/// <summary>
/// logic open position
/// логика открытия первой позиции и дополнительного входа
/// </summary>
private void LogicOpenPosition(List <Candle> candles)
{
List <Position> openPositions = _tab.PositionsOpenAll;
if (openPositions == null || openPositions.Count == 0)
{
_tab.BuyAtStopCancel();
_tab.SellAtStopCancel();
// long
if (Regime.ValueString != "OnlyShort")
{
decimal priceEnter = _lastPcUp;
_tab.BuyAtStop(VolumeFix1.ValueDecimal,
priceEnter + Slippage.ValueInt * _tab.Securiti.PriceStep,
priceEnter, StopActivateType.HigherOrEqual);
}
// Short
if (Regime.ValueString != "OnlyLong")
{
decimal priceEnter = _lastPcDown;
_tab.SellAtStop(VolumeFix1.ValueDecimal,
priceEnter - Slippage.ValueInt * _tab.Securiti.PriceStep,
priceEnter, StopActivateType.LowerOrEqyal);
}
return;
}
if (openPositions.Count == 1)
{
_tab.BuyAtStopCancel();
_tab.SellAtStopCancel();
if (openPositions[0].Direction == Side.Buy)
{
decimal priceEnter = _lastPcUp + (_lastAtr * KofAtr.ValueDecimal);
_tab.BuyAtStop(VolumeFix2.ValueDecimal,
priceEnter + Slippage.ValueInt * _tab.Securiti.PriceStep,
priceEnter, StopActivateType.HigherOrEqual);
}
else
{
decimal priceEnter = _lastPcDown - (_lastAtr * KofAtr.ValueDecimal);
_tab.SellAtStop(VolumeFix2.ValueDecimal,
priceEnter - Slippage.ValueInt * _tab.Securiti.PriceStep,
priceEnter, StopActivateType.LowerOrEqyal);
}
}
}
/// <summary>
/// logic open position
/// логика открытия первой позиции и дополнительного входа
/// </summary>
private void LogicOpenPosition(List <Candle> candles)
{
if (_LastCandleTime != candles[candles.Count - 1].TimeStart)
{
_LastCandleTime = candles[candles.Count - 1].TimeStart;
}
else
{
return;
}
List <Position> openPositions = _tab.PositionsOpenAll;
if (openPositions == null || openPositions.Count == 0)
{
// long
if (Regime.ValueString != "OnlyShort" && _lastTrendDown != 0 && _lastfastma > _lastslowma)
{
decimal priceEnter = _lastTrendDown;
_tab.BuyAtStop(GetVolume(Side.Buy), priceEnter + Slipage.ValueDecimal, priceEnter, StopActivateType.LowerOrEqyal, 1);
}
// Short
if (Regime.ValueString != "OnlyLong" && _lastTrendUp != 0 && _lastfastma < _lastslowma)
{
decimal priceEnter = _lastTrendUp;
_tab.SellAtStop(GetVolume(Side.Sell), priceEnter - Slipage.ValueDecimal, priceEnter, StopActivateType.HigherOrEqual, 1);
}
return;
}
}
/// <summary>
/// logic open position
/// логика открытия первой позиции и дополнительного входа
/// </summary>
private void LogicOpenPosition(List <Candle> candles)
{
if (_LastCandleTime != candles[candles.Count - 1].TimeStart)
{
_LastCandleTime = candles[candles.Count - 1].TimeStart;
}
else
{
return;
}
List <Position> openPositions = _tab.PositionsOpenAll;
if (openPositions == null || openPositions.Count == 0)
{
// long
if (Regime.ValueString != "OnlyShort")
{
decimal priceEnter = _lastPcUp + (_lastAtr * KofAtr);
_tab.BuyAtStop(VolumeFix1.ValueDecimal, priceEnter + Slipage.ValueDecimal, priceEnter, StopActivateType.HigherOrEqual);
}
// Short
if (Regime.ValueString != "OnlyLong")
{
decimal priceEnter = _lastPcDown - (_lastAtr * KofAtr);
_tab.SellAtStop(VolumeFix1.ValueDecimal, priceEnter - Slipage.ValueDecimal, priceEnter, StopActivateType.LowerOrEqyal);
}
return;
}
openPositions = _tab.PositionsOpenAll;
for (int i = 0; openPositions != null && i < openPositions.Count; i++)
{
if (openPositions[i].State == PositionStateType.Open)
{
if (openPositions[i].Direction == Side.Buy)
{
if (openPositions[i].OpenVolume < (VolumeFix1.ValueDecimal + VolumeFix2.ValueDecimal) &&
