/// <summary>
/// Add all possible ListLevelStyle objects automatically.
/// Throws exception, if there are already ListLevelStyles
/// which could'nt removed.
/// </summary>
/// <param name="typ">The Liststyle bullet, numbered, ..s</param>
public void AutomaticAddListLevelStyles(ListStyles typ)
{
if (this.Node.ChildNodes.Count != 0)
{
try
{
foreach (XmlNode xn in this.Node.ChildNodes)
{
this.Node.RemoveChild(xn);
}
}
catch (Exception ex)
{
throw;
}
}
this.ListlevelStyles.Clear();
for (int i = 1; i <= 10; i++)
{
ListLevelStyle style = new ListLevelStyle(this.Document, this, typ, i);
this.ListlevelStyles.Add(style);
//this.Document.Styles.Add(style);
}
foreach (ListLevelStyle lls in this.ListlevelStyles)
{
this.Node.AppendChild(lls.Node);
}
}
/// <summary>
/// Initializes a new instance of the <see cref="ListLevelStyle"/> class.
/// </summary>
/// <param name="document">The document.</param>
/// <param name="style">The style.</param>
/// <param name="typ">The typ.</param>
/// <param name="level">The level.</param>
public ListLevelStyle(IDocument document,ListStyle style, ListStyles typ, int level)
{
this.Document = document;
this.ListStyle = style;
this.InitStandards(level);
this.NewXmlNode(typ, level);
this.AddListLevel(level);
}
/// <summary>
/// Initializes a new instance of the <see cref="ListLevelStyle"/> class.
/// </summary>
/// <param name="document">The document.</param>
/// <param name="style">The style.</param>
/// <param name="typ">The typ.</param>
/// <param name="level">The level.</param>
public ListLevelStyle(IDocument document, ListStyle style, ListStyles typ, int level)
{
Document = document;
ListStyle = style;
InitStandards();
NewXmlNode(typ, level);
AddListLevel(level);
}
/// <summary>
/// Initializes a new instance of the <see cref="ListLevelStyle"/> class.
/// </summary>
/// <param name="document">The document.</param>
/// <param name="style">The style.</param>
/// <param name="typ">The typ.</param>
/// <param name="level">The level.</param>
public ListLevelStyle(IDocument document, ListStyle style, ListStyles typ, int level)
{
this.Document = document;
this.ListStyle = style;
this.InitStandards(level);
this.NewXmlNode(typ, level);
this.AddListLevel(level);
}
/// <summary>
/// Create a new List which is used to represent a inner list.
/// </summary>
/// <param name="document">The IDocument</param>
/// <param name="outerlist">The List to which this List belongs.</param>
public List(IDocument document, List outerlist)
{
Document = document;
ParagraphStyle = outerlist.ParagraphStyle;
InitStandards();
_type = outerlist.ListType;
//Create an inner list node, don't need a style
//use the parents list style
Node = new XElement(Ns.Text + "list");
}
/// <summary>
/// Create a new List which is used to represent a inner list.
/// </summary>
/// <param name="document">The IDocument</param>
/// <param name="outerlist">The List to which this List belongs.</param>
public List(IDocument document, List outerlist)
{
this.Document = document;
this.ParagraphStyle = outerlist.ParagraphStyle;
this.InitStandards();
this._type = outerlist.ListType;
//Create an inner list node, don't need a style
//use the parents list style
this.NewXmlNode();
}
/// <summary>
/// Create a new List object
/// </summary>
/// <param name="document">The IDocument</param>
/// <param name="styleName">The style name</param>
/// <param name="typ">The list typ bullet, ..</param>
/// <param name="paragraphStyleName">The style name for the ParagraphStyle.</param>
public List(IDocument document, string styleName, ListStyles typ, string paragraphStyleName)
{
this.Document = document;
this.NewXmlNode();
this.InitStandards();
this.Style = (IStyle) new ListStyle(this.Document, styleName);
this.ParagraphStyle = new ParagraphStyle(this.Document, paragraphStyleName);
this.Document.Styles.Add(this.Style);
this.Document.Styles.Add(this.ParagraphStyle);
this.ParagraphStyle.ListStyleName = styleName;
this._type = typ;
((ListStyle)this.Style).AutomaticAddListLevelStyles(typ);
}
/// <summary>
/// Create a new List object
/// </summary>
/// <param name="document">The IDocument</param>
/// <param name="styleName">The style name</param>
/// <param name="typ">The list typ bullet, ..</param>
/// <param name="paragraphStyleName">The style name for the ParagraphStyle.</param>
