public virtual double discountBond(double now, double maturity, QlArray factors)
{
double ret = NQuantLibcPINVOKE.OneFactorAffineModel_discountBond__SWIG_0(swigCPtr, now, maturity, QlArray.getCPtr(factors));
if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending)
{
throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
}
return(ret);
}
public static Matrix outerProduct(QlArray v1, QlArray v2)
{
Matrix ret = new Matrix(NQuantLibcPINVOKE.outerProduct(QlArray.getCPtr(v1), QlArray.getCPtr(v2)), true);
if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending)
{
throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
}
return(ret);
}
public QlArray reversion()
{
QlArray ret = new QlArray(NQuantLibcPINVOKE.Gsr_reversion(swigCPtr), false);
if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending)
{
throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
}
return(ret);
}
public QlArray problemValues()
{
QlArray ret = new QlArray(NQuantLibcPINVOKE.ShortRateModelHandle_problemValues(swigCPtr), false);
if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending)
{
throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
}
return(ret);
}
public static Matrix getCovariance(QlArray volatilities, Matrix correlations)
{
Matrix ret = new Matrix(NQuantLibcPINVOKE.getCovariance(QlArray.getCPtr(volatilities), Matrix.getCPtr(correlations)), true);
if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending)
{
throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
}
return(ret);
}
public double value(QlArray params_, CalibrationHelperVector arg1)
{
double ret = NQuantLibcPINVOKE.ShortRateModelHandle_value(swigCPtr, QlArray.getCPtr(params_), CalibrationHelperVector.getCPtr(arg1));
if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending)
{
throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
}
return(ret);
}
public QlArray params_()
{
QlArray ret = new QlArray(NQuantLibcPINVOKE.MarkovFunctional_params_(swigCPtr), true);
if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending)
{
throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
}
return(ret);
}
public double value(QlArray params_, CalibrationHelperVector instruments)
{
double ret = NQuantLibcPINVOKE.MarkovFunctional_value(swigCPtr, QlArray.getCPtr(params_), CalibrationHelperVector.getCPtr(instruments));
if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending)
{
throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
}
return(ret);
}
public QlArray solution()
{
QlArray ret = new QlArray(NQuantLibcPINVOKE.FittingMethod_solution(swigCPtr), true);
if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending)
{
throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
}
return(ret);
}
public QlArray params_()
{
QlArray ret = new QlArray(NQuantLibcPINVOKE.Parameter_params_(swigCPtr), false);
if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending)
{
throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
}
return(ret);
}
public QlArray problemValues()
{
QlArray ret = new QlArray(NQuantLibcPINVOKE.MarkovFunctional_problemValues(swigCPtr), false);
if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending)
{
throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
}
return(ret);
}
public virtual double value(QlArray x)
{
double ret = NQuantLibcPINVOKE.DotNetCostFunction_value(swigCPtr, QlArray.getCPtr(x));
if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending)
{
throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
}
return(ret);
}
public Matrix diffusion(double t, QlArray x)
{
Matrix ret = new Matrix(NQuantLibcPINVOKE.StochasticProcess_diffusion(swigCPtr, t, QlArray.getCPtr(x)), true);
if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending)
{
throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
}
return(ret);
}
public QlArray expectation(double t0, QlArray x0, double dt)
{
QlArray ret = new QlArray(NQuantLibcPINVOKE.StochasticProcess_expectation(swigCPtr, t0, QlArray.getCPtr(x0), dt), true);
if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending)
{
throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
}
return(ret);
}
public QlArray initialValues()
{
QlArray ret = new QlArray(NQuantLibcPINVOKE.StochasticProcess_initialValues(swigCPtr), true);
if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending)
{
throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
}
return(ret);
}
public QlArray drift(double t, QlArray x)
{
QlArray ret = new QlArray(NQuantLibcPINVOKE.StochasticProcess_drift(swigCPtr, t, QlArray.getCPtr(x)), true);
if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending)
{
throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
}
return(ret);
}
public QlArray value()
{
QlArray ret = new QlArray(NQuantLibcPINVOKE.SampleArray_value(swigCPtr), true);
if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending)
{
throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
}
return(ret);
}
public Matrix covariance(double t0, QlArray x0, double dt)
{
Matrix ret = new Matrix(NQuantLibcPINVOKE.StochasticProcess_covariance(swigCPtr, t0, QlArray.getCPtr(x0), dt), true);
if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending)
{
throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
}
return(ret);
}
public virtual QlArray values(QlArray x)
{
QlArray ret = new QlArray((SwigDerivedClassHasMethod("values", swigMethodTypes1) ? NQuantLibcPINVOKE.CostFunctionDelegate_valuesSwigExplicitCostFunctionDelegate(swigCPtr, QlArray.getCPtr(x)) : NQuantLibcPINVOKE.CostFunctionDelegate_values(swigCPtr, QlArray.getCPtr(x))), true);
