public void TestCarteira()
{
Config config = new Config();
TradeSystem tradeSystem = new TradeSystem(config);
MonteCarlo mc = new MonteCarlo("Teste");
float valorInicial = 100000;
Carteira carteira = new Carteira(facade, 100000, config, tradeSystem, mc);
config.custoOperacao = 20f;
Assert.IsTrue(carteira.capitalInicial == valorInicial);
Assert.IsTrue(carteira.capitalLiq == valorInicial);
Ativo ativoInex = new Ativo(facade, "ERR", 100);
Ativo ativo = new Ativo(facade, "PETR4", 100);
Periodo periodo1 = new Periodo("2015-06-05 00:00");
Periodo periodo2 = new Periodo("2015-06-06 00:00");
float closeInicial = 3;
float closeFinal = 2.7f;
Candle candleInicial = new Candle(periodo1, ativo, closeInicial * 0.9f, closeInicial, closeInicial * 1.2f, closeInicial * 0.9f, 1000);
Candle candleFinal = new Candle(periodo2, ativo, closeFinal * 0.9f, closeFinal, closeFinal * 1.2f, closeFinal * 0.8f, 1000);
ativo.AddCandle(candleInicial);
ativo.AddCandle(candleFinal);
Assert.IsTrue(carteira.capitalLiq == valorInicial);
carteira.EfetuaEntrada(ativo, periodo1, 1, closeInicial, closeInicial * 0.8f, 1);
Assert.IsTrue(carteira.capitalLiq < valorInicial, carteira.capitalLiq + ">=" + valorInicial);
Posicao posicao = carteira.GetPosicaoDoAtivo(ativo);
Assert.IsNotNull(posicao);
Assert.IsTrue(posicao.ativo == ativo);
Assert.IsTrue(posicao.operacoesAbertas.Count == 1);
Operacao oper = posicao.operacoesAbertas[0];
Assert.IsTrue(oper.qtd > 0);
Assert.IsTrue(carteira.capitalLiq + oper.qtd * oper.vlrEntrada + config.custoOperacao == valorInicial);
carteira.periodoAtual = periodo1;
carteira.AtualizaPosicao();
Assert.IsTrue(carteira.capitalLiq + carteira.capitalPosicao == valorInicial - config.custoOperacao, "Posicao: " + carteira.capitalPosicao);
carteira.periodoAtual = periodo2;
carteira.AtualizaPosicao();
Assert.IsTrue(carteira.capitalPosicao == 0, "vlr posicao:" + carteira.capitalPosicao);
// cartAssert.IsTrue(oper.qtd>0);eira.
/* int qtdAcoesOrdem = 350; int qtdAcoesEsperado = 300;
* carteira.EfetuaCompra(candleInicial, qtdAcoesOrdem);
* float capitalEsperado = valorInicial - config.custoOperacao - qtdAcoesEsperado * closeInicial;
* Assert.IsTrue(carteira.capitalLiq == capitalEsperado, "Capital atual:" + carteira.capitalLiq + " <> " + capitalEsperado);
*
* Posicao posicao = carteira.GetPosicaoDoAtivo(ativo);
* Assert.IsNotNull(posicao);
* Assert.IsTrue(posicao.saldo == qtdAcoesEsperado);
*
* carteira.EfetuaCompra(candleInicial, qtdAcoesOrdem);
* capitalEsperado = valorInicial - 2 * (config.custoOperacao + qtdAcoesEsperado * closeInicial);
* Assert.IsTrue(carteira.capitalLiq == capitalEsperado, "Capital atual:" + carteira.capitalLiq + " <> " + capitalEsperado);
* Assert.IsTrue(posicao.saldo == qtdAcoesEsperado * 2);
*
* int maxQtd = (int)(capitalEsperado / closeInicial);
* maxQtd -= maxQtd % ativo.loteMin;
* carteira.EfetuaCompra(candleInicial, maxQtd * 2);
* qtdAcoesEsperado = qtdAcoesEsperado * 2 + maxQtd;
* Assert.IsTrue(posicao.saldo == qtdAcoesEsperado);
* capitalEsperado -= maxQtd * closeInicial + config.custoOperacao;
* Assert.IsTrue(carteira.capitalLiq == capitalEsperado, "Capital atual:" + carteira.capitalLiq + " <> " + capitalEsperado);
*
* //Venda
* carteira.EfetuaVenda(candleFinal, 150);
