private void AreaCloserPositionThread()
{
while (true)
{
Thread.Sleep(1000);
if (_positionToClose == null)
{
continue;
}
if (DateTime.Now < _timeToClose)
{
continue;
}
if (_positionToClose.OpenVolume != 0 && _positionToClose.Direction == Side.Buy)
{
_tab.SetNewLogMessage("Кроем позицию по эмулятору. Номер позиции: " + _positionToClose.Number, LogMessageType.System);
_tab.CloseAtLimit(_positionToClose, _tab.PriceBestAsk - _tab.Securiti.PriceStep * 10, _positionToClose.OpenVolume);
}
else if (_positionToClose.OpenVolume != 0 && _positionToClose.Direction == Side.Sell)
{
_tab.SetNewLogMessage("Кроем позицию по эмулятору. Номер позиции: " + _positionToClose.Number, LogMessageType.System);
_tab.CloseAtLimit(_positionToClose, _tab.PriceBestAsk + _tab.Securiti.PriceStep * 10, _positionToClose.OpenVolume);
}
_positionToClose = null;
}
}
private void AlligatorTrend_ParametrsChangeByUser()
{
if (AlligatorFastLenght.ValueInt > AlligatorMiddleLenght.ValueInt ||
AlligatorFastLenght.ValueInt > AlligatorSlowLenght.ValueInt)
{
_tab.SetNewLogMessage("ParametrsChangeByUser: Недопустимые значения параметров алигатора." +
" Длина быстрого алигатора должна быть меньше длины среднего и медленного алигатора", Logging.LogMessageType.Error);
return;
}
if (AlligatorMiddleLenght.ValueInt > AlligatorSlowLenght.ValueInt)
{
_tab.SetNewLogMessage("ParametrsChangeByUser: Недопустимые значения параметров алигатора." +
" Длина среднего алигатора должна быть меньше длины медленного алигатора", Logging.LogMessageType.Error);
return;
}
if (_alligator.ParametersDigit[0].Value != AlligatorSlowLenght.ValueInt ||
_alligator.ParametersDigit[1].Value != AlligatorFastLenght.ValueInt ||
_alligator.ParametersDigit[2].Value != AlligatorMiddleLenght.ValueInt)
{
_alligator.ParametersDigit[0].Value = AlligatorSlowLenght.ValueInt;
_alligator.ParametersDigit[1].Value = AlligatorFastLenght.ValueInt;
_alligator.ParametersDigit[2].Value = AlligatorMiddleLenght.ValueInt;
_alligator.Reload();
}
}
/// <summary>
/// Обработчик события изменения нетто позиции для инструмента 1
/// </summary>
/// <param name="position"></param>
private void _tab1_PositionNetVolumeChangeEvent(Position position)
{
if (position.WaitVolume != 0)
{
return;
}
decimal sellPrice2 = _tab2.PriceBestBid;
decimal volume2 = Math.Round(position.OpenVolume * sellPrice2, Decimals);
_tab2.SellAtLimit(position.OpenVolume, sellPrice2, volume2.ToString());
_tab1.GetJournal().DeletePosition(position);
_tab1.SetNewLogMessage($"tab1 buy, sec1 {position.OpenVolume}", LogMessageType.System);
}
/// <summary>
/// Получить количество десятичных знаков для панели
/// </summary>
/// <param name="tab">Панель </param>
/// <returns></returns>
public static int GetRoundVolumeDecimals(BotTabSimple tab)
{
if (tab.Connector.MyServer.ServerType == ServerType.BinanceFutures)
{
switch (tab.Securiti.Name)
{
case "ETHUSDT": return(3);
case "EOSUSDT": return(1);
case "LINKUSDT": return(2);
case "XMRUSDT": return(3);
case "ATOMUSDT": return(2);
case "TRXUSDT": return(0);
case "ADAUSDT": return(0);
case "BNBUSDT": return(2);
case "BTCUSDT": return(3);
case "ETCUSDT": return(2);
case "BCHUSDT": return(3);
case "ZECUSDT": return(3);
case "LTCUSDT": return(3);
case "XTZUSDT": return(1);
case "XRPUSDT": return(1);
case "XLMUSDT": return(0);
case "ONTUSDT": return(1);
case "IOTAUSDT": return(1);
case "BATUSDT": return(1);
case "VETUSDT": return(0);
case "NEOUSDT": return(2);
