private void btnFormQuote_Click(object sender, EventArgs e)
{
var ciEur = new CurrencyIndexInfo(tbEur.Text);
var ciUsd = new CurrencyIndexInfo(tbUsd.Text);
var currencyStream = new Dictionary <string, CurrencyStream>();
// открыть потоки чтения
var allPairs = ciEur.pairs.Union(ciUsd.pairs).ToList();
if (!allPairs.Contains("eur"))
{
allPairs.Add("eur");
}
foreach (var curName in allPairs)
{
currencyStream.Add(curName, new CurrencyStream(curName, quotePath));
}
// сессия (разрешенные часы)
int startDay = 1, endDay = 6;
int startHr = 1, endHr = 1;
var sessParts = tbSession.Text.Split(new[] { ' ', ':', '-', ',', '.' }, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
if (sessParts.Length == 4)
{
startDay = int.Parse(sessParts[0]);
startHr = int.Parse(sessParts[1]);
endDay = int.Parse(sessParts[2]);
endHr = int.Parse(sessParts[3]);
}
var k = tbMultiplier.Text.ToDecimalArrayUniform();
// считать индекс
try
{
if (!startDate.HasValue)
{
startDate = IndexFFT.GetFirstDateFromCurStreams(currencyStream, false);
}
DateTime date = startDate.Value;
using (var swEur = new StreamWriter(tbFolder.Text + ".i1.quote"))
using (var swUsd = new StreamWriter(tbFolder.Text + ".i2.quote"))
using (var swEurUsd = new StreamWriter(tbFolder.Text + ".fr.quote"))
{// eur0.3349# jpy0.1652 gbp0.082# cad0.2887 sek0.0189 chf0.027
double?prevEur = null, prevUsd = null;
for (var i = 0; i < maxDataLen; i++)
{
var eur = ciEur.CalculateIndexMultiplicative(date, currencyStream);
var usd = ciUsd.CalculateIndexMultiplicative(date, currencyStream);
if (ciEur.EndOfStream || ciUsd.EndOfStream)
{
break;
}
eur = eur * (double)k[0];
usd = usd * (double)k[1];
var duplicates = false;
if (prevEur.HasValue)
{
if (prevEur.Value == eur && prevUsd.Value == usd)
{
duplicates = true;
}
}
if (!duplicates)
{
prevEur = eur;
prevUsd = usd;
// 11.370;11.350;03.01.2009 23:04:00
var dateStr = date.ToString("dd.MM.yyyy HH:mm:ss");
var line = string.Format(CultureInfo.InvariantCulture,
"{0:f4};{0:f4};{1}", eur, dateStr);
swEur.WriteLine(line);
line = string.Format(CultureInfo.InvariantCulture,
"{0:f4};{0:f4};{1}", usd, dateStr);
swUsd.WriteLine(line);
if (eur > 0 && usd > 0)
{
var fract = (double)k[2] * eur / usd;
line = string.Format(CultureInfo.InvariantCulture,
"{0:f4};{0:f4};{1}", fract, dateStr);
swEurUsd.WriteLine(line);
}
}
date = date.AddMinutes(intervalMinutes);
// пропуск выходных
var weekDay = (int)date.DayOfWeek;
if (weekDay == 0)
{
weekDay = 7;
}
if ((weekDay > endDay || (weekDay == endDay && date.Hour >= endHr))
||
(weekDay < startDay || (weekDay == startDay && date.Hour < startHr)))
{
var newWeekDay = date.Date.AddDays(7 - weekDay + startDay);
date = newWeekDay.AddHours(startHr);
}
}
}
}
finally
{ // закрыть потоки чтения
foreach (var cs in currencyStream)
{
cs.Value.CloseStream();
}
}
}
private void btnFormQuote_Click(object sender, EventArgs e)
{
var ciEur = new CurrencyIndexInfo(tbEur.Text);
var ciUsd = new CurrencyIndexInfo(tbUsd.Text);
var currencyStream = new Dictionary<string, CurrencyStream>();
// открыть потоки чтения
var allPairs = ciEur.pairs.Union(ciUsd.pairs).ToList();
if (!allPairs.Contains("eur")) allPairs.Add("eur");
foreach (var curName in allPairs)
{
currencyStream.Add(curName, new CurrencyStream(curName, quotePath));
}
// сессия (разрешенные часы)
int startDay = 1, endDay = 6;
int startHr = 1, endHr = 1;
var sessParts = tbSession.Text.Split(new[] {' ', ':', '-', ',', '.'}, StringSplitOptions.RemoveEmptyEntries);
if (sessParts.Length == 4)
{
startDay = int.Parse(sessParts[0]);
startHr = int.Parse(sessParts[1]);
endDay = int.Parse(sessParts[2]);
endHr = int.Parse(sessParts[3]);
}
var k = tbMultiplier.Text.ToDecimalArrayUniform();
// считать индекс
try
{
if (!startDate.HasValue)
startDate = IndexFFT.GetFirstDateFromCurStreams(currencyStream, false);
DateTime date = startDate.Value;
using (var swEur = new StreamWriter(tbFolder.Text + ".i1.quote"))
using (var swUsd = new StreamWriter(tbFolder.Text + ".i2.quote"))
using (var swEurUsd = new StreamWriter(tbFolder.Text + ".fr.quote"))
{// eur0.3349# jpy0.1652 gbp0.082# cad0.2887 sek0.0189 chf0.027
double? prevEur = null, prevUsd = null;
for (var i = 0; i < maxDataLen; i++)
{
var eur = ciEur.CalculateIndexMultiplicative(date, currencyStream);
var usd = ciUsd.CalculateIndexMultiplicative(date, currencyStream);
if (ciEur.EndOfStream || ciUsd.EndOfStream) break;
eur = eur * (double)k[0];
usd = usd * (double)k[1];
var duplicates = false;
if (prevEur.HasValue)
if (prevEur.Value == eur && prevUsd.Value == usd)
duplicates = true;
if (!duplicates)
{
prevEur = eur;
prevUsd = usd;
// 11.370;11.350;03.01.2009 23:04:00