public List(IDocument document, string styleName, ListStyles typ, string paragraphStyleName)
{
this.Document = document;
this.NewXmlNode();
this.InitStandards();
this.Style = (IStyle)new ListStyle(this.Document, styleName);
this.ParagraphStyle = new ParagraphStyle(this.Document, paragraphStyleName);
this.Document.Styles.Add(this.Style);
this.Document.Styles.Add(this.ParagraphStyle);
this.ParagraphStyle.ListStyleName = styleName;
this._type = typ;
((ListStyle)this.Style).AutomaticAddListLevelStyles(typ);
}
/// <summary>
/// Create a new List object
/// </summary>
/// <param name="document">The IDocument</param>
/// <param name="styleName">The style name</param>
/// <param name="typ">The list typ bullet, ..</param>
/// <param name="paragraphStyleName">The style name for the ParagraphStyle.</param>
public List(IDocument document, string styleName, ListStyles typ, string paragraphStyleName)
{
Document = document;
Node = new XElement(Ns.Text + "list");
InitStandards();
Style = new ListStyle(Document, styleName);
ParagraphStyle = new ParagraphStyle(Document, paragraphStyleName);
Document.Styles.Add(Style);
Document.Styles.Add(ParagraphStyle);
ParagraphStyle.ListStyleName = styleName;
_type = typ;
((ListStyle)Style).AutomaticAddListLevelStyles(typ);
}
public void Fill(IStyleFactory factory)
{
Set <IShapeStyle> added = new Set <IShapeStyle>();
ListStyles.BeginUpdate();
ListStyles.Items.Clear();
foreach (IShapeStyle style in factory)
{
if (!added.Contains(style))
{
ListStyles.Items.Add(style);
added.Add(style);
}
}
ListStyles.EndUpdate();
PropertiesStyle.SelectedObject = null;
}
/// <summary>
/// Add all possible ListLevelStyle objects automatically.
/// Throws exception, if there are already ListLevelStyles
/// which could'nt removed.
/// </summary>
/// <param name="typ">The Liststyle bullet, numbered, ..s</param>
public void AutomaticAddListLevelStyles(ListStyles typ)
{
Node.RemoveNodes();
ListlevelStyles.Clear();
for (int i = 1; i <= 10; i++)
{
ListLevelStyle style = new ListLevelStyle(Document, this, typ, i);
ListlevelStyles.Add(style);
//this.Document.Styles.Add(style);
}
foreach (ListLevelStyle lls in ListlevelStyles)
{
Node.Add(lls.Node);
}
}
/// <summary>
/// Create the XmlNode that represent the Style element.
/// </summary>
/// <param name="typ">The style name.</param>
/// <param name="level">The level number which represent this style.</param>
private void NewXmlNode(ListStyles typ, int level)
{
XmlAttribute xa = null;
if (typ == ListStyles.Bullet)
{
this.Node = this.Document.CreateNode("list-level-style-bullet", "text");
xa = this.Document.CreateAttribute("style-name", "text");
xa.Value = "Bullet_20_Symbols";
this.Node.Attributes.Append(xa);
xa = this.Document.CreateAttribute("bullet-char", "text");
xa.Value = "\u2022";
this.Node.Attributes.Append(xa);
this.AddTextPropertie();
}
else if (typ == ListStyles.Number)
{
this.Node = this.Document.CreateNode("list-level-style-number", "text");
xa = this.Document.CreateAttribute("style-name", "text");
xa.Value = "Numbering_20_Symbols";
this.Node.Attributes.Append(xa);
xa = this.Document.CreateAttribute("num-format", "style");
xa.Value = "1";
this.Node.Attributes.Append(xa);
}
else
{
throw new Exception("Unknown ListStyles typ");
}
xa = this.Document.CreateAttribute("level", "text");
xa.Value = level.ToString();
this.Node.Attributes.Append(xa);
xa = this.Document.CreateAttribute("num-suffix", "style");
xa.Value = ".";
this.Node.Attributes.Append(xa);
}
/// <summary>
/// Add all possible ListLevelStyle objects automatically.
/// Throws exception, if there are already ListLevelStyles
/// which could'nt removed.
/// </summary>
/// <param name="typ">The Liststyle bullet, numbered, ..s</param>
public void AutomaticAddListLevelStyles(ListStyles typ)
{
if (this.Node.ChildNodes.Count != 0)
{
foreach(XmlNode xn in this.Node.ChildNodes)
this.Node.RemoveChild(xn);
}
this.ListlevelStyles.Clear();
for(int i = 1; i <= 10; i++)
{
ListLevelStyle style = new ListLevelStyle(this.Document, this, typ, i);
this.ListlevelStyles.Add(style);
//this.Document.Styles.Add(style);
}
foreach(ListLevelStyle lls in this.ListlevelStyles)
this.Node.AppendChild(lls.Node);
}
/// <summary>
/// Create the XElement that represent the Style element.
