/// <summary>
/// Содержит главную логику робота по анализу свечей и принятия решений о заключении сделок. Этот метод открытый, потому что он используется при
/// тестировании робота.
/// </summary>
public void CandlesAnalysisAndTrade(CandleData candle, bool isHistoryStartOff)
{
if (virtualDeal != null)
{
var virtDealResult = DalSpot.Instance.GetPointsValue(ticker, virtualDeal.Side * (candle.close - virtualDeal.PriceEnter));
virtualResults.DequeueLast();
virtualResults.Add(virtDealResult);
}
var currentSign = Math.Sign(queueFast.Average() - queueSlow.Average()); // Вычисляем текущее расположение скользящих средних
try
{
if (prevSign == 0 || prevSign == currentSign)
{
return;
}
// СС пересеклись
// Считаем средней результат виртуальных сделок
var avgVirtualResult = virtualResults.Length == 0 ? 0 : virtualResults.Average();
// Если следний редультат виртуальных сделок не входит в диапазон "не торговать", то высчитываем знак текущей сделки
maDifSign = Math.Abs(avgVirtualResult) < unknownUnitProfit ? 0 : Math.Sign(avgVirtualResult);
// "На будущее" запоминаем текущую стуацию, для расчёта виртуальных сделок на следующих итерациях
virtualDeal = new MarketOrder
{
PriceEnter = candle.close,
Side = currentSign
};
virtualResults.Add(0); // тут будет результат новой сделки на следующей итерации
// пересечение скользящих средних произошло не на истории
if (!isHistoryStartOff)
{
List <MarketOrder> orders;
robotContext.GetMarketOrders(robotContext.AccountInfo.ID, out orders);
var tradeSide = deriveSiteFromHistory ? currentSign * maDifSign : currentSign;
Trade(candle, orders, tradeSide);
}
}
finally
{
prevSign = currentSign;
if (debugAction != null)
{
debugAction(new RobotMAInnerState
{
maDifSign = maDifSign,
maValueFast = queueFast.Average(),
maValueSlow = queueSlow.Average(),
lastCandle = candle,
},
candle.timeClose);
}
}
}
public void BuildSeries(ChartControl chart)
{
tooltipSeries.data.Clear();
averageRangeList.Clear();
var candles = chart.StockSeries.Data.Candles;
var minimumCandles = PointsRange > 0 ? 5 : MaPeriod + 5;
if (candles == null || candles.Count < minimumCandles)
{
return;
}
var lastRanges = new RestrictedQueue <float>(MaPeriod);
float targetSize = PointsRange > 0 ? DalSpot.Instance.GetAbsValue(chart.Symbol, (float)PointsRange) : 0;
var series = 0;
for (var i = 0; i < candles.Count; i++)
{
var candle = candles[i];
var range = candle.high - candle.low;
lastRanges.Add(range);
if (lastRanges.Length < lastRanges.MaxQueueLength && PointsRange == 0)
{
averageRangeList.Add(0);
continue;
}
var avgRange = lastRanges.Average();
averageRangeList.Add(avgRange);
var candlePercent = range * 100 / avgRange;
var isNarrow = PointsRange > 0 ? range < targetSize
: candlePercent <= NarrowPercent;
if (!isNarrow && series > 0)
{
if (series >= CandlesToSignal)
{
// отметить, сколько процентов данная свеча составила от обычной волатильности
AddMark($"{candlePercent:F0}%", $"{candlePercent:F0}%", i, candle.open, false);
}
series = 0;
continue;
}
if (!isNarrow)
{
continue;
}
series++;
if (series >= CandlesToSignal)
{
AddMark($"{series}", $"{series}", i, candle.close, true);
}
}
}
private void BuildIndi(Series.Series source)
{
if (source is IPriceQuerySeries == false)
{
return;
}
var curIndex = 0;
var prevAccel = 0f;
for (var j = 0; j < source.DataCount; j++)
{
var medianPrice = source is CandlestickSeries
? (((CandlestickSeries)source).Data.Candles[j].high +
((CandlestickSeries)source).Data.Candles[j].low) * 0.5f
: (((IPriceQuerySeries)source).GetPrice(j) ?? 0);
queueFast.Add(medianPrice);
queueSlow.Add(medianPrice);
// Если нечего рисовать то пропускаем
var accelerator = 0f;
/* А
* добил график пустыми столбиками в начале, чтобы крайний столбик был там же, где крайняя свечка
*/
