public static int GetNewOrderVolume(TradeSignalActionTrade action,
TradeSharpConnection ctx, SUBSCRIPTION_SIGNAL tradeSets)
{
// получить ордера по счету, посчитать актуальный баланс (средства) счета
try
{
var account = ctx.ACCOUNT.FirstOrDefault(a => a.ID == tradeSets.TargetAccount.Value);
if (account == null)
{
Logger.ErrorFormat("Ошибка при расчете объема по счету {0}, ордер {1}: счет не найден",
tradeSets.TargetAccount, action.OrderId);
return(0);
}
var equity = (double)account.Balance;
// ордера
var orders = ctx.POSITION.Where(p => p.AccountID == tradeSets.TargetAccount &&
p.State == (int)PositionState.Opened).ToList().Select(o => LinqToEntity.DecorateOrder(o)).ToList();
// проверить - нет ли противоположного ордера?
var quotes = Contract.Util.BL.QuoteStorage.Instance.ReceiveAllData();
if (orders.Count > 0)
{
if (!(tradeSets.HedgingOrdersEnabled ?? false))
{
var hasOrdersCounter = orders.Any(p => p.Symbol == action.Ticker && p.Side != action.Side);
if (hasOrdersCounter)
{
logNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Info, LogMsgContraOrders,
1000 * 60 * 90, "Ордер {0} {1}, счет {2} - есть встречные ордера",
action.Side > 0 ? "BUY" : "SELL", action.Ticker, tradeSets.TargetAccount);
return(0);
}
}
// посчитать профит по позам
bool noQuoteError;
var openResult = DalSpot.Instance.CalculateOpenedPositionsCurrentResult(
orders, quotes, account.Currency, out noQuoteError);
if (noQuoteError)
{
logNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Error, LogMsgVolmCalcNoQuote,
1000 * 60 * 90, "GetNewOrderVolume - нет котировки");
return(0);
}
equity += openResult;
}
if (equity <= 0)
{
logNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Error, LogMsgEquityIsNil,
1000 * 60 * 90, "Баланс счета {0}: {1}", account.ID, equity);
return(0);
}
// посчитать объем
var volumeDepo = (tradeSets.PercentLeverage ?? 100) / 100f * equity * (double)action.Leverage;
// пересчитать объем в базовую валюту
string errorStr;
var volumeBase = DalSpot.Instance.ConvertToTargetCurrency(action.Ticker, true, account.Currency, volumeDepo,
quotes, out errorStr);
if (!volumeBase.HasValue)
{
logNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Error, LogMsgVolmToBase,
1000 * 60 * 90, "GetNewOrderVolume - невозможно посчитать объем по сделке {0}, валюта счета {1}: {2}",
action.Ticker, account.Currency, errorStr);
return(0);
}
// округлить объем
var volume = MarketOrder.RoundDealVolume((int)volumeBase,
(VolumeRoundType)(tradeSets.VolumeRound ?? (int)VolumeRoundType.Ближайшее),
tradeSets.MinVolume ?? 10000, tradeSets.StepVolume ?? 10000);
if (volume == 0)
{
var msg = string.Format("Полученный объем входа ({0}) округлен до 0", (int)volumeBase);
logNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Error,
LogMsgVolmRoundToZero, 1000 * 60 * 90, msg);
return(0);
}
// проверить на превышение плеча
if ((tradeSets.MaxLeverage ?? 0) > 0)
{
var totalExposure = 0M;
var ordersBySignaller = orders.Where(position =>
{
int orderSignalCatId, parentDealId;
if (MarketOrder.GetTradeSignalFromDeal(position, out orderSignalCatId, out parentDealId))
{
return(orderSignalCatId == action.ServiceId);
}
return(false);
}).GroupBy(o => o.Symbol).ToDictionary(o => o.Key, o => o.ToList());
foreach (var orderByTicker in ordersBySignaller)
{
// суммарная экспозиция
var exp = orderByTicker.Value.Sum(o => o.Side * o.Volume);
if (orderByTicker.Key == action.Ticker)
{
exp += action.Side * volume;
}
if (exp == 0)
{
continue;
}
