/// <summary>
/// Обработчик под тип входных данных INTERACTIVESPLINE
/// </summary>
/// <param name="price">цена БА</param>
/// <param name="time">время до экспирации в долях года</param>
/// <param name="optPrices">опционные цены</param>
/// <param name="rate">процентная ставка</param>
/// <param name="barNum">индекс бара в серии</param>
/// <returns>улыбка, восстановленная из цен опционов</returns>
public InteractiveSeries Execute(double price, double time, InteractiveSeries optPrices, double scaleMult, double rate, int barNum)
{
int barsCount = ContextBarsCount;
if ((barNum < barsCount - 1) || (optPrices == null) || (optPrices.ControlPoints.Count <= 0))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
IReadOnlyList <InteractiveObject> cps = optPrices.ControlPoints;
double f = price;
double dT = time;
if (!DoubleUtil.IsPositive(f))
{
//throw new ScriptException("Argument 'price' contains NaN for some strange reason. f:" + f);
return(Constants.EmptySeries);
}
if (!DoubleUtil.IsPositive(scaleMult))
{
//throw new ScriptException("Argument 'scaleMult' contains NaN for some strange reason. scaleMult:" + scaleMult);
return(Constants.EmptySeries);
}
if (!DoubleUtil.IsPositive(dT))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
if (Double.IsNaN(rate))
{
//throw new ScriptException("Argument 'rate' contains NaN for some strange reason. rate:" + rate);
return(Constants.EmptySeries);
}
List <InteractiveObject> controlPoints = new List <InteractiveObject>();
for (int j = 0; j < cps.Count; j++)
{
InteractiveObject strikeObj = cps[j];
double strike = strikeObj.Anchor.ValueX;
// Сверхдалекие страйки игнорируем
if ((strike < m_minStrike) || (m_maxStrike < strike))
{
continue;
}
double optPx;
double stradlePx = Double.NaN;
double putPx = Double.NaN, callPx = Double.NaN;
if (m_optionType == StrikeType.Put)
{
putPx = strikeObj.Anchor.ValueY;
optPx = putPx;
// Здесь нельзя сразу домножать на scaleMultiplier! Потому что тогда в метод FillNodeInfo пойдут бредовые цены.
}
else if (m_optionType == StrikeType.Call)
{
callPx = strikeObj.Anchor.ValueY;
optPx = callPx;
// Здесь нельзя сразу домножать на scaleMultiplier! Потому что тогда в метод FillNodeInfo пойдут бредовые цены.
}
else
{
stradlePx = strikeObj.Anchor.ValueY;
optPx = stradlePx;
// Здесь нельзя сразу домножать на scaleMultiplier! Потому что тогда в метод FillNodeInfo пойдут бредовые цены.
}
double sigma = Double.NaN;
double putSigma = Double.NaN, callSigma = Double.NaN, stradleSigma = Double.NaN, precision;
if (DoubleUtil.IsPositive(putPx))
{
// Цену опциона переводим в баксы только в момент вычисления айви
putSigma = FinMath.GetOptionSigma(f, strike, dT, putPx * scaleMult, rate, false, out precision);
putSigma = Math.Min(putSigma, m_maxSigma);
if (putSigma <= 0)
{
putSigma = Double.NaN;
}
else
{
if (m_optionType == StrikeType.Put)
{
sigma = putSigma;
}
}
}
if (DoubleUtil.IsPositive(callPx))
{
// Цену опциона переводим в баксы только в момент вычисления айви
callSigma = FinMath.GetOptionSigma(f, strike, dT, callPx * scaleMult, rate, true, out precision);
callSigma = Math.Min(callSigma, m_maxSigma);
if (callSigma <= 0)
{
callSigma = Double.NaN;
}
else
{
if (m_optionType == StrikeType.Call)
{
sigma = callSigma;
}
}
}
if (DoubleUtil.IsPositive(stradlePx))
{
// Цену опциона переводим в баксы только в момент вычисления айви
stradleSigma = FinMath.GetStradleSigma(f, strike, dT, stradlePx * scaleMult, rate, out precision);
stradleSigma = Math.Min(stradleSigma, m_maxSigma);
if (stradleSigma <= 0)
{
stradleSigma = Double.NaN;
}
else
{
if (m_optionType == StrikeType.Any)
{
sigma = stradleSigma;
}
}
}
if (Double.IsNaN(sigma) || (sigma <= 0) ||
Double.IsNaN(optPx) || (optPx <= 0))
{
continue;
}
InteractivePointActive ip = new InteractivePointActive();
{
//ip.Color = (m_optionPxMode == OptionPxMode.Ask) ? Colors.DarkOrange : Colors.DarkCyan;
//ip.DragableMode = DragableMode.None;
//ip.Geometry = Geometries.Rect; // (optionPxMode == OptionPxMode.Ask) ? Geometries.Rect : Geometries.Rect;
//ip.IsActive = true;
ip.Value = new Point(strike, sigma);
string nowStr = DateTime.Now.ToString(DateTimeFormatWithMs, CultureInfo.InvariantCulture);
ip.Tooltip = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, "K:{0}; IV:{1:#0.00}%\r\n{2} {3} @ {4}\r\nDate: {5}",
strike, sigma * Constants.PctMult, m_optionType, optPx, 1, nowStr);
}
InteractiveObject obj = new InteractiveObject(ip);
if (m_optionType == StrikeType.Put)
{
if (!Double.IsNaN(putSigma))
{
//FillNodeInfoDeribit(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Put, m_optionPxMode, putPx, putQty, putSigma, putTime, false);
controlPoints.Add(obj);
}
}
else if (m_optionType == StrikeType.Call)
{
if (!Double.IsNaN(callSigma))
{
//FillNodeInfoDeribit(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Call, m_optionPxMode, callPx, callQty, callSigma, callTime, false);
controlPoints.Add(obj);
}
}
else if (m_optionType == StrikeType.Any)
{
if (!Double.IsNaN(stradleSigma))
{
if (m_optionPxMode == OptionPxMode.Ask)
{
//if (putSigma < callSigma)
// FillNodeInfoDeribit(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Put, m_optionPxMode, putPx, putQty, putSigma, putTime, false);
//else
// FillNodeInfoDeribit(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Call, m_optionPxMode, callPx, callQty, callSigma, callTime, false);
}
else if (m_optionPxMode == OptionPxMode.Bid)
{
//if (putSigma > callSigma)
// FillNodeInfoDeribit(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Put, m_optionPxMode, putPx, putQty, putSigma, putTime, false);
//else
// FillNodeInfoDeribit(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Call, m_optionPxMode, callPx, callQty, callSigma, callTime, false);
}
controlPoints.Add(obj);
}
}
}
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
InteractiveSeries res = new InteractiveSeries(); // Здесь так надо -- мы делаем новую улыбку
res.ControlPoints = new ReadOnlyCollection <InteractiveObject>(controlPoints);
SmileInfo info;
if (!IvSmile.TryPrepareSmileInfo(m_context, f, dT, rate, new DateTime(), new DateTime(), null, res, out info))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
return(res);
}
/// <summary>
/// Метод под флаг TemplateTypes.INTERACTIVESPLINE
/// </summary>
public InteractiveSeries Execute(InteractiveSeries smile, IOptionSeries optSer, double scaleMult, int barNum)
{
if ((smile == null) || (optSer == null))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
int barsCount = m_context.BarsCount;
if (!m_context.IsLastBarUsed)
{
barsCount--;
}
if (barNum < barsCount - 1)
{
return(Constants.EmptySeries);
}
SmileInfo oldInfo = smile.GetTag <SmileInfo>();
if ((oldInfo == null) || (oldInfo.ContinuousFunction == null))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
double futPx = oldInfo.F;
double dT = oldInfo.dT;
if (m_executeCommand)
{
string msg = String.Format("[{0}.StartButton] Strike: {1}", GetType().Name, m_strike);
m_context.Log(msg, MessageType.Info, false);
}
#region 1. Список страйков
HashSet <string> serList = StrikeList;
serList.Clear();
IOptionStrikePair[] pairs;
if (Double.IsNaN(m_strikeStep) || (m_strikeStep <= Double.Epsilon))
{
pairs = optSer.GetStrikePairs().ToArray();
}
else
{
// Выделяем страйки, которые нацело делятся на StrikeStep
pairs = (from p in optSer.GetStrikePairs()
let test = m_strikeStep * Math.Round(p.Strike / m_strikeStep)
where DoubleUtil.AreClose(p.Strike, test)
select p).ToArray();
// [2015-12-24] Если шаг страйков по ошибке задан совершенно неправильно,
// то в коллекцию ставим все имеющиеся страйки.
