public double MakeDeal(ISecurity source, IOptionStrike strike, ISecurity priceSec, double strikePrice,
bool signal, int barNum, bool isCall)
{
var optionLot = strike.LotTick;
var strikeStep = strike.Tick;
var sigma = GetVolatility(source)[barNum];
var ct = source.Bars[barNum].Date;
var dT = ct.GetDt(Expiration);
var price = priceSec.Bars[barNum].Close;
var optPx = strikePrice.GetOptPx(strikeStep, isCall, price, dT, sigma);
if (!signal)
{
return(optPx);
}
var prefix = isCall ? 'C' : 'P';
var name = $"{prefix}{ExpPrefix}{strikePrice:0}";
var oldPos = source.Positions.GetLastActiveForSignal(name, barNum);
if (oldPos == null)
{
source.Positions.MakeVirtualPosition(barNum + 1, optionLot, optPx, name);
}
else
{
var shares = oldPos.GetShares(barNum);
if (shares < MaxShares && oldPos.GetPositionLastPrice(barNum) > optPx)
{
oldPos.VirtualChange(barNum + 1, optPx, shares + optionLot, $"C-{name}");
}
}
return(optPx);
}
protected override void FillStrikeInfo(IOptionStrike optionStrike, StrikeInfo stInfo)
{
switch (optionStrike.StrikeType)
{
case StrikeType.Call:
stInfo.Call = optionStrike.FinInfo.Ask ?? Constants.NaN;
break;
case StrikeType.Put:
stInfo.Put = optionStrike.FinInfo.Ask ?? Constants.NaN;
break;
default:
return;
}
}
/// <summary>
/// Обработчик под тип входных данных OPTION_SERIES
/// </summary>
public IList <Double2> Execute(IOptionSeries optSer)
{
List <Double2> res = new List <Double2>();
IOptionStrike[] strikes = (from strike in optSer.GetStrikes()
orderby strike.Strike ascending
select strike).ToArray();
for (int j = 0; j < strikes.Length; j++)
{
IOptionStrike sInfo = strikes[j];
if ((sInfo.FinInfo == null) || (!sInfo.FinInfo.TheoreticalPrice.HasValue))
{
continue;
}
double optPx = sInfo.FinInfo.TheoreticalPrice.Value;
optPx *= m_multPx;
optPx += m_addPx * sInfo.Security.SecurityDescription.GetTick(sInfo.FinInfo.TheoreticalPrice.Value);
res.Add(new Double2(sInfo.Strike, optPx));
}
return(res);
}
/// <summary>
/// Метод под флаг TemplateTypes.INTERACTIVESPLINE
/// </summary>
public InteractiveSeries Execute(InteractiveSeries smile, IOptionSeries optSer, double scaleMult, int barNum)
{
if ((smile == null) || (optSer == null))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
int barsCount = m_context.BarsCount;
if (!m_context.IsLastBarUsed)
{
barsCount--;
}
if (barNum < barsCount - 1)
{
return(Constants.EmptySeries);
}
SmileInfo oldInfo = smile.GetTag <SmileInfo>();
if ((oldInfo == null) || (oldInfo.ContinuousFunction == null))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
double futPx = oldInfo.F;
double dT = oldInfo.dT;
if (m_executeCommand)
{
string msg = String.Format("[{0}.StartButton] Strike: {1}", GetType().Name, m_strike);
m_context.Log(msg, MessageType.Info, false);
}
#region 1. Список страйков
HashSet <string> serList = StrikeList;
serList.Clear();
IOptionStrikePair[] pairs;
if (Double.IsNaN(m_strikeStep) || (m_strikeStep <= Double.Epsilon))
{
pairs = optSer.GetStrikePairs().ToArray();
}
else
{
// Выделяем страйки, которые нацело делятся на StrikeStep
pairs = (from p in optSer.GetStrikePairs()
let test = m_strikeStep * Math.Round(p.Strike / m_strikeStep)
where DoubleUtil.AreClose(p.Strike, test)
select p).ToArray();
// [2015-12-24] Если шаг страйков по ошибке задан совершенно неправильно,
// то в коллекцию ставим все имеющиеся страйки.
