C# (CSharp) QlArrayの例

コード例 #1

ファイル: OneFactorAffineModel.cs プロジェクト: andrew-stakiwicz-r3/financial_derivatives_demo

        public virtual double discountBond(double now, double maturity, QlArray factors)
        {
            double ret = NQuantLibcPINVOKE.OneFactorAffineModel_discountBond__SWIG_0(swigCPtr, now, maturity, QlArray.getCPtr(factors));

            if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending)
            {
                throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
            }
            return(ret);
        }

コード例 #2

        public static Matrix outerProduct(QlArray v1, QlArray v2)
        {
            Matrix ret = new Matrix(NQuantLibcPINVOKE.outerProduct(QlArray.getCPtr(v1), QlArray.getCPtr(v2)), true);

            if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending)
            {
                throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
            }
            return(ret);
        }

コード例 #3

ファイル: Gsr.cs プロジェクト: andrew-stakiwicz-r3/financial_derivatives_demo

        public QlArray reversion()
        {
            QlArray ret = new QlArray(NQuantLibcPINVOKE.Gsr_reversion(swigCPtr), false);

            if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending)
            {
                throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
            }
            return(ret);
        }

コード例 #4

        public QlArray problemValues()
        {
            QlArray ret = new QlArray(NQuantLibcPINVOKE.ShortRateModelHandle_problemValues(swigCPtr), false);

            if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending)
            {
                throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
            }
            return(ret);
        }

コード例 #5

        public static Matrix getCovariance(QlArray volatilities, Matrix correlations)
        {
            Matrix ret = new Matrix(NQuantLibcPINVOKE.getCovariance(QlArray.getCPtr(volatilities), Matrix.getCPtr(correlations)), true);

            if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending)
            {
                throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
            }
            return(ret);
        }

コード例 #6

        public double value(QlArray params_, CalibrationHelperVector arg1)
        {
            double ret = NQuantLibcPINVOKE.ShortRateModelHandle_value(swigCPtr, QlArray.getCPtr(params_), CalibrationHelperVector.getCPtr(arg1));

            if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending)
            {
                throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
            }
            return(ret);
        }

コード例 #7

ファイル: MarkovFunctional.cs プロジェクト: andrew-stakiwicz-r3/financial_derivatives_demo

        public QlArray params_()
        {
            QlArray ret = new QlArray(NQuantLibcPINVOKE.MarkovFunctional_params_(swigCPtr), true);

            if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending)
            {
                throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
            }
            return(ret);
        }

コード例 #8

ファイル: MarkovFunctional.cs プロジェクト: andrew-stakiwicz-r3/financial_derivatives_demo

        public double value(QlArray params_, CalibrationHelperVector instruments)
        {
            double ret = NQuantLibcPINVOKE.MarkovFunctional_value(swigCPtr, QlArray.getCPtr(params_), CalibrationHelperVector.getCPtr(instruments));

            if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending)
            {
                throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
            }
            return(ret);
        }

コード例 #9

ファイル: FittingMethod.cs プロジェクト: liujiamingustc/nquantlib64

        public QlArray solution()
        {
            QlArray ret = new QlArray(NQuantLibcPINVOKE.FittingMethod_solution(swigCPtr), true);

            if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending)
            {
                throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
            }
            return(ret);
        }

コード例 #10

ファイル: Parameter.cs プロジェクト: andrew-stakiwicz-r3/financial_derivatives_demo

        public QlArray params_()
        {
            QlArray ret = new QlArray(NQuantLibcPINVOKE.Parameter_params_(swigCPtr), false);

            if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending)
            {
                throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
            }
            return(ret);
        }

コード例 #11

ファイル: MarkovFunctional.cs プロジェクト: andrew-stakiwicz-r3/financial_derivatives_demo

        public QlArray problemValues()
        {
            QlArray ret = new QlArray(NQuantLibcPINVOKE.MarkovFunctional_problemValues(swigCPtr), false);

            if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending)
            {
                throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
            }
            return(ret);
        }

コード例 #12

        public virtual double value(QlArray x)
        {
            double ret = NQuantLibcPINVOKE.DotNetCostFunction_value(swigCPtr, QlArray.getCPtr(x));

            if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending)
            {
                throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
            }
            return(ret);
        }

