private void trataMensagemFIX(MarketDataSnapshotFullRefresh mensagem)
{
listaInstrumentosFIX = new SortedDictionary <string, MarketDataSnapshotFullRefresh.NoMDEntries>();
try
{
int ocorrencias =
mensagem.getInt(NoMDEntries.FIELD);
// Apenas trata a mensagem FIX se houver ocorrências no NoMDEntries
if (ocorrencias > 0)
{
uint ocorrencia;
for (ocorrencia = 1;
ocorrencia <= ocorrencias; ocorrencia++)
{
MarketDataSnapshotFullRefresh.NoMDEntries grupo = new MarketDataSnapshotFullRefresh.NoMDEntries();
mensagem.getGroup(ocorrencia, grupo);
// Mensagens de Negocio são enviados depois de todas as outras mensagens
if (grupo.getChar(MDEntryType.FIELD) == MDEntryType.TRADE)
{
if (!listaInstrumentosFIX.ContainsKey(
grupo.getString(6032)))
{
listaInstrumentosFIX.Add(grupo.getString(6032), grupo);
}
}
enviaInstantaneo(
mensagem.getHeader().getInt(MsgSeqNum.FIELD),
ocorrencia,
mensagem,
grupo);
}
if (listaInstrumentosFIX.Count > 0)
{
IEnumerator <KeyValuePair <string, MarketDataSnapshotFullRefresh.NoMDEntries> >
itens = listaInstrumentosFIX.GetEnumerator();
while (itens.MoveNext())
{
KeyValuePair <string, MarketDataSnapshotFullRefresh.NoMDEntries>
item = itens.Current;
enviaInstantaneo(
Convert.ToInt32(item.Key),
ocorrencia++,
mensagem,
item.Value);
}
}
}
else
{
logger.Debug("SNAPSHOT - sem elementos");
}
}
catch (FieldNotFound e)
{
logger.Error("Campo nao encontrado na mensagem: " + e.Message);
}
}
/**
* Monta e envia mensagem Market Data de Snapshot (instantaneo) para o ESPER.
* Layout da mensagem:
* SeqNum 9(15)
* type X(1)
* symbol X(20)
* securityID X(20)
* body:
* MDUpdateAction (279) X(1)
* MDEntryID (278) X(10)
* MDEntryDate (272) X(8)
* MDEntryTime (273) X(8)
*
* MDEntryPositionNo (290) X(6)
* MDEntryPx (270) X(15)
* MDEntrySize (271) X(15)
* NumberOfOrders (346) X(15)
* OrderID (37) X(50)
* MDEntryBuyer (288) X(10)
* MDEntrySeller (289) X(10)
* TickDirection (274) X(1)
* NetChgPrevDay (451) X(11)
* UniqueTradeID (6032) X(20)
* OpenCloseSettlFlag (286) 9(1)
* TradingSessionSubID (625) X(2)
* SecurityTradingStatus (326) 9(3)
* NoReferentialPrices (6932) 9(3)
* ReferentialPriceType (6934) 9(1)
* ReferentialPx (6933) X(15)
* TransactTime (60) X(20)
*/
private void enviaInstantaneo(
int seqNum,
uint ocorrencia,
MarketDataSnapshotFullRefresh mensagem,
MarketDataSnapshotFullRefresh.NoMDEntries grupo)
{
String mensagemMDS;
String instrumento = null;
try
{
// SeqNum - 9(15)
mensagemMDS = seqNum.ToString("D10");
mensagemMDS = mensagemMDS + ocorrencia.ToString("D5");
// type - X(1)
mensagemMDS = mensagemMDS + grupo.getChar(MDEntryType.FIELD);
// symbol - X(20)
instrumento = mensagem.getString(Symbol.FIELD);
mensagemMDS = mensagemMDS + instrumento.PadLeft(20);
// securityID - X(20)
mensagemMDS = mensagemMDS + mensagem.getString(SecurityID.FIELD).PadLeft(20);
// body
// Se OFERTA_COMPRA ou OFERTA_VENDA, envia NEW em MDUpdateAction
if (grupo.getChar(MDEntryType.FIELD) == MDEntryType.BID ||
grupo.getChar(MDEntryType.FIELD) == MDEntryType.OFFER)
{
mensagemMDS = mensagemMDS + MDUpdateAction.NEW;
}
else
{
mensagemMDS = mensagemMDS + " ";
}
