/// <summary>
/// logic close position
/// логика закрытия позиции
/// </summary>
private void LogicClosePosition(List <Candle> candles, Position openPosition)
{
if (openPosition.Direction == Side.Buy)
{
if (_lastPriceC > _pivotR3)
{
_tab.CloseAtLimit(openPosition, _lastPriceC - Slipage, openPosition.OpenVolume);
}
if (_lastPriceC < openPosition.EntryPrice - openPosition.EntryPrice / 100m * Stop)
{
_tab.CloseAtMarket(openPosition, openPosition.OpenVolume);
}
}
if (openPosition.Direction == Side.Sell)
{
if (_lastPriceC < _pivotS3)
{
_tab.CloseAtLimit(openPosition, _lastPriceC + Slipage, openPosition.OpenVolume);
}
if (_lastPriceC > openPosition.EntryPrice + openPosition.EntryPrice / 100m * Stop)
{
_tab.CloseAtMarket(openPosition, openPosition.OpenVolume);
}
}
}
private void LogicClosePosition(List <Position> positions, List <Candle> candles)
{
if (positions == null || positions.Count == 0)
{
return;
}
for (int i = 0; i < positions.Count; i++)
{
if (positions[i].State != PositionStateType.Open)
{
continue;
}
if (positions[i].State == PositionStateType.Closing)
{
continue;
}
if (ExitType.ValueString == "Sma")
{
if (positions[i].Direction == Side.Buy)
{
if (candles[candles.Count - 1].Close < _sma.DataSeries[0].Last)
{
_tab.CloseAtMarket(positions[i], positions[i].OpenVolume);
}
}
else
{
if (candles[candles.Count - 1].Close > _sma.DataSeries[0].Last)
{
_tab.CloseAtMarket(positions[i], positions[i].OpenVolume);
}
}
}
else if (ExitType.ValueString == "Traling")
{
if (positions[i].Direction == Side.Buy)
{
_tab.CloseAtTrailingStop(positions[i],
candles[candles.Count - 1].Close -
candles[candles.Count - 1].Close * TralingStopLength.ValueDecimal / 100,
candles[candles.Count - 1].Close -
candles[candles.Count - 1].Close * TralingStopLength.ValueDecimal / 100);
}
else
{
_tab.CloseAtTrailingStop(positions[i],
candles[candles.Count - 1].Close +
candles[candles.Count - 1].Close * TralingStopLength.ValueDecimal / 100,
candles[candles.Count - 1].Close +
candles[candles.Count - 1].Close * TralingStopLength.ValueDecimal / 100);
}
}
}
}
private void _tabToTrade_CandleFinishedEvent(List <Candle> candles)
{
// покупаем если находимся под самым большим объёма на продажу за последние 10 свечек
// продаём если находимся над самым большим объёма на покупку за последние 10 свечек
if (Regime.ValueString == "Off")
{
return;
}
if (_tabCluster.VolumeClusters.Count <= BackLook.ValueInt)
{
return;
}
HorizontalVolumeCluster maxBuyCluster =
_tabCluster.FindMaxVolumeCluster(candles.Count - BackLook.ValueInt, candles.Count, ClusterType.BuyVolume);
if (candles[candles.Count - 1].Close > maxBuyCluster.MaxBuyVolumeLine.Price)
{ // продаём и выходим из позиции лонг
List <Position> myPosShort = _tabToTrade.PositionOpenShort;
if (myPosShort.Count == 0)
{
_tabToTrade.SellAtLimit(Volume.ValueDecimal, candles[candles.Count - 1].Close);
}
List <Position> myPosLong = _tabToTrade.PositionOpenLong;
if (myPosLong.Count != 0 && myPosLong[0].State == PositionStateType.Open)
{
_tabToTrade.CloseAtMarket(myPosLong[0], myPosLong[0].OpenVolume);
}
}
HorizontalVolumeCluster maxSellCluster =
_tabCluster.FindMaxVolumeCluster(candles.Count - BackLook.ValueInt, candles.Count, ClusterType.SellVolume);
if (candles[candles.Count - 1].Close < maxSellCluster.MaxSellVolumeLine.Price)