// перевести экспозицию в валюту депозита
var expBase = DalSpot.Instance.ConvertToTargetCurrency(action.Ticker, true, account.Currency,
volumeDepo,
quotes, out errorStr);
if (!expBase.HasValue)
{
logNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Error, LogMsgExposureNoQuote,
1000 * 60 * 90,
"GetNewOrderVolume - невозможно посчитать экспозицию по сделке " +
"{0}, тикер {1}: {2}",
action.Ticker, orderByTicker.Key, errorStr);
return(0);
}
totalExposure += Math.Abs(expBase.Value);
}
var totalLeverage = (double)totalExposure / equity;
// ReSharper disable PossibleInvalidOperationException
if (totalLeverage > tradeSets.MaxLeverage.Value)
// ReSharper restore PossibleInvalidOperationException
{
logNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Error, LogMsgMaxLevExceeded,
1000 * 60 * 90,
"GetNewOrderVolume - макс плечо ({0}) превышено, " +
"тикер {1}: плечо составит {2}",
tradeSets.MaxLeverage.Value,
action.Ticker, totalLeverage);
return(0);
}
}
return(volume);
}
catch (Exception ex)
{
Logger.ErrorFormat("Ошибка при расчете объема по счету {0}, ордер {1}: {2}",
tradeSets.TargetAccount, action.OrderId, ex);
}
return(0);
}
private static void GetClosedDealsResult(
float balance, string depoCurx,
Dictionary <string, QuoteData> quotes,
Dictionary <int, TradeSignalProfit> signalResult)
{
List <MarketOrder> orders;
try
{
var status = TradeSharpAccount.Instance.proxy.GetHistoryOrders(AccountStatus.Instance.accountID, null, out orders);
if (status != RequestStatus.OK)
{
Logger.ErrorFormat("SignalProfitReport - не удалось получить закрытые сделки ({0})", status);
return;
}
}
catch (Exception ex)
{
Logger.Error("SignalProfitReport - не удалось получить закрытые сделки:", ex);
return;
}
foreach (var order in orders)
{
int signalCatId, parentDealId;
if (!MarketOrder.GetTradeSignalFromDeal(order, out signalCatId, out parentDealId))
{
continue;
}
TradeSignalProfit result;
signalResult.TryGetValue(signalCatId, out result);
if (result == null)
{
result = new TradeSignalProfit();
signalResult.Add(signalCatId, result);
}
result.closedDeals.Add(order);
}
// суммарные позы
foreach (var result in signalResult.Values)
{
// список суммарных поз по каждому тикеру - EURUSD, ...
if (result.closedDeals.Count == 0)
{
continue;
}
var sumPos = PositionSummary.GetPositionSummary(quotes, result.closedDeals, depoCurx, balance);
result.closedDeals.Clear();
foreach (var pos in sumPos)
{
pos.Command = MakeDealsCountString(pos.orders.Count);
if (string.IsNullOrEmpty(pos.Symbol))
{
continue;
}
result.closedDeals.Add(new MarketOrder
{
Side = pos.Side,
Symbol = pos.Symbol,
Volume = pos.Volume,
Comment = pos.Command,
ResultPoints = pos.ProfitInPoints,
ResultDepo = pos.Profit,
ResultBase = pos.ProfitInPercent
});
}
// суммарная поза
var totalPos = sumPos.First(p => string.IsNullOrEmpty(p.Symbol));
sumPos.Remove(totalPos);
result.totalClosedDealsCount = sumPos.Sum(p => p.orders.Count);
result.totalClosedResult = sumPos.Sum(p => p.Profit);
result.totalClosedVolume = totalPos.Volume;
}
}
private void RenderAccountPositions(StringBuilder sb, int accountId)
{
List <MarketOrder> orders;
var accountInfo = GetAccountInfoFromServer(accountId, out orders);
if (accountInfo == null)
{
return;
}
var tradeSignalRequestScript = RenderAjaxSignalDetailQuery(sb);
// краткая сводка по счету
sb.AppendLine(" <h3>Счет " + accountId + "</h3>");
sb.AppendLine(" <p>");
var ptrVal = new Dictionary <string, string>
{
{ "Баланс",