// Пользователь потом разберется
if (pairs.Length <= 0)
{
pairs = optSer.GetStrikePairs().ToArray();
}
}
//if (pairs.Length < 2)
// return Constants.EmptyListDouble;
foreach (IOptionStrikePair pair in pairs)
{
double k = pair.Strike;
serList.Add(k.ToString(StrikeFormat, CultureInfo.InvariantCulture));
}
#endregion 1. Список страйков
InteractiveSeries res = Constants.EmptySeries;
List <InteractiveObject> controlPoints = new List <InteractiveObject>();
#region 2. Формируем улыбку просто для отображения текущего положения потенциальной котировки
// При нулевом рабочем объёме не утруждаемся рисованием лишних линий
if (!DoubleUtil.IsZero(m_qty))
{
for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
{
var pair = pairs[j];
double sigma = oldInfo.ContinuousFunction.Value(pair.Strike) + m_shiftIv;
if (!DoubleUtil.IsPositive(sigma))
{
//string msg = String.Format("[DEBUG:{0}] Invalid sigma:{1} for strike:{2}", GetType().Name, sigma, nodeInfo.Strike);
//m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
continue;
}
//bool isCall = (futPx <= pair.Strike);
bool isCall;
if (m_optionType == StrikeType.Call)
{
isCall = true;
}
else if (m_optionType == StrikeType.Put)
{
isCall = false;
}
else
{
isCall = (futPx <= pair.Strike);
}
StrikeType optionType = isCall ? StrikeType.Call : StrikeType.Put;
Contract.Assert(pair.Tick < 1, $"#1 На тестовом контуре Дерибит присылает неправильный шаг цены! Tick:{pair.Tick}; Decimals:{pair.Put.Security.Decimals}");
double theorOptPxDollars = FinMath.GetOptionPrice(futPx, pair.Strike, dT, sigma, oldInfo.RiskFreeRate, isCall);
// Сразу(!!!) переводим котировку из баксов в битки
double theorOptPxBitcoins = theorOptPxDollars / scaleMult;
// Сдвигаем цену в долларах (с учетом ш.ц. в баксах)
theorOptPxDollars += m_shiftPriceStep * pair.Tick * scaleMult;
theorOptPxDollars = Math.Round(theorOptPxDollars / (pair.Tick * scaleMult)) * (pair.Tick * scaleMult);
// Сдвигаем цену в биткойнах (с учетом ш.ц. в битках)
theorOptPxBitcoins += m_shiftPriceStep * pair.Tick;
theorOptPxBitcoins = Math.Round(theorOptPxBitcoins / pair.Tick) * pair.Tick;
if ((!DoubleUtil.IsPositive(theorOptPxBitcoins)) || (!DoubleUtil.IsPositive(theorOptPxDollars)))
{
//string msg = String.Format("[DEBUG:{0}] Invalid theorOptPx:{1} for strike:{2}", GetType().Name, theorOptPx, nodeInfo.Strike);
//m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
continue;
}
// Пересчитываем сигму обратно, ЕСЛИ мы применили сдвиг цены в абсолютном выражении
if (m_shiftPriceStep != 0)
{
// Обратный пересчет в волатильность
sigma = FinMath.GetOptionSigma(futPx, pair.Strike, dT, theorOptPxDollars, oldInfo.RiskFreeRate, isCall);
if (!DoubleUtil.IsPositive(sigma))
{
//string msg = String.Format("[DEBUG:{0}] Invalid sigma:{1} for strike:{2}", GetType().Name, sigma, nodeInfo.Strike);
//m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
continue;
}
}
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
SmileNodeInfo nodeInfo = new SmileNodeInfo();
var secDesc = isCall ? pair.CallFinInfo.Security : pair.PutFinInfo.Security;
nodeInfo.F = oldInfo.F;
nodeInfo.dT = oldInfo.dT;
nodeInfo.RiskFreeRate = oldInfo.RiskFreeRate;
nodeInfo.Strike = pair.Strike;
nodeInfo.Sigma = sigma;
nodeInfo.OptPx = theorOptPxBitcoins;
nodeInfo.OptionType = isCall ? StrikeType.Call : StrikeType.Put;
nodeInfo.Pair = pair;
nodeInfo.Symbol = secDesc.Name;
nodeInfo.DSName = secDesc.DSName;
nodeInfo.Expired = secDesc.Expired;
nodeInfo.FullName = secDesc.FullName;
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
InteractivePointActive tmp = new InteractivePointActive();
tmp.IsActive = true;
tmp.ValueX = pair.Strike;
tmp.ValueY = sigma;
tmp.DragableMode = DragableMode.Yonly;
tmp.Tooltip = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture,
" F: {0}\r\n K: {1}; IV: {2:P2}\r\n {3} px {4}",
futPx, pair.Strike, sigma, optionType, theorOptPxBitcoins);
tmp.Tag = nodeInfo;
//tmp.Color = Colors.White;
if (m_qty > 0)
{
tmp.Geometry = Geometries.Triangle;
}
else if (m_qty < 0)
{
tmp.Geometry = Geometries.TriangleDown;
}
else
{
tmp.Geometry = Geometries.None;
}
InteractiveObject obj = new InteractiveObject();
obj.Anchor = tmp;
controlPoints.Add(obj);
}
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
res = new InteractiveSeries(); // Здесь так надо -- мы делаем новую улыбку
res.ControlPoints = new ReadOnlyCollection <InteractiveObject>(controlPoints);
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
SmileInfo sInfo = new SmileInfo();
sInfo.F = futPx;
sInfo.dT = dT;
sInfo.Expiry = oldInfo.Expiry;
sInfo.ScriptTime = oldInfo.ScriptTime;
sInfo.RiskFreeRate = oldInfo.RiskFreeRate;
sInfo.BaseTicker = oldInfo.BaseTicker;
res.Tag = sInfo;
if (controlPoints.Count > 0)
{
res.ClickEvent -= InteractiveSplineOnQuoteIvEvent;
res.ClickEvent += InteractiveSplineOnQuoteIvEvent;
m_clickableSeries = res;
}
}
#endregion 2. Формируем улыбку просто для отображения текущего положения потенциальной котировки
PositionsManager posMan = PositionsManager.GetManager(m_context);
if (m_cancelAllLong)
{
posMan.DropAllLongIvTargets(m_context);
}
if (m_cancelAllShort)
{
posMan.DropAllShortIvTargets(m_context);
}
#region 4. Котирование
{
var longTargets = posMan.GetIvTargets(true);
var shortTargets = posMan.GetIvTargets(false);
var ivTargets = longTargets.Union(shortTargets).ToList();
for (int j = 0; j < ivTargets.Count; j++)
{
var ivTarget = ivTargets[j];
// PROD-6102 - Требуется точное совпадение опционной серии
if (optSer.ExpirationDate.Date != ivTarget.SecInfo.Expiry.Date)
{
// Вывести предупреждение???
continue;
}
IOptionStrikePair pair;
double k = ivTarget.SecInfo.Strike;
if (!optSer.TryGetStrikePair(k, out pair))
{
// Вывести предупреждение???
continue;
}
double sigma;
QuoteIvMode quoteMode = ivTarget.QuoteMode;
if (quoteMode == QuoteIvMode.Absolute)
{
sigma = ivTarget.EntryIv;
}
else
{
sigma = oldInfo.ContinuousFunction.Value(k) + ivTarget.EntryIv;
if (!DoubleUtil.IsPositive(sigma))
{
//string msg = String.Format("[DEBUG:{0}] Invalid sigma:{1} for strike:{2}", GetType().Name, sigma, nodeInfo.Strike);
//m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
continue;
}
}
//bool isCall = (futPx <= pair.Strike);
// Определяю тип опциона на основании информации в Задаче
StrikeType taskOptionType = StrikeType.Any;
if (ivTarget.SecInfo.StrikeType.HasValue)
{
taskOptionType = ivTarget.SecInfo.StrikeType.Value;
}
bool isCall;
if (taskOptionType == StrikeType.Call)
{
isCall = true;
}
else if (taskOptionType == StrikeType.Put)
{
isCall = false;
}
else
{
isCall = (futPx <= pair.Strike); // Это аварийная ситуация?
}
StrikeType optionType = isCall ? StrikeType.Call : StrikeType.Put;
Contract.Assert(pair.Tick < 1, $"#3 На тестовом контуре Дерибит присылает неправильный шаг цены! Tick:{pair.Tick}; Decimals:{pair.Put.Security.Decimals}");
double theorOptPxDollars = FinMath.GetOptionPrice(futPx, pair.Strike, dT, sigma, oldInfo.RiskFreeRate, isCall);
// Сразу(!!!) переводим котировку из баксов в битки
double theorOptPxBitcoins = theorOptPxDollars / scaleMult;
// Сдвигаем цену в долларах (с учетом ш.ц. в баксах)
theorOptPxDollars += ivTarget.EntryShiftPrice * pair.Tick * scaleMult;
theorOptPxDollars = Math.Round(theorOptPxDollars / (pair.Tick * scaleMult)) * (pair.Tick * scaleMult);
// Сдвигаем цену в биткойнах (с учетом ш.ц. в битках)
theorOptPxBitcoins += ivTarget.EntryShiftPrice * pair.Tick;
theorOptPxBitcoins = Math.Round(theorOptPxBitcoins / pair.Tick) * pair.Tick;
if ((!DoubleUtil.IsPositive(theorOptPxBitcoins)) || (!DoubleUtil.IsPositive(theorOptPxDollars)))
{
//string msg = String.Format("[DEBUG:{0}] Invalid theorOptPx:{1} for strike:{2}", GetType().Name, theorOptPx, nodeInfo.Strike);
//m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
continue;
}
IOptionStrike optStrike = isCall ? pair.Call : pair.Put;
ISecurity sec = optStrike.Security;
double totalQty = posMan.GetTotalQty(sec, m_context.BarsCount, TotalProfitAlgo.AllPositions, ivTarget.IsLong);
// Поскольку котирование страйка по волатильности -- это вопрос набора нужного количества СТРЕДДЛОВ,
// то учитывать надо суммарный объём опционов как в колах, так и в путах.