/// </summary>
/// <param name="typ">The style name.</param>
/// <param name="level">The level number which represent this style.</param>
private void NewXmlNode(ListStyles typ, int level)
{
if (typ == ListStyles.Bullet)
{
Node = new XElement(Ns.Text + "list-level-style-bullet");
Node.SetAttributeValue(Ns.Text + "style-name", "Bullet_20_Symbols");
Node.SetAttributeValue(Ns.Text + "bullet-char", "\u2022");
AddTextPropertie();
}
else if (typ == ListStyles.Number)
{
Node = new XElement(Ns.Text + "list-level-style-number");
Node.SetAttributeValue(Ns.Text + "style-name", "Numbering_20_Symbols");
Node.SetAttributeValue(Ns.Style + "num-format", "1");
}
else
{
throw new Exception("Unknown ListStyles typ");
}
Node.SetAttributeValue(Ns.Text + "level", level.ToString());
Node.SetAttributeValue(Ns.Style + "num-suffix", ".");
}
/// <summary>
/// Create a new List which is used to represent a inner list.
/// </summary>
/// <param name="document">The IDocument</param>
/// <param name="outerlist">The List to which this List belongs.</param>
public List(IDocument document, List outerlist)
{
this.Document = document;
this.ParagraphStyle = outerlist.ParagraphStyle;
this.InitStandards();
this._type = outerlist.ListType;
//Create an inner list node, don't need a style
//use the parents list style
this.NewXmlNode();
}
public virtual void Execute(IContext context, ISecurity symbol) // IContext ctx - источник данных, ISecurity sec - фин инструмент и инф.о нем
{
#region Забираем значения из параметров
double punktPriceRub = _punktPriceRub.Value; // 2d / 100 * 66; //стоимость пункта по фьючу на РТС
double maxKontraktSize = _maxKontraktSize.Value; //Указываем максимальное количество контрактов. Защита "От Дурака" на момент отладки
double maxPercentRisk = _maxPercentRisk.Value; //максимальный риск в одной сделке,
double absComission = _absComission.Value;
int CandlesForHighFractal = _CandlesForHighFractal.Value; //_periodExit.ValueInt; //Определяем период канала
int CandlesForLowFractal = _CandlesForLowFractal.Value; //_periodExit.ValueInt; //Определяем период канала
bool writeToLog = _writeToLog.Value; //по умолчанию true
#endregion
#region Переменные для работы с Агентом
double extraBalanceMoney = 0; //для режима "Агент" сколько денег временно вывели со счёта
double countOfTradingSystems = 10; //количество одновременно торгуемых систем
double currentBalanceForAgent = 0; //Переменная для определения суммы на счёте в ТСЛаб
#endregion
#region забираем данные из xml - файла
string pathXML_TSLab = @"D:\Лаборатория Трейдинга - VisualStudio\Файл конфигурации\configXML.xml";
// string pathXML_TSLab = @"C:\TSLab2 - Tools\Файл конфигурации XML\configXML.xml";
XmlDocument doc = new XmlDocument(); //экземпляр класса для работы с xml документами
doc.Load(pathXML_TSLab); //загружаем созданный xml - документ
foreach (XmlNode node in doc.DocumentElement)
{
string name = node.Attributes[0].Value;
if (name == "ALOR_TradingLab") //указываем тот счёт на котором должна вестись торговля
{
extraBalanceMoney = double.Parse(node["extraBalanceMoney"].InnerText);
countOfTradingSystems = double.Parse(node["countOfTradingSystems"].InnerText);
break;
}
}
#endregion
#region определяем процент на одну торговую систему
double pctForSystem = 100.0 / countOfTradingSystems; //указываем максимальный процент денег на одну систему
double maxPctForOneSystem = 10.0; //указываем максимальный процент на одну торговую систему
pctForSystem = Math.Min(maxPctForOneSystem, pctForSystem);
pctForSystem = Math.Round(pctForSystem, 2);
#endregion
#region Переменные для торговой системы
int firstValidValue = 0; // Первое значение свечки при которой существуют все индикаторы
double FinResForBar = 0; //Переменная, в которой указывается фин. результат на текущий бар
double moneyForTradingSystem = 0; //Переменная, которая будет хранить в себе оценку портфеля
bool signalBuy = false; //Сигнал на вход в длинную позицию