default: tab.SetNewLogMessage("Для инструмента: " + tab.Securiti.Name + " необходимо описать округление ", Logging.LogMessageType.Error); break;
}
}
return(0);
}
/// <summary>
/// попробовать закрыть позицию
/// </summary>
private void TryClosePosition(Position position, List <Candle> candles)
{
if (EmulatorIsOn)
{
int currentEmuPos = GetCurrentPosition();
if (currentEmuPos == 0 ||
currentEmuPos == 1 && position.Direction == Side.Sell ||
currentEmuPos == -1 && position.Direction == Side.Buy)
{
_tab.SetNewLogMessage("Кроем позицию по эмулятору. Номер позиции: " + position.Number, LogMessageType.System);
// Выход по эмулятору! позиции нет. Нужно закрывать полюбой цене
_tab.CloseAllOrderToPosition(position);
_timeToClose = DateTime.Now.AddSeconds(3);
_positionToClose = position;
return;
}
}
// первый выход по проколу
if (Shoulderette(candles.Count - 1, candles))
{ // если произошёл прокол и мы заработали больше 20%
if (position.EntryPrice * 1.2m <= candles[candles.Count - 1].Close)
{
_tab.CloseAtLimit(position, candles[candles.Count - 1].Close - SlipageCloseFirst * _tab.Securiti.PriceStep, position.OpenVolume);
//Sell(_settings.Position, _myCandles[_myCandles.Length - 1].ClosePrice);
return;
}
}
// второй выход по стопам
if (position.Direction == Side.Buy)
{
decimal priceEtalon = Math.Round(((Line)_chandelier).Values[((Line)_chandelier).Values.Count - 1], _tab.Securiti.Decimals);
if (_tab.Securiti.Decimals == 0)
{
priceEtalon = Math.Truncate(((Line)_chandelier).Values[((Line)_chandelier).Values.Count - 1]);
}
decimal priceOrder = priceEtalon - _tab.Securiti.PriceStep * SlipageCloseFirst; // ЗДЕСЬ!!!!!!!!!!!!!!
decimal priceRedLine = priceEtalon + _tab.Securiti.PriceStep * SlipageReversClose;
if (priceRedLine - _tab.Securiti.PriceStep * 10 > _tab.PriceBestAsk)
{
_tab.CloseAtLimit(position, _tab.PriceBestAsk, position.OpenVolume);
return;
}
_tab.CloseAtStop(position, priceRedLine, priceOrder);
if (StartProgram != StartProgram.IsTester && AlertIsOn)
{
_alert.PriceActivation = priceRedLine + SlipageToAlert * _tab.Securiti.PriceStep;
_alert.TypeActivation = PriceAlertTypeActivation.PriceLowerOrEqual;
_alert.MessageIsOn = true;
_alert.MusicType = AlertMusic.Duck;
_alert.Message = "Приближаемся к точке выхода";
_alert.IsOn = true;
}
}
}
/// <summary>
/// Обработка события закрытия свечи - базовая торговая логика
/// </summary>
/// <param name="candles">Список свечей</param>
private void Tab_CandleFinishedEvent(List <Candle> candles)
{
if (Regime.ValueString == "Off")
{
return;
}
// сохраняем длину болинджера
int bollingerPeriod = (int)_bollinger.ParametersDigit[0].Value;
// проверка на достаточное количество свечек и наличие данных в болинджере
if (candles == null || candles.Count < bollingerPeriod + 5 ||
_bollinger.DataSeries[0].Values == null || _bollinger.DataSeries[1].Values == null)
{
return;
}
// сохраняем последние значения параметров цены и болинджера для дальнейшего сокращения длины кода
_lastPrice = candles[candles.Count - 1].Close;
_highLastCandle = candles[candles.Count - 1].High;
_lowLastCandle = candles[candles.Count - 1].Low;
_upBollinger = _bollinger.DataSeries[0].Values[_bollinger.DataSeries[0].Values.Count - 2];
_downBollinger = _bollinger.DataSeries[1].Values[_bollinger.DataSeries[1].Values.Count - 2];
// проверка на корректность последних значений цены и болинджера
if (_lastPrice <= 0 || _upBollinger <= 0 || _downBollinger <= 0)
{