candles[candles.Count - 1].Close < _lastPcUp - (_lastAtr * KofAtr))
{
decimal priceEnter = _lastPcUp - (_lastAtr * KofAtr);
_tab.BuyAtLimitToPosition(openPositions[i], priceEnter, VolumeFix2.ValueDecimal);
}
}
else
{
if (openPositions[i].OpenVolume <(VolumeFix1.ValueDecimal + VolumeFix2.ValueDecimal) &&
candles[candles.Count - 1].Close> _lastPcUp - (_lastAtr * KofAtr))
{
decimal priceEnter = _lastPcDown + (_lastAtr * KofAtr);
_tab.SellAtLimitToPosition(openPositions[i], priceEnter, VolumeFix2.ValueDecimal);
}
}
}
}
}
private void OpenAtLevel()
{
if (!CanOpenPosition())
{
return;
}
PriceLevleLine.levlel lvl = PriceLevleLine.LevleData.FindLast(x => x.levlSide == TradeSide);
if (lvl != null)
{
if (TradeSide == Side.Buy)
{
// покупаем по возвращению цены
_tab.BuyAtStop(_Volume.ValueDecimal, lvl.Value, lvl.Value, StopActivateType.LowerOrEqyal);
}
if (TradeSide == Side.Sell)
{
// Продаем по возвращению цены
_tab.SellAtStop(_Volume.ValueDecimal, lvl.Value, lvl.Value, StopActivateType.HigherOrEqual);
}
}
lvl = PriceLevleLine.LevleData.FindLast(x => x.levlSide != TradeSide);
if (lvl != null)
{
if (TradeSide == Side.Buy)
{
// покупаем попробитию последнего максимума
_tab.BuyAtStop(_Volume.ValueDecimal, lvl.Value + lvl.Value * 0.005m, lvl.Value, StopActivateType.LowerOrEqyal);
}
if (TradeSide == Side.Sell)
{
// Проадем попробитию последнего минимума
_tab.SellAtStop(_Volume.ValueDecimal, lvl.Value - lvl.Value * 0.005m, lvl.Value, StopActivateType.HigherOrEqual);
}
}
}
/// <summary>
/// logic open position
/// логика открытия первой позиции и дополнительного входа
/// </summary>
private void LogicOpenPosition(List <Candle> candles)
{
_tab.SellAtStopCancel();
_tab.BuyAtStopCancel();
if (_LastCandleTime != candles[candles.Count - 1].TimeStart)
{
_LastCandleTime = candles[candles.Count - 1].TimeStart;
}
else
{
return;
}
List <Position> openPositions = _tab.PositionsOpenAll;
if (openPositions == null || openPositions.Count == 0)
{
// long
if (Regime.ValueString != "OnlyShort")
{
if (FastMA.Values[FastMA.Values.Count - 1] > SlowMA.Values[SlowMA.Values.Count - 1]
)
{
decimal priceEnter = _lastPcUp + (_lastAtr * KofAtr);
// priceEnter = GetLastFractail(Fractail.ValuesUp);
//_tab.BuyAtStop(VolumeFix1.ValueDecimal, priceEnter + Slipage.ValueDecimal, priceEnter, StopActivateType.HigherOrEqual);
_tab.BuyAtStop(GetVolume(Side.Buy), priceEnter + Slipage.ValueDecimal, priceEnter, StopActivateType.HigherOrEqual);
}
}
// Short
if (Regime.ValueString != "OnlyLong")
{
if (FastMA.Values[FastMA.Values.Count - 1] < SlowMA.Values[SlowMA.Values.Count - 1]
)
{
decimal priceEnter = _lastPcDown - (_lastAtr * KofAtr);
// priceEnter = GetLastFractail(Fractail.ValuesDown);
//_tab.SellAtStop(VolumeFix1.ValueDecimal, priceEnter - Slipage.ValueDecimal, priceEnter, StopActivateType.LowerOrEqyal);
_tab.SellAtStop(GetVolume(Side.Sell), priceEnter - Slipage.ValueDecimal, priceEnter, StopActivateType.LowerOrEqyal);
}
}
return;
}
}
private void LogicOpenPosition(List <Candle> candles)
{
decimal lastMa = _sma.DataSeries[0].Values[_sma.DataSeries[0].Values.Count - 1];
decimal lastPrice = candles[candles.Count - 1].Close;
if (lastMa == 0)
{
return;
}
decimal maxToCandleSeries = _channel.DataSeries[0].Values[_channel.DataSeries[0].Values.Count - 1];
decimal minToCandleSeries = _channel.DataSeries[1].Values[_channel.DataSeries[1].Values.Count - 1];
List <Position> positions = _tab.PositionsOpenAll;
if (lastPrice >= lastMa && Regime.ValueString != "OnlyShort")