// НО ЗАДАЧУ-ТО Я СТАВЛЮ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ИНСТРУМЕНТА!
// Как быть?
//double totalQty = posMan.GetTotalQty(pair.Put.Security, m_context.BarsCount, TotalProfitAlgo.AllPositions, ivTarget.IsLong);
//totalQty += posMan.GetTotalQty(pair.Call.Security, m_context.BarsCount, TotalProfitAlgo.AllPositions, ivTarget.IsLong);
double targetQty = Math.Abs(ivTarget.TargetShares) - totalQty;
// Если имеется дробный LotTick (как в Дерибит к примеру), то надо предварительно округлить
targetQty = sec.RoundShares(targetQty);
if (targetQty > 0)
{
string note = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture,
"{0}; ActQty:{1}; Px:{2}; IV:{3:P2}",
ivTarget.EntryNotes, targetQty, theorOptPxBitcoins, sigma);
if (ivTarget.IsLong)
{
posMan.BuyAtPrice(m_context, sec, targetQty, theorOptPxBitcoins, ivTarget.EntrySignalName, note);
}
else
{
posMan.SellAtPrice(m_context, sec, targetQty, theorOptPxBitcoins, ivTarget.EntrySignalName, note);
}
}
else
{
string msg = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture,
"IvTarget cancelled. SignalName:{0}; Notes:{1}", ivTarget.EntrySignalName, ivTarget.EntryNotes);
posMan.CancelVolatility(m_context, ivTarget, msg);
// TODO: потом убрать из ГЛ
m_context.Log(msg, MessageType.Info, true, new Dictionary <string, object> {
{ "VOLATILITY_ORDER_CANCELLED", msg }
});
}
}
}
#endregion 4. Котирование
#region 5. Торговля
if (m_executeCommand && (!DoubleUtil.IsZero(m_qty)))
{
double k;
if ((!Double.TryParse(m_strike, out k)) &&
(!Double.TryParse(m_strike, NumberStyles.Any, CultureInfo.InvariantCulture, out k)))
{
return(res);
}
var pair = (from p in pairs where DoubleUtil.AreClose(k, p.Strike) select p).SingleOrDefault();
if (pair == null)
{
return(res);
}
InteractiveObject obj = (from o in controlPoints where DoubleUtil.AreClose(k, o.Anchor.ValueX) select o).SingleOrDefault();
if (obj == null)
{
return(res);
}
// TODO: для режима котирования в абсолютных числах сделать отдельную ветку
//double iv = obj.Anchor.ValueY;
const QuoteIvMode QuoteMode = QuoteIvMode.Relative;
if (posMan.BlockTrading)
{
string msg = String.Format(RM.GetString("OptHandlerMsg.PositionsManager.TradingBlocked"),
m_context.Runtime.TradeName + ":QuoteIv");
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
return(res);
}
// Выбираю тип инструмента пут или колл?
bool isCall;
if (m_optionType == StrikeType.Call)
{
isCall = true;
}
else if (m_optionType == StrikeType.Put)
{
isCall = false;
}
else
{
isCall = (futPx <= k);
}
double iv = m_shiftIv;
int shift = m_shiftPriceStep;
var option = isCall ? pair.Call : pair.Put;
if (m_qty > 0)
{
// Пересчитываю целочисленный параметр Qty в фактические лоты конкретного инструмента
double actQty = m_qty * option.LotTick;
string sigName = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture,
"Qty:{0}; IV:{1:P2}+{2}; dT:{3}; Mode:{4}", actQty, iv, shift, dT, QuoteMode);
posMan.BuyVolatility(m_context, option, Math.Abs(actQty), QuoteMode, iv, shift, "BuyVola", sigName);
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
}
else if (m_qty < 0)
{
// Пересчитываю целочисленный параметр Qty в фактические лоты конкретного инструмента
double actQty = m_qty * option.LotTick;
string sigName = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture,
"Qty:{0}; IV:{1:P2}+{2}; dT:{3}; Mode:{4}", actQty, iv, shift, dT, QuoteMode);
posMan.SellVolatility(m_context, option, Math.Abs(actQty), QuoteMode, iv, shift, "SellVola", sigName);
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
}
}
#endregion 5. Торговля
return(res);
}
public InteractiveSeries Execute(double price, double time, IOptionSeries optSer, double riskFreeRatePct, int barNum)
{
int barsCount = ContextBarsCount;
if ((barNum < barsCount - 1) || (optSer == null))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
// В оптимизации ничего рисовать не надо
if (Context.IsOptimization)
{
return(Constants.EmptySeries);
}
double futPx = price;
double dT = time;
if (!DoubleUtil.IsPositive(futPx))
{
// [{0}] Base asset price must be positive value. F:{1}
string msg = RM.GetStringFormat("OptHandlerMsg.FutPxMustBePositive", GetType().Name, futPx);
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
return(Constants.EmptySeries);
}
if (!DoubleUtil.IsPositive(dT))
{
// [{0}] Time to expiry must be positive value. dT:{1}
string msg = RM.GetStringFormat("OptHandlerMsg.TimeMustBePositive", GetType().Name, dT);
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
return(Constants.EmptySeries);
}
// TODO: Нужно ли писать отдельный код для лаборатории? Чтобы показывать позиции из симуляции?
// if (!Context.Runtime.IsAgentMode)
List <InteractiveObject> controlPoints = new List <InteractiveObject>();
var allRealtimeSecs = Context.Runtime.Securities;
IOptionStrikePair[] pairs = optSer.GetStrikePairs().ToArray();
for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
{
IOptionStrikePair pair = pairs[j];
#region Process put
{
var put = pair.Put.Security;
// TODO: Нужно ли тут проверить наличие позиций???
//if (put.Positions.HavePositions)
ISecurityRt secRt;
if (put is ISecurityRt)
{
secRt = (ISecurityRt)put;
}
else
{
secRt = (from s in allRealtimeSecs
where s.SecurityDescription.Equals(put) && (s is ISecurityRt)
select(ISecurityRt) s).SingleOrDefault();
}
if ((secRt != null) && secRt.HasActiveOrders)
{
//secRt.SecurityDescription.TradePlace.DataSource
// ОТЛИЧНО! Эта коллекция позволит мне нарисовать свои заявки (это коллекция реальных заявок агента из таблицы My Orders)
var orders = secRt.Orders.ToList();
foreach (IOrder ord in orders)
{
if (!ord.IsActive)
{
continue;
}
// Объект ord является RealtimeOrder. Его идентификатор совпадает с OrderNumber в таблице MyOrders
if ((m_showLongOrders && ord.IsBuy) ||
((!m_showLongOrders) && (!ord.IsBuy)))
{
// Почему-то InteractivePointLight хоть и давал себя настроить, но не отображался толком.
double sigma = FinMath.GetOptionSigma(futPx, pair.Strike, dT, ord.Price, riskFreeRatePct, false);
var ip = new InteractivePointActive(pair.Strike, sigma);
ip.Tooltip = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture,
" F: {0}\r\n K: {1}; IV: {2:P2}\r\n {3} px {4} qty {5}",
futPx, pair.Strike, sigma, pair.Put.StrikeType, ord.Price, ord.RestQuantity);
controlPoints.Add(new InteractiveObject(ip));
}
}
}
}
#endregion Process put
#region Process call
{
var call = pair.Call.Security;
// TODO: Нужно ли тут проверить наличие позиций???
