/// <summary>
/// Рассчитать комиссию.
/// </summary>
/// <param name="message">Сообщение, содержащее информацию по заявке или собственной сделке.</param>
/// <returns>Комиссия. Если комиссию рассчитать невозможно, то будет возвращено <see langword="null"/>.</returns>
protected override decimal?OnProcessExecution(ExecutionMessage message)
{
if (message.ExecutionType != ExecutionTypes.Trade)
{
return(null);
}
_currentTurnOver += message.GetTradePrice() * message.GetVolume();
if (_currentTurnOver < TurnOver)
{
return(null);
}
return((decimal)Value);
}
/// <summary>
/// Преобразовать тиковую сделку.
/// </summary>
/// <param name="message">Тиковая сделка.</param>
/// <returns>Поток <see cref="ExecutionMessage"/>.</returns>
public IEnumerable <ExecutionMessage> ToExecutionLog(ExecutionMessage message)
{
if (message == null)
{
throw new ArgumentNullException("message");
}
if (!_stepsUpdated)
{
_securityDefinition.PriceStep = message.GetTradePrice().GetDecimalInfo().EffectiveScale.GetPriceStep();
_securityDefinition.VolumeStep = message.GetVolume().GetDecimalInfo().EffectiveScale.GetPriceStep();
_stepsUpdated = true;
}
//if (message.DataType != ExecutionDataTypes.Trade)
// throw new ArgumentOutOfRangeException("Тип данных не может быть {0}.".Put(message.DataType), "message");
_lastTradeDate = message.LocalTime.Date;
return(ProcessExecution(message));
}
private void ProcessMarketOrder(List <ExecutionMessage> retVal, SortedDictionary <decimal, RefPair <List <ExecutionMessage>, QuoteChange> > quotes, ExecutionMessage tradeMessage, Sides orderSide)
{
// вычисляем объем заявки по рынку, который смог бы пробить текущие котировки.
var tradePrice = tradeMessage.GetTradePrice();
// bigOrder - это наша большая рыночная заявка, которая способствовала появлению tradeMessage
var bigOrder = CreateMessage(tradeMessage.LocalTime, orderSide, tradePrice, 0, tif: TimeInForce.MatchOrCancel);
var sign = orderSide == Sides.Buy ? -1 : 1;
var hasQuotes = false;
foreach (var pair in quotes)
{
var quote = pair.Value.Second;
if (quote.Price * sign > tradeMessage.TradePrice * sign)
{
bigOrder.Volume += quote.Volume;
}
else
{
if (quote.Price == tradeMessage.TradePrice)
{
bigOrder.Volume += tradeMessage.Volume;
//var diff = tradeMessage.Volume - quote.Volume;
//// если объем котиовки был меньше объема сделки
//if (diff > 0)
// retVal.Add(CreateMessage(tradeMessage.LocalTime, quote.Side, quote.Price, diff));
}
else
{
if ((tradePrice - quote.Price).Abs() == _securityDefinition.PriceStep)
{
// если на один шаг цены выше/ниже есть котировка, то не выполняем никаких действий
// иначе добавляем новый уровень в стакан, чтобы не было большого расхождения цен.