if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending)
{
throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
}
return(ret);
}
public virtual double value(QlArray x)
{
double ret = (SwigDerivedClassHasMethod("value", swigMethodTypes0) ? NQuantLibcPINVOKE.CostFunctionDelegate_valueSwigExplicitCostFunctionDelegate(swigCPtr, QlArray.getCPtr(x)) : NQuantLibcPINVOKE.CostFunctionDelegate_value(swigCPtr, QlArray.getCPtr(x)));
if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending)
{
throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
}
return(ret);
}
public QlArray volatility()
{
QlArray ret = new QlArray(NQuantLibcPINVOKE.MarkovFunctional_volatility(swigCPtr), false);
if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending)
{
throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
}
return(ret);
}
public virtual SWIGTYPE_p_DisposableT_Array_t values(QlArray x)
{
SWIGTYPE_p_DisposableT_Array_t ret = new SWIGTYPE_p_DisposableT_Array_t(NQuantLibcPINVOKE.DotNetCostFunction_values(swigCPtr, QlArray.getCPtr(x)), true);
if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending)
{
throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
}
return(ret);
}
public bool testParams(QlArray params_)
{
bool ret = NQuantLibcPINVOKE.Parameter_testParams(swigCPtr, QlArray.getCPtr(params_));
if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending)
{
throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
}
return(ret);
}
public QlArray parameters()
{
QlArray ret = new QlArray(NQuantLibcPINVOKE.ShortRateModel_parameters(swigCPtr), true);
if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending)
{
throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
}
return(ret);
}
public QlArray solve(CostFunctionDelegate function, Constraint c, OptimizationMethod m, EndCriteria e, QlArray iv)
{
QlArray ret = new QlArray(NQuantLibcPINVOKE.Optimizer_solve(swigCPtr, CostFunctionDelegate.getCPtr(function), Constraint.getCPtr(c), OptimizationMethod.getCPtr(m), EndCriteria.getCPtr(e), QlArray.getCPtr(iv)), true);
if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending)
{
throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
}
return(ret);
}
public double value(QlArray arg0, CalibrationHelperVector instruments)
{
double ret = NQuantLibcPINVOKE.ShortRateModel_value(swigCPtr, QlArray.getCPtr(arg0), CalibrationHelperVector.getCPtr(instruments));
if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending)
{
throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
}
return(ret);
}
public QlArray singularValues()
{
QlArray ret = new QlArray(NQuantLibcPINVOKE.SVD_singularValues(swigCPtr), false);
if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending)
{
throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
}
return(ret);
}
public QlArray applyTo(QlArray v)
{
QlArray ret = new QlArray(NQuantLibcPINVOKE.TridiagonalOperator_applyTo(swigCPtr, QlArray.getCPtr(v)), true);
if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending)
{
throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
}
return(ret);
}
public QlArray grid()
{
QlArray ret = new QlArray(NQuantLibcPINVOKE.SampledCurve_grid(swigCPtr), false);
if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending)
{
throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
}
return(ret);
}
public QlArray solveFor(QlArray rhs)
{
QlArray ret = new QlArray(NQuantLibcPINVOKE.TridiagonalOperator_solveFor(swigCPtr, QlArray.getCPtr(rhs)), true);
if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending)
{
throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
}
return(ret);
}
public QlArray solveFor(QlArray rhs) {
QlArray ret = new QlArray(NQuantLibcPINVOKE.TridiagonalOperator_solveFor(swigCPtr, QlArray.getCPtr(rhs)), true);
if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending) throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
return ret;
}
public CubicNaturalSpline(QlArray x, QlArray y) : this(NQuantLibcPINVOKE.new_CubicNaturalSpline(QlArray.getCPtr(x), QlArray.getCPtr(y)), true) {
if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending) throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
}
public QlArray value() {
QlArray ret = new QlArray(NQuantLibcPINVOKE.SampleArray_value(swigCPtr), true);
if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending) throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
return ret;
}
public static Matrix outerProduct(QlArray v1, QlArray v2) {
Matrix ret = new Matrix(NQuantLibcPINVOKE.outerProduct(QlArray.getCPtr(v1), QlArray.getCPtr(v2)), true);
if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending) throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
return ret;
}
public SampledCurve(QlArray arg0) : this(NQuantLibcPINVOKE.new_SampledCurve__SWIG_1(QlArray.getCPtr(arg0)), true) {
if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending) throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
}
public BicubicSpline(QlArray x, QlArray y, Matrix m) : this(NQuantLibcPINVOKE.new_BicubicSpline(QlArray.getCPtr(x), QlArray.getCPtr(y), Matrix.getCPtr(m)), true) {
if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending) throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
}
public QlArray(QlArray arg0) : this(NQuantLibcPINVOKE.new_QlArray__SWIG_3(QlArray.getCPtr(arg0)), true) {
if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending) throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
}
public QlArray solution() {
QlArray ret = new QlArray(NQuantLibcPINVOKE.FittingMethod_solution(swigCPtr), true);