{ // покупаем и выходим из позиции шорт
List <Position> myPosLong = _tabToTrade.PositionOpenLong;
if (myPosLong.Count == 0)
{
_tabToTrade.BuyAtLimit(Volume.ValueDecimal, candles[candles.Count - 1].Close);
}
List <Position> myPosShort = _tabToTrade.PositionOpenShort;
if (myPosShort.Count != 0 && myPosShort[0].State == PositionStateType.Open)
{
_tabToTrade.CloseAtMarket(myPosShort[0], myPosShort[0].OpenVolume);
}
}
}
/// <summary>
/// the position is not closed and warrants are withdrawn from it
/// позиция не закрылась и у неё отозваны ордера
/// </summary>
void _tab_PositionClosingFailEvent(Position position)
{
if (position.CloseActiv)
{
return;
}
_tab.CloseAtMarket(position, position.OpenVolume);
}
/// <summary>
/// close position logic
/// логика закрыти¤ позиции
/// </summary>
private void LogicClosePosition(List <Candle> candles, List <Position> position)
{
List <Position> openPositions = _tab2.PositionsOpenAll;
for (int i = 0; openPositions != null && i < openPositions.Count; i++)
{
if (openPositions[i].Direction == Side.Buy)
{
if (_lastIndex < _lastMa)
{
if (Regime.ValueString == "OnlyClosePosition")
{
_tab2.CloseAtMarket(openPositions[i], openPositions[i].OpenVolume);
}
else
{
_tab2.CloseAtMarket(openPositions[i], openPositions[i].OpenVolume);
if (openPositions.Count < 2)
{
_tab2.SellAtLimit(Volume.ValueDecimal, _lastPrice - _tab2.Securiti.PriceStep * Slippage.ValueInt);
}
}
}
}
else
{
if (_lastIndex > _lastMa)
{
if (Regime.ValueString == "OnlyClosePosition")
{
_tab2.CloseAtMarket(openPositions[i], openPositions[i].OpenVolume);
}
else
{
_tab2.CloseAtMarket(openPositions[i], openPositions[i].OpenVolume);
if (openPositions.Count < 2)
{
_tab2.BuyAtLimit(Volume.ValueDecimal, _lastPrice + _tab2.Securiti.PriceStep * Slippage.ValueInt);
}
}
}
}
}
}
/// <summary>
/// Обработка события не удачного закрытия позиции
/// </summary>
/// <param name="position">позиция, которая не закрылась</param>
private void Tab_PositionClosingFailEvent(Position position)
{
// если позиция еще не полностью закрылась и у неё остались ордера на закрытие, то закрываем их
if (position.CloseActiv)
{
_tab.CloseAllOrderToPosition(position);
_tab.SetNewLogMessage($"Tab_PositionClosingFailEvent: у позиции остались активные ордера. Закрываем их.", Logging.LogMessageType.User);
System.Threading.Thread.Sleep(4000);
}
// не закрытую со второго раза позицию закрываем по маркету
if (position.SignalTypeClose == "reclosing")
{
_tab.CloseAtMarket(position, position.OpenVolume);
_tab.SetNewLogMessage($"Tab_PositionClosingFailEvent: закрытие позиции {position.Number}" +
" по маркету: объем - {position.OpenVolume}.", Logging.LogMessageType.User);
return;
}
// повторно пытаемся закрыть позицию по лимиту
else
{
if (OnDebug.ValueBool)
{
_tab.SetNewLogMessage($"Отладка. Tab_PositionClosingFailEvent: повторная попытка закрыть позицию {position.Number}" +
" по лимиту.", Logging.LogMessageType.User);
}
position.SignalTypeClose = "reclosing";
if (position.Direction == Side.Buy)
{
CloseLong(position);
}
else if (position.Direction == Side.Sell)
{
CloseShort(position);
}
}
return;
}
private void LogicClosePosition(List <Candle> candles, Position position)
{
if (position.State != PositionStateType.Open)
{
return;
}
System.DateTime timeExit = Convert.ToDateTime(position.SignalTypeOpen);
