/// <summary> /// Обработать сообщение. /// </summary> /// <param name="message">Сообщение.</param> /// <returns>Результат обработки. Если будет возрвщено <see langword="null"/>, /// то генератору пока недостаточно данных для генерации нового сообщения.</returns> protected override Message OnProcess(Message message) { DateTimeOffset time; switch (message.Type) { case MessageTypes.Level1Change: { var l1Msg = (Level1ChangeMessage)message; var value = l1Msg.Changes.TryGetValue(Level1Fields.LastTradePrice); if (value != null) _lastOrderPrice = (decimal)value; TradeGenerator.Process(message); time = l1Msg.ServerTime; break; } case MessageTypes.Execution: { var execMsg = (ExecutionMessage)message; switch (execMsg.ExecutionType) { case ExecutionTypes.Tick: _lastOrderPrice = execMsg.GetTradePrice(); break; default: return null; } time = execMsg.ServerTime; break; } case MessageTypes.Time: { var timeMsg = (TimeMessage)message; time = timeMsg.ServerTime; break; } default: return null; } if (!IsTimeToGenerate(time)) return null; // TODO более реалистичную генерацию, так как сейчас объемы, цены и сделки c потолка var action = RandomGen.GetInt(0, 5); var isNew = action < 3 || _activeOrders.IsEmpty(); ExecutionMessage item; if (isNew) { var priceStep = SecurityDefinition.PriceStep ?? 0.01m; _lastOrderPrice += RandomGen.GetInt(-MaxPriceStepCount, MaxPriceStepCount) * priceStep; if (_lastOrderPrice <= 0) _lastOrderPrice = priceStep; item = new ExecutionMessage { OrderId = IdGenerator.GetNextId(), SecurityId = SecurityId, ServerTime = time, OrderState = OrderStates.Active, Volume = Volumes.Next(), Side = RandomGen.GetEnum<Sides>(), Price = _lastOrderPrice, ExecutionType = ExecutionTypes.OrderLog, }; _activeOrders.Enqueue((ExecutionMessage)item.Clone()); } else { var activeOrder = _activeOrders.Peek(); item = (ExecutionMessage)activeOrder.Clone(); item.ServerTime = time; var isMatched = action == 5; ExecutionMessage trade = null; if (isMatched) trade = (ExecutionMessage)TradeGenerator.Process(message); if (isMatched && trade != null) { item.Volume = RandomGen.GetInt(1, (int)activeOrder.GetVolume()); item.TradeId = trade.TradeId; item.TradePrice = trade.TradePrice; item.TradeStatus = trade.TradeStatus; // TODO //quote.Trade = TradeGenerator.Generate(time); //item.Volume = activeOrder.Volume; //if (item.Side == Sides.Buy && quote.Trade.Price > quote.Order.Price) // item.TradePrice = item.Price; //else if (item.Side == Sides.Sell && quote.Trade.Price < quote.Order.Price) // item.TradePrice = item.Price; activeOrder.Volume -= item.Volume; if (activeOrder.Volume == 0) { item.OrderState = OrderStates.Done; _activeOrders.Dequeue(); } else item.OrderState = OrderStates.Active; } else { item.OrderState = OrderStates.Done; item.IsCancelled = true; _activeOrders.Dequeue(); } } LastGenerationTime = time; return item; }
// mika // debug code for check build algo //private readonly Dictionary<long, decimal> _pendingMatch = new Dictionary<long, decimal>(); //private readonly Dictionary<long, Tuple<Sides, decimal, decimal>> _activeOrders = new Dictionary<long, Tuple<Sides, decimal, decimal>>(); //private QuoteChangeMessage BuildDepth() //{ // var bids = new SortedDictionary<decimal, QuoteChange>(new BackwardComparer<decimal>()); // var asks = new SortedDictionary<decimal, QuoteChange>(); // foreach (var pair in _activeOrders) // { // var quotes = pair.Value.Item1 == Sides.Buy ? bids : asks; // var quote = quotes.TryGetValue(pair.Value.Item2); // if (quote == null) // { // quote = new QuoteChange(pair.Value.Item1, pair.Value.Item2, pair.Value.Item3); // quotes.Add(pair.Value.Item2, quote); // } // else // quote.Volume += pair.Value.Item3; // } // return new QuoteChangeMessage // { // Bids = bids.Values.ToArray(), // Asks = asks.Values.ToArray() // }; //} /// <summary> /// Добавить новую строчку из лога заявок к стакану. /// </summary> /// <param name="item">Строчка лога заявок.