//if (call.Positions.HavePositions)
ISecurityRt secRt;
if (call is ISecurityRt)
{
secRt = (ISecurityRt)call;
}
else
{
secRt = (from s in allRealtimeSecs
where s.SecurityDescription.Equals(call) && (s is ISecurityRt)
select(ISecurityRt) s).SingleOrDefault();
}
if ((secRt != null) && secRt.HasActiveOrders)
{
// ОТЛИЧНО! Эта коллекция позволит мне нарисовать свои заявки (это коллекция реальных заявок агента из таблицы My Orders)
var orders = secRt.Orders.ToList();
foreach (IOrder ord in orders)
{
if (!ord.IsActive)
{
continue;
}
// Объект ord является RealtimeOrder. Его идентификатор совпадает с OrderNumber в таблице MyOrders
if ((m_showLongOrders && ord.IsBuy) ||
((!m_showLongOrders) && (!ord.IsBuy)))
{
// Почему-то InteractivePointLight хоть и давал себя настроить, но не отображался толком.
double sigma = FinMath.GetOptionSigma(futPx, pair.Strike, dT, ord.Price, riskFreeRatePct, true);
var ip = new InteractivePointActive(pair.Strike, sigma);
ip.Tooltip = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture,
" F: {0}\r\n K: {1}; IV: {2:P2}\r\n {3} px {4} qty {5}",
futPx, pair.Strike, sigma, pair.Call.StrikeType, ord.Price, ord.RestQuantity);
controlPoints.Add(new InteractiveObject(ip));
}
}
}
}
#endregion Process call
} // End for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
InteractiveSeries res = new InteractiveSeries(); // Здесь так надо -- мы делаем новую улыбку
res.ControlPoints = new ReadOnlyCollection <InteractiveObject>(controlPoints);
return(res);
}
/// <summary>
/// Обработчик под тип входных данных OPTION_SERIES
/// </summary>
/// <param name="price">цена БА</param>
/// <param name="time">время до экспирации в долях года</param>
/// <param name="optSer">опционная серия</param>
/// <param name="rate">процентная ставка</param>
/// <param name="barNum">индекс бара в серии</param>
/// <returns>улыбка, восстановленная из цен опционов</returns>
public InteractiveSeries Execute(double price, double time, IOptionSeries optSer, double scaleMult, double rate, int barNum)
{
int barsCount = ContextBarsCount;
if ((barNum < barsCount - 1) || (optSer == null))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
double f = price;
double dT = time;
if (!DoubleUtil.IsPositive(f))
{
//throw new ScriptException("Argument 'price' contains NaN for some strange reason. f:" + f);
return(Constants.EmptySeries);
}
if (!DoubleUtil.IsPositive(scaleMult))
{
//throw new ScriptException("Argument 'scaleMult' contains NaN for some strange reason. scaleMult:" + scaleMult);
return(Constants.EmptySeries);
}
if (!DoubleUtil.IsPositive(dT))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
if (Double.IsNaN(rate))
{
//throw new ScriptException("Argument 'rate' contains NaN for some strange reason. rate:" + rate);
return(Constants.EmptySeries);
}
IOptionStrikePair[] strikes = (from strike in optSer.GetStrikePairs()
//orderby strike.Strike ascending -- уже отсортировано
select strike).ToArray();
List <InteractiveObject> controlPoints = new List <InteractiveObject>();
for (int j = 0; j < strikes.Length; j++)
{
IOptionStrikePair sInfo = strikes[j];
// Сверхдалекие страйки игнорируем
if ((sInfo.Strike < m_minStrike) || (m_maxStrike < sInfo.Strike))
{
continue;
}
double putPxBtc, callPxBtc, putPxUsd, callPxUsd;
double putQty, callQty;
DateTime putTime, callTime;
{
putPxBtc = IvSmile.GetOptPrice(m_context, f, sInfo.Put, m_optionPxMode, sInfo.Tick * m_shiftAsk, sInfo.Tick * m_shiftBid, out putQty, out putTime);
putPxUsd = putPxBtc * scaleMult;
// Здесь нельзя сразу домножать на scaleMultiplier! Потому что тогда в метод FillNodeInfo пойдут бредовые цены.
}
{
callPxBtc = IvSmile.GetOptPrice(m_context, f, sInfo.Call, m_optionPxMode, sInfo.Tick * m_shiftAsk, sInfo.Tick * m_shiftBid, out callQty, out callTime);
callPxUsd = callPxBtc * scaleMult;
// Здесь нельзя сразу домножать на scaleMultiplier! Потому что тогда в метод FillNodeInfo пойдут бредовые цены.
}
double putSigma = Double.NaN, callSigma = Double.NaN, precision;
if (DoubleUtil.IsPositive(putPxBtc))
{
// Цену опциона переводим в баксы только в момент вычисления айви
putSigma = FinMath.GetOptionSigma(f, sInfo.Strike, dT, putPxUsd, rate, false, out precision);
putSigma = Math.Min(putSigma, m_maxSigma);
if (putSigma <= 0)
{
putSigma = Double.NaN;
}
}
if (DoubleUtil.IsPositive(callPxBtc))
{
// Цену опциона переводим в баксы только в момент вычисления айви
callSigma = FinMath.GetOptionSigma(f, sInfo.Strike, dT, callPxUsd, rate, true, out precision);
callSigma = Math.Min(callSigma, m_maxSigma);
if (callSigma <= 0)
{
callSigma = Double.NaN;
}
}
InteractivePointActive ip = new InteractivePointActive();
{
//ip.Color = (m_optionPxMode == OptionPxMode.Ask) ? Colors.DarkOrange : Colors.DarkCyan;
//ip.DragableMode = DragableMode.None;
//ip.Geometry = Geometries.Rect; // (optionPxMode == OptionPxMode.Ask) ? Geometries.Rect : Geometries.Rect;
//ip.IsActive = true;
//ip.Value = new Point(d2.V1, d2.V2);
//ip.Tooltip = String.Format("K:{0}; IV:{1:#0.00}", d2.V1, d2.V2 * PctMult);
}
InteractiveObject obj = new InteractiveObject(ip);
if (m_optionType == StrikeType.Put)
{
if (DoubleUtil.IsPositive(putSigma))
{
// Здесь используем первичную цену в том виде, как ее нам дал Дерибит
FillNodeInfoDeribit(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Put, m_optionPxMode, putPxBtc, putQty, putSigma, putTime, false, rate, scaleMult);
controlPoints.Add(obj);
}
}
else if (m_optionType == StrikeType.Call)
{
if (DoubleUtil.IsPositive(callSigma))
{
// Здесь используем первичную цену в том виде, как ее нам дал Дерибит
FillNodeInfoDeribit(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Call, m_optionPxMode, callPxBtc, callQty, callSigma, callTime, false, rate, scaleMult);
controlPoints.Add(obj);
}
}
else if (m_optionType == StrikeType.Any)
{
if (DoubleUtil.IsPositive(putSigma) && DoubleUtil.IsPositive(callSigma))
{
// Здесь используем первичную цену в том виде, как ее нам дал Дерибит
if (m_optionPxMode == OptionPxMode.Ask)
{
if (putSigma < callSigma)
{
FillNodeInfoDeribit(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Put, m_optionPxMode, putPxBtc, putQty, putSigma, putTime, false, rate, scaleMult);
}
else
{
FillNodeInfoDeribit(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Call, m_optionPxMode, callPxBtc, callQty, callSigma, callTime, false, rate, scaleMult);
}
}
else if (m_optionPxMode == OptionPxMode.Bid)
{
if (putSigma > callSigma)
{
FillNodeInfoDeribit(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Put, m_optionPxMode, putPxBtc, putQty, putSigma, putTime, false, rate, scaleMult);
}
else
{
FillNodeInfoDeribit(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Call, m_optionPxMode, callPxBtc, callQty, callSigma, callTime, false, rate, scaleMult);
}
}
controlPoints.Add(obj);
}
else if (DoubleUtil.IsPositive(putSigma) && Double.IsNaN(callSigma))
{
// Здесь используем первичную цену в том виде, как ее нам дал Дерибит
FillNodeInfoDeribit(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Put, m_optionPxMode, putPxBtc, putQty, putSigma, putTime, false, rate, scaleMult);
controlPoints.Add(obj);
}
else if (Double.IsNaN(putSigma) && DoubleUtil.IsPositive(callSigma))
{
// Здесь используем первичную цену в том виде, как ее нам дал Дерибит
FillNodeInfoDeribit(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Call, m_optionPxMode, callPxBtc, callQty, callSigma, callTime, false, rate, scaleMult);
controlPoints.Add(obj);
}
}
}
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
InteractiveSeries res = new InteractiveSeries(); // Здесь так надо -- мы делаем новую улыбку
res.ControlPoints = new ReadOnlyCollection <InteractiveObject>(controlPoints);
SmileInfo info;
var baseSec = optSer.UnderlyingAsset;
DateTime scriptTime = baseSec.Bars[baseSec.Bars.Count - 1].Date;
if (!IvSmile.TryPrepareSmileInfo(m_context, f, dT, rate, optSer.ExpirationDate, scriptTime, baseSec.Symbol, res, out info))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
return(res);
}
/// <summary>
/// Основной метод, который выполняет всю торговую логику по котированию и следит за риском
/// </summary>
protected double Process(double entryPermission,
double centralStrike, double risk, double maxRisk, InteractiveSeries smile, IOptionSeries optSer,
double callRisk, double putRisk, int barNum)
{
int barsCount = m_context.BarsCount;
if (!m_context.IsLastBarUsed)
{
barsCount--;
}
if ((barNum < barsCount - 1) || (optSer == null) || (smile == null))
{
return(Constants.NaN);
}
{
IOptionStrikePair testPair;
if (!optSer.TryGetStrikePair(centralStrike, out testPair))
{
return(Constants.NaN);
}
}
// Если риск не был измерен говорить вообще не о чем!
if (Double.IsNaN(risk))
{
return(Constants.NaN);
}
// Если риск разумен и условие входа НЕ ВЫПОЛНЕНО -- отдыхаем.
