public void TestBacktester()
{
MockCaller mockCaller = new MockCaller();
Config config = new Config();
TradeSystem tradeSystem = new TradeSystem(config);
MonteCarlo mc = new MonteCarlo("Teste");
config.custoOperacao = 0f;
config.flagCompra = true;
config.flagVenda = false;
config.capitalInicial = 100000;
facade.LoadAtivo("PETR4", 100, Consts.PERIODO_ACAO.SEMANAL, "dados/petr4-diario.js");
Ativo ativo = facade.GetAtivo("PETR4");
Assert.IsNotNull(ativo);
Assert.IsTrue(ativo.candles.Count > 0);
Candle candle = ativo.firstCandle;
for (int i = 0; i < 30; i++)
{
candle = candle.proximoCandle;
}
Periodo periodo = candle.periodo;
Assert.IsTrue(Stop.CalcValorStop(10, 1, 10) == 9);
Assert.IsTrue(Stop.CalcValorStop(10, -1, 10) == 11);
BackTester backtester = new BackTester(facade, periodo, config, tradeSystem);
Carteira carteira = backtester.carteira;
Assert.IsTrue(carteira.PossuiAtivo(ativo) == 0);
tradeSystem.condicaoEntradaC = "GREATER(MME(C,9),MME(C,6))";
tradeSystem.condicaoSaidaC = "LOWER(MME(C,9),MME(C,6))";
float mmec9 = candle.GetValor("MME(C,9)");
float mmec6 = candle.GetValor("MME(C,6)");
Assert.IsTrue(mmec9 > 0);
Assert.IsTrue(mmec6 > 0);
Assert.IsTrue(candle.GetValor(tradeSystem.condicaoEntradaC) == 1);
tradeSystem.vm.SetVariavel(Consts.VAR_STOP_GAP, 2);
tradeSystem.vm.SetVariavel(Consts.VAR_USA_STOP_MOVEL, 1);
tradeSystem.stopInicialC = "LV(L,5)";
tradeSystem.stopMovelC = tradeSystem.stopInicialC;
float stop = candle.GetValor(tradeSystem.stopInicialC);
stop = stop * (1f - tradeSystem.stopGapPerc / 100f);
//realiza 1a entrada
backtester.BackTestCandle(periodo, ativo, candle);
int qtdAcoes = carteira.PossuiAtivo(ativo);
Assert.IsTrue(qtdAcoes == 500, qtdAcoes + " <> 500");
Posicao posicao = carteira.GetPosicaoDoAtivo(ativo);
Assert.IsNotNull(posicao);
Assert.IsTrue(posicao.saldo == 500, posicao.saldo + "<>" + 500);
Operacao oper = posicao.operacoesAbertas[0];
Assert.IsTrue(oper.stop.CalcStop(candle) == stop);
Assert.IsTrue(carteira.capitalLiq == 100000 - 500 * candle.proximoCandle.GetValor(FormulaManager.OPEN));
float capitalAtual = carteira.capitalLiq;
//simulando um stop
candle = candle.proximoCandle;
carteira.periodoAtual = candle.periodo;
float vlrStopado = stop / 2;
candle.SetValor(FormulaManager.OPEN, vlrStopado);
candle.SetValor(FormulaManager.LOW, vlrStopado);
posicao.VerificaStops(candle);
qtdAcoes = carteira.PossuiAtivo(ativo);
Assert.IsTrue(qtdAcoes == 0, qtdAcoes + " <> 0");
Assert.IsTrue(carteira.capitalLiq == capitalAtual + 500 * vlrStopado);
capitalAtual = carteira.capitalLiq;
//mais uma entrada
candle = candle.proximoCandle;
carteira.periodoAtual = candle.periodo;
backtester.BackTestCandle(periodo, ativo, candle);
qtdAcoes = carteira.PossuiAtivo(ativo);
Assert.IsTrue(qtdAcoes == 500, qtdAcoes + " <> 500");
Assert.IsTrue(carteira.capitalLiq == capitalAtual - 500 * candle.proximoCandle.GetValor(FormulaManager.OPEN));
capitalAtual = carteira.capitalLiq;
candle = candle.proximoCandle;
carteira.periodoAtual = candle.periodo;
posicao.VerificaStops(candle);
qtdAcoes = carteira.PossuiAtivo(ativo);
//não foi stopado...
Assert.IsTrue(qtdAcoes == 500, qtdAcoes + " <> 500");
/* candle.SetValor(tradeSystem.stopInicialC, vlrStopado);
* candle.SetValor(FormulaManager.OPEN, vlrStopado);
* candle.SetValor(FormulaManager.LOW, vlrStopado-1);
* posicao.VerificaStops(candle);
* qtdAcoes = carteira.PossuiAtivo(ativo);
* //foi stopado...