hasQuotes = true;
}
break;
}
//// если котировки с ценой сделки вообще не было в стакане
//else if (quote.Price * sign < tradeMessage.TradePrice * sign)
//{
// retVal.Add(CreateMessage(tradeMessage.LocalTime, quote.Side, tradeMessage.Price, tradeMessage.Volume));
//}
}
}
retVal.Add(bigOrder);
// если собрали все котировки, то оставляем заявку в стакане по цене сделки
if (!hasQuotes)
{
retVal.Add(CreateMessage(tradeMessage.LocalTime, orderSide.Invert(), tradePrice, tradeMessage.GetVolume()));
}
}
private IEnumerable <ExecutionMessage> ProcessExecution(ExecutionMessage message)
{
var retVal = new List <ExecutionMessage>();
var bestBid = _bids.FirstOrDefault();
var bestAsk = _asks.FirstOrDefault();
var tradePrice = message.GetTradePrice();
var volume = message.GetVolume();
if (bestBid.Value != null && tradePrice <= bestBid.Key)
{
// тик попал в биды, значит была крупная заявка по рынку на продажу,
// которая возможна исполнила наши заявки
ProcessMarketOrder(retVal, _bids, message, Sides.Sell);
// подтягиваем противоположные котировки и снимаем лишние заявки
TryCreateOppositeOrder(retVal, _asks, message.LocalTime, tradePrice, volume, Sides.Buy);
CancelWorstQuotes(retVal, message.LocalTime);
}
else if (bestAsk.Value != null && tradePrice >= bestAsk.Key)
{
// тик попал в аски, значит была крупная заявка по рынку на покупку,
// которая возможна исполнила наши заявки
ProcessMarketOrder(retVal, _asks, message, Sides.Buy);
TryCreateOppositeOrder(retVal, _bids, message.LocalTime, tradePrice, volume, Sides.Sell);
CancelWorstQuotes(retVal, message.LocalTime);
}
else if (bestBid.Value != null && bestAsk.Value != null && bestBid.Key < tradePrice && tradePrice < bestAsk.Key)
{
// тик попал в спред, значит в спреде до сделки была заявка.
// создаем две лимитки с разных сторон, но одинаковой ценой.
// если в эмуляторе есть наша заявка на этом уровне, то она исполниться.
// если нет, то эмулятор взаимно исполнит эти заявки друг об друга
var originSide = GetOrderSide(message);
retVal.Add(CreateMessage(message.LocalTime, originSide, tradePrice, volume + (_securityDefinition.VolumeStep ?? 1 * _settings.VolumeMultiplier), tif: TimeInForce.MatchOrCancel));
var spreadStep = _settings.SpreadSize * GetPriceStep();
// try to fill depth gaps
var newBestPrice = tradePrice + spreadStep;
while (true)
{
var diff = bestAsk.Key - newBestPrice;
if (diff > 0)
{
retVal.Add(CreateMessage(message.LocalTime, Sides.Sell, newBestPrice, 0));
newBestPrice += spreadStep * _priceRandom.Next(1, _settings.SpreadSize);
}
else
{
break;
}
}
newBestPrice = tradePrice - spreadStep;
while (true)
{
var diff = newBestPrice - bestBid.Key;
if (diff > 0)
{
retVal.Add(CreateMessage(message.LocalTime, Sides.Buy, newBestPrice, 0));
newBestPrice -= spreadStep * _priceRandom.Next(1, _settings.SpreadSize);
}
else
{
break;
}
}
retVal.Add(CreateMessage(message.LocalTime, originSide.Invert(), tradePrice, volume, tif: TimeInForce.MatchOrCancel));
CancelWorstQuotes(retVal, message.LocalTime);
}
else
{
// если у нас стакан был полу пустой, то тик формирует некий ценовой уровень в стакана,
// так как прошедщая заявка должна была обо что-то удариться. допускаем, что после
// прохождения сделки на этом ценовом уровне остался объем равный тиковой сделки
var hasOpposite = true;
Sides originSide;
// определяем направление псевдо-ранее существовавшей заявки, из которой получился тик
if (bestBid.Value != null)
{
originSide = Sides.Sell;
}
else if (bestAsk.Value != null)
{
originSide = Sides.Buy;
}
else
{
originSide = GetOrderSide(message);
hasOpposite = false;
}
retVal.Add(CreateMessage(message.LocalTime, originSide, tradePrice, volume));
// если стакан был полностью пустой, то формируем сразу уровень с противоположной стороны
if (!hasOpposite)
{
var oppositePrice = tradePrice + _settings.SpreadSize * GetPriceStep() * (originSide == Sides.Buy ? 1 : -1);
if (oppositePrice > 0)
{
retVal.Add(CreateMessage(message.LocalTime, originSide.Invert(), oppositePrice, volume));
}
}
}
_prevTickPrice = tradePrice;
return(retVal);
}
/// <summary>
/// Рассчитать прибыльность сделки. Если сделка уже ранее была обработана, то возвращается предыдущая информация.