// Пользователь потом разберется
if (pairs.Length <= 0)
{
pairs = optSer.GetStrikePairs().ToArray();
}
}
//if (pairs.Length < 2)
// return Constants.EmptyListDouble;
foreach (IOptionStrikePair pair in pairs)
{
double k = pair.Strike;
serList.Add(k.ToString(StrikeFormat, CultureInfo.InvariantCulture));
}
#endregion 1. Список страйков
InteractiveSeries res = Constants.EmptySeries;
List <InteractiveObject> controlPoints = new List <InteractiveObject>();
#region 2. Формируем улыбку просто для отображения текущего положения потенциальной котировки
// При нулевом рабочем объёме не утруждаемся рисованием лишних линий
if (!DoubleUtil.IsZero(m_qty))
{
for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
{
var pair = pairs[j];
double sigma = oldInfo.ContinuousFunction.Value(pair.Strike) + m_shiftIv;
if (!DoubleUtil.IsPositive(sigma))
{
//string msg = String.Format("[DEBUG:{0}] Invalid sigma:{1} for strike:{2}", GetType().Name, sigma, nodeInfo.Strike);
//m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
continue;
}
//bool isCall = (futPx <= pair.Strike);
bool isCall;
if (m_optionType == StrikeType.Call)
{
isCall = true;
}
else if (m_optionType == StrikeType.Put)
{
isCall = false;
}
else
{
isCall = (futPx <= pair.Strike);
}
StrikeType optionType = isCall ? StrikeType.Call : StrikeType.Put;
Contract.Assert(pair.Tick < 1, $"#1 На тестовом контуре Дерибит присылает неправильный шаг цены! Tick:{pair.Tick}; Decimals:{pair.Put.Security.Decimals}");
double theorOptPxDollars = FinMath.GetOptionPrice(futPx, pair.Strike, dT, sigma, oldInfo.RiskFreeRate, isCall);
// Сразу(!!!) переводим котировку из баксов в битки
double theorOptPxBitcoins = theorOptPxDollars / scaleMult;
// Сдвигаем цену в долларах (с учетом ш.ц. в баксах)
theorOptPxDollars += m_shiftPriceStep * pair.Tick * scaleMult;
theorOptPxDollars = Math.Round(theorOptPxDollars / (pair.Tick * scaleMult)) * (pair.Tick * scaleMult);
// Сдвигаем цену в биткойнах (с учетом ш.ц. в битках)
theorOptPxBitcoins += m_shiftPriceStep * pair.Tick;
theorOptPxBitcoins = Math.Round(theorOptPxBitcoins / pair.Tick) * pair.Tick;
if ((!DoubleUtil.IsPositive(theorOptPxBitcoins)) || (!DoubleUtil.IsPositive(theorOptPxDollars)))
{
//string msg = String.Format("[DEBUG:{0}] Invalid theorOptPx:{1} for strike:{2}", GetType().Name, theorOptPx, nodeInfo.Strike);
//m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
continue;
}
// Пересчитываем сигму обратно, ЕСЛИ мы применили сдвиг цены в абсолютном выражении
if (m_shiftPriceStep != 0)
{
// Обратный пересчет в волатильность
sigma = FinMath.GetOptionSigma(futPx, pair.Strike, dT, theorOptPxDollars, oldInfo.RiskFreeRate, isCall);
if (!DoubleUtil.IsPositive(sigma))
{
//string msg = String.Format("[DEBUG:{0}] Invalid sigma:{1} for strike:{2}", GetType().Name, sigma, nodeInfo.Strike);
//m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
continue;
}
}
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
SmileNodeInfo nodeInfo = new SmileNodeInfo();
var secDesc = isCall ? pair.CallFinInfo.Security : pair.PutFinInfo.Security;
nodeInfo.F = oldInfo.F;
nodeInfo.dT = oldInfo.dT;
nodeInfo.RiskFreeRate = oldInfo.RiskFreeRate;
nodeInfo.Strike = pair.Strike;
nodeInfo.Sigma = sigma;
nodeInfo.OptPx = theorOptPxBitcoins;
nodeInfo.OptionType = isCall ? StrikeType.Call : StrikeType.Put;