* Assert.IsTrue(qtdAcoes == 0, qtdAcoes + " <> 0");*/
//MME(C,9)<MME(C,6)
Assert.IsTrue(tradeSystem.checaCondicaoSaida(candle, 1) == 1);
}
public void TestCarteira()
{
Config config = new Config();
TradeSystem tradeSystem = new TradeSystem(config);
MonteCarlo mc = new MonteCarlo("Teste");
float valorInicial = 100000;
Carteira carteira = new Carteira(facade, 100000, config, tradeSystem, mc);
config.custoOperacao = 20f;
Assert.IsTrue(carteira.capitalInicial == valorInicial);
Assert.IsTrue(carteira.capitalLiq == valorInicial);
Ativo ativoInex = new Ativo(facade, "ERR", 100);
Ativo ativo = new Ativo(facade, "PETR4", 100);
Periodo periodo1 = new Periodo("2015-06-05 00:00");
Periodo periodo2 = new Periodo("2015-06-06 00:00");
float closeInicial = 3;
float closeFinal = 2.7f;
Candle candleInicial = new Candle(periodo1, ativo, closeInicial * 0.9f, closeInicial, closeInicial * 1.2f, closeInicial * 0.9f, 1000);
Candle candleFinal = new Candle(periodo2, ativo, closeFinal * 0.9f, closeFinal, closeFinal * 1.2f, closeFinal * 0.8f, 1000);
ativo.AddCandle(candleInicial);
ativo.AddCandle(candleFinal);
Assert.IsTrue(carteira.capitalLiq == valorInicial);
carteira.EfetuaEntrada(ativo, periodo1, 1, closeInicial, closeInicial * 0.8f, 1);
Assert.IsTrue(carteira.capitalLiq < valorInicial, carteira.capitalLiq + ">=" + valorInicial);
Posicao posicao = carteira.GetPosicaoDoAtivo(ativo);
Assert.IsNotNull(posicao);
Assert.IsTrue(posicao.ativo == ativo);
Assert.IsTrue(posicao.operacoesAbertas.Count == 1);
Operacao oper = posicao.operacoesAbertas[0];
Assert.IsTrue(oper.qtd > 0);
Assert.IsTrue(carteira.capitalLiq + oper.qtd * oper.vlrEntrada + config.custoOperacao == valorInicial);
carteira.periodoAtual = periodo1;
carteira.AtualizaPosicao();
Assert.IsTrue(carteira.capitalLiq + carteira.capitalPosicao == valorInicial - config.custoOperacao, "Posicao: " + carteira.capitalPosicao);
carteira.periodoAtual = periodo2;
carteira.AtualizaPosicao();
Assert.IsTrue(carteira.capitalPosicao == 0, "vlr posicao:" + carteira.capitalPosicao);
// cartAssert.IsTrue(oper.qtd>0);eira.
/* int qtdAcoesOrdem = 350; int qtdAcoesEsperado = 300;
* carteira.EfetuaCompra(candleInicial, qtdAcoesOrdem);
* float capitalEsperado = valorInicial - config.custoOperacao - qtdAcoesEsperado * closeInicial;
* Assert.IsTrue(carteira.capitalLiq == capitalEsperado, "Capital atual:" + carteira.capitalLiq + " <> " + capitalEsperado);
*
* Posicao posicao = carteira.GetPosicaoDoAtivo(ativo);
* Assert.IsNotNull(posicao);
* Assert.IsTrue(posicao.saldo == qtdAcoesEsperado);
*
* carteira.EfetuaCompra(candleInicial, qtdAcoesOrdem);
* capitalEsperado = valorInicial - 2 * (config.custoOperacao + qtdAcoesEsperado * closeInicial);
* Assert.IsTrue(carteira.capitalLiq == capitalEsperado, "Capital atual:" + carteira.capitalLiq + " <> " + capitalEsperado);
* Assert.IsTrue(posicao.saldo == qtdAcoesEsperado * 2);
*
* int maxQtd = (int)(capitalEsperado / closeInicial);
* maxQtd -= maxQtd % ativo.loteMin;
* carteira.EfetuaCompra(candleInicial, maxQtd * 2);
* qtdAcoesEsperado = qtdAcoesEsperado * 2 + maxQtd;
* Assert.IsTrue(posicao.saldo == qtdAcoesEsperado);
* capitalEsperado -= maxQtd * closeInicial + config.custoOperacao;
* Assert.IsTrue(carteira.capitalLiq == capitalEsperado, "Capital atual:" + carteira.capitalLiq + " <> " + capitalEsperado);
*
* //Venda
* carteira.EfetuaVenda(candleFinal, 150);
* capitalEsperado = capitalEsperado + closeFinal * 100 - config.custoOperacao;
* Assert.IsTrue(carteira.capitalLiq == capitalEsperado, "Capital atual:" + carteira.capitalLiq + " <> " + capitalEsperado);
* qtdAcoesEsperado -= 100;
* Assert.IsTrue(posicao.saldo == qtdAcoesEsperado);
*
*
* carteira.EfetuaVenda(candleFinal, qtdAcoesEsperado * 100);
* capitalEsperado = capitalEsperado + qtdAcoesEsperado * closeFinal - config.custoOperacao;
* Assert.IsTrue(carteira.capitalLiq == capitalEsperado, "Capital atual:" + carteira.capitalLiq + " <> " + capitalEsperado);
* Assert.IsTrue(posicao.saldo == 0);*/
}