double orderEntryLong = 0; // Цена, где будет расположен вход в длинную позицию
double stopPriceLong = 0; // Цена где будет расположен StopLoss длинной позиции
double kontraktShort_mPR = 0;
bool signalShort = false; // Сигналы на вход в короткую позиции
double orderEntryShort = 0; //Цена, где будет расположен вод в короткую позицию
double stopPriceShort = 0; // Цена где будет расположен StopLoss длинной позиции
double kontraktBuy_mPR = 0;
double exitLimitPrice = 0; //Цена выставления Лимитированной заявки на выход
string HandlerName = String.Format(""); //текстовая переменная для названия индикатора
string ErrorText = String.Format(""); //текстовая переменная для вывода текста ошибки
#endregion
#region Проводим расчёт Абсолютной комиссии (AbsComission) - не индикатор, а проводим расчёт:
HandlerName = String.Format("Абсолютная комиссия по {0}", symbol.CacheName);
ErrorText = String.Format("Ошибка при вычислении блока {0}. Индекс за пределами диапазона.", HandlerName);
//Устанавливаем размер комиссии
AbsComission_h.Commission = absComission; //устанавливаем комиссию в рублях на контракт
AbsComission_h.Execute(symbol); //Показываем, что эта комиссия должна учитываться для фин. инструмента
#endregion
ISecurityRt rtSymbol = symbol as ISecurityRt;// создаем объект для доступа к информации реальной торговли
#region Создаём удобное обращение к ценам (по аналогии с Wealth-Lab)
IList <double> Close = symbol.GetClosePrices(context);
IList <double> Open = symbol.GetOpenPrices(context);
IList <double> High = symbol.GetHighPrices(context);//получаем список максимальных цен
IList <double> Low = symbol.GetLowPrices(context);
#endregion
#region Индикаторы
#region Верхние фракталы
FractalBuyDouble_h.Context = context;
FractalBuyDouble_h.CurrentBar = 0; //появляется когда фрактал полностью сформируется
FractalBuyDouble_h.Fractal = 0;
FractalBuyDouble_h.Left = CandlesForHighFractal;
FractalBuyDouble_h.Right = CandlesForHighFractal;
HandlerName = String.Format("Верхний фрактал (свечей влево: {0}, свечей вправо: {1}) по инструменту: {2}", CandlesForHighFractal, CandlesForHighFractal, symbol.CacheName);
ErrorText = String.Format("Ошибка при вычислении блока {0}. Индекс за пределами диапазона.", HandlerName);
IList <double> highFractal = context.GetData
(HandlerName, //вводим название нового индикатора
new[] { HandlerName }, //работа с буфером данных
delegate // именно здесь расчитывается индикатор
{
try { return(FractalBuyDouble_h.Execute(symbol)); } //Рассчитываем индикатор
catch (ArgumentOutOfRangeException) //если произошла ошибка
{ throw new ScriptException(ErrorText); } //выводим текст ошибки
}
);
firstValidValue = Math.Max(firstValidValue, CandlesForHighFractal * 2 + 1);
#endregion
#region Нижние фракталы
FractalSellDouble_h.Context = context;
FractalSellDouble_h.CurrentBar = 0; //появляется когда фрактал полностью сформируется
FractalSellDouble_h.Fractal = 0;
FractalSellDouble_h.Left = CandlesForLowFractal;
FractalSellDouble_h.Right = CandlesForLowFractal;
HandlerName = String.Format("Нижний фрактал (свечей влево: {0}, свечей вправо: {1}) по инструменту: {2}", CandlesForLowFractal, CandlesForLowFractal, symbol.CacheName);
ErrorText = String.Format("Ошибка при вычислении блока {0}. Индекс за пределами диапазона.", HandlerName);
IList <double> lowFractal = context.GetData
(HandlerName, //вводим название нового индикатора
new[] { HandlerName }, //работа с буфером данных
delegate // именно здесь расчитывается индикатор
{
try { return(FractalSellDouble_h.Execute(symbol)); } //Рассчитываем индикатор
catch (ArgumentOutOfRangeException) //если произошла ошибка
{ throw new ScriptException(ErrorText); } //выводим текст ошибки
}
);
firstValidValue = Math.Max(firstValidValue, CandlesForHighFractal * 2 + 1);
#endregion
#endregion
#region Пишем сообщение в лог о начале срабатывания метода Execute() - если значение writeLog == true
if (writeToLog == true)