nodeInfo.Pair = pair;
nodeInfo.Symbol = secDesc.Name;
nodeInfo.DSName = secDesc.DSName;
nodeInfo.Expired = secDesc.Expired;
nodeInfo.FullName = secDesc.FullName;
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
InteractivePointActive tmp = new InteractivePointActive();
tmp.IsActive = true;
tmp.ValueX = pair.Strike;
tmp.ValueY = sigma;
tmp.DragableMode = DragableMode.Yonly;
tmp.Tooltip = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture,
" F: {0}\r\n K: {1}; IV: {2:P2}\r\n {3} px {4}",
futPx, pair.Strike, sigma, optionType, theorOptPxBitcoins);
tmp.Tag = nodeInfo;
//tmp.Color = Colors.White;
if (m_qty > 0)
{
tmp.Geometry = Geometries.Triangle;
}
else if (m_qty < 0)
{
tmp.Geometry = Geometries.TriangleDown;
}
else
{
tmp.Geometry = Geometries.None;
}
InteractiveObject obj = new InteractiveObject();
obj.Anchor = tmp;
controlPoints.Add(obj);
}
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
res = new InteractiveSeries(); // Здесь так надо -- мы делаем новую улыбку
res.ControlPoints = new ReadOnlyCollection <InteractiveObject>(controlPoints);
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
SmileInfo sInfo = new SmileInfo();
sInfo.F = futPx;
sInfo.dT = dT;
sInfo.Expiry = oldInfo.Expiry;
sInfo.ScriptTime = oldInfo.ScriptTime;
sInfo.RiskFreeRate = oldInfo.RiskFreeRate;
sInfo.BaseTicker = oldInfo.BaseTicker;
res.Tag = sInfo;
if (controlPoints.Count > 0)
{
res.ClickEvent -= InteractiveSplineOnQuoteIvEvent;
res.ClickEvent += InteractiveSplineOnQuoteIvEvent;
m_clickableSeries = res;
}
}
#endregion 2. Формируем улыбку просто для отображения текущего положения потенциальной котировки
PositionsManager posMan = PositionsManager.GetManager(m_context);
if (m_cancelAllLong)
{
posMan.DropAllLongIvTargets(m_context);
}
if (m_cancelAllShort)
{
posMan.DropAllShortIvTargets(m_context);
}
#region 4. Котирование
{
var longTargets = posMan.GetIvTargets(true);
var shortTargets = posMan.GetIvTargets(false);
var ivTargets = longTargets.Union(shortTargets).ToList();
for (int j = 0; j < ivTargets.Count; j++)
{
var ivTarget = ivTargets[j];
// PROD-6102 - Требуется точное совпадение опционной серии
if (optSer.ExpirationDate.Date != ivTarget.SecInfo.Expiry.Date)
{
// Вывести предупреждение???
continue;
}
IOptionStrikePair pair;
double k = ivTarget.SecInfo.Strike;
if (!optSer.TryGetStrikePair(k, out pair))
{
// Вывести предупреждение???
continue;
}
double sigma;
QuoteIvMode quoteMode = ivTarget.QuoteMode;
if (quoteMode == QuoteIvMode.Absolute)
{
sigma = ivTarget.EntryIv;
}
else
{
sigma = oldInfo.ContinuousFunction.Value(k) + ivTarget.EntryIv;
if (!DoubleUtil.IsPositive(sigma))
{
//string msg = String.Format("[DEBUG:{0}] Invalid sigma:{1} for strike:{2}", GetType().Name, sigma, nodeInfo.Strike);
//m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
continue;
}
}
//bool isCall = (futPx <= pair.Strike);
// Определяю тип опциона на основании информации в Задаче
StrikeType taskOptionType = StrikeType.Any;
if (ivTarget.SecInfo.StrikeType.HasValue)
{
taskOptionType = ivTarget.SecInfo.StrikeType.Value;
}
bool isCall;
if (taskOptionType == StrikeType.Call)
{
isCall = true;
}
else if (taskOptionType == StrikeType.Put)
{
isCall = false;
}
else
{
isCall = (futPx <= pair.Strike); // Это аварийная ситуация?