コード例 #13

ファイル: StochasticProcess.cs プロジェクト: andrew-stakiwicz-r3/financial_derivatives_demo

        public Matrix diffusion(double t, QlArray x)
        {
            Matrix ret = new Matrix(NQuantLibcPINVOKE.StochasticProcess_diffusion(swigCPtr, t, QlArray.getCPtr(x)), true);

            if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending)
            {
                throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
            }
            return(ret);
        }

コード例 #14

ファイル: StochasticProcess.cs プロジェクト: andrew-stakiwicz-r3/financial_derivatives_demo

        public QlArray expectation(double t0, QlArray x0, double dt)
        {
            QlArray ret = new QlArray(NQuantLibcPINVOKE.StochasticProcess_expectation(swigCPtr, t0, QlArray.getCPtr(x0), dt), true);

            if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending)
            {
                throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
            }
            return(ret);
        }

コード例 #15

ファイル: StochasticProcess.cs プロジェクト: andrew-stakiwicz-r3/financial_derivatives_demo

        public QlArray initialValues()
        {
            QlArray ret = new QlArray(NQuantLibcPINVOKE.StochasticProcess_initialValues(swigCPtr), true);

            if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending)
            {
                throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
            }
            return(ret);
        }

コード例 #16

ファイル: StochasticProcess.cs プロジェクト: andrew-stakiwicz-r3/financial_derivatives_demo

        public QlArray drift(double t, QlArray x)
        {
            QlArray ret = new QlArray(NQuantLibcPINVOKE.StochasticProcess_drift(swigCPtr, t, QlArray.getCPtr(x)), true);

            if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending)
            {
                throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
            }
            return(ret);
        }

コード例 #17

ファイル: SampleArray.cs プロジェクト: liujiamingustc/nquantlib64

        public QlArray value()
        {
            QlArray ret = new QlArray(NQuantLibcPINVOKE.SampleArray_value(swigCPtr), true);

            if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending)
            {
                throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
            }
            return(ret);
        }

コード例 #18

ファイル: StochasticProcess.cs プロジェクト: andrew-stakiwicz-r3/financial_derivatives_demo

        public Matrix covariance(double t0, QlArray x0, double dt)
        {
            Matrix ret = new Matrix(NQuantLibcPINVOKE.StochasticProcess_covariance(swigCPtr, t0, QlArray.getCPtr(x0), dt), true);

            if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending)
            {
                throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
            }
            return(ret);
        }

コード例 #19

ファイル: CostFunctionDelegate.cs プロジェクト: liujiamingustc/nquantlib64

        public virtual QlArray values(QlArray x)
        {
            QlArray ret = new QlArray((SwigDerivedClassHasMethod("values", swigMethodTypes1) ? NQuantLibcPINVOKE.CostFunctionDelegate_valuesSwigExplicitCostFunctionDelegate(swigCPtr, QlArray.getCPtr(x)) : NQuantLibcPINVOKE.CostFunctionDelegate_values(swigCPtr, QlArray.getCPtr(x))), true);

            if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending)
            {
                throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
            }
            return(ret);
        }

コード例 #20

ファイル: CostFunctionDelegate.cs プロジェクト: liujiamingustc/nquantlib64

        public virtual double value(QlArray x)
        {
            double ret = (SwigDerivedClassHasMethod("value", swigMethodTypes0) ? NQuantLibcPINVOKE.CostFunctionDelegate_valueSwigExplicitCostFunctionDelegate(swigCPtr, QlArray.getCPtr(x)) : NQuantLibcPINVOKE.CostFunctionDelegate_value(swigCPtr, QlArray.getCPtr(x)));

            if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending)
            {
                throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
            }
            return(ret);
        }

コード例 #21

ファイル: MarkovFunctional.cs プロジェクト: x-xing/Quantlib-SWIG

        public QlArray volatility()
        {
            QlArray ret = new QlArray(NQuantLibcPINVOKE.MarkovFunctional_volatility(swigCPtr), false);

            if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending)
            {
                throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
            }
            return(ret);
        }

