示例#1
0
 public ParameterMetadata getParameterMetadata(int parameterIndex)
 {
     if (parameterIndex == underlyingCurve.ParameterCount)
     {
         return(LabelParameterMetadata.of(shiftType + "Shift"));
     }
     return(underlyingCurve.getParameterMetadata(parameterIndex));
 }
        static SwaptionSabrRateVolatilityDataSet()
        {
            for (int i = 0; i < EXPIRY_NODE_USD.Length; ++i)
            {
                SwaptionSurfaceExpiryTenorParameterMetadata @base = SwaptionSurfaceExpiryTenorParameterMetadata.of(EXPIRY_NODE_USD[i], TENOR_NODE_USD[i]);
                ALPHA_PARAM_METADATA.Add(LabelParameterMetadata.of("Alpha, " + @base.Label));
                BETA_PARAM_METADATA.Add(LabelParameterMetadata.of("Beta, " + @base.Label));
                RHO_PARAM_METADATA.Add(LabelParameterMetadata.of("Rho, " + @base.Label));
                NU_PARAM_METADATA.Add(LabelParameterMetadata.of("Nu, " + @base.Label));
            }
            int n = BETA_TENOR_NODE_EUR.Length;

            PARAMETER_META_LIST_EUR = new List <ParameterMetadata>(n);
            for (int i = 0; i < n; ++i)
            {
                PARAMETER_META_LIST_EUR.Add(SwaptionSurfaceExpiryTenorParameterMetadata.of(BETA_EXPIRY_NODE_EUR[i], BETA_TENOR_NODE_EUR[i]));
            }
        }