accountInfo.Equity.ToStringUniformMoneyFormat() + " " + accountInfo.Currency },
{ "Текущая прибыль/убыток",
(accountInfo.Equity - accountInfo.Balance).ToStringUniformMoneyFormat() + " " + accountInfo.Currency },
{ "Группа", accountInfo.Group }
};
foreach (var pair in ptrVal)
{
sb.AppendLine(" " + pair.Key + ": " + pair.Value + "<br/>");
}
sb.AppendLine(" </p>");
// рендерить таблицу открытых позиций
RenderTableOpenTag(sb);
RenderTableRowTag(sb, true);
sb.AppendLine(" <td>№</td><td>Тип</td><td>Объем</td><td>Инстр.</td>" +
"<td>Цена</td><td>Время</td><td>Выход</td><td>Результат</td><td>SL</td><td>TP</td><td>Сиг.</td></tr>");
var evenRow = false;
var colorSchemeText = new Dictionary <Cortege2 <bool, bool>, string>
{
{ new Cortege2 <bool, bool>(true, true), "Black" }, // even - profit
{ new Cortege2 <bool, bool>(false, true), "Black" }, // odd - profit
{ new Cortege2 <bool, bool>(false, false), "Black" }, // odd - loss
{ new Cortege2 <bool, bool>(true, false), "#860000" } // even - loss
};
var colorSchemeBack = new Dictionary <Cortege2 <bool, bool>, string>
{
{ new Cortege2 <bool, bool>(true, true), "White" }, // even - profit
{ new Cortege2 <bool, bool>(false, true), "#E0E0E0" }, // odd - profit
{ new Cortege2 <bool, bool>(false, false), "FFD6D6" }, // odd - loss
{ new Cortege2 <bool, bool>(true, false), "#White" } // even - loss
};
foreach (var order in orders)
{
evenRow = !evenRow;
var colorText = colorSchemeText[new Cortege2 <bool, bool>(evenRow, order.ResultDepo >= 0)];
var colorBack = colorSchemeBack[new Cortege2 <bool, bool>(evenRow, order.ResultDepo >= 0)];
sb.AppendLine(string.Format(" <tr style=\"color:{0}; background-color:{1}\">",
colorText, colorBack));
int signalCat, parentDeal;
var signalString = "";
if (MarketOrder.GetTradeSignalFromDeal(order, out signalCat, out parentDeal))
{
signalString = string.Format("<a href=\"#\" onclick=\"{0}({1})\">[{1}]</a>",
tradeSignalRequestScript, signalCat);
}
sb.AppendLine(string.Format(" <td>{0}</td><td>{1}</td><td>{2}</td>" +
"<td>{3}</td><td>{4}</td><td>{5:dd.MM.yyyy HH:mm:ss}</td><td>{6}</td><td>{7}</td><td>{8}</td><td>{9}</td><td>{10}</td></tr>",
order.ID, order.Side > 0 ? "BUY" : "SELL", order.Volume.ToStringUniformMoneyFormat(),
order.Symbol, order.PriceEnter.ToStringUniformMoneyFormat(),
order.TimeEnter, (order.PriceExit ?? 0).ToStringUniformPriceFormat(),
order.ResultDepo.ToStringUniformMoneyFormat(),
order.StopLoss.HasValue ? order.StopLoss.Value.ToStringUniformPriceFormat() : " ",
order.TakeProfit.HasValue ? order.TakeProfit.Value.ToStringUniformPriceFormat() : " ",
signalString));
}
}
private static Dictionary <int, TradeSignalProfit> GetOpenDealsResult(
float balance, string depoCurx, Dictionary <string, QuoteData> quotes)
{
var signalResult = new Dictionary <int, TradeSignalProfit>();
// получить открытые сделки
var orders = MarketOrdersStorage.Instance.MarketOrders;
foreach (var order in orders)
{
int signalCatId, parentDealId;
if (!MarketOrder.GetTradeSignalFromDeal(order, out signalCatId, out parentDealId))
{
continue;
}
TradeSignalProfit result;
signalResult.TryGetValue(signalCatId, out result);
if (result == null)
{
result = new TradeSignalProfit();
signalResult.Add(signalCatId, result);
}
result.openDeals.Add(order);
}
if (signalResult.Count == 0)
{
return(signalResult);
}
// агрегировать открытые сделки - суммарные позы по ордерам
foreach (var result in signalResult.Values)
{
// список суммарных поз по каждому тикеру - EURUSD, ...