{
if (symbol.IsRealtime)
{
string logText = String.Format
("Привет! Я ТСЛаб. Запускаю стратегию в Режиме Агента. ExtraMoney={0}; торгуется систем: {1}; % для системы = {2}",
extraBalanceMoney.ToString(), countOfTradingSystems, pctForSystem);
context.Log(logText, new Color(0, 0, 0), true); //выводим сообщение в лог
}
else
{
string logText = String.Format
("Привет! Я ТСЛаб. Я начала тестировать стратегию в Режиме Лаборатории. ExtraMoney={0}; торгуется систем: {1}; % для системы = {2}",
extraBalanceMoney, countOfTradingSystems, pctForSystem);
context.Log(logText, new Color(0, 0, 0), true); //выводим сообщение в лог
}
}
#endregion
#region Главный торговый цикл
for (int bar = firstValidValue; bar < symbol.Bars.Count; bar++)
{
this.LastActivePosition = symbol.Positions.GetLastPositionActive(bar);// получить ссылку на последнию позицию
#region Определяем цены лимитных заявок:
orderEntryLong = Close[bar];
orderEntryLong = symbol.RoundPrice(orderEntryLong);
orderEntryShort = Close[bar];
orderEntryShort = symbol.RoundPrice(orderEntryShort);
exitLimitPrice = Close[bar];
exitLimitPrice = symbol.RoundPrice(exitLimitPrice);
#endregion
#region Условия на вход в позицию
signalBuy = Close[bar] > highFractal[bar] && highFractal[bar] > lowFractal[bar];
signalShort = Close[bar] < lowFractal[bar] && highFractal[bar] > lowFractal[bar];
#endregion
#region Сопровождение и выход из позиции
#region если позиция существует
if (LastActivePosition != null) // Если позиция есть
{
#region Длинная позиция
if (LastActivePosition.IsLong == true)
{
bool ExitLong = false;
ExitLong = Close[bar] < lowFractal[bar]; //signalShort;
#region нужно выходить на следующем баре
if (ExitLong == true && signalBuy == false)
{
LastActivePosition.CloseAtPrice(bar + 1, exitLimitPrice, "Exit Long");
}
#endregion
}
#endregion
#region Короткая позиция
else if (LastActivePosition.IsShort)
{
bool ExitShort = false;
ExitShort = Close[bar] > highFractal[bar]; //signalBuy;
#region нужно выходить на следующем баре
if (ExitShort == true && signalShort == false)
{
LastActivePosition.CloseAtPrice(bar + 1, exitLimitPrice, "Exit Short");
}
#endregion
}
#endregion
}
#endregion
#region если позиция отсутствует
else // Если нет позиции
{
#region Нужно входить в длинную позицию?
if (signalBuy) // Пришёл сигнал в длинную позицию
{
stopPriceLong = lowFractal[bar]; //Math.Min(valueLow_1, valueLow_2); //устанавливаем стоп-лос
stopPriceLong = symbol.RoundPrice(stopPriceLong); //округляем цену до минимального тика
#region Определяем кол-во контрактов на покупку (в зависимости от режима торговли - Лаборатория или Агент:
#region Находимся в режиме Агента?
if (symbol.IsRealtime) //если находимся в режиме агента
{
//определяем текущий баланс счёта (В ТСЛаб)
currentBalanceForAgent = rtSymbol.EstimatedBalance;
moneyForTradingSystem = (currentBalanceForAgent + extraBalanceMoney) * (pctForSystem / 100.0);
lots_maxPercentRisk_h.LotSize = symbol.LotSize; //устанавливаем размер лота
lots_maxPercentRisk_h.MaxPercentRisk = maxPercentRisk; //указываем процент риска который используем
lots_maxPercentRisk_h.punktPriceRUB = punktPriceRub; //указываем стоимость пункта
kontraktBuy_mPR = lots_maxPercentRisk_h.Execute(moneyForTradingSystem, orderEntryLong, stopPriceLong, bar);
kontraktBuy_mPR = symbol.RoundShares(kontraktBuy_mPR);
kontraktBuy_mPR = Math.Min(kontraktBuy_mPR, maxKontraktSize); //ограничиваем максимальное кол-во контрактов на вход (не более ... контрактов)
#region пишем сообщение в лог:
if (bar > symbol.Bars.Count - 2)
{
string logTextBuy = String.Format(
"Хочу войти в long: {0} контрактами: Баланс на счёте: {1}; ExtraMoney: {2} руб.; %для системы: {3}, Деньги для системы: {4}",
kontraktBuy_mPR, currentBalanceForAgent, extraBalanceMoney, pctForSystem, moneyForTradingSystem);
context.Log(logTextBuy, MessageType.Info, true); //выводим сообщение в лог
}
#endregion
}
#endregion
#region Находимся в режиме Лаборатории?
