/// <summary>
/// Преобразовать тиковую сделку.
/// </summary>
/// <param name="message">Тиковая сделка.</param>
/// <returns>Поток <see cref="ExecutionMessage"/>.</returns>
public IEnumerable <ExecutionMessage> ToExecutionLog(ExecutionMessage message)
{
if (message == null)
{
throw new ArgumentNullException("message");
}
if (!_stepsUpdated)
{
_securityDefinition.PriceStep = message.GetTradePrice().GetDecimalInfo().EffectiveScale.GetPriceStep();
_securityDefinition.VolumeStep = message.GetVolume().GetDecimalInfo().EffectiveScale.GetPriceStep();
_stepsUpdated = true;
}
//if (message.DataType != ExecutionDataTypes.Trade)
// throw new ArgumentOutOfRangeException("Тип данных не может быть {0}.".Put(message.DataType), "message");
_lastTradeDate = message.LocalTime.Date;
return(ProcessExecution(message));
}
/// <summary>
/// To convert the tick trade.
/// </summary>
/// <param name="tick">Tick trade.</param>
/// <returns>Stream <see cref="ExecutionMessage"/>.</returns>
public IEnumerable <ExecutionMessage> ToExecutionLog(ExecutionMessage tick)
{
if (tick == null)
{
throw new ArgumentNullException(nameof(tick));
}
if (!_priceStepUpdated)
{
_securityDefinition.PriceStep = tick.GetTradePrice().GetDecimalInfo().EffectiveScale.GetPriceStep();
_priceStepUpdated = true;
}
if (!_volumeStepUpdated)
{
var tickVolume = tick.TradeVolume;
if (tickVolume != null)
{
_securityDefinition.VolumeStep = tickVolume.Value.GetDecimalInfo().EffectiveScale.GetPriceStep();
_volumeStepUpdated = true;
}
}
//if (tick.ExecutionType != ExecutionTypes.Tick)
// throw new ArgumentOutOfRangeException(nameof(tick), tick.ExecutionType, LocalizedStrings.Str1655);
//_lastTradeDate = message.LocalTime.Date;
var retVal = new List <ExecutionMessage>();
var bestBid = _bids.FirstOrDefault();
var bestAsk = _asks.FirstOrDefault();
var tradePrice = tick.GetTradePrice();
var volume = tick.TradeVolume ?? 1;
var time = tick.LocalTime;
if (bestBid.Value != null && tradePrice <= bestBid.Key)
{
// тик попал в биды, значит была крупная заявка по рынку на продажу,
// которая возможна исполнила наши заявки
ProcessMarketOrder(retVal, _bids, tick.ServerTime, tick.LocalTime, Sides.Sell, tradePrice, volume);
// подтягиваем противоположные котировки и снимаем лишние заявки
TryCreateOppositeOrder(retVal, _asks, time, tick.ServerTime, tradePrice, volume, Sides.Buy);
}
else if (bestAsk.Value != null && tradePrice >= bestAsk.Key)
{
// тик попал в аски, значит была крупная заявка по рынку на покупку,
// которая возможна исполнила наши заявки
ProcessMarketOrder(retVal, _asks, tick.ServerTime, tick.LocalTime, Sides.Buy, tradePrice, volume);
TryCreateOppositeOrder(retVal, _bids, time, tick.ServerTime, tradePrice, volume, Sides.Sell);
}
else if (bestBid.Value != null && bestAsk.Value != null && bestBid.Key < tradePrice && tradePrice < bestAsk.Key)
{
// тик попал в спред, значит в спреде до сделки была заявка.
// создаем две лимитки с разных сторон, но одинаковой ценой.
// если в эмуляторе есть наша заявка на этом уровне, то она исполниться.