_tab.SetNewLogMessage("Tab_CandleFinishedEvent: цена или линии болинждера" +
" меньше или равны нулю.", Logging.LogMessageType.Error);
return;
}
// берем все открытые позиции, которые дальше будем проверять на условие закрытия
List <Position> openPositions = _tab.PositionsOpenAll;
for (int i = 0; openPositions.Count != 0 && i < openPositions.Count; i++)
{
// если позиция не открыта, то ничего не делаем
if (openPositions[i].State != PositionStateType.Open)
{
continue;
}
// выхода из позиции по пробою индикатора Болинжер
if (MethodOutOfPosition.ValueString == "ChannelCenter")
{
OutOfPositionByCenterChannel(openPositions[i]);
}
else
{
OutOfPositionByBollinger(openPositions[i]);
}
// установка стопа для перевода позиции в безубыток
if (OnStopForBreakeven.ValueBool)
{
SetStopForBreakeven(openPositions[i]);
}
}
// если включен режим "OnlyClosePosition", то к открытию позиций не переходим
if (Regime.ValueString == "OnlyClosePosition")
{
return;
}
// проверка возможности открытия позиции (робот открывает только одну позицию)
if (openPositions.Count == 0)
{
// условие входа в лонг: пробитие ценой верхнего болинджера и с учетом фильтра
if (_lastPrice > _upBollinger &&
candles[candles.Count - 2].Close < _bollinger.DataSeries[0].Values[_bollinger.DataSeries[0].Values.Count - 3] &&
Regime.ValueString != "OnlyShort")
{
OpenLong();
}
// условие входа в шорт: пробитие ценой нижнего болинджера и с учетом фильтра
else if (_lastPrice < _downBollinger &&
candles[candles.Count - 2].Close > _bollinger.DataSeries[1].Values[_bollinger.DataSeries[1].Values.Count - 3] &&
Regime.ValueString != "OnlyLong")
{
OpenShort();
}
}
return;
}
/// <summary>
/// проверить условия на вход в позицию
/// </summary>
private void TryOpenPosition(List <Candle> candles)
{
decimal damping;
decimal avgHigh2;
decimal avgLow3;
decimal avgLow2;
decimal avgHigh3;
decimal avgHighShifted;
decimal avgLowShifted;
try
{
if (((MovingAverage)_smaHigh4Period).Values.Count - 1 - 10 < 0)
{
return;
}
damping = ((Line)_dampIndex).Values[((Line)_dampIndex).Values.Count - 1];
avgHigh2 = ((MovingAverage)_smaHigh2Period).Values[((MovingAverage)_smaHigh2Period).Values.Count - 1]; // SMA.Series(High, 2);
avgLow3 = ((MovingAverage)_smaLow3Period).Values[((MovingAverage)_smaLow3Period).Values.Count - 1]; //SMA.Series(Low, 3);
avgLow2 = ((MovingAverage)_smaLow3Period).Values[((MovingAverage)_smaLow3Period).Values.Count - 1]; //SMA.Series(Low, 3);
avgHigh3 = ((MovingAverage)_smaHigh3Period).Values[((MovingAverage)_smaHigh3Period).Values.Count - 1]; //SMA.Series(High, 3);
avgHighShifted = ((MovingAverage)_smaHigh4Period).Values[((MovingAverage)_smaHigh4Period).Values.Count - 1 - 10]; //SMA.Series(High, 4) >> 10;
avgLowShifted = ((MovingAverage)_smaLow4Period).Values[((MovingAverage)_smaLow4Period).Values.Count - 1 - 10]; //SMA.Series(Low, 4) >> 10;
}
catch (Exception error)
{
_tab.SetNewLogMessage(error.ToString(), LogMessageType.Error);
return;
}
if (EmulatorIsOn)
{
int currentEmuPos = GetCurrentPosition();
if (currentEmuPos != 0)
{
return;
}
}
if (damping < 1 && (candles[candles.Count - 1].Close > avgHigh2) && (avgLow3 > avgHighShifted))
{
_tab.SetNewLogMessage("Системный вход в лонг. Время: " + candles[candles.Count - 1].TimeStart, LogMessageType.Signal);
if (StartProgram == StartProgram.IsTester)
{
_tab.BuyAtMarket(Volume);
}
else
{
_tab.BuyAtLimit(Volume, candles[candles.Count - 1].Close + _tab.Securiti.PriceStep * SlipageOpenFirst); // ЗДЕСЬ!!!!!!!!!!!!!!