コード例 #22

        public virtual SWIGTYPE_p_DisposableT_Array_t values(QlArray x)
        {
            SWIGTYPE_p_DisposableT_Array_t ret = new SWIGTYPE_p_DisposableT_Array_t(NQuantLibcPINVOKE.DotNetCostFunction_values(swigCPtr, QlArray.getCPtr(x)), true);

            if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending)
            {
                throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
            }
            return(ret);
        }

コード例 #23

ファイル: Parameter.cs プロジェクト: andrew-stakiwicz-r3/financial_derivatives_demo

        public bool testParams(QlArray params_)
        {
            bool ret = NQuantLibcPINVOKE.Parameter_testParams(swigCPtr, QlArray.getCPtr(params_));

            if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending)
            {
                throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
            }
            return(ret);
        }

コード例 #24

        public QlArray parameters()
        {
            QlArray ret = new QlArray(NQuantLibcPINVOKE.ShortRateModel_parameters(swigCPtr), true);

            if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending)
            {
                throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
            }
            return(ret);
        }

コード例 #25

ファイル: Optimizer.cs プロジェクト: liujiamingustc/nquantlib64

        public QlArray solve(CostFunctionDelegate function, Constraint c, OptimizationMethod m, EndCriteria e, QlArray iv)
        {
            QlArray ret = new QlArray(NQuantLibcPINVOKE.Optimizer_solve(swigCPtr, CostFunctionDelegate.getCPtr(function), Constraint.getCPtr(c), OptimizationMethod.getCPtr(m), EndCriteria.getCPtr(e), QlArray.getCPtr(iv)), true);

            if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending)
            {
                throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
            }
            return(ret);
        }

コード例 #26

        public double value(QlArray arg0, CalibrationHelperVector instruments)
        {
            double ret = NQuantLibcPINVOKE.ShortRateModel_value(swigCPtr, QlArray.getCPtr(arg0), CalibrationHelperVector.getCPtr(instruments));

            if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending)
            {
                throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
            }
            return(ret);
        }

コード例 #27

ファイル: SVD.cs プロジェクト: liujiamingustc/nquantlib64

        public QlArray singularValues()
        {
            QlArray ret = new QlArray(NQuantLibcPINVOKE.SVD_singularValues(swigCPtr), false);

            if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending)
            {
                throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
            }
            return(ret);
        }

コード例 #28

ファイル: TridiagonalOperator.cs プロジェクト: liujiamingustc/nquantlib64

        public QlArray applyTo(QlArray v)
        {
            QlArray ret = new QlArray(NQuantLibcPINVOKE.TridiagonalOperator_applyTo(swigCPtr, QlArray.getCPtr(v)), true);

            if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending)
            {
                throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
            }
            return(ret);
        }

コード例 #29

ファイル: SampledCurve.cs プロジェクト: x-xing/Quantlib-SWIG

        public QlArray grid()
        {
            QlArray ret = new QlArray(NQuantLibcPINVOKE.SampledCurve_grid(swigCPtr), false);

            if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending)
            {
                throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
            }
            return(ret);
        }

コード例 #30

ファイル: TridiagonalOperator.cs プロジェクト: liujiamingustc/nquantlib64

        public QlArray solveFor(QlArray rhs)
        {
            QlArray ret = new QlArray(NQuantLibcPINVOKE.TridiagonalOperator_solveFor(swigCPtr, QlArray.getCPtr(rhs)), true);

            if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending)
            {
                throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
            }
            return(ret);
        }

コード例 #31

ファイル: TridiagonalOperator.cs プロジェクト: minikie/test

 public QlArray solveFor(QlArray rhs) {
   QlArray ret = new QlArray(NQuantLibcPINVOKE.TridiagonalOperator_solveFor(swigCPtr, QlArray.getCPtr(rhs)), true);
   if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending) throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
   return ret;
 }

コード例 #32

ファイル: CubicNaturalSpline.cs プロジェクト: minikie/test

 public CubicNaturalSpline(QlArray x, QlArray y) : this(NQuantLibcPINVOKE.new_CubicNaturalSpline(QlArray.getCPtr(x), QlArray.getCPtr(y)), true) {
   if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending) throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
 }

