Count;
if (indexK >= volumePercent.Length)
{
indexK = volumePercent.Length - 1;
}
var koeffVolume = volumePercent[indexK];
if (volumeMax < decimal.MaxValue)
{
volumeMax *= (koeffVolume / 100M);
}
// сравнить объем с предельно допустимым
var maxVolumeDepo = equity * LeverageMax;
var maxVolumeBase = maxVolumeDepo / (decimal)((quote.bid + quote.ask) * 0.5f);
var volumeEnter = Math.Min(volumeMax, maxVolumeBase);
// округлить объем
var volume = MarketOrder.RoundDealVolume((int)volumeEnter, VolumeRound,
volumeMin, volumeStep);
if (volume == 0)
{
var err = string.Format("Объем входа ({0:f0}) после округления равен 0",
volumeEnter);
MessageBox.Show(err);
return(err);
}
// подтвердить вход)
if (confirmTrade)
{
var orderLoss = volume * ((int)side) * (targetSl - priceEnter);
var lossStr = ordersResult != 0
? string.Format("{0}{1:f0} по уже открытым ордерам и {2:f0} по новому ордеру",
ordersResult > 0 ? "прибыль" : "", Math.Abs(ordersResult), (-orderLoss))
: (-orderLoss).ToString("f0");
var prompt = string.Format("Будет открыта позиция: {0} {1} {2}, SL={3:f4}. Потери при SL: {4}. Продолжить?",
side, volume, ticker, targetSl, lossStr);
if (MessageBox.Show(prompt, "Подтвердить сделку", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question) == DialogResult.No)
{
return("Отменено пользователем");
}
}
// войти в рынок
MainForm.Instance.SendNewOrderRequestSafe(
RequestUniqueId.Next(),
AccountStatus.Instance.accountID,
new MarketOrder
{
Volume = volume,
Side = (int)side,
Symbol = ticker,
StopLoss = targetSl
},
(decimal)priceEnter, 0, OrderType.Market);
return("Операция успешна");
}
