void Usrednenie() // усреднение позиций при снижении рынка
{
List <Position> positions = _tab.PositionsOpenAll;
decimal per = Percent_birgi();
Price_kon_trade();
Lot(min_sum.ValueDecimal);
decimal z = _tab.PositionsLast.EntryPrice;
if (z > market_price + _deltaUsredn + per && bol_Down > market_price) // если цена ниже последнего трейда и выше машки
//if (z > market_price + _deltaUsredn + per && volum_ma_short < market_price) // если цена ниже последнего трейда и выше машки
{
min_lot = Lot(min_sum.ValueDecimal);
Balans_kvot(kvot_name);
Balans_tovara(tovar_name);
decimal v = VolumForUsred();
if (v > min_lot)
{
if (_tab.PositionsLast.MyTrades.Count != 0)
{
Price_kon_trade();
if (positions[0].State != PositionStateType.Opening)
{
_tab.BuyAtMarketToPosition(positions[0], MyBlanks.Okruglenie(v, 6));
}
}
Price_kon_trade(); // перепроверяем цену последних сделок
Thread.Sleep(1500);
Percent_tovara(); // смотрим процент купленного товара
Console.WriteLine("Усреднились НА - " + v * _tab.PriceBestAsk + " $");
}
}
}
void Usrednenie() // усреднение позиций при снижении рынка // добавь! в релиз + _kom
{
List <Position> positions = _vkl.PositionsOpenAll;
Percent_birgi(); // расчет величины в пунктах процента биржи
Kol_Trad();
if (_vkl.PositionsLast.EntryPrice > _vkl.MarketDepth.Asks[0].Price + Step(DeltaUsredn) * _mnog + _kom * _mnog) // условия усреднения _kom +
{
if (Price_can_trade() > _vkl.MarketDepth.Asks[0].Price + Step(DeltaUsredn) * _mnog + _kom)
{
if (volum_ma < _vkl.MarketDepth.Asks[0].Price)
{
ZaprosBalahca();
Rac4et_baz_bal();
if (tek_bal_potfela / dola_depa * veli4_usrednen > 10.1m)
{
_vkl.BuyAtMarketToPosition(positions[0], Okreglenie(Depo / dola_depa * veli4_usrednen));
Kol_Trad();
Mnog();
Percent_birgi();
_vkl_PositionNetVolumeChangeEvent(positions[0]);
}
Dola_depa();
}
}
}
}
/// <summary>
/// логика торговли
/// </summary>
/// <param name="candles"></param>
private void LogicOpenPosition(List <Candle> candles)
{
if (_lines == null ||
_lines.Count == 0)
{
return;
}
// 1 выясняем каким объёмом и в какую сторону нам надо заходить
decimal totalDeal = 0;
decimal lastPrice = candles[candles.Count - 2].Close;
decimal nowPrice = candles[candles.Count - 1].Close;
for (int i = 0; i < _lines.Count; i++)
{
if (lastPrice < _lines[i] &&
nowPrice > _lines[i])
{ // пробой снизу вверх
totalDeal--;
}
if (lastPrice > _lines[i] &&
nowPrice < _lines[i])
{ // пробой сверху вниз
totalDeal++;
}
}
if (totalDeal == 0)
{
return;
}
// 2 заходим в нужную сторону
if (totalDeal > 0)
{ // нужно лонговать
List <Position> positionsShort = _tab.PositionOpenShort;
if (positionsShort != null && positionsShort.Count != 0)
{
if (positionsShort[0].OpenVolume <= totalDeal)
{
_tab.CloseAtMarket(positionsShort[0], positionsShort[0].OpenVolume);
totalDeal -= positionsShort[0].OpenVolume;
}
else
{
_tab.CloseAtMarket(positionsShort[0], totalDeal);
totalDeal = 0;
}
}
if (totalDeal > 0 && totalDeal != 0)
{
List <Position> positionsLong = _tab.PositionOpenLong;
if (positionsLong != null && positionsLong.Count != 0)
{
_tab.BuyAtMarketToPosition(positionsLong[0], totalDeal);
}
else
{
_tab.BuyAtMarket(totalDeal);
}
}
}
if (totalDeal < 0)
{
// нужно шортить
totalDeal = Math.Abs(totalDeal);
List <Position> positionsLong = _tab.PositionOpenLong;
if (positionsLong != null && positionsLong.Count != 0)
{
if (positionsLong[0].OpenVolume <= totalDeal)
{
_tab.CloseAtMarket(positionsLong[0], positionsLong[0].OpenVolume);
totalDeal -= positionsLong[0].OpenVolume;
}
else
{
_tab.CloseAtMarket(positionsLong[0], totalDeal);
totalDeal = 0;
}
}
if (totalDeal > 0)
{
List <Position> positionsShort = _tab.PositionOpenShort;
if (positionsShort != null && positionsShort.Count != 0)
{
_tab.SellAtMarketToPosition(positionsShort[0], totalDeal);
}
else
{
_tab.SellAtMarket(totalDeal);
}
}
}
}
/// <summary>
/// trade logic /
/// логика торговли
/// </summary>