// А вот если риск превышен -- тогда по идее надо бы его подсократить!
if ((risk < maxRisk) && (entryPermission <= 0))
{
return(Constants.NaN);
}
PositionsManager posMan = PositionsManager.GetManager(m_context);
if (posMan.BlockTrading)
{
//string msg = String.Format("Trading is blocked. Please, change 'Block Trading' parameter.");
//m_context.Log(msg, MessageType.Info, true);
return(Constants.NaN);
}
SmileInfo sInfo = smile.GetTag <SmileInfo>();
if ((sInfo == null) || (sInfo.ContinuousFunction == null))
{
return(Constants.NaN);
}
double dT = sInfo.dT;
double futPx = sInfo.F;
// Набираем риск
if (risk < maxRisk)
{
// Надо взять пары, начиная от центральной и далее по возрастанию расстояния с учетом шага страйков
IOptionStrikePair[] orderedPairs;
if (m_strikeStep < Double.Epsilon)
{
// Просто сортируем страйки по расстоянию до Центра
orderedPairs = (from p in optSer.GetStrikePairs()
orderby Math.Abs(p.Strike - centralStrike) ascending
select p).ToArray();
}
else
{
// Сортировка по возрастанию до Центра + обязательно условие кратности параметру m_strikeStep
orderedPairs = (from p in optSer.GetStrikePairs()
let dK = Math.Abs(p.Strike - centralStrike)
let dKStep = (int)Math.Round(dK / m_strikeStep)
where DoubleUtil.AreClose(dK, m_strikeStep * dKStep) // проверяем, что расстояние от страйка до центра кратно m_strikeStep
orderby Math.Abs(p.Strike - centralStrike) ascending
select p).ToArray();
}
Contract.Assert(m_strikeAmount >= 0, "Как получился отрицательный m_strikeAmount??? m_strikeAmount: " + m_strikeAmount);
// Защита от дурака? Или не надо париться?
m_strikeAmount = Math.Max(0, m_strikeAmount);
// Котируем либо 1 центральный страйк либо центр + четное число соседей
int maxStrikeCount = 2 * m_strikeAmount + 1;
int strikeCounter = 0;
// Сколько лотов уже выставлено в рынок
double pendingQty = 0;
if (orderedPairs.Length > 0)
{
foreach (IOptionStrikePair candidPair in orderedPairs)
{
if (strikeCounter >= maxStrikeCount)
{
// Все, выходим. Цикл завершен.
break;
}
double ivAtm;
double strike = candidPair.Strike;
if ((!sInfo.ContinuousFunction.TryGetValue(strike, out ivAtm)) || Double.IsNaN(ivAtm) || (ivAtm < Double.Epsilon))
{
string msg = String.Format("[{0}.{1}] Unable to get IV at strike {2}. ivAtm:{3}",
Context.Runtime.TradeName, GetType().Name, candidPair.Strike, ivAtm);
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
return(Constants.NaN);
}
double theorPutPx = FinMath.GetOptionPrice(futPx, strike, dT, ivAtm, 0, false);
double theorCallPx = FinMath.GetOptionPrice(futPx, strike, dT, ivAtm, 0, true);
#region Набираем риск
double putPx, callPx;
{
double putQty, callQty;
DateTime putTime, callTime;
putPx = IvSmile.GetOptPrice(m_context, futPx, candidPair.Put, OptionPxMode.Bid, 0, 0, out putQty, out putTime);
callPx = IvSmile.GetOptPrice(m_context, futPx, candidPair.Call, OptionPxMode.Bid, 0, 0, out callQty, out callTime);
}
if ((m_optionType == StrikeType.Put) || (m_optionType == StrikeType.Any) && (strike <= futPx))
{
#region В путах
ISecurity sec = candidPair.Put.Security;
double qty = Math.Abs(m_fixedQty);
// TODO: Немного грубая оценка, но пока сойдет
qty = BuyOptions.GetSafeQty(risk + pendingQty * putRisk, maxRisk, qty, putRisk);
if (qty > 0)
{
double px = SellOptions.SafeMaxPrice(theorPutPx + m_entryShift * sec.Tick, putPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, false);
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.SellAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Open SELL", sigName);
pendingQty += qty;
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
}
#endregion В путах
}
else if ((m_optionType == StrikeType.Call) || (m_optionType == StrikeType.Any) && (futPx <= strike))
{
#region В колах
ISecurity sec = candidPair.Call.Security;
double qty = Math.Abs(m_fixedQty);
// TODO: Немного грубая оценка, но пока сойдет
qty = BuyOptions.GetSafeQty(risk + pendingQty * callRisk, maxRisk, qty, callRisk);
if (qty > 0)
{
double px = SellOptions.SafeMaxPrice(theorCallPx + m_entryShift * sec.Tick, callPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, true);
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.SellAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Open SELL", sigName);
pendingQty += qty;
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
}
#endregion В колах
}
else
{
// Вроде бы, сюда не должны приходить никогда?..
#region В оба вида опционов сразу встаю
int executedQty = 0;
{
ISecurity sec = candidPair.Put.Security;
double px = SellOptions.SafeMaxPrice(theorPutPx + m_entryShift * sec.Tick, putPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, false);
double qty = Math.Max(1, Math.Abs(m_fixedQty / 2));
// TODO: Немного грубая оценка, но пока сойдет
qty = BuyOptions.GetSafeQty(risk + pendingQty * putRisk, maxRisk, qty, putRisk);
if (qty > 0)
{
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.SellAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Open SELL", sigName);
pendingQty += qty;
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
executedQty += (int)qty;
}
}
if (Math.Abs(executedQty) < Math.Abs(m_fixedQty))
{
ISecurity sec = candidPair.Call.Security;
double px = SellOptions.SafeMaxPrice(theorCallPx + m_entryShift * sec.Tick, callPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, true);
double qty = Math.Abs(m_fixedQty) - Math.Abs(executedQty);
// TODO: Немного грубая оценка, но пока сойдет
// Делаю оценку изменения текущего риска, если нам зафилят заявку в путах
//qty = BuyOptions.GetSafeQty(risk + Math.Abs(executedQty) * putRisk, maxRisk, qty, callRisk);
// Причем здесь уже не нужно отдельно учитывать executedQty, потому что он входит в pendingQty
qty = BuyOptions.GetSafeQty(risk + pendingQty * callRisk, maxRisk, qty, callRisk);
if (qty > 0)
{
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.SellAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Open SELL", sigName);
pendingQty += qty;
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
//executedQty += (int)qty;
}
}
#endregion В оба вида опционов сразу встаю
}
#endregion Набираем риск
strikeCounter++;
} // End foreach (IOptionStrikePair candidPair in orderedPairs)
}
else
{
string msg = String.Format("[{0}] Strike not found. risk:{1}; maxRisk:{2}; orderedPairs.Length:{3}",
Context.Runtime.TradeName, risk, maxRisk, orderedPairs.Length);
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
}
}
else if (risk > maxRisk)
{
string msg;
//string msg = String.Format("[DEBUG:{0}] risk:{1}; maxRisk:{2}", Context.Runtime.TradeName, risk, maxRisk);
//m_context.Log(msg, MessageType.Info, true);
// Надо взять пары, начиная от центральной и далее по возрастанию расстояния
var orderedPairs = (from p in optSer.GetStrikePairs()
orderby Math.Abs(p.Strike - centralStrike) ascending
select p).ToArray();
if (orderedPairs.Length > 0)
{
foreach (IOptionStrikePair candidPair in orderedPairs)
{
#region Проверяю, что в страйке есть КОРОТКАЯ позиция
double putOpenQty = posMan.GetTotalQty(candidPair.Put.Security, barNum);
double callOpenQty = posMan.GetTotalQty(candidPair.Call.Security, barNum);
if ((putOpenQty >= 0) && (callOpenQty >= 0))
{
continue;
}
if (DoubleUtil.IsZero(putOpenQty) && DoubleUtil.IsZero(callOpenQty))
{
continue;
}
{
msg = String.Format("[{0}:{1}] Strike:{2}; putOpenQty:{3}; callOpenQty:{4}",
Context.Runtime.TradeName, GetType().Name, candidPair.Strike, putOpenQty, callOpenQty);
m_context.Log(msg, MessageType.Info, true);
}
#endregion Проверяю, что в страйке есть КОРОТКАЯ позиция
double theorPutPx, theorCallPx;
{
double iv;
if ((!sInfo.ContinuousFunction.TryGetValue(candidPair.Strike, out iv)) ||
Double.IsNaN(iv) || (iv < Double.Epsilon))
{
msg = String.Format("[{0}.{1}] Unable to get IV at strike {2}. IV:{3}",