}
StrikeType optionType = isCall ? StrikeType.Call : StrikeType.Put;
Contract.Assert(pair.Tick < 1, $"#3 На тестовом контуре Дерибит присылает неправильный шаг цены! Tick:{pair.Tick}; Decimals:{pair.Put.Security.Decimals}");
double theorOptPxDollars = FinMath.GetOptionPrice(futPx, pair.Strike, dT, sigma, oldInfo.RiskFreeRate, isCall);
// Сразу(!!!) переводим котировку из баксов в битки
double theorOptPxBitcoins = theorOptPxDollars / scaleMult;
// Сдвигаем цену в долларах (с учетом ш.ц. в баксах)
theorOptPxDollars += ivTarget.EntryShiftPrice * pair.Tick * scaleMult;
theorOptPxDollars = Math.Round(theorOptPxDollars / (pair.Tick * scaleMult)) * (pair.Tick * scaleMult);
// Сдвигаем цену в биткойнах (с учетом ш.ц. в битках)
theorOptPxBitcoins += ivTarget.EntryShiftPrice * pair.Tick;
theorOptPxBitcoins = Math.Round(theorOptPxBitcoins / pair.Tick) * pair.Tick;
if ((!DoubleUtil.IsPositive(theorOptPxBitcoins)) || (!DoubleUtil.IsPositive(theorOptPxDollars)))
{
//string msg = String.Format("[DEBUG:{0}] Invalid theorOptPx:{1} for strike:{2}", GetType().Name, theorOptPx, nodeInfo.Strike);
//m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
continue;
}
IOptionStrike optStrike = isCall ? pair.Call : pair.Put;
ISecurity sec = optStrike.Security;
double totalQty = posMan.GetTotalQty(sec, m_context.BarsCount, TotalProfitAlgo.AllPositions, ivTarget.IsLong);
// Поскольку котирование страйка по волатильности -- это вопрос набора нужного количества СТРЕДДЛОВ,
// то учитывать надо суммарный объём опционов как в колах, так и в путах.
// НО ЗАДАЧУ-ТО Я СТАВЛЮ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ИНСТРУМЕНТА!
// Как быть?
//double totalQty = posMan.GetTotalQty(pair.Put.Security, m_context.BarsCount, TotalProfitAlgo.AllPositions, ivTarget.IsLong);
//totalQty += posMan.GetTotalQty(pair.Call.Security, m_context.BarsCount, TotalProfitAlgo.AllPositions, ivTarget.IsLong);
double targetQty = Math.Abs(ivTarget.TargetShares) - totalQty;
// Если имеется дробный LotTick (как в Дерибит к примеру), то надо предварительно округлить
targetQty = sec.RoundShares(targetQty);
if (targetQty > 0)
{
string note = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture,
"{0}; ActQty:{1}; Px:{2}; IV:{3:P2}",
ivTarget.EntryNotes, targetQty, theorOptPxBitcoins, sigma);
if (ivTarget.IsLong)
{
posMan.BuyAtPrice(m_context, sec, targetQty, theorOptPxBitcoins, ivTarget.EntrySignalName, note);
}
else
{
posMan.SellAtPrice(m_context, sec, targetQty, theorOptPxBitcoins, ivTarget.EntrySignalName, note);
}
}
else
{
string msg = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture,
"IvTarget cancelled. SignalName:{0}; Notes:{1}", ivTarget.EntrySignalName, ivTarget.EntryNotes);
posMan.CancelVolatility(m_context, ivTarget, msg);
// TODO: потом убрать из ГЛ
m_context.Log(msg, MessageType.Info, true, new Dictionary <string, object> {
{ "VOLATILITY_ORDER_CANCELLED", msg }
});
}
}
}
#endregion 4. Котирование
#region 5. Торговля
if (m_executeCommand && (!DoubleUtil.IsZero(m_qty)))
{
double k;
if ((!Double.TryParse(m_strike, out k)) &&
(!Double.TryParse(m_strike, NumberStyles.Any, CultureInfo.InvariantCulture, out k)))
{
return(res);
}
var pair = (from p in pairs where DoubleUtil.AreClose(k, p.Strike) select p).SingleOrDefault();
if (pair == null)
{
return(res);
}
InteractiveObject obj = (from o in controlPoints where DoubleUtil.AreClose(k, o.Anchor.ValueX) select o).SingleOrDefault();
if (obj == null)
{
return(res);
}
// TODO: для режима котирования в абсолютных числах сделать отдельную ветку
//double iv = obj.Anchor.ValueY;
const QuoteIvMode QuoteMode = QuoteIvMode.Relative;
if (posMan.BlockTrading)
{
string msg = String.Format(RM.GetString("OptHandlerMsg.PositionsManager.TradingBlocked"),
m_context.Runtime.TradeName + ":QuoteIv");
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
return(res);
}
// Выбираю тип инструмента пут или колл?