if (timeExit < candles[candles.Count - 1].TimeStart)
{
_tab.CloseAtMarket(position, position.OpenVolume);
}
}
private void CloseAllPositions()
{
List <Position> positions1 = _tab1.PositionsOpenAll;
List <Position> positions2 = _tab2.PositionsOpenAll;
if (positions1.Count != 0 && positions1[0].State == PositionStateType.Open)
{
_tab1.CloseAtMarket(positions1[0], positions1[0].OpenVolume);
}
if (positions2.Count != 0 && positions2[0].State == PositionStateType.Open)
{
_tab2.CloseAtMarket(positions2[0], positions2[0].OpenVolume);
}
}
/// <summary>
/// logic close position
/// логика зыкрытия позиции
/// </summary>
private void LogicClosePosition(List <Candle> candles, Position position)
{
//if (position.Direction == Side.Buy)
//{
// _tab.CloseAtTrailingStop(position,
// _lastClose - _lastClose * TrailStop.ValueDecimal / 100,
// _lastClose - _lastClose * TrailStop.ValueDecimal / 100);
//}
//if (position.Direction == Side.Sell)
//{
// _tab.CloseAtTrailingStop(position,
// _lastClose + _lastClose * TrailStop.ValueDecimal / 100,
// _lastClose + _lastClose * TrailStop.ValueDecimal / 100);
//}
//decimal lastClose = candles[candles.Count - 1].Close;
if (position.Direction == Side.Buy)
{
//if (_lastRsiD > 60 && _lastMacdUp > 0 && _lastRsiK <= _lastRsiD && _prevRsiD < _prevRsiK
// if (_lastMacdUp > 0 && Regime.ValueString != "OnlyLong")
// if (((_lastTrixHi < _prevTrixHi && _lastTrixHi > paramTrixHi.ValueDecimal) || (_lastTrixHi > paramTrixHi.ValueDecimal * 1.5m))
if (_TrixLow_max_pos == candles.Count &&
Regime.ValueString != "OnlyLong")
{
//_tab.CloseAtLimit(position, _lastClose - Slippage.ValueInt * _tab.Securiti.PriceStep, Volume.ValueDecimal);
_tab.CloseAtMarket(position, Volume.ValueDecimal);
}
// if (lastClose < _lastMa || _lastRsi > Upline.Value)
// {
// _tab.CloseAtLimit(position, _lastPrice - Slipage, position.OpenVolume);
// }
}
//if (position.Direction == Side.Sell)
//{
// if (lastClose > _lastMa || _lastRsi < Downline.Value)
// {
// _tab.CloseAtLimit(position, _lastPrice + Slipage, position.OpenVolume);
// }
//}
}
public void TryEmergencyClosePosition(BotTabSimple bot, Position position)
{
if (TypeDoubleExitOrder == OrderPriceType.Market)
{
bot.CloseAtMarket(position, position.OpenVolume);
}
else if (TypeDoubleExitOrder == OrderPriceType.Limit)
{
decimal price;
if (position.Direction == Side.Buy)
{
price = bot.PriceBestBid - GetEmergencyExitDistance(bot, position);
}
else
{
price = bot.PriceBestAsk + GetEmergencyExitDistance(bot, position);
}
bot.CloseAtLimit(position, price, position.OpenVolume);
}
}
/// <summary>
/// логика торговли
/// </summary>
/// <param name="candles"></param>
private void LogicOpenPosition(List <Candle> candles)
{
if (_lines == null ||
_lines.Count == 0)
{
return;
}
// 1 выясняем каким объёмом и в какую сторону нам надо заходить
decimal totalDeal = 0;
decimal lastPrice = candles[candles.Count - 2].Close;
decimal nowPrice = candles[candles.Count - 1].Close;
for (int i = 0; i < _lines.Count; i++)
{
if (lastPrice < _lines[i] &&
nowPrice > _lines[i])
{ // пробой снизу вверх
totalDeal--;
}
if (lastPrice > _lines[i] &&
nowPrice < _lines[i])
{ // пробой сверху вниз
totalDeal++;
}
}
if (totalDeal == 0)
{
return;
}
// 2 заходим в нужную сторону
if (totalDeal > 0)
{ // нужно лонговать
