protected override bool TryCalculate(Dictionary <DateTime, double> history, DateTime now, int barNum, object[] args, out double val)
{
IOption opt = (IOption)args[0];
double risk = 0;
DateTime today = now.Date;
PositionsManager posMan = PositionsManager.GetManager(m_context);
foreach (IOptionSeries optSer in opt.GetSeries())
{
if (optSer.ExpirationDate.Date < today)
{
continue;
}
IOptionStrikePair[] pairs = optSer.GetStrikePairs().ToArray();
for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
{
IOptionStrikePair pair = pairs[j];
double putQty, callQty;
SingleSeriesPositionGrid.GetPairQty(posMan, pair, out putQty, out callQty);
risk += Math.Abs(putQty + callQty);
}
}
val = risk;
return(true);
}
/// <summary>
/// Обработчик под тип входных данных OPTION
/// </summary>
public void Execute(IOption opt)
{
if (opt == null)
{
return;
}
DateTime now = opt.UnderlyingAsset.FinInfo.LastUpdate;
DateTime today = now.Date;
IOptionSeries[] series = opt.GetSeries().ToArray();
for (int j = 0; j < series.Length; j++)
{
IOptionSeries optSer = series[j];
if (optSer.ExpirationDate.Date < today)
{
continue;
}
try
{
double ivAtm;
TryProcessSeries(optSer, now, out ivAtm);
}
catch (Exception ex)
{
string msg = String.Format("[{0}] {1} when processing option series: {2}", GetType().Name, ex.GetType().FullName, ex);
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
}
}
}
public double Execute(ISecurity source, IOption option, ISecurity zeroPricesSec, int barNum)
{
if (barNum < 1)
{
return(0);
}
var strikeStep = option.GetSeries().First().GetStrikes().First().LotTick;
var sigma = GetVolatility(source)[barNum];
var isLast = barNum == source.Bars.Count - 1;
var ct = source.Bars[barNum].Date;
var price = zeroPricesSec.Bars[barNum].Close;
var hasExpirations = false;
foreach (var pos in source.Positions.GetActiveForBar(barNum).ToArray())
{
var name = pos.EntrySignalName;
if (name.Length < 4)
{
continue;
}
var isCall = name.StartsWith("C");
var expiration = ExpirationUtil.FromChar(name[1]);
var expDate = pos.EntryBar.Date.GetExpirationDate(expiration);
var isExp = ct >= expDate;
hasExpirations |= isExp;
var strikePrice = double.Parse(name.Substring(2));
if (isExp || isLast)
{
var closePrice = 0.0;
if (!isCall && price < strikePrice)
{
closePrice = (strikePrice - price) / price;
}
else if (isCall && price > strikePrice)
{
closePrice = (price - strikePrice) / price;
}
pos.VirtualChange(barNum + 1, closePrice, 0, $"Exp-{name}");
}
else
{
var dT = ct.GetDt(expiration);
// it makes sell more low
var optPx = strikePrice.GetOptPx(strikeStep, isCall, price, dT, sigma * 0.9);
if (optPx >= pos.EntryPrice + MinProfit)
{
pos.VirtualChange(barNum + 1, optPx, 0, $"X-{name}");
}
}
}
return(hasExpirations ? 1 : 0);
}
public double Execute(ISecurity source, IOption option, ISecurity priceSec, double strikePrice, bool signal, int barNum)
{
var expDate = source.Bars.Last().Date.GetExpirationDate(Expiration);
var series = option.GetSeries().First(s => s.ExpirationDate == expDate);
series.TryGetStrikePair(strikePrice, out var strikePair);
var strike = strikePair.Call;
return(MakeDeal(source, strike, priceSec, strikePrice, signal, barNum, true));
}
public double Execute(IOption opt, int barNumber)
{
double res = Execute(opt.UnderlyingAsset, barNumber);