bool isCall;
if (m_optionType == StrikeType.Call)
{
isCall = true;
}
else if (m_optionType == StrikeType.Put)
{
isCall = false;
}
else
{
isCall = (futPx <= k);
}
double iv = m_shiftIv;
int shift = m_shiftPriceStep;
var option = isCall ? pair.Call : pair.Put;
if (m_qty > 0)
{
// Пересчитываю целочисленный параметр Qty в фактические лоты конкретного инструмента
double actQty = m_qty * option.LotTick;
string sigName = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture,
"Qty:{0}; IV:{1:P2}+{2}; dT:{3}; Mode:{4}", actQty, iv, shift, dT, QuoteMode);
posMan.BuyVolatility(m_context, option, Math.Abs(actQty), QuoteMode, iv, shift, "BuyVola", sigName);
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
}
else if (m_qty < 0)
{
// Пересчитываю целочисленный параметр Qty в фактические лоты конкретного инструмента
double actQty = m_qty * option.LotTick;
string sigName = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture,
"Qty:{0}; IV:{1:P2}+{2}; dT:{3}; Mode:{4}", actQty, iv, shift, dT, QuoteMode);
posMan.SellVolatility(m_context, option, Math.Abs(actQty), QuoteMode, iv, shift, "SellVola", sigName);
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
}
}
#endregion 5. Торговля
return(res);
}
public InteractiveSeries Execute(IOptionSeries optSer, int barNum)
{
int barsCount = ContextBarsCount;
if ((barNum < barsCount - 1) || (optSer == null))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
int lastBarIndex = optSer.UnderlyingAsset.Bars.Count - 1;
DateTime now = optSer.UnderlyingAsset.Bars[Math.Min(barNum, lastBarIndex)].Date;
bool wasInitialized = HandlerInitializedToday(now);
IOptionStrike[] options = optSer.GetStrikes().ToArray();
PositionsManager posMan = PositionsManager.GetManager(m_context);
//if (Context.Runtime.IsAgentMode)
//{
// PROD-6089 - Если мы в режиме агента, значит все инструменты уже ISecurityRt
// SortedList<DateTime, IOrder> sortedOrders = new SortedList<DateTime, IOrder>(s_comparer);
//}
SortedList <DateTime, IPosition> sortedPos = new SortedList <DateTime, IPosition>(s_comparer);
if (m_countFutures)
{
ReadOnlyCollection <IPosition> futPositions = posMan.GetActiveForBar(optSer.UnderlyingAsset);
if (futPositions.Count > 0)
{
for (int j = 0; j < futPositions.Count; j++)
{
IPosition pos = futPositions[j];
AddSafely(sortedPos, pos);
}
}
}
for (int m = 0; m < options.Length; m++)
{
IOptionStrike optStrike = options[m];
ReadOnlyCollection <IPosition> optPositions = posMan.GetActiveForBar(optStrike.Security);
if (optPositions.Count > 0)
{
for (int j = 0; j < optPositions.Count; j++)
{
IPosition pos = optPositions[j];
AddSafely(sortedPos, pos);
}
}
}
int counter = 0;
List <InteractiveObject> controlPoints = new List <InteractiveObject>();
foreach (var node in sortedPos)
{
InteractivePointActive ip = new InteractivePointActive();
ip.IsActive = true;
//ip.DragableMode = DragableMode.None;
ip.DateTime = node.Key;
ip.ValueX = 0; // все одинаковые 'страйки' имеют
ip.ValueY = PrepareValue(node, barNum, m_displayMode);
ip.Tooltip = PrepareTooltip(node, barNum, m_displayMode);
controlPoints.Add(new InteractiveObject(ip));
counter++;
if (counter >= m_maxPositions)
{
break;
}
}
InteractiveSeries res = new InteractiveSeries(); // Здесь правильно делать new
// Задаю свойство для отображения
switch (m_displayMode)
{
case PositionGridDisplayMode.Px:
case PositionGridDisplayMode.Qty:
res.DisplayProperty.Name = nameof(IInteractivePointLight.ValueY);