if (queueSlow.Length >= periodSlow)
{
var maSlow = queueSlow.Average();
var maFast = queueFast.Average();
//AO = SMA (MEDIAN PRICE, 5) — SMA (MEDIAN PRICE, 34)
var awesome = maFast - maSlow;
queueAwesomes.Add(awesome);
// Собственно значение ускорения/замедления
// AC = AO — SMA (AO, 5)
if (queueAwesomes.Length == periodAwesome)
{
accelerator = awesome - queueAwesomes.Average();
}
}
//? Класс HistogramBar не описал но вроде он не хитрый и понятно по примеру как его юзать. Для документации достаточно описаь поля и предназначение имхо
/* А
* я чуть иначе раскрасил акселератор, канонически
*/
seriesDeltas.data.Add(new HistogramBar
{
color = accelerator >= prevAccel ? ClBarsPositive : ClBarsNegative,
index = curIndex++,
y = accelerator
});
prevAccel = accelerator;
}
}
private float CalculateBrickSize()
{
if (lastPrices.Length < AutosizePeriod)
{
return(pointCost * brickSize);
}
if (VolatilityType == RencoVolatilityType.азмах)
{
return((lastPrices.Max(c => c.high) - lastPrices.Min(c => c.low)) * AutosizeScale);
}
//if (VolatilityType == RencoVolatilityType.ATR)
return(lastPrices.Average(p => p.high - p.low) * AutosizeScale);
}
private static double [] ReduceTrendMA(double [] data, int maPeriod)
{
var maData = new RestrictedQueue <double>(maPeriod);
var outData = new List <double>();
for (var i = 0; i < data.Length; i++)
{
maData.Add(data[i]);
if (maData.Length < maPeriod)
{
continue;
}
var ma = maData.Average();
outData.Add(data[i] / ma);
}
return(outData.ToArray());
}
// ReSharper disable InconsistentNaming
private void BuildMA(Series.Series source)
// ReSharper restore InconsistentNaming
{
series.Data.Clear();
float sum = 0;
var frameLen = 0;
for (var i = 0; i < source.DataCount; i++)
{
var price = GetPrice(source, i);
// простая СС
if (maType == MovAvgType.Простая)
{
sum += price;
if (frameLen < period)
{
frameLen++;
}
else
{
sum -= GetPrice(source, i - period);
}
series.Data.Add(sum / frameLen);
continue;
}
// сглаженная СС
if (smmaPrev.HasValue)
{
var smma = ((period - 1) * smmaPrev.Value + price) / period;
series.Data.Add(smma);
smmaPrev = smma;
}
else
{
queue.Add(price);
if (queue.Length == period)
{
smmaPrev = queue.Average();
}
series.Data.Add(smmaPrev ?? price);
}
}
}
private void BuildIndi(Series source)
{
if (source is CandlestickSeries == false)
{
return;
}
var candles = ((CandlestickSeries)source).Data.Candles;
var currentSign = 0; // текущая операция (покупка/продажа)
var curIndex = 0;
foreach (var candle in candles)
{
var price = candle.GetPrice(priceType);
// обновить средние
queueFast.Add(price);
queueSlow.Add(price);
// посчитать профит
var delta = 0f;
if (currentSign != 0)
{
delta = (candle.close - candle.open) * currentSign;
}
seriesDeltas.data.Add(new HistogramBar
{
color = delta >= 0 ? ClBarsPositive : ClBarsNegative,
index = curIndex++,
y = delta
});
// определить знак
if (queueSlow.Length < periodSlow)
{
continue;
}
var maSlow = queueSlow.Average();
var maFast = queueFast.Average();
var newSign = maFast > maSlow ? 1 : maFast < maSlow ? -1 : 0;
if (newSign != 0)
{
currentSign = newSign;
}
}
}
public void BuildSeries(ChartControl chart)
{
tooltipSeries.data.Clear();
averageRangeList.Clear();
seriesUp.Data.Clear();
seriesDn.Data.Clear();
var candles = chart.StockSeries.Data.Candles;
var minimumCandles = PointsRange > 0 ? 5 : MaPeriod + 5;
if (candles == null || candles.Count < minimumCandles)
{
return;
}
var lastRanges = new RestrictedQueue <float>(MaPeriod);
var lastHL = new RestrictedQueue <float>(MaPeriod);
float targetSize = PointsRange > 0 ? DalSpot.Instance.GetAbsValue(chart.Symbol, (float)PointsRange) : 0;
var curFrame = candles.Take(FrameLength).ToList();
lastRanges.Add(curFrame.Max(c => c.high) - curFrame.Min(c => c.low));
seriesUp.Data.Add(candles[0].high);
