/// <summary>
/// To convert the tick trade.
/// </summary>
/// <param name="message">Tick trade.</param>
/// <returns>Stream <see cref="ExecutionMessage"/>.</returns>
public IEnumerable <ExecutionMessage> ToExecutionLog(ExecutionMessage message)
{
if (message == null)
{
throw new ArgumentNullException("message");
}
if (!_priceStepUpdated)
{
_securityDefinition.PriceStep = message.GetTradePrice().GetDecimalInfo().EffectiveScale.GetPriceStep();
_priceStepUpdated = true;
}
if (!_volumeStepUpdated)
{
_securityDefinition.VolumeStep = message.SafeGetVolume().GetDecimalInfo().EffectiveScale.GetPriceStep();
_volumeStepUpdated = true;
}
//if (message.DataType != ExecutionDataTypes.Trade)
// throw new ArgumentOutOfRangeException("Тип данных не может быть {0}.".Put(message.DataType), "message");
//_lastTradeDate = message.LocalTime.Date;
return(ProcessExecution(message));
}
/// <summary>
/// To calculate commission.
/// </summary>
/// <param name="message">The message containing the information about the order or own trade.</param>
/// <returns>The commission. If the commission can not be calculated then <see langword="null" /> will be returned.</returns>
protected override decimal?OnProcessExecution(ExecutionMessage message)
{
if (!message.HasTradeInfo())
{
return(null);
}
_currentTurnOver += message.GetTradePrice() * message.SafeGetVolume();
if (_currentTurnOver < TurnOver)
{
return(null);
}
return((decimal)Value);
}
/// <summary>
/// To calculate trade profitability. If the trade was already processed earlier, previous information returns.
/// </summary>
/// <param name="trade">Trade.</param>
/// <returns>Information on new trade.</returns>
public PnLInfo Process(ExecutionMessage trade)
{
if (trade == null)
{
throw new ArgumentNullException(nameof(trade));
}
var closedVolume = 0m;
var pnl = 0m;
var volume = trade.SafeGetVolume();
var price = trade.GetTradePrice();
_unrealizedPnL = null;
lock (_openedTrades.SyncRoot)
{
if (_openedTrades.Count > 0)
{
var currTrade = _openedTrades.Peek();
if (_openedPosSide != trade.Side)
{
while (volume > 0)
{
if (currTrade == null)
{
currTrade = _openedTrades.Peek();
}
var diff = currTrade.Second.Min(volume);
closedVolume += diff;
pnl += GetPnL(currTrade.First, diff, _openedPosSide, price);
volume -= diff;
currTrade.Second -= diff;
if (currTrade.Second != 0)
{
continue;
}
currTrade = null;
_openedTrades.Pop();
if (_openedTrades.Count == 0)
{
break;
}
}
}
}
if (volume > 0)
{
_openedPosSide = trade.Side;
_openedTrades.Push(RefTuple.Create(price, volume));
}
RealizedPnL += _multiplier * pnl;
}
return(new PnLInfo(trade, closedVolume, pnl));
}
/// <summary>
/// To convert the tick trade.
/// </summary>
/// <param name="tick">Tick trade.</param>
/// <returns>Stream <see cref="ExecutionMessage"/>.</returns>
public IEnumerable <ExecutionMessage> ToExecutionLog(ExecutionMessage tick)
{
if (tick == null)
{
throw new ArgumentNullException(nameof(tick));
}
if (!_priceStepUpdated)
{
_securityDefinition.PriceStep = tick.GetTradePrice().GetDecimalInfo().EffectiveScale.GetPriceStep();
_priceStepUpdated = true;
}
if (!_volumeStepUpdated)
{
_securityDefinition.VolumeStep = tick.SafeGetVolume().GetDecimalInfo().EffectiveScale.GetPriceStep();
_volumeStepUpdated = true;
}
//if (message.DataType != ExecutionDataTypes.Trade)
// throw new ArgumentOutOfRangeException("Тип данных не может быть {0}.".Put(message.DataType), "message");
//_lastTradeDate = message.LocalTime.Date;
var retVal = new List <ExecutionMessage>();
var bestBid = _bids.FirstOrDefault();
var bestAsk = _asks.FirstOrDefault();
var tradePrice = tick.GetTradePrice();
var volume = tick.TradeVolume ?? 1;
var time = tick.LocalTime;
if (bestBid.Value != null && tradePrice <= bestBid.Key)
{
// тик попал в биды, значит была крупная заявка по рынку на продажу,
// которая возможна исполнила наши заявки
ProcessMarketOrder(retVal, _bids, tick.ServerTime, tick.LocalTime, Sides.Sell, tradePrice, volume);
// подтягиваем противоположные котировки и снимаем лишние заявки
TryCreateOppositeOrder(retVal, _asks, time, tick.ServerTime, tradePrice, volume, Sides.Buy);
}
else if (bestAsk.Value != null && tradePrice >= bestAsk.Key)
{
// тик попал в аски, значит была крупная заявка по рынку на покупку,
// которая возможна исполнила наши заявки
ProcessMarketOrder(retVal, _asks, tick.ServerTime, tick.LocalTime, Sides.Buy, tradePrice, volume);
TryCreateOppositeOrder(retVal, _bids, time, tick.ServerTime, tradePrice, volume, Sides.Sell);
}
else if (bestBid.Value != null && bestAsk.Value != null && bestBid.Key < tradePrice && tradePrice < bestAsk.Key)
{
// тик попал в спред, значит в спреде до сделки была заявка.