else //если находимся в режиме лаборатории
{
string logTextBuy = "";
WholeTimeProfit_h.ProfitKind = ProfitKind.Unfixed; //если хотим узнать стоимость счёта с учётом ещё незафиксированной прибыли
// WholeTimeProfit_h.ProfitKind = ProfitKind.Fixed; //если хотим узнать стоимость счёта без учёта ещё незафиксированной прибыли
FinResForBar = WholeTimeProfit_h.Execute(symbol, bar); //Рассчитываем стоимость дохода на текущий бар в пунктах
FinResForBar = FinResForBar * punktPriceRub; //переводим финрез в рубли
// определяем сумму для торговой системы
moneyForTradingSystem = symbol.InitDeposit + FinResForBar;
lots_maxPercentRisk_h.LotSize = symbol.LotSize; //устанавливаем размер лота
lots_maxPercentRisk_h.MaxPercentRisk = maxPercentRisk; //указываем процент риска который используем
lots_maxPercentRisk_h.punktPriceRUB = punktPriceRub; //указываем стоимость пункта
kontraktBuy_mPR = lots_maxPercentRisk_h.Execute(moneyForTradingSystem, orderEntryLong, stopPriceLong, bar);
kontraktBuy_mPR = symbol.RoundShares(kontraktBuy_mPR);
#region пишем сообщение в лог (если не в режиме оптимизации):
if (writeToLog == true)
{
if (context.IsOptimization == false) //если не в режиме оптимизации
{
logTextBuy = String.Format(
"Цена входа: {0} - Stop: {1} Результат по закрытым позициям: {2}; Начальный депозит: {3} руб.; Деньги для системы: {4}. бар №{5} - Хочу войти в long: {6} контрактами: ",
orderEntryLong, stopPriceLong, FinResForBar, symbol.InitDeposit, moneyForTradingSystem, bar, kontraktBuy_mPR);
context.Log(logTextBuy, new Color(0, 0, 0), false); //выводим сообщение в лог
}
}
#endregion
}
#endregion
#endregion
#region Входим не менее чем на 1 контракт
if (kontraktBuy_mPR > 0)
{
// kontraktBuy_mPR = 1;
string orderText = String.Format("LongEnter");
symbol.Positions.BuyAtPrice(bar + 1, kontraktBuy_mPR, orderEntryLong, orderText);
}
else
{
kontraktBuy_mPR = 1; //даже если не хватает денег - заходим одним контрактом
string orderText = String.Format("LongEnter_minKontrakt");
symbol.Positions.BuyAtPrice(bar + 1, 1, kontraktBuy_mPR, orderText); // входим хотя бы 1 контрактом
}
#endregion
}
#endregion
#region Нужно входить в короткую позицию?
else if (signalShort)
{
// Пришёл сигнал в короткую позицию
stopPriceShort = highFractal[bar]; //Math.Max(valueHigh_1, valueHigh_2); //Устанавливаем Стоп (для расчёта кол-ва контрактов)
#region Определяем кол-во контрактов на продажу (в зависимости от режима торговли - Лаборатория или Агент:
#region Если находимся в режиме агента
if (symbol.IsRealtime) //если находимся в режиме агента
{
//определяем текущий баланс счёта (В ТСЛаб)
currentBalanceForAgent = rtSymbol.EstimatedBalance;
moneyForTradingSystem = (currentBalanceForAgent + extraBalanceMoney) * (pctForSystem / 100.0);
lots_maxPercentRisk_h.LotSize = symbol.LotSize; //устанавливаем размер лота
lots_maxPercentRisk_h.MaxPercentRisk = maxPercentRisk; //указываем процент риска который используем
kontraktShort_mPR = lots_maxPercentRisk_h.Execute(moneyForTradingSystem, orderEntryShort, stopPriceShort, bar);
kontraktShort_mPR = symbol.RoundShares(kontraktShort_mPR);
// Защита от дурака (от непредвиденных событий) - только в режими агента
kontraktShort_mPR = Math.Min(kontraktShort_mPR, maxKontraktSize); //ограничиваем максимальное кол-во контрактов на вход (не более ... контрактов)
#region пишем сообщение в лог:
if (bar > symbol.Bars.Count - 2)
{
string logTextShort = String.Format(
"Хочу войти в short: {0} контрактами: Баланс на счёте: {1}; ExtraMoney: {2} руб.; %для системы: {3}, Деньги для системы: {4}",
kontraktShort_mPR, currentBalanceForAgent, extraBalanceMoney, pctForSystem, moneyForTradingSystem);
context.Log(logTextShort, MessageType.Info, true); //выводим сообщение в лог
}
#endregion
}
#endregion
#region Если находимся в режиме Лаборатории
else //если находимся в режиме лаборатории
{
//определяем прибыль от торговли на текущий момент и показываем, что хотим учесть даже ещё незафиксированную прибыль
WholeTimeProfit_h.ProfitKind = ProfitKind.Unfixed; //если хотим узнать стоимость счёта с учётом ещё незафиксированной прибыли
FinResForBar = WholeTimeProfit_h.Execute(symbol, bar); //Рассчитываем доход по портфелю на текущий бар в пунктах
FinResForBar = FinResForBar * punktPriceRub; //переводим Фин. Рез. в рубли
// определяем сумму для торговой системы
moneyForTradingSystem = symbol.InitDeposit + FinResForBar;
