public ParameterMetadata getParameterMetadata(int parameterIndex)
{
if (parameterIndex == underlyingCurve.ParameterCount)
{
return(LabelParameterMetadata.of(shiftType + "Shift"));
}
return(underlyingCurve.getParameterMetadata(parameterIndex));
}
static SwaptionSabrRateVolatilityDataSet()
{
for (int i = 0; i < EXPIRY_NODE_USD.Length; ++i)
{
SwaptionSurfaceExpiryTenorParameterMetadata @base = SwaptionSurfaceExpiryTenorParameterMetadata.of(EXPIRY_NODE_USD[i], TENOR_NODE_USD[i]);
ALPHA_PARAM_METADATA.Add(LabelParameterMetadata.of("Alpha, " + @base.Label));
BETA_PARAM_METADATA.Add(LabelParameterMetadata.of("Beta, " + @base.Label));
RHO_PARAM_METADATA.Add(LabelParameterMetadata.of("Rho, " + @base.Label));
NU_PARAM_METADATA.Add(LabelParameterMetadata.of("Nu, " + @base.Label));
}
int n = BETA_TENOR_NODE_EUR.Length;
PARAMETER_META_LIST_EUR = new List <ParameterMetadata>(n);
for (int i = 0; i < n; ++i)
{
PARAMETER_META_LIST_EUR.Add(SwaptionSurfaceExpiryTenorParameterMetadata.of(BETA_EXPIRY_NODE_EUR[i], BETA_TENOR_NODE_EUR[i]));
}
}