foreach (var ser in opt.GetSeries())
{
double comm = Execute(ser, barNumber);
res += comm;
}
return(res);
}
/// <summary>
/// Метод под флаг TemplateTypes.OPTION, чтобы подключаться к источнику-опциону
/// </summary>
public double Execute(IOption opt, int barNum)
{
double failRes = Constants.NaN;
if (m_repeatLastPx)
{
failRes = Double.IsNaN(m_prevPx) ? Constants.NaN : m_prevPx;
}
if (opt == null)
{
return(failRes);
}
ISecurity sec = opt.UnderlyingAsset;
int len = sec.Bars.Count;
if (len <= 0)
{
return(failRes);
}
DateTime lastBarDate = sec.Bars[barNum].Date;
DateTime today = lastBarDate.Date;
IOptionSeries optSer = (from ser in opt.GetSeries()
where (today <= ser.ExpirationDate.Date)
orderby ser.ExpirationDate descending
select ser).FirstOrDefault(); // В данном случае падать необязательно
if (optSer == null)
{
return(failRes);
}
double res = Execute(optSer, barNum);
return(res);
}
private double EstimateTimeForGivenBar(IOption opt, ISecurity sec, DateTime now, DateTime prevBarDate, DateTime prevExpDate,
out double timeAsDays, out double timeAsYears, out DateTime barDate, out DateTime expDate)
{
DateTime curDate;
#region Get current date
switch (m_dateMode)
{
case CurrentDateMode.FixedDate:
curDate = m_fixedDate;
break;
case CurrentDateMode.CurrentDate:
curDate = now.Date;
break;
case CurrentDateMode.Tomorrow:
curDate = now.AddDays(1);
break;
case CurrentDateMode.NextWorkingDay:
curDate = now.AddDays(1);
while (!CalendarWithoutHolidays.Russia.IsWorkingDay(curDate))
{
curDate = curDate.AddDays(1);
}
break;
case CurrentDateMode.NextWeek:
curDate = now.AddDays(7);
break;
default:
throw new NotImplementedException("CurDateMode:" + m_dateMode);
}
#endregion Get current date
//DateTime today = sec.Bars[j].Date;
DateTime today = now.Date;
// Если дата прежняя, то и дата экспирации ещё не должна измениться
if (today == prevBarDate)
{
barDate = today;
expDate = prevExpDate;
}
//else if ((prevExpDate - prevBarDate).TotalDays > 1) // А если бары недельные??? или месячные???
else
{
barDate = today;
#region Get expiration date
switch (m_expiryMode)
{
case ExpiryMode.FixedExpiry:
expDate = m_expirationDate;
break;
case ExpiryMode.FirstExpiry:
{
if (opt == null)
{
expDate = sec.SecurityDescription.ExpirationDate;
}
else
{
IOptionSeries optSer = (from ser in opt.GetSeries()
where (today <= ser.ExpirationDate.Date)
orderby ser.ExpirationDate ascending
select ser).FirstOrDefault();
// Если все серии уже умерли, вернуть последнюю, чтобы гарантировать возврат даты
if (optSer == null)
{
optSer = (from ser in opt.GetSeries() orderby ser.ExpirationDate descending select ser).First();
}
expDate = optSer.ExpirationDate;
}
}
break;
case ExpiryMode.LastExpiry:
{
if (opt == null)
{
expDate = sec.SecurityDescription.ExpirationDate;
}
else
{
IOptionSeries optSer = (from ser in opt.GetSeries()
where (today <= ser.ExpirationDate.Date)
orderby ser.ExpirationDate descending
select ser).FirstOrDefault();
// Если все серии уже умерли, вернуть последнюю, чтобы гарантировать возврат даты
if (optSer == null)
{
optSer = (from ser in opt.GetSeries() orderby ser.ExpirationDate descending select ser).First();
}
expDate = optSer.ExpirationDate;
}
}
break;
case ExpiryMode.ExpiryByNumber:
{
if (opt == null)