コード例 #33

ファイル: SampleArray.cs プロジェクト: minikie/test

 public QlArray value() {
   QlArray ret = new QlArray(NQuantLibcPINVOKE.SampleArray_value(swigCPtr), true);
   if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending) throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
   return ret;
 }

コード例 #34

ファイル: NQuantLibc.cs プロジェクト: minikie/test

 public static Matrix outerProduct(QlArray v1, QlArray v2) {
   Matrix ret = new Matrix(NQuantLibcPINVOKE.outerProduct(QlArray.getCPtr(v1), QlArray.getCPtr(v2)), true);
   if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending) throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
   return ret;
 }

コード例 #35

ファイル: SampledCurve.cs プロジェクト: minikie/test

 public SampledCurve(QlArray arg0) : this(NQuantLibcPINVOKE.new_SampledCurve__SWIG_1(QlArray.getCPtr(arg0)), true) {
   if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending) throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
 }

コード例 #36

ファイル: BicubicSpline.cs プロジェクト: minikie/test

 public BicubicSpline(QlArray x, QlArray y, Matrix m) : this(NQuantLibcPINVOKE.new_BicubicSpline(QlArray.getCPtr(x), QlArray.getCPtr(y), Matrix.getCPtr(m)), true) {
   if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending) throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
 }

コード例 #37

ファイル: QlArray.cs プロジェクト: minikie/test

 public QlArray(QlArray arg0) : this(NQuantLibcPINVOKE.new_QlArray__SWIG_3(QlArray.getCPtr(arg0)), true) {
   if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending) throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
 }

コード例 #38

ファイル: FittingMethod.cs プロジェクト: minikie/test

 public QlArray solution() {
   QlArray ret = new QlArray(NQuantLibcPINVOKE.FittingMethod_solution(swigCPtr), true);
   if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending) throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
   return ret;
 }

コード例 #39

ファイル: SVD.cs プロジェクト: minikie/test

 public QlArray singularValues() {
   QlArray ret = new QlArray(NQuantLibcPINVOKE.SVD_singularValues(swigCPtr), false);
   if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending) throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
   return ret;
 }

コード例 #40

ファイル: QlArray.cs プロジェクト: minikie/test

 internal static global::System.Runtime.InteropServices.HandleRef getCPtr(QlArray obj) {
   return (obj == null) ? new global::System.Runtime.InteropServices.HandleRef(null, global::System.IntPtr.Zero) : obj.swigCPtr;
 }

コード例 #41

ファイル: TridiagonalOperator.cs プロジェクト: minikie/test

 public TridiagonalOperator(QlArray low, QlArray mid, QlArray high) : this(NQuantLibcPINVOKE.new_TridiagonalOperator(QlArray.getCPtr(low), QlArray.getCPtr(mid), QlArray.getCPtr(high)), true) {
   if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending) throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
 }

コード例 #42

ファイル: KrugerCubic.cs プロジェクト: minikie/test

 public KrugerCubic(QlArray x, QlArray y) : this(NQuantLibcPINVOKE.new_KrugerCubic(QlArray.getCPtr(x), QlArray.getCPtr(y)), true) {
   if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending) throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
 }

コード例 #43

ファイル: TridiagonalOperator.cs プロジェクト: minikie/test

 public QlArray applyTo(QlArray v) {
   QlArray ret = new QlArray(NQuantLibcPINVOKE.TridiagonalOperator_applyTo(swigCPtr, QlArray.getCPtr(v)), true);
   if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending) throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
   return ret;
 }

コード例 #44

ファイル: ShortRateModelHandle.cs プロジェクト: minikie/test

 public QlArray parameters() {
   QlArray ret = new QlArray(NQuantLibcPINVOKE.ShortRateModelHandle_parameters(swigCPtr), true);
   if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending) throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
   return ret;
 }

コード例 #45

ファイル: SampledCurve.cs プロジェクト: minikie/test

 public void setValues(QlArray arg0) {
   NQuantLibcPINVOKE.SampledCurve_setValues(swigCPtr, QlArray.getCPtr(arg0));
   if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending) throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
 }

コード例 #46

ファイル: MultipleIncrementalStatistics.cs プロジェクト: minikie/test

 public void add(QlArray value) {
   NQuantLibcPINVOKE.MultipleIncrementalStatistics_add__SWIG_3(swigCPtr, QlArray.getCPtr(value));
   if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending) throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
 }