var dateStr = date.ToString("dd.MM.yyyy HH:mm:ss");
var line = string.Format(CultureInfo.InvariantCulture,
"{0:f4};{0:f4};{1}", eur, dateStr);
swEur.WriteLine(line);
line = string.Format(CultureInfo.InvariantCulture,
"{0:f4};{0:f4};{1}", usd, dateStr);
swUsd.WriteLine(line);
if (eur > 0 && usd > 0)
{
var fract = (double) k[2]*eur/usd;
line = string.Format(CultureInfo.InvariantCulture,
"{0:f4};{0:f4};{1}", fract, dateStr);
swEurUsd.WriteLine(line);
}
}
date = date.AddMinutes(intervalMinutes);
// пропуск выходных
var weekDay = (int) date.DayOfWeek;
if (weekDay == 0) weekDay = 7;
if ((weekDay > endDay || (weekDay == endDay && date.Hour >= endHr))
||
(weekDay < startDay || (weekDay == startDay && date.Hour < startHr)))
{
var newWeekDay = date.Date.AddDays(7 - weekDay + startDay);
date = newWeekDay.AddHours(startHr);
}
}
}
}
finally
{ // закрыть потоки чтения
foreach (var cs in currencyStream) cs.Value.CloseStream();
}
}
/// <param name="indexStr">формула индекса</param>
/// <param name="path">каталог с котировками</param>
/// <param name="intervalMinutes">период дискретизации</param>
/// <param name="dataLength">количество отсчетов для выведения характеристик</param>
/// <param name="trendReducion">тип удаления тренда</param>
/// <param name="trendMAPeriod">период СС для удаления тренда</param>
/// <returns></returns>
public static double[] GetIndexData(string indexStr, string path, int intervalMinutes, int dataLength,
TrendReducion trendReducion, int trendMAPeriod, DateTime? startDate, CurrencyIndexType curIndexType)
{
var ci = new CurrencyIndexInfo(indexStr) {MomentumPeriod = 1};
// аддитивный индекс без приращений,
// веса уравнивают слагаемые в точке отсчета
if (curIndexType == CurrencyIndexType.AdditiveWeightedToOne)
{
for (var i = 0; i < ci.weights.Length; i++)
ci.weights[i] = 0; // вес посчитается автоматически
}
var currencyStream = new Dictionary<string, CurrencyStream>();
// открыть потоки чтения
foreach (var curName in ci.pairs)
{
currencyStream.Add(curName, new CurrencyStream(curName,
path));
}
// посчитать данные индекса (ряд)
var indexData = new List<double>();
decimal index = 0;
try
{
if (!startDate.HasValue)
startDate = GetFirstDateFromCurStreams(currencyStream, false);
if (!startDate.HasValue) return new double[0];
DateTime date = startDate.Value;
int dataCountMax = dataLength + (trendReducion == TrendReducion.MovingAverage ? trendMAPeriod : 0);
for (var i = 0; i < dataCountMax; i++)
{
index = (decimal)ci.CalculateIndexMultiplicative(date, currencyStream);
indexData.Add((double)index);
date = date.AddMinutes(intervalMinutes);
}
}
finally
{
// закрыть потоки чтения
foreach (var cs in currencyStream)
cs.Value.CloseStream();
}
if (indexData.Count < 10) return new double[0];
return indexData.ToArray();
}
/// <param name="indexStr">формула индекса</param>
/// <param name="path">каталог с котировками</param>
/// <param name="intervalMinutes">период дискретизации</param>
/// <param name="dataLength">количество отсчетов для выведения характеристик</param>
/// <param name="trendReducion">тип удаления тренда</param>
/// <param name="trendMAPeriod">период СС для удаления тренда</param>
/// <returns></returns>
public static double[] GetIndexData(string indexStr, string path, int intervalMinutes, int dataLength,
TrendReducion trendReducion, int trendMAPeriod, DateTime?startDate, CurrencyIndexType curIndexType)
{
var ci = new CurrencyIndexInfo(indexStr)
{
MomentumPeriod = 1
};
// аддитивный индекс без приращений,
// веса уравнивают слагаемые в точке отсчета
if (curIndexType == CurrencyIndexType.AdditiveWeightedToOne)
{
for (var i = 0; i < ci.weights.Length; i++)
{
ci.weights[i] = 0; // вес посчитается автоматически
}
}
var currencyStream = new Dictionary <string, CurrencyStream>();
// открыть потоки чтения
foreach (var curName in ci.pairs)
{
currencyStream.Add(curName, new CurrencyStream(curName,
path));
}
// посчитать данные индекса (ряд)
var indexData = new List <double>();
decimal index = 0;
try
{
if (!startDate.HasValue)
{
startDate = GetFirstDateFromCurStreams(currencyStream, false);
}
if (!startDate.HasValue)
{
return(new double[0]);
}
DateTime date = startDate.Value;
int dataCountMax = dataLength + (trendReducion == TrendReducion.MovingAverage ? trendMAPeriod : 0);
for (var i = 0; i < dataCountMax; i++)
{
index = (decimal)ci.CalculateIndexMultiplicative(date, currencyStream);
indexData.Add((double)index);
date = date.AddMinutes(intervalMinutes);
}
}
finally
{
// закрыть потоки чтения
foreach (var cs in currencyStream)
{
cs.Value.CloseStream();
}
}
if (indexData.Count < 10)
{
return(new double[0]);
}
return(indexData.ToArray());
}