mensagemMDS = mensagemMDS + " ".PadLeft(10);
mensagemMDS = mensagemMDS + (grupo.isSet(new MDEntryDate()) ? grupo.getString(MDEntryDate.FIELD) : "").PadLeft(8);
mensagemMDS = mensagemMDS + (grupo.isSet(new MDEntryTime()) ? grupo.getString(MDEntryTime.FIELD) : "").PadLeft(8).Trim();
mensagemMDS = mensagemMDS + (grupo.isSet(new MDEntryPositionNo()) ? grupo.getString(MDEntryPositionNo.FIELD) : " ").PadLeft(6);
mensagemMDS = mensagemMDS + (grupo.isSet(new MDEntryPx()) ? grupo.getString(MDEntryPx.FIELD) : " ").PadLeft(15);
mensagemMDS = mensagemMDS + (grupo.isSet(new MDEntrySize()) ? grupo.getString(MDEntrySize.FIELD) : " ").PadLeft(15);
mensagemMDS = mensagemMDS + (grupo.isSet(new NumberOfOrders()) ? grupo.getString(NumberOfOrders.FIELD) : " ").PadLeft(15);
mensagemMDS = mensagemMDS + (grupo.isSet(new OrderID()) ? grupo.getString(OrderID.FIELD) : " ").PadLeft(50);
mensagemMDS = mensagemMDS + (grupo.isSet(new MDEntryBuyer()) ? grupo.getString(MDEntryBuyer.FIELD) : " ").PadLeft(10);
mensagemMDS = mensagemMDS + (grupo.isSet(new MDEntrySeller()) ? grupo.getString(MDEntrySeller.FIELD) : " ").PadLeft(10);
mensagemMDS = mensagemMDS + (grupo.isSet(new TickDirection()) ? grupo.getString(TickDirection.FIELD) : " ").PadLeft(1);
mensagemMDS = mensagemMDS + (mensagem.isSetField(NetChgPrevDay.FIELD) ? mensagem.getString(NetChgPrevDay.FIELD) : " ").PadLeft(11);
mensagemMDS = mensagemMDS + (grupo.isSetField(6032) ? grupo.getString(6032) : " ").PadLeft(20);
mensagemMDS = mensagemMDS + (grupo.isSet(new OpenCloseSettlFlag()) ? grupo.getInt(OpenCloseSettlFlag.FIELD) : 0).ToString("D1");
mensagemMDS = mensagemMDS + (grupo.isSet(new TradingSessionSubID()) ? grupo.getString(TradingSessionSubID.FIELD) : " ").PadLeft(2);
mensagemMDS = mensagemMDS + (grupo.isSetField(326) ? grupo.getInt(326) : 0).ToString("D3");
if (grupo.isSetField(6932))
{
int ocorrencias = grupo.getInt(6932);
mensagemMDS = mensagemMDS + ocorrencias.ToString("D3");
for (uint ocorrenciaPrecos = 1;
ocorrenciaPrecos <= ocorrencias; ocorrenciaPrecos++)
{
//ATP: Sinistraço!!!!
Group grupoPrecos = new Group(6932, 6934, new int[] { 6934, 6933, 60, 0 });
grupo.getGroup(ocorrenciaPrecos, grupoPrecos);
mensagemMDS = mensagemMDS + (grupoPrecos.isSetField(6934) ? grupoPrecos.getInt(6934).ToString("D1") : "0");
mensagemMDS = mensagemMDS + (grupoPrecos.isSetField(6933) ? grupoPrecos.getString(6933) : " ").PadLeft(15);
mensagemMDS = mensagemMDS + (grupoPrecos.isSetField(TransactTime.FIELD) ? grupoPrecos.getString(TransactTime.FIELD) : "").PadLeft(20);
}
}
else
{
mensagemMDS = mensagemMDS + "000";
}
try
{
filaMensagensRetransmissorBMF.Push(mensagemMDS);
}
catch (Exception e)
{
logger.Error("Falha na leitura da fila filaMensagensRetransmissorBMF: " +
e.Message, e);
}
logger.Debug("SNAPHOT - Instrumento[" +
mensagem.getString(Symbol.FIELD) + "] tipo[" +
grupo.getChar(MDEntryType.FIELD) + "] Mensagem[" +
mensagemMDS + "]");
}
catch (FieldNotFound e)
{
logger.Error("Instrumento[" + instrumento +
"]: Campo nao encontrado na mensagem: " + e.Message);
return;
}
catch (Exception e)
{
logger.Error("enviaInstantaneo: " + e.Message, e);
}
}