List <Position> positionsShort = _tab.PositionOpenShort;
if (positionsShort != null && positionsShort.Count != 0)
{
if (positionsShort[0].OpenVolume <= totalDeal)
{
_tab.CloseAtMarket(positionsShort[0], positionsShort[0].OpenVolume);
totalDeal -= positionsShort[0].OpenVolume;
}
else
{
_tab.CloseAtMarket(positionsShort[0], totalDeal);
totalDeal = 0;
}
}
if (totalDeal > 0 && totalDeal != 0)
{
List <Position> positionsLong = _tab.PositionOpenLong;
if (positionsLong != null && positionsLong.Count != 0)
{
_tab.BuyAtMarketToPosition(positionsLong[0], totalDeal);
}
else
{
_tab.BuyAtMarket(totalDeal);
}
}
}
if (totalDeal < 0)
{
// нужно шортить
totalDeal = Math.Abs(totalDeal);
List <Position> positionsLong = _tab.PositionOpenLong;
if (positionsLong != null && positionsLong.Count != 0)
{
if (positionsLong[0].OpenVolume <= totalDeal)
{
_tab.CloseAtMarket(positionsLong[0], positionsLong[0].OpenVolume);
totalDeal -= positionsLong[0].OpenVolume;
}
else
{
_tab.CloseAtMarket(positionsLong[0], totalDeal);
totalDeal = 0;
}
}
if (totalDeal > 0)
{
List <Position> positionsShort = _tab.PositionOpenShort;
if (positionsShort != null && positionsShort.Count != 0)
{
_tab.SellAtMarketToPosition(positionsShort[0], totalDeal);
}
else
{
_tab.SellAtMarket(totalDeal);
}
}
}
}
/// <summary>
/// trade logic /
/// логика торговли
/// </summary>
/// <param name="candles"></param>
private void LogicOpenPosition(List <Candle> candles)
{
if (_lines == null ||
_lines.Count == 0)
{
return;
}
// 1 find out how much and in what direction we need to go
// 1 выясняем каким объёмом и в какую сторону нам надо заходить
decimal totalDeal = 0;
decimal lastPrice = candles[candles.Count - 2].Close;
decimal nowPrice = candles[candles.Count - 1].Close;
for (int i = 0; i < _lines.Count; i++)
{
if (lastPrice < _lines[i] &&
nowPrice > _lines[i])
{
totalDeal--;
}
if (lastPrice > _lines[i] &&
nowPrice < _lines[i])
{
totalDeal++;
}
}
if (totalDeal == 0)
{
return;
}
// 2 go in the right direction
// 2 заходим в нужную сторону
if (totalDeal > 0)
{
List <Position> positionsShort = _tab.PositionOpenShort;
if (positionsShort != null && positionsShort.Count != 0)
{
if (positionsShort[0].OpenVolume <= totalDeal)
{
_tab.CloseAtMarket(positionsShort[0], positionsShort[0].OpenVolume);
totalDeal -= positionsShort[0].OpenVolume;
}
else
{
_tab.CloseAtMarket(positionsShort[0], totalDeal);
totalDeal = 0;
}
}
if (totalDeal > 0 && totalDeal != 0)
{
List <Position> positionsLong = _tab.PositionOpenLong;
if (positionsLong != null && positionsLong.Count != 0)
{
_tab.BuyAtMarketToPosition(positionsLong[0], totalDeal);
}
else
{
_tab.BuyAtMarket(totalDeal);
}
}
}
if (totalDeal < 0)
{
totalDeal = Math.Abs(totalDeal);
List <Position> positionsLong = _tab.PositionOpenLong;
if (positionsLong != null && positionsLong.Count != 0)
{
if (positionsLong[0].OpenVolume <= totalDeal)
{
_tab.CloseAtMarket(positionsLong[0], positionsLong[0].OpenVolume);
totalDeal -= positionsLong[0].OpenVolume;
}
else
{
_tab.CloseAtMarket(positionsLong[0], totalDeal);
totalDeal = 0;
}
}
if (totalDeal > 0)
{
List <Position> positionsShort = _tab.PositionOpenShort;
if (positionsShort != null && positionsShort.Count != 0)
{
_tab.SellAtMarketToPosition(positionsShort[0], totalDeal);
}
else
{
_tab.SellAtMarket(totalDeal);
}
}
}
}