{
if (positions != null && positions.Count != 0 &&
positions[0].Direction == Side.Buy)
{
if (positions.Count >= MaximumPosition.ValueInt)
{
return;
}
decimal lastIntro = positions[positions.Count - 1].EntryPrice;
if (lastIntro + lastIntro * (PersentDopSell.ValueDecimal / 100) < lastPrice)
{
if (positions.Count >= MaximumPosition.ValueInt)
{
return;
}
_tab.BuyAtLimit(Volume.ValueDecimal, lastPrice + (Slippage.ValueInt * _tab.Securiti.PriceStep));
}
}
else if (positions == null || positions.Count == 0)
{
_tab.SellAtStopCancel();
_tab.BuyAtStopCancel();
_tab.BuyAtStop(Volume.ValueDecimal, maxToCandleSeries + (Slippage.ValueInt * _tab.Securiti.PriceStep), maxToCandleSeries, StopActivateType.HigherOrEqual);
}
}
if (lastPrice <= lastMa && Regime.ValueString != "OnlyLong")
{
if (positions != null && positions.Count != 0 &&
positions[0].Direction == Side.Sell)
{
if (positions.Count >= MaximumPosition.ValueInt)
{
return;
}
decimal lastIntro = positions[positions.Count - 1].EntryPrice;
if (lastIntro - lastIntro * (PersentDopSell.ValueDecimal / 100) > lastPrice)
{
_tab.SellAtLimit(Volume.ValueDecimal, lastPrice - (Slippage.ValueInt * _tab.Securiti.PriceStep));
}
}
else if (positions == null || positions.Count == 0)
{
if (positions != null && positions.Count >= MaximumPosition.ValueInt)
{
return;
}
_tab.SellAtStopCancel();
_tab.BuyAtStopCancel();
_tab.SellAtStop(Volume.ValueDecimal, minToCandleSeries - (Slippage.ValueInt * _tab.Securiti.PriceStep), minToCandleSeries, StopActivateType.LowerOrEqyal);
}
}
}
/// <summary>
/// проверить условия на открытие позиции
/// </summary>
private void TryOpenPosition(List <Candle> candles, Side openSide)
{
// БАЙ
if (openSide != Side.Buy)
{
decimal lineBuy = GetPriceToOpenPos(Side.Buy, _downChanel.Count - 1);
if (lineBuy == 0)
{
return;
}
if (lineBuy + _tab.Securiti.PriceStep * 5 < candles[candles.Count - 1].Close)
{// это костыль, основной вход через отложенный ордер.
// т.к. в Велсе тип заявки: СтопМаркет(по любой цене). А у нас СтопЛимит(с проскальзываниями и отступами)
// чтобы было хоть немного похоже, если стоп на открытие у нас уже в деньгах
// выставляемся по закрытию свечи.
// в этом случае Велс просто рисует вход по открытию свечи!
_tab.BuyAtLimit(Volume, candles[candles.Count - 1].Close + _tab.Securiti.PriceStep * 10);
return;
}
decimal priceOrder = lineBuy + _tab.Securiti.PriceStep * SlipageOpenFirst; // ЗДЕСЬ!!!!!!!!!!!!!!
decimal priceRedLine = lineBuy - _tab.Securiti.PriceStep * SlipageReversOpen;
_tab.BuyAtStop(Volume, priceOrder, priceRedLine, StopActivateType.HigherOrEqual);
if (StartProgram != StartProgram.IsTester && AlertIsOn)
{
_alert.PriceActivation = priceRedLine - SlipageToAlert * _tab.Securiti.PriceStep;
_alert.TypeActivation = PriceAlertTypeActivation.PriceHigherOrEqual;
_alert.MessageIsOn = true;
_alert.MusicType = AlertMusic.Duck;
_alert.Message = "Приближаемся к точке выхода";
_alert.IsOn = true;
}
}
// СЕЛЛ
if (openSide != Side.Sell)
{
decimal lineSell = GetPriceToOpenPos(Side.Sell, _downChanel.Count - 1);
if (lineSell == 0)
{
return;
}
if (lineSell - _tab.Securiti.PriceStep * 5 > candles[candles.Count - 1].Close)
{// это костыль, основной вход через отложенный ордер.
// т.к. в Велсе тип заявки: СтопМаркет(по любой цене). А у нас СтопЛимит(с проскальзываниями и отступами)
// чтобы было хоть немного похоже, если стоп на открытие у нас уже в деньгах
// выставляемся по закрытию свечи.
// в этом случае Велс просто рисует вход по открытию свечи!
