public OrderInfo(IBOrder order, Instrument instrument = null, string orderState = null)
{
// При создании OrderInfo из IBApi.Order у нас нет информации
// * о неисполненном объеме заявки. Есть надежда, что этот объем придет через orderState()
// * о времени постановки заявки. Тут ничего не поделаешь, проставляем текущую дату/время
Account = order.Account;
OrderId = order.OrderId;
Operation = IBUtils.ParseOrderOperation(order.Action);
Price = (decimal)order.LmtPrice;
OrderRef = order.OrderRef;
Type = IBUtils.ParseOrderType(order.OrderType) ?? OrderType.Limit;
PermId = order.PermId;
Quantity = order.TotalQuantity;
ActiveQuantity = order.TotalQuantity;
DateTime = DateTime.Now;
Instrument = instrument;
State = IBUtils.ParseOrderState(orderState) ?? OrderState.Active;
NewOrderTransactionId = Guid.NewGuid();
}
public override void orderStatus(
int orderId,
string status,
int filled,
int remaining,
double avgFillPrice,
int permId,
int parentId,
double lastFillPrice,
int clientId,
string whyHeld)
{
using (orderInfoContainerLock.Lock())
{
OrderInfo orderInfo;
if (!orderInfoContainer.TryGetByTickerId(orderId, out orderInfo) &&
!orderInfoContainer.TryGetByPermId(permId, out orderInfo))
{
// Неизвестная заявка, ничего не поделаешь
return;
}
var orderState = IBUtils.ParseOrderState(status) ?? orderInfo.State;
// Если заявка снялась по запросу из OW, надо выплюнуть TransactionReply
if (orderState == OrderState.Cancelled &&
orderInfo.KillOrderTransactionId != null &&
!orderInfo.KillOrderTransactionReplySent)
{
connector.IBOrderRouter.Transmit(new TransactionReply
{
TransactionId = orderInfo.KillOrderTransactionId.Value,
Success = true
});
orderInfo.KillOrderTransactionReplySent = true;
}
// Вычисляем OSCM
var message = new OrderStateChangeMessage
{
ActiveQuantity = (uint)remaining,
ChangeTime = DateTime.Now,
FilledQuantity = (uint)filled,
OrderExchangeId = permId.ToString(CultureInfo.InvariantCulture),
Quantity = (uint?)(filled + remaining),
TransactionId = orderInfo.NewOrderTransactionId,
State = orderState
};
if (!double.IsNaN(lastFillPrice) &&
Math.Abs(lastFillPrice) > double.Epsilon)
{
message.Price = (decimal?)lastFillPrice;
}
if (message.State != null)
{
orderInfo.State = message.State.Value;
}
if (message.ActiveQuantity != null)
{
orderInfo.ActiveQuantity = (int)message.ActiveQuantity.Value;
}
// Выплевываем OSCM
connector.IBOrderRouter.Transmit(message);
// Пробуем отправить ожидающие филы
orderInfoContainer.ProcessPendingFills(orderInfo);
}
}