/// </summary>
/// <param name="trade">Сделка.</param>
/// <returns>Информация о новой сделке.</returns>
public PnLInfo Process(ExecutionMessage trade)
{
if (trade == null)
{
throw new ArgumentNullException("trade");
}
var closedVolume = 0m;
var pnl = 0m;
var volume = trade.GetVolume();
var price = trade.GetTradePrice();
_unrealizedPnL = null;
lock (_openedTrades.SyncRoot)
{
if (_openedTrades.Count > 0)
{
var currTrade = _openedTrades.Peek();
if (_openedPosSide != trade.Side)
{
while (volume > 0)
{
if (currTrade == null)
{
currTrade = _openedTrades.Peek();
}
var diff = currTrade.Second.Min(volume);
closedVolume += diff;
pnl += TraderHelper.GetPnL(currTrade.First, diff, _openedPosSide, price);
volume -= diff;
currTrade.Second -= diff;
if (currTrade.Second != 0)
{
continue;
}
currTrade = null;
_openedTrades.Pop();
if (_openedTrades.Count == 0)
{
break;
}
}
}
}
if (volume > 0)
{
_openedPosSide = trade.Side;
_openedTrades.Push(RefTuple.Create(price, volume));
}
RealizedPnL += _multiplier * pnl;
}
return(new PnLInfo(trade, closedVolume, pnl));
}
/// <summary>
/// Добавить новую строчку из лога заявок к стакану.
/// </summary>
/// <param name="item">Строчка лога заявок.</param>
/// <returns>Был ли изменен стакан.</returns>
public bool Update(ExecutionMessage item)
{
if (item == null)
{
throw new ArgumentNullException("item");
}
if (item.ExecutionType != ExecutionTypes.OrderLog)
{
throw new ArgumentException("item");
}
var volume = item.GetVolume();
var changed = false;
try
{
// Очистить стакан в вечерний клиринг
if (item.ServerTime.TimeOfDay >= _clearingBeginTime)
{
// Garic - переделал
// Очищаем только в рабочие дни поскольку в субботу/воскресенье допустима отмена заявок
if (_lastUpdateTime != null && _lastUpdateTime.Value.TimeOfDay < _clearingBeginTime && _exchange.WorkingTime.IsTradeDate(item.ServerTime.LocalDateTime, true))
{
_depth.ServerTime = item.ServerTime;
_depth.Bids = Enumerable.Empty <QuoteChange>();
_depth.Asks = Enumerable.Empty <QuoteChange>();
_matchingOrder = null;
changed = true;
}
}
_lastUpdateTime = item.ServerTime.LocalDateTime;
if (item.IsSystem == false || item.TradePrice != null || item.Price == 0 /* нулевая цена может появится при поставке опционов */)
{
return(changed);
}
if (item.IsOrderLogRegistered())
{
changed = TryApplyTrades(null);
if (
(item.Side == Sides.Buy && (_depth.Asks.IsEmpty() || item.Price < _depth.Asks.First().Price)) ||
(item.Side == Sides.Sell && (_depth.Bids.IsEmpty() || item.Price > _depth.Bids.First().Price))
)
{
if (item.TimeInForce == TimeInForce.PutInQueue)
{
var quotes = (item.Side == Sides.Buy ? _bids : _asks);
var quote = quotes.TryGetValue(item.Price);
if (quote == null)
{
quote = new QuoteChange
{
Side = item.Side,
Price = item.Price,
Volume = volume,
};
quotes.Add(item.Price, quote);
if (item.Side == Sides.Buy)
{
_depth.Bids = GetArray(quotes);
}
else
{
_depth.Asks = GetArray(quotes);
}
}
else
{
quote.Volume += volume;
}
changed = true;
}
}
else
{
_matchingOrder = (ExecutionMessage)item.Clone();