// создаем две лимитки с разных сторон, но одинаковой ценой.
// если в эмуляторе есть наша заявка на этом уровне, то она исполниться.
// если нет, то эмулятор взаимно исполнит эти заявки друг об друга
var originSide = GetOrderSide(tick);
retVal.Add(CreateMessage(time, tick.ServerTime, originSide, tradePrice, volume + (_securityDefinition.VolumeStep ?? 1 * _settings.VolumeMultiplier), tif: TimeInForce.MatchOrCancel));
var spreadStep = _settings.SpreadSize * GetPriceStep();
// try to fill depth gaps
var newBestPrice = tradePrice + spreadStep;
var depth = _settings.MaxDepth;
while (--depth > 0)
{
var diff = bestAsk.Key - newBestPrice;
if (diff > 0)
{
retVal.Add(CreateMessage(time, tick.ServerTime, Sides.Sell, newBestPrice, 0));
newBestPrice += spreadStep * _priceRandom.Next(1, _settings.SpreadSize);
}
else
{
break;
}
}
newBestPrice = tradePrice - spreadStep;
depth = _settings.MaxDepth;
while (--depth > 0)
{
var diff = newBestPrice - bestBid.Key;
if (diff > 0)
{
retVal.Add(CreateMessage(time, tick.ServerTime, Sides.Buy, newBestPrice, 0));
newBestPrice -= spreadStep * _priceRandom.Next(1, _settings.SpreadSize);
}
else
{
break;
}
}
retVal.Add(CreateMessage(time, tick.ServerTime, originSide.Invert(), tradePrice, volume, tif: TimeInForce.MatchOrCancel));
}
else
{
// если у нас стакан был полу пустой, то тик формирует некий ценовой уровень в стакана,
// так как прошедщая заявка должна была обо что-то удариться. допускаем, что после
// прохождения сделки на этом ценовом уровне остался объем равный тиковой сделки
var hasOpposite = true;
Sides originSide;
// определяем направление псевдо-ранее существовавшей заявки, из которой получился тик
if (bestBid.Value != null)
{
originSide = Sides.Sell;
}
else if (bestAsk.Value != null)
{
originSide = Sides.Buy;
}
else
{
originSide = GetOrderSide(tick);
hasOpposite = false;
}
retVal.Add(CreateMessage(time, tick.ServerTime, originSide, tradePrice, volume));
// если стакан был полностью пустой, то формируем сразу уровень с противоположной стороны
if (!hasOpposite)
{
var oppositePrice = tradePrice + _settings.SpreadSize * GetPriceStep() * (originSide == Sides.Buy ? 1 : -1);
if (oppositePrice > 0)
{
retVal.Add(CreateMessage(time, tick.ServerTime, originSide.Invert(), oppositePrice, volume));
}
}
}
if (!HasDepth(time))
{
// если стакан слишком разросся, то удаляем его хвосты (не удаляя пользовательские заявки)
CancelWorstQuote(retVal, time, tick.ServerTime, Sides.Buy, _bids);
CancelWorstQuote(retVal, time, tick.ServerTime, Sides.Sell, _asks);
}
_prevTickPrice = tradePrice;
return(retVal);
}
private void ProcessMarketOrder(List <ExecutionMessage> retVal, SortedDictionary <decimal, RefPair <List <ExecutionMessage>, QuoteChange> > quotes, ExecutionMessage tradeMessage, Sides orderSide)
{
// вычисляем объем заявки по рынку, который смог бы пробить текущие котировки.
var tradePrice = tradeMessage.GetTradePrice();
// bigOrder - это наша большая рыночная заявка, которая способствовала появлению tradeMessage
var bigOrder = CreateMessage(tradeMessage.LocalTime, orderSide, tradePrice, 0, tif: TimeInForce.MatchOrCancel);
var sign = orderSide == Sides.Buy ? -1 : 1;
var hasQuotes = false;
foreach (var pair in quotes)
{
var quote = pair.Value.Second;
if (quote.Price * sign > tradeMessage.TradePrice * sign)
{
bigOrder.Volume += quote.Volume;
}
else
{
if (quote.Price == tradeMessage.TradePrice)
{
bigOrder.Volume += tradeMessage.Volume;
//var diff = tradeMessage.Volume - quote.Volume;
//// если объем котиовки был меньше объема сделки
//if (diff > 0)
// retVal.Add(CreateMessage(tradeMessage.LocalTime, quote.Side, quote.Price, diff));
}
else
{
if ((tradePrice - quote.Price).Abs() == _securityDefinition.PriceStep)
{
// если на один шаг цены выше/ниже есть котировка, то не выполняем никаких действий
// иначе добавляем новый уровень в стакан, чтобы не было большого расхождения цен.
hasQuotes = true;
}
break;
}
//// если котировки с ценой сделки вообще не было в стакане
//else if (quote.Price * sign < tradeMessage.TradePrice * sign)
//{
// retVal.Add(CreateMessage(tradeMessage.LocalTime, quote.Side, tradeMessage.Price, tradeMessage.Volume));
//}
}
}
retVal.Add(bigOrder);
// если собрали все котировки, то оставляем заявку в стакане по цене сделки
if (!hasQuotes)
{
retVal.Add(CreateMessage(tradeMessage.LocalTime, orderSide.Invert(), tradePrice, tradeMessage.SafeGetVolume()));
}
}