{
expDate = sec.SecurityDescription.ExpirationDate;
}
else
{
IOptionSeries[] optSers = (from ser in opt.GetSeries()
where (today <= ser.ExpirationDate.Date)
orderby ser.ExpirationDate ascending
select ser).ToArray();
int ind = Math.Min(m_seriesIndex - 1, optSers.Length - 1);
ind = Math.Max(ind, 0);
IOptionSeries optSer;
// Если все серии уже умерли, вернуть последнюю, чтобы гарантировать возврат даты
if (optSers.Length == 0)
{
optSer = (from ser in opt.GetSeries() orderby ser.ExpirationDate descending select ser).First();
}
else
{
optSer = optSers[ind];
}
expDate = optSer.ExpirationDate;
}
}
break;
default:
throw new NotImplementedException("ExpirationMode:" + m_expiryMode);
}
#endregion Get expiration date
}
// Грубое решение для определения точного времени экспирации
if (m_expiryMode != ExpiryMode.FixedExpiry)
{
expDate = expDate.Date + m_expirationTime;
}
double time = TimeToExpiry.GetDt(expDate, curDate, m_tRemainMode, m_useDays, out timeAsDays, out timeAsYears);
return(time);
}
/// <summary>
/// Метод под флаг TemplateTypes.OPTION, чтобы подключаться к источнику-опциону
/// </summary>
public IOptionSeries Execute(IOption opt, int barNum)
{
ISecurity sec = opt.UnderlyingAsset;
IDataBar bar = sec.Bars[barNum];
DateTime now = bar.Date;
IOptionSeries optSer = null;
switch (m_expiryMode)
{
case ExpiryMode.FixedExpiry:
{
optSer = (from ser in opt.GetSeries()
let serExpDate = ser.ExpirationDate.Date
where (now.Date <= serExpDate) &&
(m_expirationDate.Date == serExpDate)
select ser).FirstOrDefault();
break;
}
case ExpiryMode.FirstExpiry:
{
optSer = (from ser in opt.GetSeries()
where (now.Date <= ser.ExpirationDate.Date)
orderby ser.ExpirationDate ascending
select ser).FirstOrDefault();
break;
}
case ExpiryMode.LastExpiry:
{
optSer = (from ser in opt.GetSeries()
where (now.Date <= ser.ExpirationDate.Date)
orderby ser.ExpirationDate descending
select ser).FirstOrDefault();
break;
}
case ExpiryMode.ExpiryByNumber:
{
IOptionSeries[] optSers = (from ser in opt.GetSeries()
where (now.Date <= ser.ExpirationDate.Date)
orderby ser.ExpirationDate ascending
select ser).ToArray();
int ind = Math.Min(Number - 1, optSers.Length - 1);
ind = Math.Max(ind, 0);
// Если все серии уже умерли, вернуть null, чтобы потом не было непоняток
// и чтобы поведение было согласовано с другими ветками
if (optSers.Length == 0)
{
optSer = null;
}
else
{
optSer = optSers[ind];
}
break;
}
default:
throw new NotImplementedException("ExpirationMode:" + m_expiryMode);
} // End of switch(m_expiryMode)
// На последней свече логгирую
if (barNum >= sec.Bars.Count - 1)
{
if (optSer == null)
{
string msg = String.Format("Unable to get option series from source '{0}'. ExpirationMode:{1}; Number:{2}; Expiry:{3}",
sec.Symbol, ExpirationMode, Number, Expiry);
// Пишу только в лог агента. Ситуация достаточно стандартная.
// Например, когда фьючерс уже умер.
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, false);
}
//else
//{
// string msg = String.Format("Option series '{0}' from source '{1}'. ExpirationMode:{2}; Number:{3}; Expiry:{4}",
// optSer.ExpirationDate.ToString(IvOnF.DateFormat, CultureInfo.InvariantCulture),
// sec.Symbol, ExpirationMode, Number, Expiry);
// // Пишу только в лог агента. Ситуация стандартная.