// если нет, то эмулятор взаимно исполнит эти заявки друг об друга
var originSide = GetOrderSide(tick);
retVal.Add(CreateMessage(time, tick.ServerTime, originSide, tradePrice, volume + (_securityDefinition.VolumeStep ?? 1 * _settings.VolumeMultiplier), tif: TimeInForce.MatchOrCancel));
var spreadStep = _settings.SpreadSize * GetPriceStep();
// try to fill depth gaps
var newBestPrice = tradePrice + spreadStep;
var depth = _settings.MaxDepth;
while (--depth > 0)
{
var diff = bestAsk.Key - newBestPrice;
if (diff > 0)
{
retVal.Add(CreateMessage(time, tick.ServerTime, Sides.Sell, newBestPrice, 0));
newBestPrice += spreadStep * _priceRandom.Next(1, _settings.SpreadSize);
}
else
{
break;
}
}
newBestPrice = tradePrice - spreadStep;
depth = _settings.MaxDepth;
while (--depth > 0)
{
var diff = newBestPrice - bestBid.Key;
if (diff > 0)
{
retVal.Add(CreateMessage(time, tick.ServerTime, Sides.Buy, newBestPrice, 0));
newBestPrice -= spreadStep * _priceRandom.Next(1, _settings.SpreadSize);
}
else
{
break;
}
}
retVal.Add(CreateMessage(time, tick.ServerTime, originSide.Invert(), tradePrice, volume, tif: TimeInForce.MatchOrCancel));
}
else
{
// если у нас стакан был полу пустой, то тик формирует некий ценовой уровень в стакана,
// так как прошедщая заявка должна была обо что-то удариться. допускаем, что после
// прохождения сделки на этом ценовом уровне остался объем равный тиковой сделки
var hasOpposite = true;
Sides originSide;
// определяем направление псевдо-ранее существовавшей заявки, из которой получился тик
if (bestBid.Value != null)
{
originSide = Sides.Sell;
}
else if (bestAsk.Value != null)
{
originSide = Sides.Buy;
}
else
{
originSide = GetOrderSide(tick);
hasOpposite = false;
}
retVal.Add(CreateMessage(time, tick.ServerTime, originSide, tradePrice, volume));
// если стакан был полностью пустой, то формируем сразу уровень с противоположной стороны
if (!hasOpposite)
{
var oppositePrice = tradePrice + _settings.SpreadSize * GetPriceStep() * (originSide == Sides.Buy ? 1 : -1);
if (oppositePrice > 0)
{
retVal.Add(CreateMessage(time, tick.ServerTime, originSide.Invert(), oppositePrice, volume));
}
}
}
if (!HasDepth(time))
{
// если стакан слишком разросся, то удаляем его хвосты (не удаляя пользовательские заявки)
CancelWorstQuote(retVal, time, tick.ServerTime, Sides.Buy, _bids);
CancelWorstQuote(retVal, time, tick.ServerTime, Sides.Sell, _asks);
}
_prevTickPrice = tradePrice;
return(retVal);
}
private IEnumerable <ExecutionMessage> ProcessExecution(ExecutionMessage message)
{
var retVal = new List <ExecutionMessage>();
var bestBid = _bids.FirstOrDefault();
var bestAsk = _asks.FirstOrDefault();
var tradePrice = message.GetTradePrice();
var volume = message.GetVolume();
if (bestBid.Value != null && tradePrice <= bestBid.Key)
{
// тик попал в биды, значит была крупная заявка по рынку на продажу,
// которая возможна исполнила наши заявки
ProcessMarketOrder(retVal, _bids, message, Sides.Sell);
// подтягиваем противоположные котировки и снимаем лишние заявки
TryCreateOppositeOrder(retVal, _asks, message.LocalTime, tradePrice, volume, Sides.Buy);
CancelWorstQuotes(retVal, message.LocalTime);
}
else if (bestAsk.Value != null && tradePrice >= bestAsk.Key)
{
// тик попал в аски, значит была крупная заявка по рынку на покупку,
// которая возможна исполнила наши заявки
ProcessMarketOrder(retVal, _asks, message, Sides.Buy);
TryCreateOppositeOrder(retVal, _bids, message.LocalTime, tradePrice, volume, Sides.Sell);
CancelWorstQuotes(retVal, message.LocalTime);
}
else if (bestBid.Value != null && bestAsk.Value != null && bestBid.Key < tradePrice && tradePrice < bestAsk.Key)
{
// тик попал в спред, значит в спреде до сделки была заявка.
// создаем две лимитки с разных сторон, но одинаковой ценой.
