/// <summary>
/// Обработать сообщение.
/// </summary>
/// <param name="message">Сообщение.</param>
/// <returns>Результат обработки. Если будет возрвщено <see langword="null"/>,
/// то генератору пока недостаточно данных для генерации нового сообщения.</returns>
protected override Message OnProcess(Message message)
{
DateTimeOffset time;
switch (message.Type)
{
case MessageTypes.Level1Change:
{
var l1Msg = (Level1ChangeMessage)message;
var value = l1Msg.Changes.TryGetValue(Level1Fields.LastTradePrice);
if (value != null)
_lastOrderPrice = (decimal)value;
TradeGenerator.Process(message);
time = l1Msg.ServerTime;
break;
}
case MessageTypes.Execution:
{
var execMsg = (ExecutionMessage)message;
switch (execMsg.ExecutionType)
{
case ExecutionTypes.Tick:
_lastOrderPrice = execMsg.GetTradePrice();
break;
default:
return null;
}
time = execMsg.ServerTime;
break;
}
case MessageTypes.Time:
{
var timeMsg = (TimeMessage)message;
time = timeMsg.ServerTime;
break;
}
default:
return null;
}
if (!IsTimeToGenerate(time))
return null;
// TODO более реалистичную генерацию, так как сейчас объемы, цены и сделки c потолка
var action = RandomGen.GetInt(0, 5);
var isNew = action < 3 || _activeOrders.IsEmpty();
ExecutionMessage item;
if (isNew)
{
var priceStep = SecurityDefinition.PriceStep ?? 0.01m;
_lastOrderPrice += RandomGen.GetInt(-MaxPriceStepCount, MaxPriceStepCount) * priceStep;
if (_lastOrderPrice <= 0)
_lastOrderPrice = priceStep;
item = new ExecutionMessage
{
OrderId = IdGenerator.GetNextId(),
SecurityId = SecurityId,
ServerTime = time,
OrderState = OrderStates.Active,
Volume = Volumes.Next(),
Side = RandomGen.GetEnum<Sides>(),
Price = _lastOrderPrice,
ExecutionType = ExecutionTypes.OrderLog,
};
_activeOrders.Enqueue((ExecutionMessage)item.Clone());
}
else
{
var activeOrder = _activeOrders.Peek();
item = (ExecutionMessage)activeOrder.Clone();
item.ServerTime = time;
var isMatched = action == 5;
ExecutionMessage trade = null;
if (isMatched)
trade = (ExecutionMessage)TradeGenerator.Process(message);
if (isMatched && trade != null)
{
item.Volume = RandomGen.GetInt(1, (int)activeOrder.GetVolume());
item.TradeId = trade.TradeId;
item.TradePrice = trade.TradePrice;
item.TradeStatus = trade.TradeStatus;
// TODO
//quote.Trade = TradeGenerator.Generate(time);
//item.Volume = activeOrder.Volume;
//if (item.Side == Sides.Buy && quote.Trade.Price > quote.Order.Price)
// item.TradePrice = item.Price;
//else if (item.Side == Sides.Sell && quote.Trade.Price < quote.Order.Price)
// item.TradePrice = item.Price;
activeOrder.Volume -= item.Volume;
if (activeOrder.Volume == 0)
{
item.OrderState = OrderStates.Done;
_activeOrders.Dequeue();
}
else
item.OrderState = OrderStates.Active;
}
else
{
item.OrderState = OrderStates.Done;
item.IsCancelled = true;
_activeOrders.Dequeue();
}
}
LastGenerationTime = time;
return item;
}
// mika
// debug code for check build algo
//private readonly Dictionary<long, decimal> _pendingMatch = new Dictionary<long, decimal>();
//private readonly Dictionary<long, Tuple<Sides, decimal, decimal>> _activeOrders = new Dictionary<long, Tuple<Sides, decimal, decimal>>();
//private QuoteChangeMessage BuildDepth()
//{
// var bids = new SortedDictionary<decimal, QuoteChange>(new BackwardComparer<decimal>());
// var asks = new SortedDictionary<decimal, QuoteChange>();
// foreach (var pair in _activeOrders)
// {
// var quotes = pair.Value.Item1 == Sides.Buy ? bids : asks;
// var quote = quotes.TryGetValue(pair.Value.Item2);
// if (quote == null)
// {
// quote = new QuoteChange(pair.Value.Item1, pair.Value.Item2, pair.Value.Item3);
// quotes.Add(pair.Value.Item2, quote);
// }
// else
// quote.Volume += pair.Value.Item3;
// }
// return new QuoteChangeMessage
// {
// Bids = bids.Values.ToArray(),
// Asks = asks.Values.ToArray()
// };
//}
/// <summary>
/// Добавить новую строчку из лога заявок к стакану.