Context.Runtime.TradeName, GetType().Name, candidPair.Strike, iv);
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
continue;
}
theorPutPx = FinMath.GetOptionPrice(futPx, candidPair.Strike, dT, iv, 0, false);
theorCallPx = FinMath.GetOptionPrice(futPx, candidPair.Strike, dT, iv, 0, true);
}
#region Сдаём риск (один квант объёма за раз)
double putPx, callPx;
{
DateTime putTime, callTime;
double putAskQty, callAskQty;
putPx = IvSmile.GetOptPrice(m_context, futPx, candidPair.Put, OptionPxMode.Ask, 0, 0, out putAskQty, out putTime);
callPx = IvSmile.GetOptPrice(m_context, futPx, candidPair.Call, OptionPxMode.Ask, 0, 0, out callAskQty, out callTime);
}
if (m_optionType == StrikeType.Put)
{
#region В путах
if (putOpenQty < 0) // Это означает, что в страйке есть короткие путы
{
ISecurity sec = candidPair.Put.Security;
double px = SellOptions.SafeMinPrice(theorPutPx + m_exitShift * sec.Tick, putPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, false);
double qty = Math.Min(Math.Abs(m_fixedQty), Math.Abs(putOpenQty));
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.BuyAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Close BUY", sigName);
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
// Выход из foreach (IOptionStrikePair candidPair in orderedPairs)
break;
}
#endregion В путах
}
else if (m_optionType == StrikeType.Call)
{
#region В колах
if (callOpenQty < 0) // Это означает, что в страйке есть короткие колы
{
ISecurity sec = candidPair.Call.Security;
double px = SellOptions.SafeMinPrice(theorCallPx + m_exitShift * sec.Tick, callPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, true);
double qty = Math.Min(Math.Abs(m_fixedQty), Math.Abs(callOpenQty));
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.BuyAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Close BUY", sigName);
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
// Выход из foreach (IOptionStrikePair candidPair in orderedPairs)
break;
}
#endregion В колах
}
else
{
#region В оба вида опционов сразу встаю
int executedQty = 0;
if (putOpenQty < 0) // Это означает, что в страйке есть короткие путы
{
ISecurity sec = candidPair.Put.Security;
double px = SellOptions.SafeMinPrice(theorPutPx + m_exitShift * sec.Tick, putPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, false);
double qty = Math.Min(Math.Abs(m_fixedQty), Math.Abs(putOpenQty));
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.BuyAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Close BUY", sigName);
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
executedQty += (int)qty;
}
if ((callOpenQty < 0) && // Это означает, что в страйке есть короткие колы
(Math.Abs(executedQty) < Math.Abs(m_fixedQty)))
{
ISecurity sec = candidPair.Call.Security;
double px = SellOptions.SafeMinPrice(theorCallPx + m_exitShift * sec.Tick, callPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, true);
double qty = Math.Min(Math.Abs(m_fixedQty) - Math.Abs(executedQty), Math.Abs(callOpenQty));
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.BuyAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Close BUY", sigName);
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
executedQty += (int)qty;
}
if (executedQty > 0)
{
// Выход из foreach (IOptionStrikePair candidPair in orderedPairs)
break;
}
#endregion В оба вида опционов сразу встаю
}
#endregion Сдаём риск (один квант объёма за раз)
}
}
else
{
msg = String.Format("[{0}.{1}] risk:{2}; maxRisk:{3}; orderedPairs.Length:{4}",
Context.Runtime.TradeName, GetType().Name, risk, maxRisk, orderedPairs.Length);
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
}
}
return(Constants.NaN);
}
/// <summary>
/// Метод под флаг TemplateTypes.INTERACTIVESPLINE
/// </summary>
public InteractiveSeries Execute(InteractiveSeries smile, IOptionSeries optSer, InteractiveSeries quoteIv, double scaleMult, int barNum)
{
if ((smile == null) || (optSer == null))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
int barsCount = m_context.BarsCount;
if (!m_context.IsLastBarUsed)
{
barsCount--;
}
if (barNum < barsCount - 1)
{
return(Constants.EmptySeries);
}
SmileInfo oldInfo = smile.GetTag <SmileInfo>();
if ((oldInfo == null) || (oldInfo.ContinuousFunction == null))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
double futPx = oldInfo.F;
double dT = oldInfo.dT;
// 1. Формируем маркеры заявок
List <InteractiveObject> controlPoints = new List <InteractiveObject>();
PositionsManager posMan = PositionsManager.GetManager(m_context);
IList <PositionsManager.IvTargetInfo> ivTargets = posMan.GetIvTargets(m_isLong, true);
for (int j = 0; j < ivTargets.Count; j++)
{
var ivTarget = ivTargets[j];
// PROD-6102 - Требуется точное совпадение опционной серии
if (optSer.ExpirationDate.Date != ivTarget.SecInfo.Expiry.Date)
{
// Вывести предупреждение???
continue;
}
IOptionStrikePair pair;
double k = ivTarget.SecInfo.Strike;
if (!optSer.TryGetStrikePair(k, out pair))
{
// Вывести предупреждение???
continue;
}
double sigma;
QuoteIvMode quoteMode = ivTarget.QuoteMode;
if (quoteMode == QuoteIvMode.Absolute)
{
sigma = ivTarget.EntryIv;
}
else
{
sigma = oldInfo.ContinuousFunction.Value(k) + ivTarget.EntryIv;
if (!DoubleUtil.IsPositive(sigma))
{
//string msg = String.Format("[DEBUG:{0}] Invalid sigma:{1} for strike:{2}", GetType().Name, sigma, nodeInfo.Strike);
//m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
continue;
}
}
bool isCall = (futPx <= k);
if ((ivTarget.SecInfo.StrikeType != null) &&
(ivTarget.SecInfo.StrikeType.Value != StrikeType.Any))
{
isCall = (ivTarget.SecInfo.StrikeType.Value == StrikeType.Call);
}
StrikeType optionType = isCall ? StrikeType.Call : StrikeType.Put;
Contract.Assert(pair.Tick < 1, $"На тестовом контуре Дерибит присылает неправильный шаг цены! Tick:{pair.Tick}; Decimals:{pair.Put.Security.Decimals}");
double theorOptPxDollars = FinMath.GetOptionPrice(futPx, pair.Strike, dT, sigma, oldInfo.RiskFreeRate, isCall);
// Сразу(!!!) переводим котировку из баксов в битки
double theorOptPxBitcoins = theorOptPxDollars / scaleMult;
// Сдвигаем цену в долларах (с учетом ш.ц. в баксах)
theorOptPxDollars += ivTarget.EntryShiftPrice * pair.Tick * scaleMult;
theorOptPxDollars = Math.Round(theorOptPxDollars / (pair.Tick * scaleMult)) * (pair.Tick * scaleMult);
// Сдвигаем цену в биткойнах (с учетом ш.ц. в битках)
theorOptPxBitcoins += ivTarget.EntryShiftPrice * pair.Tick;
theorOptPxBitcoins = Math.Round(theorOptPxBitcoins / pair.Tick) * pair.Tick;
if ((!DoubleUtil.IsPositive(theorOptPxBitcoins)) || (!DoubleUtil.IsPositive(theorOptPxDollars)))
{
//string msg = String.Format("[DEBUG:{0}] Invalid theorOptPx:{1} for strike:{2}", GetType().Name, theorOptPx, nodeInfo.Strike);
//m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
continue;
}
// Пересчитываем сигму обратно, ЕСЛИ мы применили сдвиг цены в абсолютном выражении
if (ivTarget.EntryShiftPrice != 0)
{
sigma = FinMath.GetOptionSigma(futPx, pair.Strike, dT, theorOptPxDollars, oldInfo.RiskFreeRate, isCall);
if (!DoubleUtil.IsPositive(sigma))
{
//string msg = String.Format("[DEBUG:{0}] Invalid sigma:{1} for strike:{2}", GetType().Name, sigma, nodeInfo.Strike);
//m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
continue;
}
}
double totalQty;
if (isCall)
{
totalQty = posMan.GetTotalQty(pair.Call.Security, m_context.BarsCount, TotalProfitAlgo.AllPositions, ivTarget.IsLong);
}
else
{
totalQty = posMan.GetTotalQty(pair.Put.Security, m_context.BarsCount, TotalProfitAlgo.AllPositions, ivTarget.IsLong);
}
double targetQty = Math.Abs(ivTarget.TargetShares) - totalQty;
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
InteractivePointActive tmp = new InteractivePointActive();
// Попробуем по-простому?
