コード例 #1
0
        /// <summary>
        /// моделировать поведение портфеля методом монте-карло
        /// возвращает массив: кол-во строк равно количеству percentiles
        /// в каждой строке intervalsCount значений по каждому перцентилю
        /// </summary>
        public static double[][] CalculateRisks(List <PortfolioActive> actives, double [][] corrM, List <double> sigmas,
                                                int intervalMinutes, int intervalsCount,
                                                int iterationsCount,
                                                List <double> percentiles,
                                                ReportProgressDel reportProgress)
        {
            // преобразование Холецкого
            var chM = CholeskyTransform(corrM, corrM.Length, corrM.Length);
            // массив: одна строка соотв. одному испытанию
            // ячейка i строки - накопленнный за i-интервалов профит, %
            var profitByDay = new float[intervalsCount][];

            for (var i = 0; i < intervalsCount; i++)
            {
                profitByDay[i] = new float[iterationsCount];
            }

            var lastPercent = 0;

            for (var i = 0; i < iterationsCount; i++)
            {
                if (stoppingCalculation)
                {
                    stoppingCalculation = false;
                    return(null);
                }
                var startPrices = actives.Select(a => a.Price).ToList();
                for (var j = 0; j < intervalsCount; j++)
                {
                    ShiftPrices(startPrices, chM, sigmas);
                    // посчитать отклонение портфеля
                    var profit = PortfolioActive.CalculateProfitPercent(actives, startPrices);
                    profitByDay[j][i] = profit;
                }
                var percent = 100 * i / iterationsCount;
                if (percent - lastPercent >= 5)
                {
                    reportProgress(string.Format(Localizer.GetString("MessagePortfolioSimulationCompletedPercentFmt"), percent));
                    lastPercent = percent;
                }
            }

            // посчитать перцентили
            var percents = new double[percentiles.Count][];

            for (var i = 0; i < percentiles.Count; i++)
            {
                percents[i] = new double[intervalsCount];
            }

            lastPercent = 0;
            for (var j = 0; j < intervalsCount; j++)
            {
                if (stoppingCalculation)
                {
                    stoppingCalculation = false;
                    return(null);
                }
                // упорядочить массив профитов на день (ну, вообще-то - на данный интервал времени)
                var intervalProfit = new EverSortedList <float>();
                for (var i = 0; i < iterationsCount; i++)
                {
                    intervalProfit.Add(profitByDay[j][i]);
                }

                // записать перцентили на интервал
                for (var i = 0; i < percentiles.Count; i++)
                {
                    var index = (int)(iterationsCount * percentiles[i] / 100);
                    percents[i][j] = intervalProfit[index];
                    if (j > 0)
                    {
                        if (Math.Abs(percents[i][j]) < Math.Abs(percents[i][j - 1]))
                        {
                            percents[i][j] = percents[i][j - 1];
                        }
                    }
                }

                var percent = 100 * j / intervalsCount;
                if (percent - lastPercent >= 5)
                {
                    reportProgress(string.Format(Localizer.GetString("MessageResultProcessingCompletedPercentFmt"), percent));
                    lastPercent = percent;
                }
            }
            return(percents);
        }
コード例 #2
0
        private void BtnEstimateRiskClick(object sender, EventArgs e)
        {
            if (!AccountStatus.Instance.isAuthorized ||
                AccountStatus.Instance.AccountData == null)
            {
                MessageBox.Show(EnumFriendlyName<RequestStatus>.GetString(RequestStatus.Unauthorized));
                return;
            }

            var orders = MarketOrdersStorage.Instance.MarketOrders;
            if (orders.Count == 0)
            {
                MessageBox.Show(Localizer.GetString("MessageNoOpenPositions"));
                return;
            }

            var summary = PositionSummary.GetPositionSummary(orders, AccountCurrency,
                (float)AccountStatus.Instance.AccountData.Balance);
            var portfolio = new List<PortfolioActive>();
            foreach (var pos in summary)
            {
                if (string.IsNullOrEmpty(pos.Symbol)) continue;
                var act = new PortfolioActive {Ticker = pos.Symbol, Side = pos.Side, Leverage = pos.Leverage, Price = pos.AveragePrice };
                portfolio.Add(act);
            }

            var dlg = new PortfolioRiskForm {portfolio = portfolio};
            dlg.ShowDialog();
        }