break;
default:
res.DisplayProperty.Name = nameof(InteractivePointActive.Tooltip);
break;
}
res.ControlPoints = new ReadOnlyCollection <InteractiveObject>(controlPoints);
SetHandlerInitialized(now);
return(res);
}
public Double2N Execute(IOptionStrike source)
{
var strikes = source != null ? new[] { source } : new IOptionStrike[0];
return(CalculateInternal(strikes));
}
protected abstract void FillStrikeInfo(IOptionStrike optionStrike, StrikeInfo stInfo);
/// <summary>
/// Вычисление цены опциона различными способами. Есть возможность сразу сделать сдвиг цены (предусмотрены проверки).
/// </summary>
/// <param name="externalContext">Контекст блока для логгирования проблемы</param>
/// <param name="f">Цена БА (нажна как верхняя оценка цены колла</param>
/// <param name="sec">Инструмент</param>
/// <param name="mode">алгоритм расчета (покупка, продажа, середина спреда)</param>
/// <param name="shiftAsk">сдвиг асков</param>
/// <param name="shiftBid">сдвиг бидов</param>
/// <param name="qty">количество лотов в заявке</param>
/// <param name="optTime">время получения этих котировок из рыночного провайдера</param>
/// <returns>цена опциона (в случае проблем возвращает NaN)</returns>
public static double GetOptPrice(IContext externalContext, double f, IOptionStrike sec, OptionPxMode mode,
double shiftAsk, double shiftBid, out double qty, out DateTime optTime)
{
qty = Double.NaN;
optTime = new DateTime();
double optPx = Double.NaN;
// PROD-5952 - Не надо дергать стакан без нужды
//sec.UpdateQueueData();
if (mode == OptionPxMode.Ask)
{
if (/* sec.FinInfo.AskSize.HasValue && */ sec.FinInfo.Ask.HasValue)
{
optPx = sec.FinInfo.Ask.Value;
optTime = sec.FinInfo.LastUpdate;
qty = 0;
if (sec.FinInfo.AskSize.HasValue)
{
qty = sec.FinInfo.AskSize.Value;
}
else
{
// PROD-5952 - Не надо дергать стакан без нужды
//// Аски отсортированы по возрастанию
//var queue = sec.GetSellQueue(externalContext.BarsCount - 1);
//if ((queue != null) && (queue.Count > 0))
//{
// IQueueData ask = queue[0]; // queue.First();
// qty = ask.Quantity;
//}
}
}
else
{
// PROD-5952 - Не надо дергать стакан без нужды
#region Нет данных в FinInfo
// // Аски отсортированы по возрастанию
// var queue = sec.GetSellQueue(externalContext.BarsCount - 1);
// if ((queue != null) && (queue.Count > 0))
// {
// IQueueData ask = queue[0]; // queue.First();
//#if DEBUG
// if (!s_conflictDate.ContainsKey(sec.Security.SecurityDescription.FullName))
// {
// bool check = (ask.Security.FullName == sec.Security.SecurityDescription.FullName);
// if (!check)
// s_conflictDate[sec.Security.SecurityDescription.FullName] = ask.LastUpdate;
// Debug.Assert(check,
// String.Format("Expected security: {0}; actual security: {1}",
// sec.Security.SecurityDescription.FullName, ask.Security.FullName));
// }
//#endif
// optPx = ask.Price;
// qty = ask.Quantity;
// optTime = ask.LastUpdate;
// //string msg =
// // String.Format(
// // "[DEBUG:{0}] I was forced to use 'sec.GetSellQueue'. sec.Bars.Count:{1}; ask.LastUpdate:{2}; sec:{3}",
// // typeof(IvSmile).Name, sec.Bars.Count,
// // ask.LastUpdate.ToString(DateTimeFormatWithMs, CultureInfo.InvariantCulture),
// // sec);
// //externalContext.Log(msg, MessageType.Warning, true);
// }
#endregion Нет данных в FinInfo
}
if (Double.IsNaN(optPx) || (optPx <= Double.Epsilon))
{
optPx = 2 * f; // Это одна из верхних оценок цены опциона.
