protected override decimal ComputeNextValue(TradeBar input)
{
decimal N = _period;
CcOc.Update(input);
OcCp.Update(input);
OHL.Update(input);
MuOpen.Update(input.Time, OcCp.Current.Value);
MuClose.Update(input.Time, CcOc.Current.Value);
var delta_sq = Math.Pow((double)(OcCp.Current.Value - MuOpen.Current.Value), 2);
OpenVol.Update(input.Time, (decimal)delta_sq);
var SigmaOpen = OpenVol.Current.Value * (1 / (N - 1));
var delta_sq2 = Math.Pow((double)(CcOc.Current.Value - MuClose.Current.Value), 2);
CloseVol.Update(input.Time, (decimal)delta_sq2);
var SigmaClose = CloseVol.Current.Value * (1 / (N - 1));
RSVol.Update(input.Time, OHL.Current.Value);
var SigmaRS = RSVol.Current.Value * (1 / (N - 1));
var sum = SigmaOpen + 0.16433333m * SigmaClose + 0.83566667m * SigmaRS;
var res = (decimal)(Math.Sqrt((double)sum) * Math.Sqrt(252d));
return(res);
}
public override void Reset()
{
MuClose.Reset();
MuOpen.Reset();
OHL.Reset();
OcCp.Reset();
CcOc.Reset();
OpenVol.Reset();
CloseVol.Reset();
RSVol.Reset();
base.Reset();
}