}
return;
}
else if (damping < 1 && (candles[candles.Count - 1].Close < avgLow2) && (avgHigh3 < avgLowShifted))
{
_tab.SetNewLogMessage("Системный вход в шорт. Время: " + candles[candles.Count - 1].TimeStart, LogMessageType.Signal);
if (StartProgram == StartProgram.IsTester)
{
_tab.SellAtMarket(Volume);
}
else
{
_tab.SellAtLimit(Volume, candles[candles.Count - 1].Close - _tab.Securiti.PriceStep * SlipageOpenFirst); // ЗДЕСЬ!!!!!!!!!!!!!!
}
return;
}
else if (damping <= 1)
{
if (AlertIsOn)
{
AlertMessageManager.ThrowAlert(Properties.Resources.Duck, NameStrategyUniq, "Внимание! DI меньше 1, но входа не произошло. На следующей свече возможно открытие");
}
}
}
/// <summary>
/// Открытие по паттерну
/// </summary>
/// <param name="indicators">Индикаторы</param>
/// <param name="candles">Свечи</param>
/// <param name="patterns">Список паттернов</param>
private void OpenByPattrn(List <IIndicator> indicators, List <Candle> candles, List <string> patterns)
{
if (!ValidateParams())
{
return;
}
if (!CanOpenPosition())
{
return;
}
if (candles.Count < 2)
{
return;
}
bool CanFindPattern = false;
for (int i = 1; i <= 1; i++)
{
Candle candle = candles[candles.Count - i];
List <PriceLevleLine.levlel> lvl = PriceLevleLine.LevleData.FindAll(x => x.Value <= candle.High && x.Value >= candle.Low);
if (lvl != null && lvl.Count > 0)
{
List <PriceLevleLine.levlel> filter = GetFilterlvl();
foreach (PriceLevleLine.levlel l in lvl)
{
if (filter != null && filter.Find(f => f.Value == l.Value) != null)
{
continue;
}
CanFindPattern = true;
}
}
}
if (TradeSide == Side.Buy && candles[candles.Count - 2].Close < LastSessionEndPrice)
{
CanFindPattern = false;
}
if (TradeSide == Side.Sell && candles[candles.Count - 2].Close > LastSessionEndPrice)
{
CanFindPattern = false;
}
if (!CanFindPattern)
{
return;
}
// открытие позиций по патерну
List <Pattern> signal = Pattern.GetValidatePatterns(candles, indicators, patterns);
if (signal.Count > 0 && signal[0].isPattern)
{
if (signal.Count != 0 && signal[0].isPattern)
{
if (signal[0].Side == TradeSide)
{
_tab.SetNewLogMessage("Открытие по патерну " + signal[0].GetType().Name, LogMessageType.Signal);
OpenPosition(signal[0].Side, candles[candles.Count - 1].Close, signal[0].GetType().Name);
}
}
}
}
/// <summary>
/// проверить условия для выхода из позиции
/// </summary>
private void TryClosePosition(Position position, List <Candle> candles)
{
if (EmulatorIsOn)
{
int currentEmuPos = GetCurrentPosition();
if (currentEmuPos == 0 ||
currentEmuPos == 1 && position.Direction == Side.Sell ||
currentEmuPos == -1 && position.Direction == Side.Buy)
{
_tab.SetNewLogMessage("Кроем позицию по эмулятору. Номер позиции: " + position.Number, LogMessageType.System);
// Выход по эмулятору! позиции нет. Нужно закрывать полюбой цене
_tab.CloseAllOrderToPosition(position);
_timeToClose = DateTime.Now.AddSeconds(3);
_positionToClose = position;
return;
}
}
// выход по стопам
if (position.Direction == Side.Buy)
{
decimal price = GetPriseStop(Side.Buy, candles, candles.Count - 1);
if (price == 0)
{
return;
}
decimal priceOrder = price - _tab.Securiti.PriceStep * SlipageCloseFirst; // ЗДЕСЬ!!!!!!!!!!!!!!