/// </summary>
/// <param name="item">Строчка лога заявок.</param>
/// <returns>Был ли изменен стакан.</returns>
public bool Update(ExecutionMessage item)
{
if (item == null)
throw new ArgumentNullException("item");
if (item.ExecutionType != ExecutionTypes.OrderLog)
throw new ArgumentException("item");
// mika
// debug code for check build algo
//var orderId = item.OrderId.Value;
//var orderVol = item.Volume.Value;
//if (item.IsOrderLogRegistered())
//{
// var vol = _pendingMatch.TryGetValue2(orderId);
// if (vol != null)
// vol -= orderVol;
// else
// vol = orderVol;
// if (vol > 0)
// _activeOrders.Add(orderId, Tuple.Create(item.Side, item.Price, vol.Value));
//}
//else if (item.IsOrderLogMatched())
//{
// var t = _activeOrders.TryGetValue(orderId);
// if (t != null)
// {
// var vol = t.Item3;
// vol -= orderVol;
// if (vol < 0)
// throw new Exception();
// if (vol == 0)
// _activeOrders.Remove(orderId);
// else
// _activeOrders[orderId] = Tuple.Create(item.Side, item.Price, vol);
// }
// else
// {
// var vol = _pendingMatch.TryGetValue2(orderId);
// if (vol == null)
// vol = orderVol;
// else
// vol += orderVol;
// _pendingMatch[orderId] = vol.Value;
// }
//}
//else if (item.IsOrderLogCanceled())
// _activeOrders.Remove(orderId);
var volume = item.GetVolume();
var changed = false;
try
{
// Очистить стакан в вечерний клиринг
if (item.ServerTime.TimeOfDay >= _clearingBeginTime)
{
// Garic - переделал
// Очищаем только в рабочие дни поскольку в субботу/воскресенье допустима отмена заявок
if (_lastUpdateTime != null && _lastUpdateTime.Value.TimeOfDay < _clearingBeginTime && _exchange.WorkingTime.IsTradeDate(item.ServerTime.LocalDateTime, true))
{
_depth.ServerTime = item.ServerTime;
_depth.Bids = Enumerable.Empty<QuoteChange>();
_depth.Asks = Enumerable.Empty<QuoteChange>();
_matchingOrder = null;
changed = true;
}
}
_lastUpdateTime = item.ServerTime.LocalDateTime;
if (item.IsSystem == false || item.TradePrice != null || item.Price == 0 /* нулевая цена может появится при поставке опционов */)
return changed;
if (item.IsOrderLogRegistered())
{
changed = TryApplyTrades(null);
if (
(item.Side == Sides.Buy && (_depth.Asks.IsEmpty() || item.Price < _depth.Asks.First().Price)) ||
(item.Side == Sides.Sell && (_depth.Bids.IsEmpty() || item.Price > _depth.Bids.First().Price))
)
{
if (item.TimeInForce == TimeInForce.PutInQueue)
{
var quotes = (item.Side == Sides.Buy ? _bids : _asks);
var quote = quotes.TryGetValue(item.Price);
if (quote == null)
{
quote = new QuoteChange
{
Side = item.Side,
Price = item.Price,
Volume = volume,
};
quotes.Add(item.Price, quote);
if (item.Side == Sides.Buy)
_depth.Bids = GetArray(quotes);
else
_depth.Asks = GetArray(quotes);
}
else
quote.Volume += volume;
changed = true;
}
}
else
{
_matchingOrder = (ExecutionMessage)item.Clone();
// mika
// из-за того, что могут быть кросс-сделки, матчинг только по заявкам невозможен
// (сначала идет регистрация вглубь стакана, затем отмена по причине кросс-сделки)
// http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?t=24197
//
}
}
else if (item.IsOrderLogCanceled())
{
var isSame = _matchingOrder != null && _matchingOrder.OrderId == item.OrderId;
changed = TryApplyTrades(item);
if (!isSame && item.TimeInForce == TimeInForce.PutInQueue)
{
// http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?t=24197
if (item.GetOrderLogCancelReason() != OrderLogCancelReasons.CrossTrade)
{
var quotes = (item.Side == Sides.Buy ? _bids : _asks);
var quote = quotes.TryGetValue(item.Price);
if (quote != null)
{
quote.Volume -= volume;
if (quote.Volume <= 0)
{
quotes.Remove(item.Price);
if (item.Side == Sides.Buy)
_depth.Bids = GetArray(quotes);
else
_depth.Asks = GetArray(quotes);
}
}
}
changed = true;
}
}
else
{
throw new ArgumentException(LocalizedStrings.Str943Params.Put(item), "item");
// для одной сделки соответствуют две строчки в ОЛ
//_trades[item.Trade.Id] = item;
}
}
finally
{
if (changed)
_depth.ServerTime = item.ServerTime;
}
return changed;
}
