/// <summary>
/// моделировать поведение портфеля методом монте-карло
/// возвращает массив: кол-во строк равно количеству percentiles
/// в каждой строке intervalsCount значений по каждому перцентилю
/// </summary>
public static double[][] CalculateRisks(List <PortfolioActive> actives, double [][] corrM, List <double> sigmas,
int intervalMinutes, int intervalsCount,
int iterationsCount,
List <double> percentiles,
ReportProgressDel reportProgress)
{
// преобразование Холецкого
var chM = CholeskyTransform(corrM, corrM.Length, corrM.Length);
// массив: одна строка соотв. одному испытанию
// ячейка i строки - накопленнный за i-интервалов профит, %
var profitByDay = new float[intervalsCount][];
for (var i = 0; i < intervalsCount; i++)
{
profitByDay[i] = new float[iterationsCount];
}
var lastPercent = 0;
for (var i = 0; i < iterationsCount; i++)
{
if (stoppingCalculation)
{
stoppingCalculation = false;
return(null);
}
var startPrices = actives.Select(a => a.Price).ToList();
for (var j = 0; j < intervalsCount; j++)
{
ShiftPrices(startPrices, chM, sigmas);
// посчитать отклонение портфеля
var profit = PortfolioActive.CalculateProfitPercent(actives, startPrices);
profitByDay[j][i] = profit;
}
var percent = 100 * i / iterationsCount;
if (percent - lastPercent >= 5)
{
reportProgress(string.Format(Localizer.GetString("MessagePortfolioSimulationCompletedPercentFmt"), percent));
lastPercent = percent;
}
}
// посчитать перцентили
var percents = new double[percentiles.Count][];
for (var i = 0; i < percentiles.Count; i++)
{
percents[i] = new double[intervalsCount];
}
lastPercent = 0;
for (var j = 0; j < intervalsCount; j++)
{
if (stoppingCalculation)
{
stoppingCalculation = false;
return(null);
}
// упорядочить массив профитов на день (ну, вообще-то - на данный интервал времени)
var intervalProfit = new EverSortedList <float>();
for (var i = 0; i < iterationsCount; i++)
{
intervalProfit.Add(profitByDay[j][i]);
}
// записать перцентили на интервал
for (var i = 0; i < percentiles.Count; i++)
{
var index = (int)(iterationsCount * percentiles[i] / 100);
percents[i][j] = intervalProfit[index];
if (j > 0)
{
if (Math.Abs(percents[i][j]) < Math.Abs(percents[i][j - 1]))
{
percents[i][j] = percents[i][j - 1];
}
}
}
var percent = 100 * j / intervalsCount;
if (percent - lastPercent >= 5)
{
reportProgress(string.Format(Localizer.GetString("MessageResultProcessingCompletedPercentFmt"), percent));
lastPercent = percent;
}
}
return(percents);
}
private void BtnEstimateRiskClick(object sender, EventArgs e)
{
if (!AccountStatus.Instance.isAuthorized ||
AccountStatus.Instance.AccountData == null)
{
MessageBox.Show(EnumFriendlyName<RequestStatus>.GetString(RequestStatus.Unauthorized));
return;
}
var orders = MarketOrdersStorage.Instance.MarketOrders;
if (orders.Count == 0)
{
MessageBox.Show(Localizer.GetString("MessageNoOpenPositions"));
return;
}
var summary = PositionSummary.GetPositionSummary(orders, AccountCurrency,
(float)AccountStatus.Instance.AccountData.Balance);
var portfolio = new List<PortfolioActive>();
foreach (var pos in summary)
{
if (string.IsNullOrEmpty(pos.Symbol)) continue;
var act = new PortfolioActive {Ticker = pos.Symbol, Side = pos.Side, Leverage = pos.Leverage, Price = pos.AveragePrice };
portfolio.Add(act);
}
var dlg = new PortfolioRiskForm {portfolio = portfolio};
dlg.ShowDialog();
}