// если в эмуляторе есть наша заявка на этом уровне, то она исполниться.
// если нет, то эмулятор взаимно исполнит эти заявки друг об друга
var originSide = GetOrderSide(message);
retVal.Add(CreateMessage(message.LocalTime, originSide, tradePrice, volume + (_securityDefinition.VolumeStep ?? 1 * _settings.VolumeMultiplier), tif: TimeInForce.MatchOrCancel));
var spreadStep = _settings.SpreadSize * GetPriceStep();
// try to fill depth gaps
var newBestPrice = tradePrice + spreadStep;
while (true)
{
var diff = bestAsk.Key - newBestPrice;
if (diff > 0)
{
retVal.Add(CreateMessage(message.LocalTime, Sides.Sell, newBestPrice, 0));
newBestPrice += spreadStep * _priceRandom.Next(1, _settings.SpreadSize);
}
else
{
break;
}
}
newBestPrice = tradePrice - spreadStep;
while (true)
{
var diff = newBestPrice - bestBid.Key;
if (diff > 0)
{
retVal.Add(CreateMessage(message.LocalTime, Sides.Buy, newBestPrice, 0));
newBestPrice -= spreadStep * _priceRandom.Next(1, _settings.SpreadSize);
}
else
{
break;
}
}
retVal.Add(CreateMessage(message.LocalTime, originSide.Invert(), tradePrice, volume, tif: TimeInForce.MatchOrCancel));
CancelWorstQuotes(retVal, message.LocalTime);
}
else
{
// если у нас стакан был полу пустой, то тик формирует некий ценовой уровень в стакана,
// так как прошедщая заявка должна была обо что-то удариться. допускаем, что после
// прохождения сделки на этом ценовом уровне остался объем равный тиковой сделки
var hasOpposite = true;
Sides originSide;
// определяем направление псевдо-ранее существовавшей заявки, из которой получился тик
if (bestBid.Value != null)
{
originSide = Sides.Sell;
}
else if (bestAsk.Value != null)
{
originSide = Sides.Buy;
}
else
{
originSide = GetOrderSide(message);
hasOpposite = false;
}
retVal.Add(CreateMessage(message.LocalTime, originSide, tradePrice, volume));
// если стакан был полностью пустой, то формируем сразу уровень с противоположной стороны
if (!hasOpposite)
{
var oppositePrice = tradePrice + _settings.SpreadSize * GetPriceStep() * (originSide == Sides.Buy ? 1 : -1);
if (oppositePrice > 0)
{
retVal.Add(CreateMessage(message.LocalTime, originSide.Invert(), oppositePrice, volume));
}
}
}
_prevTickPrice = tradePrice;
return(retVal);
}
/// <summary>
/// To calculate trade profitability. If the trade was already processed earlier, previous information returns.
/// </summary>
/// <param name="trade">Trade.</param>
/// <returns>Information on new trade.</returns>
public PnLInfo Process(ExecutionMessage trade)
{
if (trade == null)
{
throw new ArgumentNullException(nameof(trade));
}
var closedVolume = 0m;
var pnl = 0m;
var volume = trade.SafeGetVolume();
var price = trade.GetTradePrice();
_unrealizedPnL = null;
lock (_openedTrades.SyncRoot)
{
if (_openedTrades.Count > 0)
{
var currTrade = _openedTrades.Peek();
if (_openedPosSide != trade.Side)
{
while (volume > 0)
{
if (currTrade == null)
{
currTrade = _openedTrades.Peek();
}
var diff = currTrade.Second.Min(volume);
closedVolume += diff;
pnl += GetPnL(currTrade.First, diff, _openedPosSide, price);
volume -= diff;
currTrade.Second -= diff;
if (currTrade.Second != 0)
{
continue;
}
currTrade = null;
_openedTrades.Pop();
if (_openedTrades.Count == 0)
{
break;
}
}
}
}
if (volume > 0)
{
_openedPosSide = trade.Side;
_openedTrades.Push(RefTuple.Create(price, volume));
}
RealizedPnL += _multiplier * pnl;
}
return(new PnLInfo(trade, closedVolume, pnl));
}