// m_context.Log(msg, MessageType.Info, false);
//}
}
return(optSer);
}
/// <summary>
/// Метод под флаг TemplateTypes.OPTION, чтобы подключаться к источнику-опциону
/// </summary>
public IOptionSeries Execute(IOption opt)
{
ISecurity sec = opt.UnderlyingAsset;
if (sec.Bars.Count <= 0)
{
return(null);
}
int len = sec.Bars.Count;
switch (m_expiryMode)
{
case ExpiryMode.FixedExpiry:
{
IDataBar bar = sec.Bars[len - 1];
DateTime now = bar.Date;
IOptionSeries optSer = (from ser in opt.GetSeries()
let serExpDate = ser.ExpirationDate.Date
where (now.Date <= serExpDate) &&
(m_expirationDate.Date == serExpDate)
select ser).FirstOrDefault();
return(optSer);
}
case ExpiryMode.FirstExpiry:
{
IDataBar bar = sec.Bars[len - 1];
DateTime now = bar.Date;
IOptionSeries optSer = (from ser in opt.GetSeries()
where (now.Date <= ser.ExpirationDate.Date)
orderby ser.ExpirationDate ascending
select ser).FirstOrDefault();
//// Если все серии уже умерли, вернуть последнюю, чтобы гарантировать возврат даты
//if (optSer == null)
//{
// optSer = (from ser in opt.GetSeries()
// orderby ser.ExpirationDate descending
// select ser).First();
//}
////expDate = optSer.ExpirationDate;
return(optSer);
}
case ExpiryMode.LastExpiry:
{
IDataBar bar = sec.Bars[len - 1];
DateTime now = bar.Date;
IOptionSeries optSer = (from ser in opt.GetSeries()
where (now.Date <= ser.ExpirationDate.Date)
orderby ser.ExpirationDate descending
select ser).FirstOrDefault();
//expDate = optSer.ExpirationDate;
return(optSer);
}
case ExpiryMode.ExpiryByNumber:
{
IDataBar bar = sec.Bars[len - 1];
DateTime now = bar.Date;
IOptionSeries[] optSers = (from ser in opt.GetSeries()
where (now.Date <= ser.ExpirationDate.Date)
orderby ser.ExpirationDate ascending
select ser).ToArray();
int ind = Math.Min(Number - 1, optSers.Length - 1);
ind = Math.Max(ind, 0);
IOptionSeries optSer;
// Если все серии уже умерли, вернуть null, чтобы потом не было непоняток
// и чтобы поведение было согласовано с другими ветками
if (optSers.Length == 0)
{
optSer = null;
}
else
{
optSer = optSers[ind];
}
return(optSer);
}
default:
throw new NotImplementedException("ExpirationMode:" + m_expiryMode);
}
}
/// <summary>
/// Общий метод формирования списка префиксов
/// </summary>
private IOption Select(params IOption[] options)
{
if ((options == null) || (options.Length <= 0))
{
string msg = String.Format("Empty argument '{0}' is not supported. I return NULL immediately.", "options");
return(null);
}
HashSet <string> prefList = PrefixList;
prefList.Clear();
HashSet <string> serList = SeriesList;
serList.Clear();
IOption res = null;
//DateTime now = bar.Date;
bool seriesFound = false;
for (int j = 0; j < options.Length; j++)
{
IOption opt = options[j];
if (opt == null)
{
continue;
}
string prefix = opt.UnderlyingAsset.Symbol.Substring(0, 2);
prefList.Add(prefix);
// Заполняю ВСЕ серии
// TODO: использовать только активные???
foreach (var ser in opt.GetSeries())
{
char month = s_monthLetters[ser.ExpirationDate.Month - 1];
string serName = prefix + month + (ser.ExpirationDate.Year % 10);
serList.Add(serName);
// Здесь идея в том, что при работе на двух комбиках внешнее состояние дочернего бокса меняется правильно,
// а внутреннее остаётся некорректным. Поэтому помимо точного совпадения серий надо перепроверять ещё и префикс.
if ((serName.Equals(m_optionSeries, StringComparison.InvariantCultureIgnoreCase)) &&
(prefix.StartsWith(m_baseSecPrefix, StringComparison.InvariantCultureIgnoreCase)))
{
res = opt; // НАШЛИ ОПЦИОН! УРА!
seriesFound = true;
}
}
// Нашли БА? Отлично! Надо его запомнить на всякий случай. Но только первый раз.
if (prefix.StartsWith(m_baseSecPrefix, StringComparison.InvariantCultureIgnoreCase))
{
if ((res == null) && (!seriesFound))
{
res = opt;
}
}
}
// Если серию найти не удалось, восстанавливаю значения переменных и возвращаю первый аргумент
if ((res == null) && (options.Length > 0) && (options[0] != null))
{
res = options[0];
string msg = String.Format(RM.GetString("OptHandlerMsg.OptionSelector.OptionSeriesNotFound"),
m_baseSecPrefix, m_optionSeries, res.Symbol);
m_context.Log(msg, MessageType.Error);
}
return(res);
}
/// <summary>
/// Обработчик под тип входных данных OPTION (1 аргумент)
/// </summary>
public IOptionSeries Execute(IOption opt)
{
IOptionSeries res = Select(opt.GetSeries().ToArray());
return(res);
}