tmp.Tag = ivTarget;
tmp.IsActive = true;
tmp.ValueX = k;
tmp.ValueY = sigma;
tmp.DragableMode = DragableMode.None;
if (ivTarget.EntryShiftPrice == 0)
{
tmp.Tooltip = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture,
" F: {0}\r\n K: {1}; IV: {2:P2}\r\n {3} px {4} rIV {5:P2} @ {6}",
futPx, k, sigma, optionType, theorOptPxBitcoins, ivTarget.EntryIv, targetQty);
}
else
{
string shiftStr = (ivTarget.EntryShiftPrice > 0) ? "+" : "-";
shiftStr = shiftStr + Math.Abs(ivTarget.EntryShiftPrice) + "ps";
tmp.Tooltip = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture,
" F: {0}\r\n K: {1}; IV: {2:P2}\r\n {3} px {4} rIV {5:P2} {6} @ {7}",
futPx, k, sigma, optionType, theorOptPxBitcoins, ivTarget.EntryIv, shiftStr, targetQty);
}
//tmp.Color = Colors.White;
//if (m_qty > 0)
// tmp.Geometry = Geometries.Triangle;
//else if (m_qty < 0)
// tmp.Geometry = Geometries.TriangleDown;
//else
// tmp.Geometry = Geometries.None;
InteractiveObject obj = new InteractiveObject();
obj.Anchor = tmp;
controlPoints.Add(obj);
}
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
InteractiveSeries res = new InteractiveSeries(); // Здесь так надо -- мы делаем новую улыбку
res.ControlPoints = new ReadOnlyCollection <InteractiveObject>(controlPoints);
if (controlPoints.Count > 0)
{
res.ClickEvent -= InteractiveSplineOnClickEvent;
res.ClickEvent += InteractiveSplineOnClickEvent;
m_clickableSeries = res;
}
return(res);
}
/// <summary>
/// Основной метод, который выполняет всю торговую логику по котированию и следит за риском
/// </summary>
protected double Process(double entryPermission,
double centralStrike, double risk, double maxRisk, InteractiveSeries smile, IOptionSeries optSer, InteractiveSeries callDelta,
double callRisk, double putRisk, int barNum)
{
int barsCount = m_context.BarsCount;
if (!m_context.IsLastBarUsed)
{
barsCount--;
}
if ((barNum < barsCount - 1) || (optSer == null) || (smile == null))
{
return(Constants.NaN);
}
{
IOptionStrikePair testPair;
if (!optSer.TryGetStrikePair(centralStrike, out testPair))
{
return(Constants.NaN);
}
}
// Если риск не был измерен говорить вообще не о чем!
if (Double.IsNaN(risk))
{
return(Constants.NaN);
}
// Если риск разумен и условие входа НЕ ВЫПОЛНЕНО -- отдыхаем.
// А вот если риск превышен -- тогда по идее надо бы его подсократить!
if ((risk < maxRisk) && (entryPermission <= 0))
{
return(Constants.NaN);
}
PositionsManager posMan = PositionsManager.GetManager(m_context);
if (posMan.BlockTrading)
{
//string msg = String.Format("Trading is blocked. Please, change 'Block Trading' parameter.");
//m_context.Log(msg, MessageType.Info, true);
return(Constants.NaN);
}
SmileInfo sInfo = smile.GetTag <SmileInfo>();
if ((sInfo == null) || (sInfo.ContinuousFunction == null))
{
return(Constants.NaN);
}
double dT = sInfo.dT;
double futPx = sInfo.F;
SmileInfo callDeltaInfo = callDelta.GetTag <SmileInfo>();
if ((callDeltaInfo == null) || (callDeltaInfo.ContinuousFunction == null))
{
return(Constants.NaN);
}
// Функция для вычисления дельты кола
IFunction cDf = callDeltaInfo.ContinuousFunction;
// Набираем риск
if (risk < maxRisk)
{
List <IOptionStrikePair> orderedPairs = BuyOptionGroupDelta.GetFilteredPairs(optSer, centralStrike, cDf,
m_strikeStep, m_minDelta, m_maxDelta, m_checkAbsDelta);
// Сколько лотов уже выставлено в рынок
double pendingQty = 0;
if (orderedPairs.Count > 0)
{
foreach (IOptionStrikePair candidPair in orderedPairs)
{
double ivAtm;
double strike = candidPair.Strike;
if ((!sInfo.ContinuousFunction.TryGetValue(strike, out ivAtm)) || Double.IsNaN(ivAtm) || (ivAtm < Double.Epsilon))
{
string msg = String.Format("[{0}.{1}] Unable to get IV at strike {2}. ivAtm:{3}",
Context.Runtime.TradeName, GetType().Name, candidPair.Strike, ivAtm);
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
return(Constants.NaN);
}
double theorPutPx = FinMath.GetOptionPrice(futPx, strike, dT, ivAtm, 0, false);
double theorCallPx = FinMath.GetOptionPrice(futPx, strike, dT, ivAtm, 0, true);
double cd, pd;
// Вычисляю дельту кола и с ее помощью -- дельту пута
if (!cDf.TryGetValue(strike, out cd))
{
// Этого не может быть по правилу отбора страйков!
Contract.Assert(false, "Почему мы не смогли вычислить дельту кола???");
continue;
}
// Типа, колл-пут паритет для вычисления дельты путов
pd = 1 - cd;
if (m_checkAbsDelta)
{
// Берем дельты по модулю
cd = Math.Abs(cd);
pd = Math.Abs(pd);
}
double putPx, callPx;
{
double putQty, callQty;
DateTime putTime, callTime;
putPx = IvSmile.GetOptPrice(m_context, futPx, candidPair.Put, OptionPxMode.Bid, 0, 0, out putQty, out putTime);
callPx = IvSmile.GetOptPrice(m_context, futPx, candidPair.Call, OptionPxMode.Bid, 0, 0, out callQty, out callTime);
}
#region Набираем риск
int executedQty = 0;
// Если дельта пута влезает в диапазон -- выставляем котировку в путы
if ((m_minDelta <= pd) && (pd <= m_maxDelta))
{
#region Набираем риск в путах
ISecurity sec = candidPair.Put.Security;
double px = SellOptions.SafeMaxPrice(theorPutPx + m_entryShift * sec.Tick, putPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, false);
double qty = Math.Abs(m_fixedQty);
// TODO: Немного грубая оценка, но пока сойдет
qty = BuyOptions.GetSafeQty(risk + pendingQty * putRisk, maxRisk, qty, putRisk);
if (qty > 0)
{
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.SellAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Open SELL", sigName);
pendingQty += qty;
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
executedQty += (int)qty;
}
#endregion Набираем риск в путах
}
// Если дельта кола влезает в диапазон -- выставляем котировку в колы
if (Math.Abs(executedQty) < Math.Abs(m_fixedQty) &&
(m_minDelta <= cd) && (cd <= m_maxDelta))
{
#region Набираем риск в колах
ISecurity sec = candidPair.Call.Security;
double px = SellOptions.SafeMaxPrice(theorCallPx + m_entryShift * sec.Tick, callPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, true);
double qty = Math.Abs(m_fixedQty) - Math.Abs(executedQty);
// TODO: Немного грубая оценка, но пока сойдет
// Делаю оценку изменения текущего риска, если нам зафилят заявку в путах
//qty = BuyOptions.GetSafeQty(risk + Math.Abs(executedQty) * putRisk, maxRisk, qty, callRisk);
// Причем здесь уже не нужно отдельно учитывать executedQty, потому что он входит в pendingQty
qty = BuyOptions.GetSafeQty(risk + pendingQty * callRisk, maxRisk, qty, callRisk);
if (qty > 0)
{
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.SellAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Open SELL", sigName);
pendingQty += qty;
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
//executedQty += (int)qty;
}
#endregion Набираем риск в колах
}
#endregion Набираем риск
} // End foreach (IOptionStrikePair candidPair in orderedPairs)
}
else
{
string msg = String.Format("[{0}] Strike not found. risk:{1}; maxRisk:{2}; orderedPairs.Count:{3}",
Context.Runtime.TradeName, risk, maxRisk, orderedPairs.Count);
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
}
}
else if (risk > maxRisk)
{
string msg;
//string msg = String.Format("[DEBUG:{0}] risk:{1}; maxRisk:{2}", Context.Runtime.TradeName, risk, maxRisk);
//m_context.Log(msg, MessageType.Info, true);
// Надо взять пары, начиная от центральной и далее по возрастанию расстояния
var orderedPairs = (from p in optSer.GetStrikePairs()
orderby Math.Abs(p.Strike - centralStrike) ascending
select p).ToArray();
if (orderedPairs.Length > 0)
{
foreach (IOptionStrikePair candidPair in orderedPairs)
{
#region Проверяю, что в страйке есть КОРОТКАЯ позиция
double putOpenQty = posMan.GetTotalQty(candidPair.Put.Security, barNum);
double callOpenQty = posMan.GetTotalQty(candidPair.Call.Security, barNum);
if ((putOpenQty >= 0) && (callOpenQty >= 0))
{
continue;
}
if (DoubleUtil.IsZero(putOpenQty) && DoubleUtil.IsZero(callOpenQty))
{
continue;
}
{
msg = String.Format("[{0}:{1}] Strike:{2}; putOpenQty:{3}; callOpenQty:{4}",
Context.Runtime.TradeName, GetType().Name, candidPair.Strike, putOpenQty, callOpenQty);
m_context.Log(msg, MessageType.Info, true);
}
#endregion Проверяю, что в страйке есть КОРОТКАЯ позиция
double theorPutPx, theorCallPx;
{
double iv;
if ((!sInfo.ContinuousFunction.TryGetValue(candidPair.Strike, out iv)) ||
Double.IsNaN(iv) || (iv < Double.Epsilon))
{
msg = String.Format("[{0}.{1}] Unable to get IV at strike {2}. IV:{3}",
Context.Runtime.TradeName, GetType().Name, candidPair.Strike, iv);
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
continue;
}
theorPutPx = FinMath.GetOptionPrice(futPx, candidPair.Strike, dT, iv, 0, false);
theorCallPx = FinMath.GetOptionPrice(futPx, candidPair.Strike, dT, iv, 0, true);