コード例 #47

ファイル: FittedBondDiscountCurve.cs プロジェクト: minikie/test

 public FittedBondDiscountCurve(uint settlementDays, Calendar calendar, RateHelperVector helpers, DayCounter dayCounter, FittingMethod fittingMethod, double accuracy, uint maxEvaluations, QlArray guess, double simplexLambda) : this(NQuantLibcPINVOKE.new_FittedBondDiscountCurve__SWIG_0(settlementDays, Calendar.getCPtr(calendar), RateHelperVector.getCPtr(helpers), DayCounter.getCPtr(dayCounter), FittingMethod.getCPtr(fittingMethod), accuracy, maxEvaluations, QlArray.getCPtr(guess), simplexLambda), true) {
   if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending) throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
 }

コード例 #48

ファイル: SampledCurve.cs プロジェクト: minikie/test

 public QlArray grid() {
   QlArray ret = new QlArray(NQuantLibcPINVOKE.SampledCurve_grid(swigCPtr), false);
   if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending) throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
   return ret;
 }

コード例 #49

ファイル: LinearInterpolation.cs プロジェクト: minikie/test

 public LinearInterpolation(QlArray x, QlArray y) : this(NQuantLibcPINVOKE.new_LinearInterpolation(QlArray.getCPtr(x), QlArray.getCPtr(y)), true) {
   if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending) throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
 }

コード例 #50

ファイル: MonotonicLogParabolic.cs プロジェクト: minikie/test

 public MonotonicLogParabolic(QlArray x, QlArray y) : this(NQuantLibcPINVOKE.new_MonotonicLogParabolic(QlArray.getCPtr(x), QlArray.getCPtr(y)), true) {
   if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending) throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
 }

コード例 #51

ファイル: FittedBondDiscountCurve.cs プロジェクト: minikie/test

 public FittedBondDiscountCurve(Date referenceDate, RateHelperVector helpers, DayCounter dayCounter, FittingMethod fittingMethod, double accuracy, uint maxEvaluations, QlArray guess) : this(NQuantLibcPINVOKE.new_FittedBondDiscountCurve__SWIG_6(Date.getCPtr(referenceDate), RateHelperVector.getCPtr(helpers), DayCounter.getCPtr(dayCounter), FittingMethod.getCPtr(fittingMethod), accuracy, maxEvaluations, QlArray.getCPtr(guess)), true) {
   if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending) throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
 }

コード例 #52

ファイル: NQuantLibc.cs プロジェクト: minikie/test

 public static Matrix getCovariance(QlArray volatilities, Matrix correlations) {
   Matrix ret = new Matrix(NQuantLibcPINVOKE.getCovariance(QlArray.getCPtr(volatilities), Matrix.getCPtr(correlations)), true);
   if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending) throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
   return ret;
 }

コード例 #53

ファイル: FritschButlandLogCubic.cs プロジェクト: minikie/test

 public FritschButlandLogCubic(QlArray x, QlArray y) : this(NQuantLibcPINVOKE.new_FritschButlandLogCubic(QlArray.getCPtr(x), QlArray.getCPtr(y)), true) {
   if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending) throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
 }

コード例 #54

ファイル: LexicographicalView.cs プロジェクト: minikie/test

 public LexicographicalView(QlArray a, uint xSize) : this(NQuantLibcPINVOKE.new_LexicographicalView(QlArray.getCPtr(a), xSize), true) {
   if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending) throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
 }

コード例 #55

ファイル: AverageBasketPayoff.cs プロジェクト: minikie/test

 public AverageBasketPayoff(Payoff p, QlArray a) : this(NQuantLibcPINVOKE.new_AverageBasketPayoff__SWIG_0(Payoff.getCPtr(p), QlArray.getCPtr(a)), true) {
   if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending) throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
 }

コード例 #56

ファイル: SequenceStatistics.cs プロジェクト: minikie/test

 public void add(QlArray value, double weight) {
   NQuantLibcPINVOKE.SequenceStatistics_add__SWIG_2(swigCPtr, QlArray.getCPtr(value), weight);
   if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending) throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
 }