if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending) throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
return ret;
}
public QlArray singularValues() {
QlArray ret = new QlArray(NQuantLibcPINVOKE.SVD_singularValues(swigCPtr), false);
if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending) throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
return ret;
}
internal static global::System.Runtime.InteropServices.HandleRef getCPtr(QlArray obj) {
return (obj == null) ? new global::System.Runtime.InteropServices.HandleRef(null, global::System.IntPtr.Zero) : obj.swigCPtr;
}
public TridiagonalOperator(QlArray low, QlArray mid, QlArray high) : this(NQuantLibcPINVOKE.new_TridiagonalOperator(QlArray.getCPtr(low), QlArray.getCPtr(mid), QlArray.getCPtr(high)), true) {
if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending) throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
}
public KrugerCubic(QlArray x, QlArray y) : this(NQuantLibcPINVOKE.new_KrugerCubic(QlArray.getCPtr(x), QlArray.getCPtr(y)), true) {
if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending) throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
}
public QlArray applyTo(QlArray v) {
QlArray ret = new QlArray(NQuantLibcPINVOKE.TridiagonalOperator_applyTo(swigCPtr, QlArray.getCPtr(v)), true);
if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending) throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
return ret;
}
public QlArray parameters() {
QlArray ret = new QlArray(NQuantLibcPINVOKE.ShortRateModelHandle_parameters(swigCPtr), true);
if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending) throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
return ret;
}
public void setValues(QlArray arg0) {
NQuantLibcPINVOKE.SampledCurve_setValues(swigCPtr, QlArray.getCPtr(arg0));
if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending) throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
}
public void add(QlArray value) {
NQuantLibcPINVOKE.MultipleIncrementalStatistics_add__SWIG_3(swigCPtr, QlArray.getCPtr(value));
if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending) throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
}
public FittedBondDiscountCurve(uint settlementDays, Calendar calendar, RateHelperVector helpers, DayCounter dayCounter, FittingMethod fittingMethod, double accuracy, uint maxEvaluations, QlArray guess, double simplexLambda) : this(NQuantLibcPINVOKE.new_FittedBondDiscountCurve__SWIG_0(settlementDays, Calendar.getCPtr(calendar), RateHelperVector.getCPtr(helpers), DayCounter.getCPtr(dayCounter), FittingMethod.getCPtr(fittingMethod), accuracy, maxEvaluations, QlArray.getCPtr(guess), simplexLambda), true) {
if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending) throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
}
public QlArray grid() {
QlArray ret = new QlArray(NQuantLibcPINVOKE.SampledCurve_grid(swigCPtr), false);
if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending) throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
return ret;
}
public LinearInterpolation(QlArray x, QlArray y) : this(NQuantLibcPINVOKE.new_LinearInterpolation(QlArray.getCPtr(x), QlArray.getCPtr(y)), true) {
if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending) throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
}
public MonotonicLogParabolic(QlArray x, QlArray y) : this(NQuantLibcPINVOKE.new_MonotonicLogParabolic(QlArray.getCPtr(x), QlArray.getCPtr(y)), true) {
if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending) throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
}
public FittedBondDiscountCurve(Date referenceDate, RateHelperVector helpers, DayCounter dayCounter, FittingMethod fittingMethod, double accuracy, uint maxEvaluations, QlArray guess) : this(NQuantLibcPINVOKE.new_FittedBondDiscountCurve__SWIG_6(Date.getCPtr(referenceDate), RateHelperVector.getCPtr(helpers), DayCounter.getCPtr(dayCounter), FittingMethod.getCPtr(fittingMethod), accuracy, maxEvaluations, QlArray.getCPtr(guess)), true) {
if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending) throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
}
public static Matrix getCovariance(QlArray volatilities, Matrix correlations) {
Matrix ret = new Matrix(NQuantLibcPINVOKE.getCovariance(QlArray.getCPtr(volatilities), Matrix.getCPtr(correlations)), true);
if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending) throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
return ret;
}
public FritschButlandLogCubic(QlArray x, QlArray y) : this(NQuantLibcPINVOKE.new_FritschButlandLogCubic(QlArray.getCPtr(x), QlArray.getCPtr(y)), true) {
if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending) throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
}
public LexicographicalView(QlArray a, uint xSize) : this(NQuantLibcPINVOKE.new_LexicographicalView(QlArray.getCPtr(a), xSize), true) {
if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending) throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
}
public AverageBasketPayoff(Payoff p, QlArray a) : this(NQuantLibcPINVOKE.new_AverageBasketPayoff__SWIG_0(Payoff.getCPtr(p), QlArray.getCPtr(a)), true) {
if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending) throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
}
public void add(QlArray value, double weight) {
NQuantLibcPINVOKE.SequenceStatistics_add__SWIG_2(swigCPtr, QlArray.getCPtr(value), weight);
if (NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Pending) throw NQuantLibcPINVOKE.SWIGPendingException.Retrieve();
}