/// <param name="candles"></param>
private void LogicOpenPosition(List <Candle> candles)
{
if (_lines == null ||
_lines.Count == 0)
{
return;
}
// 1 find out how much and in what direction we need to go
// 1 выясняем каким объёмом и в какую сторону нам надо заходить
decimal totalDeal = 0;
decimal lastPrice = candles[candles.Count - 2].Close;
decimal nowPrice = candles[candles.Count - 1].Close;
for (int i = 0; i < _lines.Count; i++)
{
if (lastPrice < _lines[i] &&
nowPrice > _lines[i])
{
totalDeal--;
}
if (lastPrice > _lines[i] &&
nowPrice < _lines[i])
{
totalDeal++;
}
}
if (totalDeal == 0)
{
return;
}
// 2 go in the right direction
// 2 заходим в нужную сторону
if (totalDeal > 0)
{
List <Position> positionsShort = _tab.PositionOpenShort;
if (positionsShort != null && positionsShort.Count != 0)
{
if (positionsShort[0].OpenVolume <= totalDeal)
{
_tab.CloseAtMarket(positionsShort[0], positionsShort[0].OpenVolume);
totalDeal -= positionsShort[0].OpenVolume;
}
else
{
_tab.CloseAtMarket(positionsShort[0], totalDeal);
totalDeal = 0;
}
}
if (totalDeal > 0 && totalDeal != 0)
{
List <Position> positionsLong = _tab.PositionOpenLong;
if (positionsLong != null && positionsLong.Count != 0)
{
_tab.BuyAtMarketToPosition(positionsLong[0], totalDeal);
}
else
{
_tab.BuyAtMarket(totalDeal);
}
}
}
if (totalDeal < 0)
{
totalDeal = Math.Abs(totalDeal);
List <Position> positionsLong = _tab.PositionOpenLong;
if (positionsLong != null && positionsLong.Count != 0)
{
if (positionsLong[0].OpenVolume <= totalDeal)
{
_tab.CloseAtMarket(positionsLong[0], positionsLong[0].OpenVolume);
totalDeal -= positionsLong[0].OpenVolume;
}
else
{
_tab.CloseAtMarket(positionsLong[0], totalDeal);
totalDeal = 0;
}
}
if (totalDeal > 0)
{
List <Position> positionsShort = _tab.PositionOpenShort;
if (positionsShort != null && positionsShort.Count != 0)
{
_tab.SellAtMarketToPosition(positionsShort[0], totalDeal);
}
else
{
_tab.SellAtMarket(totalDeal);
}
}
}
}
decimal all_volum_trade_min; //все объемы за N минуту
private void _vklad_NewTickEvent(Trade trade) // событие новых тиков для счета объема торгов
{
price = _vklad.PriceCenterMarketDepth; // записываем текущую цену рынка
if (vkl_vol_trade.ValueBool == false)
{
return;
}
List <Position> positions = _vklad.PositionsOpenAll;
DateTime time_add_n_min;
time_add_n_min = dateTrade.AddMinutes(n_min.ValueInt);
if (trade.Time < time_add_n_min)
{
if (trade.Side == Side.Buy)
{
decimal b = trade.Volume;
bid_vol_tr = bid_vol_tr + b;
}
if (trade.Side == Side.Sell)
{
decimal a = trade.Volume;
ask_vol_tr = ask_vol_tr + a;
}
all_volum_trade_min = bid_vol_tr + ask_vol_tr;
}
else
{
dateTrade = trade.Time;
all_volum_trade_min = 0;
bid_vol_tr = 0;
ask_vol_tr = 0;
}
if (bid_vol_tr > volum_piramid.ValueInt)
{
Price_kon_trade();
if (volum_ma > Price_kon_trade() && positions.Count > 0)
{
if (piramid_stop == false)
{
return;
}
_vklad.BuyAtMarketToPosition(positions[0], Okreglenie(VolumForUsred()));
Kol_Trad();
Mnog();
Console.WriteLine("Докупились при объеме покупок больше " + volum_piramid.ValueInt + " по- " + Price_kon_trade() + "НА " + VolumForUsred() * _vklad.PriceBestAsk);
piramid_stop = false;
bid_vol_tr = 0;
}
}
if (ask_vol_tr > volum_alarm.ValueInt && positions.Count > 0) // условие для аварийного выключения
{
if (alarm == false)
{
return;
}
slippage.ValueDecimal = slippage.ValueDecimal + 1m;
_vklad.CloseAtStop(positions[0], _vklad.MarketDepth.Asks[0].Price, _vklad.MarketDepth.Asks[0].Price - slippage.ValueDecimal);
vkl_Robota.ValueBool = false; // после выставления стопа выключаем робот
Console.WriteLine(" Аварийное выключение!!! ОБЪЕМЫ продаж больше " + volum_alarm.ValueInt + " РОБОТ ВЫКЛЮЧЕН по цене - " + Price_kon_trade());
slippage.ValueDecimal = slippage.ValueDecimal - 1m;
Console.WriteLine("Вернули проскальзыванию начальное значение - " + slippage.ValueDecimal);
if (positions.Count == 0)
{
alarm = false;
bid_vol_tr = 0;
}
}
}