* capitalEsperado = capitalEsperado + closeFinal * 100 - config.custoOperacao;
* Assert.IsTrue(carteira.capitalLiq == capitalEsperado, "Capital atual:" + carteira.capitalLiq + " <> " + capitalEsperado);
* qtdAcoesEsperado -= 100;
* Assert.IsTrue(posicao.saldo == qtdAcoesEsperado);
*
*
* carteira.EfetuaVenda(candleFinal, qtdAcoesEsperado * 100);
* capitalEsperado = capitalEsperado + qtdAcoesEsperado * closeFinal - config.custoOperacao;
* Assert.IsTrue(carteira.capitalLiq == capitalEsperado, "Capital atual:" + carteira.capitalLiq + " <> " + capitalEsperado);
* Assert.IsTrue(posicao.saldo == 0);*/
}
public void TestBacktesterVars()
{
Config config = new Config();
config.capitalInicial = 100000;
TradeSystem tradeSystem = new TradeSystem(config);
facade.LoadAtivo("PETR4", 100, Consts.PERIODO_ACAO.DIARIO, "dados/petr4-diario.js", backend.Consts.TIPO_CARGA_ATIVOS.GERA_CANDIDATOS);
Ativo ativo = facade.GetAtivo("PETR4");
Assert.IsNotNull(ativo);
Assert.IsTrue(ativo.candles.Count > 0);
Candle candle = ativo.firstCandle;
Periodo periodo = candle.periodo;
BackTester bt = new BackTester(facade, periodo, config, tradeSystem);
Carteira carteira = bt.carteira;
Assert.IsNotNull(carteira);
Assert.IsTrue(carteira.posicoesFechadas.Count == 0);
Assert.IsTrue(carteira.posicoesAbertas.Count == 0);
float riscoTotal = carteira.GetRiscoCarteiraPercent(periodo);
Assert.IsTrue(riscoTotal == 0);
// carteira.EfetuaEntrada(ativo, periodo, 1, 10, 9, 1);
//entro com um valor fixo (direto na carteira)
Posicao posicao = new Posicao(carteira, ativo, 0);
carteira.posicoesAbertas.Add(ativo, posicao);
int qtd = 1000;
posicao.saldo += qtd;
Operacao oper1 = new Operacao(carteira, candle, 10, 9, qtd, 1, null);
posicao.operacoesAbertas.Add(oper1);
float capitalSobRisco = ((10 - 9) * qtd);
float riscoEsperado = capitalSobRisco / carteira.GetCapital() * 100;
carteira.capitalLiq -= oper1.vlrEntrada * oper1.qtd;
candle.SetValor(FormulaManager.CLOSE, 10);
carteira.periodoAtual = periodo;
carteira.AtualizaPosicao();
Assert.IsTrue(carteira.GetCapital() == 100000, carteira.GetCapital() + "<>" + 100000);
Assert.IsTrue(carteira.capitalPosicao == 10000, carteira.GetCapital() + "<>" + 10000);
riscoTotal = carteira.GetRiscoCarteiraPercent(periodo);
Assert.IsTrue(riscoTotal == riscoEsperado, riscoTotal + "<>" + riscoEsperado);
//2a operacao
Operacao oper2 = new Operacao(carteira, candle, 10, 9, qtd, 1, null);
posicao.operacoesAbertas.Add(oper2);
posicao.saldo += qtd;
carteira.AtualizaPosicao();
carteira.capitalLiq -= oper1.vlrEntrada * oper1.qtd;
capitalSobRisco *= 2;
riscoEsperado = capitalSobRisco / carteira.GetCapital() * 100;
Assert.IsTrue(carteira.GetCapital() == 100000, carteira.GetCapital() + "<>" + 100000);
Assert.IsTrue(carteira.capitalPosicao == 20000, carteira.GetCapital() + "<>" + 20000);
riscoTotal = carteira.GetRiscoCarteiraPercent(periodo);
Assert.IsTrue(riscoTotal == riscoEsperado, riscoTotal + "<>" + riscoEsperado);
tradeSystem.vm.GetVariavel(Consts.VAR_RISCO_TRADE).vlrAtual = 2;
tradeSystem.vm.GetVariavel(Consts.VAR_RISCO_GLOBAL).vlrAtual = 5;
float qtdTrade = carteira.CalculaQtdTrade(100000, 10, 12, periodo);
Assert.IsTrue(qtdTrade == 980, qtdTrade + "<>" + 980);
}