seriesDn.Data.Add(candles[0].low);
for (var i = 0; i < FrameLength; i++)
{
averageRangeList.Add(0);
seriesUp.Data.Add(candles[i].high);
seriesDn.Data.Add(candles[i].low);
}
var breakCandleLengthPercents = new List <float>();
var prevFrameIsNarrow = false;
for (var i = FrameLength; i < candles.Count; i++)
{
var candle = candles[i];
curFrame.RemoveAt(0);
curFrame.Add(candle);
var high = curFrame[0].high;
var low = curFrame[0].low;
foreach (var c in curFrame.Skip(1))
{
if (c.high > high)
{
high = c.high;
}
if (c.low < low)
{
low = c.low;
}
}
var range = high - low;
lastRanges.Add(range);
lastHL.Add(candle.high - candle.low);
if (lastRanges.Length < lastRanges.MaxQueueLength && PointsRange == 0)
{
averageRangeList.Add(0);
seriesUp.Data.Add(candles[i].high);
seriesDn.Data.Add(candles[i].low);
continue;
}
var avgRange = lastRanges.Average();
averageRangeList.Add(avgRange);
seriesUp.Data.Add(candles[i].close + range);
seriesDn.Data.Add(candles[i].close - range);
var avgHl = lastHL.Average();
var rangePercent = avgRange == 0 ? 0 : range * 100 / avgRange;
var isNarrow = PointsRange > 0 ? range < targetSize
: rangePercent <= NarrowPercent;
if (prevFrameIsNarrow) // && !isNarrow)
{
// отметить, сколько процентов данная свеча составила от обычной волатильности
var candlePercent = avgHl == 0 ? 0 : (candle.high - candle.low) * 100 / avgHl;
if (candlePercent > 0)
{
breakCandleLengthPercents.Add(candlePercent);
}
AddMark($"{candlePercent:F0}%", $"{candlePercent:F0}%", i, candle.open, false);
}
prevFrameIsNarrow = isNarrow;
}
// вывести в лог среднее
if (breakCandleLengthPercents.Count > 0)
{
avgBreakCandle = breakCandleLengthPercents.Average();
minBreakCandle = breakCandleLengthPercents.Min();
maxBreakCandle = breakCandleLengthPercents.Max();
breaksCount = breakCandleLengthPercents.Count;
Logger.Info($"{breakCandleLengthPercents.Count}, от {minBreakCandle:F1} до {maxBreakCandle:F1}, среднее: {avgBreakCandle:F1}");
}
}
private static double[] ReduceTrendMA(double []data, int maPeriod)
{
var maData = new RestrictedQueue<double>(maPeriod);
var outData = new List<double>();
for (var i = 0; i < data.Length; i++)
{
maData.Add(data[i]);
if (maData.Length < maPeriod) continue;
var ma = maData.Average();
outData.Add(data[i] / ma);
}
return outData.ToArray();
}
public void BuildSeries(ChartControl chart)
{
seriesK.Data.Clear();
seriesD.Data.Clear();
seriesBounds.parts.Clear();
if (SeriesSources.Count == 0)
{
return;
}
var source = SeriesSources[0];
if (source.DataCount == 0)
{
return;
}
if (source is CandlestickSeries == false &&
source is LineSeries == false)
{
return;
}
// границы
if (lowerBound > 0)
{
seriesBounds.parts.Add(new List <PartSeriesPoint>
{
new PartSeriesPoint(1, lowerBound),
new PartSeriesPoint(source.DataCount, lowerBound)
});
}
if (upperBound > 0 && upperBound < 100)
{
seriesBounds.parts.Add(new List <PartSeriesPoint>
{
new PartSeriesPoint(1, upperBound),
new PartSeriesPoint(source.DataCount, upperBound)
});
}
queue = new RestrictedQueue <float>(period);
queueMA = new RestrictedQueue <float>(periodMA);
for (var i = 0; i < source.DataCount; i++)
{
var price =
source is CandlestickSeries
? ((CandlestickSeries)source).Data.Candles[i].close
: ((LineSeries)source).GetPrice(i) ?? 0;
queue.Add(price);
if (queue.Length < period)
{
seriesK.Data.Add(50);
seriesD.Data.Add(50);
continue;
}
var minValue = float.MaxValue;
var maxValue = float.MinValue;
foreach (var p in queue)
{
if (p < minValue)
{
minValue = p;
}
if (p > maxValue)
{
maxValue = p;
}
}
var range = maxValue - minValue;
var k = range == 0 ? 50 : 100 * (price - minValue) / range;
queueMA.Add(k);
var d = queueMA.Length == periodMA?queueMA.Average() : k;
seriesK.Data.Add(k);
seriesD.Data.Add(d);
}
}
