private void ProcessCandle(Candle candle)
{
try
{
//Добавляем новую свечку для расчетов в индикаторы
//Добавляем до проверки актуальности данных, так как возможна предзагрузка исторических данных
var shortSma = _shortSma.Add(candle.ClosePrice);
var longSma = _longSma.Add(candle.ClosePrice);
//Проверка актуальности данных
if (!GetRealTimeData())
{
return;
}
//Если индикаторы не сформированы, то ничего не делаем
if (!_shortSma.IsFormed || !_longSma.IsFormed)
{
return;
}
//Рассчитываем положение скользящих стредних друг относительно друга
var stateSma = shortSma - longSma;
//Текущая позиция по выбранному коннектору и инструменту
var position = GetTradeInfo().Position;
//Если короткая SMA больше или равна длинной SMA
//и предыдущее положение было обратным, то короткая пересекла длинную SMA - Покупаем!
if (stateSma >= 0 && _lastSma < 0 && position <= 0)
{
var limitOrder = new Order
{
Type = OrderType.Limit,
Direction = Direction.Buy,
Volume = position < 0 ? -position : _volume, //Закрываем полностью позицию или открываем новую
Price = candle.ClosePrice
};
//Подписываемся на событие изменения заявки
limitOrder.OrderChanged += order =>
{
//Текущая позиция по выбранному коннектору и инструменту
var pos = GetTradeInfo().Position;
//Если заявка исполнилась, то защищаем ее алгоритмической стоп заявкой
if (order.State == OrderState.Filled && pos != 0)
{
var stopOrderId = _algoStopOrders.Create(order, order.Price - _stopOrderOffset, order.Price - _stopOrderOffset - _offset, _isTrailing);
MessageToLog($"Algo stop order ID{stopOrderId} - stop price {order.Price - _stopOrderOffset}, order price {order.Price - _stopOrderOffset - _offset}");
}
//Обрабатываем алгоритмические заявки
CheckAlgoOrders(order, pos);
};
//Создаем защитную алгоритмическую заявку на снятие лимитной заявки по таймеру
var cancelOrderId = _algoCancelOrdersByTimer.Create(limitOrder);
MessageToLog($"Algo cancel by timer ID{cancelOrderId} - waiting time {_algoCancelOrdersByTimer.Timer.TotalSeconds} sec");
//Отправляем лимитную заявку на регистрацию
RegisterOrder(limitOrder);
}
//Если короткая SMA меньше или равна длинной SMA
//и предыдущее положение было обратным, то длинная пересекла короткую SMA - Продаем!
if (stateSma <= 0 && _lastSma > 0 && position >= 0)
{
var limitOrder = new Order()
{
Type = OrderType.Limit,
Direction = Direction.Sell,
Volume = position < 0 ? -position : _volume,
Price = candle.ClosePrice
};
//Подписываемся на событие изменения заявки
limitOrder.OrderChanged += order =>
{
//Текущая позиция по выбранному коннектору и инструменту
var pos = GetTradeInfo().Position;
//Если заявка исполнилась, то защищаем ее алгоритмической стоп заявкой
if (order.State == OrderState.Filled && pos != 0)
{
var stopOrderId = _algoStopOrders.Create(order, order.Price + _stopOrderOffset, order.Price + _stopOrderOffset + _offset, _isTrailing);
MessageToLog($"Algo stop order ID{stopOrderId} - stop price {order.Price + _stopOrderOffset}, order price {order.Price + _stopOrderOffset + _offset}");
}
//Обрабатываем алгоритмические заявки
CheckAlgoOrders(order, pos);
};
//Создаем защитную алгоритмическую заявку на снятие лимитной заявки по таймеру
var cancelOrderId = _algoCancelOrdersByTimer.Create(limitOrder);
MessageToLog($"Algo cancel by timer ID{cancelOrderId} - waiting time {_algoCancelOrdersByTimer.Timer.TotalSeconds} sec");
//Отправляем лимитную заявку на регистрацию
RegisterOrder(limitOrder);
}
//Запоминаем текущее положение SMA относительно друг друга
_lastSma = stateSma;
}
catch (Exception ex)
{
ExceptionMessage(ex, "ProcessCandle");
}
}
public void ProcessCandle(Candle candle)
{
try
{
//Добавляем новую свечку для расчетов в индикаторы
//Добавляем до проверки актуальности данных, так как возможна предзагрузка исторических данных
var upperChannelOne = _upperChannelOne.Add(candle);
var lowerChannelOne = _lowerChannelOne.Add(candle);
var upperChannelTwo = _upperChannelTwo.Add(candle);
var lowerChannelTwo = _lowerChannelTwo.Add(candle);
var adxLookBack = _adxLookBack.Add(candle);
var adxThreshold = _adxThreshold.Add(candle);
var atr = _atr.Add(candle);
//Проверка актуальности данных
if (!GetRealTimeData())
{
return;
}
//Если индикаторы еще не сформировались, то ждем пока сформируются
if (!_upperChannelOne.IsFormed || !_lowerChannelOne.IsFormed || !_upperChannelTwo.IsFormed || !_lowerChannelTwo.IsFormed ||
!_adxLookBack.IsFormed || !_adxThreshold.IsFormed || !_atr.IsFormed)
{
return;
}
//Фильтр. Торгуем только если ADX_Look_Back > ADX_Threshold.