if (result.openDeals.Count == 0)
{
continue;
}
var sumPos = PositionSummary.GetPositionSummary(quotes, result.openDeals, depoCurx, balance);
result.openDeals.Clear();
foreach (var pos in sumPos)
{
pos.Command = MakeDealsCountString(pos.orders.Count);
if (string.IsNullOrEmpty(pos.Symbol))
{
continue;
}
result.openDeals.Add(new MarketOrder
{
Side = pos.Side,
Symbol = pos.Symbol,
Volume = pos.Volume,
Comment = pos.Command,
PriceEnter = pos.AveragePrice,
ResultPoints = pos.ProfitInPoints,
ResultDepo = pos.Profit,
ResultBase = pos.ProfitInPercent
});
}
// суммарная поза
var totalPos = sumPos.First(p => string.IsNullOrEmpty(p.Symbol));
sumPos.Remove(totalPos);
result.totalOpenPosCount = sumPos.Sum(p => p.orders.Count);
result.totalOpenResultDepo = sumPos.Sum(p => p.Profit);
result.totalOpenResultPercent = 100 * result.totalOpenResultDepo / balance;
result.totalVolumeOpenDepo = totalPos.Volume;
}
return(signalResult);
}
/// <summary>
/// таки запросить ордера
/// </summary>
private void CheckOrders()
{
Dictionary <int, List <MarketOrder> > orderDic;
// получить ордера
try
{
if (!AccountStatus.Instance.isAuthorized)
{
return;
}
var acId = AccountStatus.Instance.accountID;
dealsRequestInProcess = true;
try
{
orderDic = TradeSharpAccount.Instance.proxy.GetSignallersOpenTrades(acId);
}
finally
{
dealsRequestInProcess = false;
}
if (orderDic == null || orderDic.Count == 0)
{
return;
}
}
catch (Exception ex)
{
Logger.Error("TradeSignalMonitorStream.CheckOrders() - ошибка получения ордеров", ex);
return;
}
if (isStopping)
{
return;
}
// сравнить ордера с открытыми ордерами по счету - найти "лишние" открытые
var dealsToClose = new List <MarketOrder>();
try
{
var orders = MarketOrdersStorage.Instance.MarketOrders;
if (orders == null || orders.Count == 0)
{
return;
}
// найти в списке "лишние" ордера
foreach (var order in orders)
{
int serviceId, parentDealId;
if (!MarketOrder.GetTradeSignalFromDeal(order, out serviceId, out parentDealId))
{
continue;
}
// найти для данного ордера "родительский" ордер
List <MarketOrder> parentOrders;
orderDic.TryGetValue(serviceId, out parentOrders);
if (parentOrders == null)
{
continue; // возможно, на данныю категорию более не подписаны
}
if (!parentOrders.Any(o => o.ID == parentDealId))
{
// у сигнальщика не найдена сделка - попытка закрыть ее
if (!spareDealIds.ContainsKey(order.ID))
{
// сообщить о левой сделке
showMessageInUI(DateTime.Now,
string.Format("Сделка {0} ({1} {2} {3}) закрыта у управляющего (сигнал #{4}) - производится закрытие",
order.ID, order.Side > 0 ? "BUY" : "SELL", order.Volume, order.Symbol,
serviceId));
spareDealIds.Add(order.ID, order.ID);
}
dealsToClose.Add(order);
}
}
}
catch (Exception ex)
{
Logger.Error("TradeSignalMonitorStream.CheckOrders() - ошибка сравнения ордеров", ex);
}
try
{
foreach (var deal in dealsToClose)
{
TryCloseDeal(deal);
}
}
catch (Exception ex)
{
Logger.Error("TradeSignalMonitorStream.CheckOrders() - ошибка закрытия сделки", ex);
}
}