// mika
// из-за того, что могут быть кросс-сделки, матчинг только по заявкам невозможен
// (сначала идет регистрация вглубь стакана, затем отмена по причине кросс-сделки)
// http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?t=24197
//
}
}
else if (item.IsOrderLogCanceled())
{
var isSame = _matchingOrder != null && _matchingOrder.OrderId == item.OrderId;
changed = TryApplyTrades(item);
if (!isSame && item.TimeInForce == TimeInForce.PutInQueue)
{
// http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?t=24197
if (item.GetOrderLogCancelReason() != OrderLogCancelReasons.CrossTrade)
{
var quotes = (item.Side == Sides.Buy ? _bids : _asks);
var quote = quotes.TryGetValue(item.Price);
if (quote != null)
{
quote.Volume -= volume;
if (quote.Volume <= 0)
{
quotes.Remove(item.Price);
if (item.Side == Sides.Buy)
{
_depth.Bids = GetArray(quotes);
}
else
{
_depth.Asks = GetArray(quotes);
}
}
}
}
changed = true;
}
}
else
{
throw new ArgumentException(LocalizedStrings.Str943Params.Put(item), "item");
// для одной сделки соответствуют две строчки в ОЛ
//_trades[item.Trade.Id] = item;
}
}
finally
{
if (changed)
{
_depth.ServerTime = item.ServerTime;
}
}
return(changed);
}
private bool TryApplyTrades(ExecutionMessage item)
{
if (_matchingOrder == null)
{
return(false);
}
try
{
var volume = _matchingOrder.GetVolume();
if (item != null && _matchingOrder.OrderId == item.OrderId)
{
volume -= item.GetVolume();
}
// если заявка была вся отменена. например, по причине http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?t=24197
if (volume == 0)
{
return(false);
}
var removingQuotes = new List <Tuple <QuoteChange, decimal> >();
foreach (var quote in (_matchingOrder.Side == Sides.Buy ? _depth.Asks : _depth.Bids))
{
if ((_matchingOrder.Side == Sides.Buy && _matchingOrder.Price < quote.Price) || (_matchingOrder.Side == Sides.Sell && _matchingOrder.Price > quote.Price))
{
break;
}
if (volume >= quote.Volume)
{
removingQuotes.Add(Tuple.Create(quote, quote.Volume));
volume -= quote.Volume;
if (volume == 0)
{
break;
}
}
else
{
removingQuotes.Add(Tuple.Create(quote, volume));
volume = 0;
break;
}
}
// в текущей момент Плаза не транслирует признак MatchOrCancel через ОЛ, поэтому сделано на будущее
if (_matchingOrder.TimeInForce == TimeInForce.MatchOrCancel && volume > 0)
{
return(false);
}
foreach (var removingQuote in removingQuotes)
{
var quotes = (_matchingOrder.Side.Invert() == Sides.Buy ? _bids : _asks);
var quote = quotes.TryGetValue(removingQuote.Item1.Price);
if (quote != null)
{
quote.Volume -= removingQuote.Item2;
if (quote.Volume <= 0)
{
quotes.Remove(removingQuote.Item1.Price);
}
}
}
if (volume > 0)
{
if (_matchingOrder.TimeInForce == TimeInForce.PutInQueue)
{
var quote = new QuoteChange
{
Side = _matchingOrder.Side,
Price = _matchingOrder.Price,
Volume = volume,
};
(quote.Side == Sides.Buy ? _bids : _asks).Add(quote.Price, quote);
}
}
_depth.Bids = GetArray(_bids);
_depth.Asks = GetArray(_asks);
return(true);
}
finally
{
_matchingOrder = null;
}
}