if (adxLookBack <= adxThreshold)
{
return;
}
//Текущая позиция по выбранному коннектору и инструменту
var position = GetTradeInfo().Position;
//Берем цену последней сделки как цену для заявки
var price = HistoricalDataType == HistoricalDataType.Candles ? GetLastCandle().ClosePrice : GetLastTick().Price;
//Входим в позицию. Покупаем, когда цена касается канала UpperChannelOne.
if (candle.HighPrice >= upperChannelOne && position == 0)
{
var order = new Order
{
Type = OrderType.Limit,
Direction = Direction.Buy,
Volume = _volume,
Price = price + _offset
};
//Подписываемся на событие изменения заявки
order.OrderChanged += newOrder =>
{
//Текущая позиция по выбранному коннектору и инструменту
var pos = GetTradeInfo().Position;
//Если заявка исполнилась и мы вошли в позицию, то защищаем ее алгоритмической стоп заявкой
if (newOrder.State == OrderState.Filled && pos != 0)
{
var stopPrice = newOrder.Price - atr * _atrStop;
var stopOrderId = _algoStopOrders.Create(order, stopPrice, stopPrice - _offset, false);
MessageToLog($"Created algorithmic stop order ID{stopOrderId} - stop price {stopPrice}, order price {stopPrice - _offset}");
}
};
//Отправляем лимитную заявку на регистрацию
RegisterOrder(order);
}
//Входим в позицию. Продаем, когда цена касается канала LowerChannelOne.
else if (candle.LowPrice <= lowerChannelOne && position == 0)
{
var order = new Order
{
Type = OrderType.Limit,
Direction = Direction.Sell,
Volume = _volume,
Price = price - _offset
};
//Подписываемся на событие изменения заявки
order.OrderChanged += newOrder =>
{
//Текущая позиция по выбранному коннектору и инструменту
var pos = GetTradeInfo().Position;
//Если заявка исполнилась и мы вошли в позицию, то защищаем ее Стоп-лимит заявкой
if (newOrder.State == OrderState.Filled && pos != 0)
{
var stopPrice = newOrder.Price + atr * _atrStop;
var stopOrderId = _algoStopOrders.Create(order, stopPrice, stopPrice + _offset, false);
MessageToLog($"Create algorithmic stop order ID{stopOrderId} - stop price {stopPrice}, order price {stopPrice + _offset}");
}
};
//Отправляем лимитную заявку на регистрацию
RegisterOrder(order);
}
//Закрываем позиции. Продаем, когда цена касается канала LowerChannelTwo.
else if (candle.LowPrice <= lowerChannelTwo && position > 0)
{
var limitOrder = new Order
{
Type = OrderType.Limit,
Direction = Direction.Sell,
Volume = Math.Abs(position),
Price = price - _offset
};
//Снимаем все лимитные заявки
CancelOrders();
//Снимаем все алгоритмические стоп заявки
_algoStopOrders.CancelAllOrders();
//Отправляем лимитную заявку на регистрацию
RegisterOrder(limitOrder);
}
//Закрываем позиции. Покупаем, когда цена касается канала UpperChannelTwo.
else if (candle.HighPrice >= upperChannelTwo && position < 0)
{
var limitOrder = new Order
{
Type = OrderType.Limit,
Direction = Direction.Buy,
Volume = Math.Abs(position),
Price = price + _offset
};
//Снимаем все лимитные заявки
CancelOrders();
//Снимаем все алгоритмические стоп заявки
_algoStopOrders.CancelAllOrders();
//Отправляем лимитную заявку на регистрацию
RegisterOrder(limitOrder);
}
}
catch (Exception ex)
{
ExceptionMessage(ex, "ProcessCandle");
}
}