}
else
{
optPx += shiftAsk;
}
}
else if (mode == OptionPxMode.Bid)
{
if (/* sec.FinInfo.BidSize.HasValue && */ sec.FinInfo.Bid.HasValue)
{
optPx = sec.FinInfo.Bid.Value;
optTime = sec.FinInfo.LastUpdate;
qty = 0;
if (sec.FinInfo.BidSize.HasValue)
{
qty = sec.FinInfo.BidSize.Value;
}
else
{
// PROD-5952 - Не надо дергать стакан без нужды
//// Биды отсортированы ПО УБЫВАНИЮ!!!
//var queue = sec.GetBuyQueue(externalContext.BarsCount - 1);
//if ((queue != null) && (queue.Count > 0))
//{
// IQueueData bid = queue[0]; // queue.First();
// qty = bid.Quantity;
//}
}
}
else
{
// PROD-5952 - Не надо дергать стакан без нужды
#region Нет данных в FinInfo
// // Биды отсортированы ПО УБЫВАНИЮ!!!
// var queue = sec.GetBuyQueue(externalContext.BarsCount - 1);
// if ((queue != null) && (queue.Count > 0))
// {
// IQueueData bid = queue[0]; // queue.First();
//#if DEBUG
// if (!s_conflictDate.ContainsKey(sec.Security.SecurityDescription.FullName))
// {
// bool check = (bid.Security.FullName == sec.Security.SecurityDescription.FullName);
// if (!check)
// s_conflictDate[sec.Security.SecurityDescription.FullName] = bid.LastUpdate;
// Debug.Assert(check,
// String.Format("Expected security: {0}; actual security: {1}",
// sec.Security.SecurityDescription.FullName, bid.Security.FullName));
// }
//#endif
// optPx = bid.Price;
// qty = bid.Quantity;
// optPx -= shiftBid;
// optPx = Math.Max(optPx, 0);
// optTime = bid.LastUpdate;
// //string msg =
// // String.Format(
// // "[DEBUG:{0}] I was forced to use 'sec.GetSellQueue'. sec.Bars.Count:{1}; bid.LastUpdate:{2}; sec:{3}",
// // typeof(IvSmile).Name, sec.Bars.Count,
// // bid.LastUpdate.ToString(DateTimeFormatWithMs, CultureInfo.InvariantCulture),
// // sec);
// //externalContext.Log(msg, MessageType.Warning, true);
// }
#endregion Нет данных в FinInfo
}
}
else if (mode == OptionPxMode.Mid)
{
if (/* sec.FinInfo.BidSize.HasValue && */ sec.FinInfo.Bid.HasValue &&
/* sec.FinInfo.AskSize.HasValue && */ sec.FinInfo.Ask.HasValue)
{
double askPx = sec.FinInfo.Ask.Value;
//double askQty = sec.FinInfo.AskSize.Value;
if (Double.IsNaN(askPx) || (askPx <= Double.Epsilon))
{
askPx = 2.0 * f; // Это одна из верхних оценок цены опциона.