</param> /// <returns>Был ли изменен стакан.</returns> public bool Update(ExecutionMessage item) { if (item == null) throw new ArgumentNullException("item"); if (item.ExecutionType != ExecutionTypes.OrderLog) throw new ArgumentException("item"); // mika // debug code for check build algo //var orderId = item.OrderId.Value; //var orderVol = item.Volume.Value; //if (item.IsOrderLogRegistered()) //{ // var vol = _pendingMatch.TryGetValue2(orderId); // if (vol != null) // vol -= orderVol; // else // vol = orderVol; // if (vol > 0) // _activeOrders.Add(orderId, Tuple.Create(item.Side, item.Price, vol.Value)); //} //else if (item.IsOrderLogMatched()) //{ // var t = _activeOrders.TryGetValue(orderId); // if (t != null) // { // var vol = t.Item3; // vol -= orderVol; // if (vol < 0) // throw new Exception(); // if (vol == 0) // _activeOrders.Remove(orderId); // else // _activeOrders[orderId] = Tuple.Create(item.Side, item.Price, vol); // } // else // { // var vol = _pendingMatch.TryGetValue2(orderId); // if (vol == null) // vol = orderVol; // else // vol += orderVol; // _pendingMatch[orderId] = vol.Value; // } //} //else if (item.IsOrderLogCanceled()) // _activeOrders.Remove(orderId); var volume = item.GetVolume(); var changed = false; try { // Очистить стакан в вечерний клиринг if (item.ServerTime.TimeOfDay >= _clearingBeginTime) { // Garic - переделал // Очищаем только в рабочие дни поскольку в субботу/воскресенье допустима отмена заявок if (_lastUpdateTime != null && _lastUpdateTime.Value.TimeOfDay < _clearingBeginTime && _exchange.WorkingTime.IsTradeDate(item.ServerTime.LocalDateTime, true)) { _depth.ServerTime = item.ServerTime; _depth.Bids = Enumerable.Empty<QuoteChange>(); _depth.Asks = Enumerable.Empty<QuoteChange>(); _matchingOrder = null; changed = true; } } _lastUpdateTime = item.ServerTime.LocalDateTime; if (item.IsSystem == false || item.TradePrice != null || item.Price == 0 /* нулевая цена может появится при поставке опционов */) return changed; if (item.IsOrderLogRegistered()) { changed = TryApplyTrades(null); if ( (item.Side == Sides.Buy && (_depth.Asks.IsEmpty() || item.Price < _depth.Asks.First().Price)) || (item.Side == Sides.Sell && (_depth.Bids.IsEmpty() || item.Price > _depth.Bids.First().Price)) ) { if (item.TimeInForce == TimeInForce.PutInQueue) { var quotes = (item.Side == Sides.Buy ? _bids : _asks); var quote = quotes.TryGetValue(item.Price); if (quote == null) { quote = new QuoteChange { Side = item.Side, Price = item.Price, Volume = volume, }; quotes.Add(item.Price, quote); if (item.Side == Sides.Buy) _depth.Bids = GetArray(quotes); else _depth.Asks = GetArray(quotes); } else quote.Volume += volume; changed = true; } } else { _matchingOrder = (ExecutionMessage)item.Clone(); // mika // из-за того, что могут быть кросс-сделки, матчинг только по заявкам невозможен // (сначала идет регистрация вглубь стакана, затем отмена по причине кросс-сделки) // http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?t=24197 // } } else if (item.IsOrderLogCanceled()) { var isSame = _matchingOrder != null && _matchingOrder.OrderId == item.OrderId; changed = TryApplyTrades(item); if (!isSame && item.TimeInForce == TimeInForce.PutInQueue) { // http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?t=24197 if (item.GetOrderLogCancelReason() != OrderLogCancelReasons.CrossTrade) { var quotes = (item.Side == Sides.Buy ? _bids : _asks); var quote = quotes.TryGetValue(item.Price); if (quote != null) { quote.Volume -= volume; if (quote.Volume <= 0) { quotes.Remove(item.Price); if (item.Side == Sides.Buy) _depth.Bids = GetArray(quotes); else _depth.Asks = GetArray(quotes); } } } changed = true; } } else { throw new ArgumentException(LocalizedStrings.Str943Params.Put(item), "item"); // для одной сделки соответствуют две строчки в ОЛ //_trades[item.Trade.Id] = item; } } finally { if (changed) _depth.ServerTime = item.ServerTime; } return changed; }