//расчет с помощью "кубика"
lots_maxPercentRisk_h.LotSize = symbol.LotSize; //устанавливаем размер лота
lots_maxPercentRisk_h.MaxPercentRisk = maxPercentRisk; //указываем процент риска который используем
lots_maxPercentRisk_h.punktPriceRUB = punktPriceRub;
kontraktShort_mPR = lots_maxPercentRisk_h.Execute(moneyForTradingSystem, orderEntryShort, stopPriceShort, bar);
kontraktShort_mPR = symbol.RoundShares(kontraktShort_mPR);
#region пишем сообщение в лог (если не в режиме оптимизации):
if (writeToLog == true)
{
if (context.IsOptimization == false)
{
string logTextShort = "";
logTextShort = String.Format(
"Цена входа: {0} - Stop: {1} Результат по закрытым позициям: {2}; Начальный депозит: {3} руб.; Деньги для системы: {4}. бар №{5} - Хочу войти в short: {6} контрактами: ",
orderEntryShort, stopPriceShort, FinResForBar, symbol.InitDeposit, moneyForTradingSystem, bar, kontraktShort_mPR);
context.Log(logTextShort, new Color(0, 0, 0), false); //выводим сообщение в лог
}
}
#endregion
}
#endregion
#endregion
#region Входим не менее чем на 1 контракт
if (kontraktShort_mPR > 0)
{
// kontraktShort_mPR = 1;
string orderText = String.Format("ShortEnter");
symbol.Positions.SellAtPrice(bar + 1, kontraktShort_mPR, orderEntryShort, orderText);
}
else
{
kontraktShort_mPR = 1; //даже если не хватает денег - заходим одним контрактом
string orderText = String.Format("ShortEnter_minKontrakt");
symbol.Positions.SellAtPrice(bar + 1, kontraktShort_mPR, orderEntryShort, orderText);
}
#endregion
}
#endregion
}
#endregion
#endregion
}
#endregion
#region Прорисовка графиков
if (context.IsOptimization == false) // Если находимся не в режиме оптимизации, то пропускаем отрисовку
{
#region Пишем сообщение в лог о завершении стратегии
if (writeToLog == true)
{
if (symbol.IsRealtime)
{
string logText = String.Format("Режима агента. Осталось только раскрасить график");
context.Log(logText, new Color(0, 0, 0), true); //выводим сообщение в лог
}
else
{
string logText = String.Format("Режим Лаборатории: Осталось только раскрасить график!");
context.Log(logText, new Color(0, 0, 0), true); //выводим сообщение в лог
}
}
#endregion
#region Панель для цен и индикаторов (по ценам)
#region Создаём панель для цен:
IGraphPane pricePane = context.CreateGraphPane(symbol.ToString(), null);
pricePane.Visible = true; //является ли панель видимой?
pricePane.HideLegend = false; //скрыть (true) или показать (false) легенду
pricePane.SizePct = 100; //сколько % составляет
#endregion
#region создаём переменные для цветов
Color LightGray = 0xc0c0c0; //Серый цвет
Color Blue = 0x0000ff; //Синий цвет
Color redColor = new Color(255, 0, 0); //создаём красный цвет c помощью RGB (берём значение в Яндексе по запросу "красный цвет код")
Color greenColor = new Color(50, 205, 50); //создаём зелёный цвет
#endregion
#region Заносим бары на панель графика
IGraphList candlesGraph = pricePane.AddList(symbol.ToString(), symbol, CandleStyles.BAR_CANDLE, LightGray, PaneSides.RIGHT);
symbol.ConnectSecurityList(candlesGraph); //подключить график к ценной бумаге для обновления в режиме реального времени
candlesGraph.AlternativeColor = LightGray; //для чисел (к отрицательным) для баров (к медвежьим)
candlesGraph.Autoscaling = true;
pricePane.UpdatePrecision(TSLab.Script.PaneSides.RIGHT, symbol.Decimals); //обновить значение на графике
#endregion
//Рисуем индикаторы
#region Свойства индикаторов
string highLevelText = String.Format("Верхняя фрактальная граница канала (слева: {0}, справа: {1})", CandlesForHighFractal, CandlesForHighFractal);
string lowLevelText = String.Format("Нижняя фрактальная граница канала (слева: {0}, справа: {1})", CandlesForLowFractal, CandlesForLowFractal);
// string lowTrailingText = String.Format("LongTrailingStop (период канала: {0}, Количество шагов: {1})", periodExit, steps);
// string highTrailingText = String.Format("ShortTrailingStop (период канала: {0}, Количество шагов: {1})", periodExit, steps);
LineStyles highLevelLineStyle = LineStyles.SOLID; //устанавливаем тип линии (по умолчанию Dot) для нижнего канала
LineStyles lowLevelLineStyle = LineStyles.SOLID; //устанавливаем тип линии (по умолчанию Dot) для нижнего канала
// LineStyles lowTrailingLineStyle = LineStyles.DOT; //устанавливаем тип линии (по умолчанию Dot) для нижнего канала
