Ejemplo n.º 1
0
        /// <summary>
        /// Добавить новую строчку из лога заявок к стакану.
        /// </summary>
        /// <param name="item">Строчка лога заявок.</param>
        /// <returns>Был ли изменен стакан.</returns>
        public bool Update(ExecutionMessage item)
        {
            if (item == null)
            {
                throw new ArgumentNullException("item");
            }

            if (item.ExecutionType != ExecutionTypes.OrderLog)
            {
                throw new ArgumentException("item");
            }

            var changed = false;

            try
            {
                // Очистить стакан в вечерний клиринг
                if (item.ServerTime.TimeOfDay >= _clearingBeginTime)
                {
                    // Garic - переделал
                    // Очищаем только в рабочие дни поскольку в субботу/воскресенье допустима отмена заявок

                    if (_lastUpdateTime != null && _lastUpdateTime.Value.TimeOfDay < _clearingBeginTime && _exchange.WorkingTime.IsTradeDate(item.ServerTime.LocalDateTime, true))
                    {
                        _depth.ServerTime = item.ServerTime;
                        _depth.Bids       = Enumerable.Empty <QuoteChange>();
                        _depth.Asks       = Enumerable.Empty <QuoteChange>();

                        _matchingOrder = null;
                        changed        = true;
                    }
                }

                _lastUpdateTime = item.ServerTime.LocalDateTime;

                if (!item.IsSystem || item.TradePrice != 0 || item.Price == 0 /* нулевая цена может появится при поставке опционов */)
                {
                    return(changed);
                }

                if (item.IsOrderLogRegistered())
                {
                    changed = TryApplyTrades(null);

                    if (
                        (item.Side == Sides.Buy && (_depth.Asks.IsEmpty() || item.Price < _depth.Asks.First().Price)) ||
                        (item.Side == Sides.Sell && (_depth.Bids.IsEmpty() || item.Price > _depth.Bids.First().Price))
                        )
                    {
                        if (item.TimeInForce == TimeInForce.PutInQueue)
                        {
                            var quotes = (item.Side == Sides.Buy ? _bids : _asks);
                            var quote  = quotes.TryGetValue(item.Price);

                            if (quote == null)
                            {
                                quote = new QuoteChange
                                {
                                    Side   = item.Side,
                                    Price  = item.Price,
                                    Volume = item.Volume,
                                };

                                quotes.Add(item.Price, quote);

                                if (item.Side == Sides.Buy)
                                {
                                    _depth.Bids = GetArray(quotes);
                                }
                                else
                                {
                                    _depth.Asks = GetArray(quotes);
                                }
                            }
                            else
                            {
                                quote.Volume += item.Volume;
                            }

                            changed = true;
                        }
                    }
                    else
                    {
                        _matchingOrder = (ExecutionMessage)item.Clone();

                        // mika
                        // из-за того, что могут быть кросс-сделки, матчинг только по заявкам невозможен
                        // (сначала идет регистрация вглубь стакана, затем отмена по причине кросс-сделки)
                        // http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?t=24197
                        //
                    }
                }
                else if (item.IsOrderLogCanceled())
                {
                    var isSame = _matchingOrder != null && _matchingOrder.OrderId == item.OrderId;

                    changed = TryApplyTrades(item);

                    if (!isSame && item.TimeInForce == TimeInForce.PutInQueue)
                    {
                        // http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?t=24197
                        if (item.GetOrderLogCancelReason() != OrderLogCancelReasons.CrossTrade)
                        {
                            var quotes = (item.Side == Sides.Buy ? _bids : _asks);
                            var quote  = quotes.TryGetValue(item.Price);

                            if (quote != null)
                            {
                                quote.Volume -= item.Volume;

                                if (quote.Volume <= 0)
                                {
                                    quotes.Remove(item.Price);

                                    if (item.Side == Sides.Buy)
                                    {
                                        _depth.Bids = GetArray(quotes);
                                    }
                                    else
                                    {
                                        _depth.Asks = GetArray(quotes);
                                    }
                                }
                            }
                        }

                        changed = true;
                    }
                }
                else
                {
                    throw new ArgumentException(LocalizedStrings.Str943Params.Put(item), "item");

                    // для одной сделки соответствуют две строчки в ОЛ
                    //_trades[item.Trade.Id] = item;
                }
            }
            finally
            {
                if (changed)
                {
                    _depth.ServerTime = item.ServerTime;
                }
            }

            return(changed);
        }