private void BuildBollinger(Series.Series source)
{
series.Data.Clear();
seriesUp.Data.Clear();
seriesDn.Data.Clear();
if (source is CandlestickSeries == false &&
source is LineSeries == false)
{
return;
}
float sum = 0;
var frameLen = 0;
for (var i = 0; i < source.DataCount; i++)
{
var price = GetPrice(source, i);
// простая СС
if (MaType == MovAvgType.Простая)
{
sum += price;
if (frameLen < period)
{
frameLen++;
}
else
{
sum -= GetPrice(source, i - period);
}
series.Data.Add(sum / frameLen);
}
// сглаженная СС
else
{
if (smmaPrev.HasValue)
{
var smma = ((period - 1) * smmaPrev.Value + price) / period;
series.Data.Add(smma);
smmaPrev = smma;
}
else
{
queue.Add(price);
if (queue.Length == period)
{
smmaPrev = queue.Average();
}
series.Data.Add(smmaPrev ?? price);
}
}
// волатильность (СКО)
// очередь из квадратов отклонений
var lastMedian = series.Data[series.Data.Count - 1];
var dev = lastMedian - price;
queueDisper.Add((float)(dev * dev));
var ssd = queueDisper.Length == period
? Math.Sqrt(queueDisper.Average())
: 0;
seriesUp.Data.Add(lastMedian + KVolatile * ssd);
seriesDn.Data.Add(lastMedian - KVolatile * ssd);
}
}
private void PlaceMarkers()
{
var candles = chart.chart.StockSeries.Data.Candles;
if (candles.Count <= FrameLength + MaPeriod)
{
return;
}
var lastRanges = new RestrictedQueue <float>(MaPeriod);
var curFrame = candles.Take(FrameLength).ToList();
lastRanges.Add(curFrame.Max(c => c.high));
var prevFrameIsNarrow = false;
for (var i = FrameLength; i < candles.Count; i++)
{
var candle = candles[i];
curFrame.RemoveAt(0);
curFrame.Add(candle);
var high = curFrame[0].high;
var low = curFrame[0].low;
foreach (var c in curFrame.Skip(1))
{
if (c.high > high)
{
high = c.high;
}
if (c.low < low)
{
low = c.low;
}
}
var range = high - low;
lastRanges.Add(range);
if (lastRanges.Length < lastRanges.MaxQueueLength)
{
continue;
}
var avgRange = lastRanges.Average();
var rangePercent = avgRange == 0 ? 0 : range * 100 / avgRange;
var isNarrow = rangePercent <= NarrowPercent;
if (prevFrameIsNarrow) // && !isNarrow)
{
if (i <= MomentumPeriod)
{
continue;
}
var prevClose = candles[i - MomentumPeriod - 1].close;
if (prevClose <= 0)
{
continue;
}
var momentum = candles[i - 1].close * 100 / prevClose;
var side = momentum > 100 ? -1 : 1;
AddMark(side, i, candles, $"M: {momentum:F1}");
}
prevFrameIsNarrow = isNarrow;
}
}
public void BuildSeries(ChartControl chart)
{
seriesK.Data.Clear();
seriesD.Data.Clear();
seriesBounds.parts.Clear();
if (SeriesSources.Count == 0) return;
var source = SeriesSources[0];
if (source.DataCount == 0) return;
if (source is CandlestickSeries == false &&
source is LineSeries == false) return;
// границы
if (lowerBound > 0)
seriesBounds.parts.Add(new List<PartSeriesPoint>
{
new PartSeriesPoint(1, lowerBound),
new PartSeriesPoint(source.DataCount, lowerBound)
});
if (upperBound > 0 && upperBound < 100)
seriesBounds.parts.Add(new List<PartSeriesPoint>
{
new PartSeriesPoint(1, upperBound),
new PartSeriesPoint(source.DataCount, upperBound)
});
queue = new RestrictedQueue<float>(period);
queueMA = new RestrictedQueue<float>(periodMA);
for (var i = 0; i < source.DataCount; i++)
{
var price =
source is CandlestickSeries
? ((CandlestickSeries) source).Data.Candles[i].close
: ((LineSeries) source).GetPrice(i) ?? 0;
queue.Add(price);
if (queue.Length < period)
{
seriesK.Data.Add(50);
seriesD.Data.Add(50);
continue;
}
var minValue = float.MaxValue;
var maxValue = float.MinValue;
foreach (var p in queue)
{
if (p < minValue) minValue = p;
if (p > maxValue) maxValue = p;
}
var range = maxValue - minValue;
var k = range == 0 ? 50 : 100*(price - minValue)/range;
queueMA.Add(k);
var d = queueMA.Length == periodMA ? queueMA.Average() : k;
seriesK.Data.Add(k);
seriesD.Data.Add(d);
}
}