// LineStyles highTrailingLineStyle = LineStyles.DOT; //устанавливаем тип линии (по умолчанию Dot) для нижнего канала
ListStyles highLevelListStyle = ListStyles.POINT; //Устанавливаем форму линии (по умолчанию Line) для нижнего канала
ListStyles lowLevelListStyle = ListStyles.POINT; //Устанавливаем форму линии (по умолчанию Line) для нижнего канала
// ListStyles lowTrailingListStyle = ListStyles.LINE_WO_ZERO; //Устанавливаем форму линии (по умолчанию Line) для нижнего канала
// ListStyles highTrailingListStyle = ListStyles.LINE_WO_ZERO; //Устанавливаем форму линии (по умолчанию Line) для нижнего канала
#endregion
#region Наносим индикаторы на график
IGraphListBase lowLevelGraph = pricePane.AddList("lowFractalLevel", lowLevelText, lowFractal, lowLevelListStyle, redColor, lowLevelLineStyle, PaneSides.RIGHT);
lowLevelGraph.Thickness = 2; //устанавливаем толщину отображаемой линии
lowLevelGraph.AlternativeColor = redColor;
IGraphListBase highLevelGraph = pricePane.AddList("highFractalLevel", highLevelText, highFractal, highLevelListStyle, greenColor, highLevelLineStyle, PaneSides.RIGHT);
highLevelGraph.Thickness = 1; //устанавливаем толщину отображаемой линии
highLevelGraph.AlternativeColor = greenColor;
//IGraphListBase lowTrailingGraph = pricePane.AddList("TralingForLong", lowTrailingText, TrailingForLong, lowTrailingListStyle, redColor, lowTrailingLineStyle, PaneSides.RIGHT);
//lowTrailingGraph.Thickness = 2; //устанавливаем толщину отображаемой линии
//lowTrailingGraph.AlternativeColor = redColor;
//IGraphListBase highTrailingGraph = pricePane.AddList("TrailingForShort", highTrailingText, TrailingForShort, highTrailingListStyle, redColor, highTrailingLineStyle, PaneSides.RIGHT);
//highTrailingGraph.Thickness = 2; //устанавливаем толщину отображаемой линии
//highTrailingGraph.AlternativeColor = redColor;
#endregion
#endregion
#region асскрашиваем свечи в цвета в зависимости от наличия и типа позиции
for (int i = 0; i < context.BarsCount; i++)
{
//Расскрашиваем свечи в цвета, если в позиции
var ActivePositionsList = symbol.Positions.GetActiveForBar(i);
if (ActivePositionsList.Any()) //если есть хотя бы одна позиция
{
if (ActivePositionsList.First().IsLong) //ElementAt(0).IsLong)
{
candlesGraph.SetColor(i, greenColor); //Зелёный цвет если в длинной позиции
}
else
{
candlesGraph.SetColor(i, redColor); //Красный цвет - если в короткой позиции
}
}
else
{
// lst.SetColor(i, LightGray); //Серый цвет если позиции нет
}
}
#endregion
}
#endregion
#region Пишем сообщение в лог о завершении стратегии
if (writeToLog == true)
{
if (symbol.IsRealtime)
{
string logText = String.Format("Режима агента. Стратегия выполнена. Жду дальнейших указаний!");
context.Log(logText, new Color(0, 0, 0), true); //выводим сообщение в лог
}
else
{
string logText = String.Format("Режим Лаборатории: Стратегия выполнена - можно отдохнуть!");
context.Log(logText, new Color(0, 0, 0), true); //выводим сообщение в лог
}
}
#endregion
}
public List(IEnumerable <Text> items, ListStyles style = ListStyles.itemized)
{
ListStyle = style;
Items = new List <Text>(items);
}
/// <summary>
/// Create the XmlNode that represent the Style element.
/// </summary>
/// <param name="typ">The style name.</param>
/// <param name="level">The level number which represent this style.</param>
private void NewXmlNode(ListStyles typ, int level)
{
XmlAttribute xa = null;
if(typ == ListStyles.Bullet)
{
this.Node = this.Document.CreateNode("list-level-style-bullet", "text");
xa = this.Document.CreateAttribute("style-name", "text");
xa.Value = "Bullet_20_Symbols";
this.Node.Attributes.Append(xa);
xa = this.Document.CreateAttribute("bullet-char", "text");
xa.Value = "\u2022";
this.Node.Attributes.Append(xa);
this.AddTextPropertie();
}
else if(typ == ListStyles.Number)
{
this.Node = this.Document.CreateNode("list-level-style-number", "text");
xa = this.Document.CreateAttribute("style-name", "text");
xa.Value = "Numbering_20_Symbols";
this.Node.Attributes.Append(xa);
xa = this.Document.CreateAttribute("num-format", "style");
xa.Value = "1";
this.Node.Attributes.Append(xa);
}
else
throw new Exception("Unknown ListStyles typ");
xa = this.Document.CreateAttribute("level", "text");
xa.Value = level.ToString();
this.Node.Attributes.Append(xa);
xa = this.Document.CreateAttribute("num-suffix", "style");
xa.Value = ".";
this.Node.Attributes.Append(xa);
}