}
else
{
askPx += shiftAsk;
}
double bidPx = sec.FinInfo.Bid.Value;
//double bidQty = sec.FinInfo.BidSize.Value;
bidPx -= shiftBid;
bidPx = Math.Max(bidPx, 0);
optPx = (askPx + bidPx) / 2.0;
//qty = Math.Min(askQty, bidQty);
double askQty = 0, bidQty = 0;
#region AskQty
if (sec.FinInfo.AskSize.HasValue)
{
askQty = sec.FinInfo.AskSize.Value;
}
else
{
// PROD-5952 - Не надо дергать стакан без нужды
//// Аски отсортированы по возрастанию
//var queue = sec.GetSellQueue(externalContext.BarsCount - 1);
//if ((queue != null) && (queue.Count > 0))
//{
// IQueueData ask = queue[0]; // queue.First();
// askQty = ask.Quantity;
//}
}
#endregion AskQty
#region BidQty
if (sec.FinInfo.BidSize.HasValue)
{
bidQty = sec.FinInfo.BidSize.Value;
}
else
{
// PROD-5952 - Не надо дергать стакан без нужды
//// Биды отсортированы ПО УБЫВАНИЮ!!!
//var queue = sec.GetBuyQueue(externalContext.BarsCount - 1);
//if ((queue != null) && (queue.Count > 0))
//{
// IQueueData bid = queue[0]; // queue.First();
// bidQty = bid.Quantity;
//}
}
#endregion BidQty
qty = Math.Min(askQty, bidQty);
optTime = sec.FinInfo.LastUpdate;
}
else
{
// PROD-5952 - Не надо дергать стакан без нужды
#region Нет данных в FinInfo
// var askQueue = sec.GetSellQueue(externalContext.BarsCount - 1);
// var bidQueue = sec.GetBuyQueue(externalContext.BarsCount - 1);
// if ((askQueue != null) && (askQueue.Count > 0) &&
// (bidQueue != null) && (bidQueue.Count > 0))
// {
// // Аски отсортированы по возрастанию
// IQueueData ask = askQueue[0]; // askQueue.First();
//#if DEBUG
// if (!s_conflictDate.ContainsKey(sec.Security.SecurityDescription.FullName))
// {
// bool check = (ask.Security.FullName == sec.Security.SecurityDescription.FullName);
// if (!check)
// s_conflictDate[sec.Security.SecurityDescription.FullName] = ask.LastUpdate;
// Debug.Assert(check,
// String.Format("Expected security: {0}; actual security: {1}",
// sec.Security.SecurityDescription.FullName, ask.Security.FullName));
// }
//#endif
// double askPx = ask.Price;
// double askQty = ask.Quantity;
// if (Double.IsNaN(askPx) || (askPx <= Double.Epsilon))
// askPx = 2.0 * f; // Это одна из верхних оценок цены опциона.
// else
// askPx += shiftAsk;
// // Биды отсортированы ПО УБЫВАНИЮ!!!
// IQueueData bid = bidQueue[0]; // bidQueue.First();
//#if DEBUG
// if (!s_conflictDate.ContainsKey(sec.Security.SecurityDescription.FullName))
// {
// bool check = (bid.Security.FullName == sec.Security.SecurityDescription.FullName);
// if (!check)
// s_conflictDate[sec.Security.SecurityDescription.FullName] = bid.LastUpdate;
// Debug.Assert(check,
// String.Format("Expected security: {0}; actual security: {1}",
// sec.Security.SecurityDescription.FullName, bid.Security.FullName));
// }
//#endif
// double bidPx = bid.Price;
// double bidQty = bid.Quantity;
// bidPx -= shiftBid;
// bidPx = Math.Max(bidPx, 0);
// optPx = (askPx + bidPx) / 2.0;
// qty = Math.Min(askQty, bidQty);
// optTime = (bid.LastUpdate < ask.LastUpdate) ? ask.LastUpdate : bid.LastUpdate;
// }
#endregion Нет данных в FinInfo
}
}
else
{
throw new NotImplementedException("OptPxMode:" + mode);
}
return(optPx);
}
public bool Equals(IOptionStrike optionStrike)
{
bool res = Equals(optionStrike.FinInfo.Security);
return(res);
}