_tab.SellAtLimit(Volume, candles[candles.Count - 1].Close - _tab.Securiti.PriceStep * 10);
return;
}
decimal priceOrderSell = lineSell - _tab.Securiti.PriceStep * SlipageOpenFirst; // ЗДЕСЬ!!!!!!!!!!!!!!
decimal priceRedLineSell = lineSell + _tab.Securiti.PriceStep * SlipageReversOpen;
_tab.SellAtStop(Volume, priceOrderSell, priceRedLineSell, StopActivateType.LowerOrEqyal);
if (StartProgram != StartProgram.IsTester && AlertIsOn)
{
_alert.PriceActivation = priceRedLineSell + SlipageToAlert * _tab.Securiti.PriceStep;
_alert.TypeActivation = PriceAlertTypeActivation.PriceLowerOrEqual;
_alert.MessageIsOn = true;
_alert.MusicType = AlertMusic.Duck;
_alert.Message = "Приближаемся к точке выхода";
_alert.IsOn = true;
}
}
}
/// <summary>
/// проверить условия для входа в позицию
/// </summary>
private void TryOpenPosition(List <Candle> candles)
{
// _tab.BuyAtLimit(Volume, candles[candles.Count - 1].Close - _tab.Securiti.PriceStep * 50);
// return;
decimal lastAdx = ((Adx)_adx).Values[candles.Count - 1];
if (lastAdx == 0 ||
((Adx)_adx).Values.Count + 1 < Lookback)
{
return;
}
if (candles.Count < 23)
{
return;
}
decimal adxMax = 0;
for (int i = ((Adx)_adx).Values.Count - 1; i > ((Adx)_adx).Values.Count - 1 - Lookback && i > 0; i--)
{
decimal value = ((Adx)_adx).Values[i];
if (value > adxMax)
{
adxMax = value;
}
}
if (adxMax > AdxHigh)
{
return;
}
if (EmulatorIsOn)
{
int currentEmuPos = GetCurrentPosition();
if (currentEmuPos != 0)
{
return;
}
}
// БАЙ
decimal lineBuy = GetPriceToOpenPos(Side.Buy, candles, candles.Count - 1);
if (lineBuy + _tab.Securiti.PriceStep * 5 < candles[candles.Count - 1].Close)
{// это костыль, основной вход через отложенный ордер.
// т.к. в Велсе тип заявки: СтопМаркет(по любой цене). А у нас СтопЛимит(с проскальзываниями и отступами)
// чтобы было хоть немного похоже, если стоп на открытие у нас уже в деньгах
// выставляемся по закрытию свечи.
// в этом случае Велс просто рисует вход по открытию свечи!
_tab.BuyAtLimit(Volume, candles[candles.Count - 1].Close + _tab.Securiti.PriceStep * 10);
return;
}
decimal priceOrder = lineBuy + _tab.Securiti.PriceStep * SlipageOpenFirst; // ЗДЕСЬ!!!!!!!!!!!!!!
decimal priceRedLine = lineBuy - _tab.Securiti.PriceStep * SlipageReversOpen;
_tab.BuyAtStop(Volume, priceOrder, priceRedLine, StopActivateType.HigherOrEqual);
if (StartProgram != StartProgram.IsTester && AlertIsOn)
{
_alert.PriceActivation = priceRedLine - SlipageToAlert * _tab.Securiti.PriceStep;
_alert.TypeActivation = PriceAlertTypeActivation.PriceHigherOrEqual;
_alert.MessageIsOn = true;
_alert.MusicType = AlertMusic.Duck;
_alert.Message = "Приближаемся к точке входа";
_alert.IsOn = true;
}
// СЕЛЛ
decimal lineSell = GetPriceToOpenPos(Side.Sell, candles, candles.Count - 1);
if (lineSell - _tab.Securiti.PriceStep * 5 > candles[candles.Count - 1].Close)
{// это костыль, основной вход через отложенный ордер.
// т.к. в Велсе тип заявки: СтопМаркет(по любой цене). А у нас СтопЛимит(с проскальзываниями и отступами)
// чтобы было хоть немного похоже, если стоп на открытие у нас уже в деньгах
// выставляемся по закрытию свечи.
// в этом случае Велс просто рисует вход по открытию свечи!
_tab.SellAtLimit(Volume, candles[candles.Count - 1].Close - _tab.Securiti.PriceStep * 10);
return;
}
decimal priceOrderSell = lineSell - _tab.Securiti.PriceStep * SlipageOpenFirst; // ЗДЕСЬ!!!!!!!!!!!!!!
decimal priceRedLineSell = lineSell + _tab.Securiti.PriceStep * SlipageReversOpen;
_tab.SellAtStop(Volume, priceOrderSell, priceRedLineSell, StopActivateType.LowerOrEqyal);
if (StartProgram != StartProgram.IsTester && AlertIsOn)
{
_alert.PriceActivation = priceRedLineSell + SlipageToAlert * _tab.Securiti.PriceStep;
_alert.TypeActivation = PriceAlertTypeActivation.PriceLowerOrEqual;
_alert.MessageIsOn = true;
_alert.MusicType = AlertMusic.Duck;
_alert.Message = "Приближаемся к точке входа";
_alert.IsOn = true;
}
}