decimal priceRedLine = price + _tab.Securiti.PriceStep * SlipageReversClose;
if (priceRedLine - _tab.Securiti.PriceStep * 10 > _tab.PriceBestAsk)
{
_tab.CloseAtLimit(position, _tab.PriceBestAsk, position.OpenVolume);
return;
}
if (position.StopOrderRedLine == 0 || position.StopOrderRedLine < priceRedLine)
{
_tab.CloseAtStop(position, priceRedLine, priceOrder);
if (StartProgram != StartProgram.IsTester && AlertIsOn)
{
_alert.PriceActivation = priceRedLine + SlipageToAlert * _tab.Securiti.PriceStep;
_alert.TypeActivation = PriceAlertTypeActivation.PriceLowerOrEqual;
_alert.MessageIsOn = true;
_alert.MusicType = AlertMusic.Duck;
_alert.Message = "Приближаемся к точке выхода";
_alert.IsOn = true;
}
}
else if (position.StopOrderIsActiv == false)
{
if (position.StopOrderRedLine - _tab.Securiti.PriceStep * 10 > _tab.PriceBestAsk)
{
_tab.CloseAtLimit(position, _tab.PriceBestAsk, position.OpenVolume);
return;
}
position.StopOrderIsActiv = true;
}
}
if (position.Direction == Side.Sell)
{
decimal price = GetPriseStop(Side.Sell, candles, candles.Count - 1);
if (price == 0)
{
return;
}
decimal priceOrder = price + _tab.Securiti.PriceStep * SlipageCloseFirst; // ЗДЕСЬ!!!!!!!!!!!!!!
decimal priceRedLine = price - _tab.Securiti.PriceStep * SlipageReversClose;
if (priceRedLine + _tab.Securiti.PriceStep * 10 < _tab.PriceBestAsk)
{
_tab.CloseAtLimit(position, _tab.PriceBestAsk, position.OpenVolume);
return;
}
if (position.StopOrderRedLine == 0 || position.StopOrderRedLine > priceRedLine)
{
_tab.CloseAtStop(position, priceRedLine, priceOrder);
if (StartProgram != StartProgram.IsTester && AlertIsOn)
{
_alert.PriceActivation = priceRedLine - SlipageToAlert * _tab.Securiti.PriceStep;
_alert.TypeActivation = PriceAlertTypeActivation.PriceHigherOrEqual;
_alert.MessageIsOn = true;
_alert.MusicType = AlertMusic.Duck;
_alert.Message = "Приближаемся к точке выхода";
_alert.IsOn = true;
}
}
else if (position.StopOrderIsActiv == false)
{
if (position.StopOrderRedLine + _tab.Securiti.PriceStep * 10 < _tab.PriceBestAsk)
{
_tab.CloseAtLimit(position, _tab.PriceBestAsk, position.OpenVolume);
return;
}
position.StopOrderIsActiv = true;
}
}
}
private void TradeLogic(List <Candle> candlesIndex, List <Candle> candlesTab)
{
// проверка, что робот включен делается позже,
// для возможности вывода текущей фазы рынка в окно настроечных параметров
// проверка на достаточность свечей
if (candlesIndex.Count < _ma.Lenght + 10 ||
candlesIndex.Count < _bollinger.Lenght + 10 ||
candlesIndex.Count < _atr.Lenght + 10)
{
return;
}
// получаем последние значения инструментов и индикаторов
_lastIndex = candlesIndex[candlesIndex.Count - 1].Close;
_lastPrice = candlesTab[candlesTab.Count - 1].Close;
_lastMa = _ma.Values[_ma.Values.Count - 1];
_lastUpBollinger = _bollinger.ValuesUp[_bollinger.ValuesUp.Count - 1];
_lastDownBollinger = _bollinger.ValuesDown[_bollinger.ValuesDown.Count - 1];
_lastAtr = _atr.Values[_atr.Values.Count - 1];
//Проверка на допустимый диапазон значений цен инструментов
if (_lastPrice <= 0 || _lastIndex <= 0)
{
_tabSec.SetNewLogMessage("TradeLigic: цена или индекс меньше или равны нулю.",
LogMessageType.Error);
return;
}
// получаем последние значения канала индекса (спреда)
GetLastChannel();
// получаем текущую фазу рынка
MarketFaze currentMarketFaze = GetMarketFaze();
// если кто-то подписан на событие изменения фазы рынка,
// то передаем ему текущую фазу рынка
if (MarketFazeChangeEvent != null)
{
MarketFazeChangeEvent(currentMarketFaze);
}
// проверяем, что робот включен
if (IsOn == false)
{
return;
}
// проверка условий закрытия позиций
CheckClosingPositions(currentMarketFaze);
// в зависимости от фазы рынка проверка условий открытия позиций
if (currentMarketFaze == MarketFaze.Upper)
{
TryOpenLong();
}
else if (currentMarketFaze == MarketFaze.Lower)
{
TryOpenShort();
}
}