}
#region Сдаём риск (один квант объёма за раз)
double putPx, callPx;
{
DateTime putTime, callTime;
double putAskQty, callAskQty;
putPx = IvSmile.GetOptPrice(m_context, futPx, candidPair.Put, OptionPxMode.Ask, 0, 0, out putAskQty, out putTime);
callPx = IvSmile.GetOptPrice(m_context, futPx, candidPair.Call, OptionPxMode.Ask, 0, 0, out callAskQty, out callTime);
}
//if (m_optionType == StrikeType.Put)
//{
// #region В путах
// if (putOpenQty < 0) // Это означает, что в страйке есть короткие путы
// {
// ISecurity sec = candidPair.Put.Security;
// double px = SafeMinPrice(theorPutPx + m_exitShift * sec.Tick, putPx, sec);
// double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, false);
// double qty = Math.Min(Math.Abs(m_fixedQty), Math.Abs(putOpenQty));
// string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
// posMan.BuyAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Close BUY", sigName);
// m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
// // Выход из foreach (IOptionStrikePair candidPair in orderedPairs)
// break;
// }
// #endregion В путах
//}
//else if (m_optionType == StrikeType.Call)
//{
// #region В колах
// if (callOpenQty < 0) // Это означает, что в страйке есть короткие колы
// {
// ISecurity sec = candidPair.Call.Security;
// double px = SafeMinPrice(theorCallPx + m_exitShift * sec.Tick, callPx, sec);
// double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, true);
// double qty = Math.Min(Math.Abs(m_fixedQty), Math.Abs(callOpenQty));
// string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
// posMan.BuyAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Close BUY", sigName);
// m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
// // Выход из foreach (IOptionStrikePair candidPair in orderedPairs)
// break;
// }
// #endregion В колах
//}
//else
{
#region В оба вида опционов сразу встаю
int executedQty = 0;
if (putOpenQty < 0) // Это означает, что в страйке есть короткие путы
{
ISecurity sec = candidPair.Put.Security;
double px = SellOptions.SafeMinPrice(theorPutPx + m_exitShift * sec.Tick, putPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, false);
double qty = Math.Min(Math.Abs(m_fixedQty), Math.Abs(putOpenQty));
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.BuyAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Close BUY", sigName);
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
executedQty += (int)qty;
}
if ((callOpenQty < 0) && // Это означает, что в страйке есть короткие колы
(Math.Abs(executedQty) < Math.Abs(m_fixedQty)))
{
ISecurity sec = candidPair.Call.Security;
double px = SellOptions.SafeMinPrice(theorCallPx + m_exitShift * sec.Tick, callPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, true);
double qty = Math.Min(Math.Abs(m_fixedQty) - Math.Abs(executedQty), Math.Abs(callOpenQty));
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.BuyAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Close BUY", sigName);
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
executedQty += (int)qty;
}
if (executedQty > 0)
{
// Выход из foreach (IOptionStrikePair candidPair in orderedPairs)
break;
}
#endregion В оба вида опционов сразу встаю
}
#endregion Сдаём риск (один квант объёма за раз)
}
}
else
{
msg = String.Format("[{0}.{1}] risk:{2}; maxRisk:{3}; orderedPairs.Length:{4}",
Context.Runtime.TradeName, GetType().Name, risk, maxRisk, orderedPairs.Length);
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
}
}
return(Constants.NaN);
}
/// <summary>
/// Основной метод, который выполняет всю торговую логику по котированию и следит за риском
/// </summary>
protected double Process(double entryPermission,
double strike, double risk, double maxRisk, InteractiveSeries smile, IOptionSeries optSer,
double callRisk, double putRisk, int barNum)
{
int barsCount = m_context.BarsCount;
if (!m_context.IsLastBarUsed)
{
barsCount--;
}
if ((barNum < barsCount - 1) || (optSer == null) || (smile == null))
{
return(Constants.NaN);
}
IOptionStrikePair pair;
if (!optSer.TryGetStrikePair(strike, out pair))
{
return(Constants.NaN);
}
// Если риск не был измерен говорить вообще не о чем!
if (Double.IsNaN(risk) || Double.IsInfinity(risk))
{
return(Constants.NaN);
}
// Если риск разумен и условие входа НЕ ВЫПОЛНЕНО -- отдыхаем.
// А вот если риск превышен -- тогда по идее надо бы его подсократить!
if ((risk < maxRisk) && (entryPermission <= 0))
{
return(Constants.NaN);
}
PositionsManager posMan = PositionsManager.GetManager(m_context);
if (posMan.BlockTrading)
{
//string msg = String.Format("Trading is blocked. Please, change 'Block Trading' parameter.");
//m_context.Log(msg, MessageType.Info, true);
return(Constants.NaN);
}
SmileInfo sInfo = smile.GetTag <SmileInfo>();
if ((sInfo == null) || (sInfo.ContinuousFunction == null))
{
return(Constants.NaN);
}
double dT = sInfo.dT;
double futPx = sInfo.F;
// Набираем риск
if (risk < maxRisk)
{
double ivAtm;
if ((!sInfo.ContinuousFunction.TryGetValue(strike, out ivAtm)) || Double.IsNaN(ivAtm) || (ivAtm < Double.Epsilon))
{
string msg = String.Format("[{0}.{1}] Unable to get IV at strike {2}. ivAtm:{3}",
Context.Runtime.TradeName, GetType().Name, pair.Strike, ivAtm);
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
return(Constants.NaN);
}
double theorPutPx = FinMath.GetOptionPrice(futPx, strike, dT, ivAtm, 0, false);
double theorCallPx = FinMath.GetOptionPrice(futPx, strike, dT, ivAtm, 0, true);
#region Набираем риск
double putPx, callPx;
{
double putQty, callQty;
DateTime putTime, callTime;
putPx = IvSmile.GetOptPrice(m_context, futPx, pair.Put, OptionPxMode.Ask, 0, 0, out putQty, out putTime);
callPx = IvSmile.GetOptPrice(m_context, futPx, pair.Call, OptionPxMode.Ask, 0, 0, out callQty, out callTime);
}
if (m_optionType == StrikeType.Put)
{
#region В путах
ISecurity sec = pair.Put.Security;
double qty = Math.Abs(m_fixedQty);
qty = GetSafeQty(risk, maxRisk, qty, putRisk);
if (qty > 0)
{
double px = SellOptions.SafeMinPrice(theorPutPx + m_entryShift * sec.Tick, putPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, pair.Strike, dT, px, 0, false);
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.BuyAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Open BUY", sigName);
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
}
#endregion В путах
}
else if (m_optionType == StrikeType.Call)
{
#region В колах
ISecurity sec = pair.Call.Security;
double qty = Math.Abs(m_fixedQty);
qty = GetSafeQty(risk, maxRisk, qty, callRisk);
if (qty > 0)
{
double px = SellOptions.SafeMinPrice(theorCallPx + m_entryShift * sec.Tick, callPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, pair.Strike, dT, px, 0, true);
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.BuyAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Open BUY", sigName);
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
}
#endregion В колах
}
else
{
#region В оба вида опционов сразу встаю
int executedQty = 0;
{
ISecurity sec = pair.Put.Security;
double px = SellOptions.SafeMinPrice(theorPutPx + m_entryShift * sec.Tick, putPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, pair.Strike, dT, px, 0, false);
double qty = Math.Max(1, Math.Abs(m_fixedQty / 2));
qty = GetSafeQty(risk, maxRisk, qty, putRisk);
if (qty > 0)
{
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.BuyAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Open BUY", sigName);
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
executedQty += (int)qty;
}
}
if (Math.Abs(executedQty) < Math.Abs(m_fixedQty))
{
ISecurity sec = pair.Call.Security;
double px = SellOptions.SafeMinPrice(theorCallPx + m_entryShift * sec.Tick, callPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, pair.Strike, dT, px, 0, true);
double qty = Math.Abs(m_fixedQty) - Math.Abs(executedQty);
// Делаю оценку изменения текущего риска, если нам зафилят заявку в путах
qty = GetSafeQty(risk + Math.Abs(executedQty) * putRisk, maxRisk, qty, callRisk);
if (qty > 0)
{
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.BuyAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Open BUY", sigName);
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
//executedQty += (int)qty;
}
}
#endregion В оба вида опционов сразу встаю
}
#endregion Набираем риск
}
else if (risk > maxRisk)
{
string msg;
//string msg = String.Format("[DEBUG:{0}] risk:{1}; maxRisk:{2}", Context.Runtime.TradeName, risk, maxRisk);
//m_context.Log(msg, MessageType.Info, true);
// Надо взять пары, начиная от центральной и далее по возрастанию расстояния
var orderedPairs = (from p in optSer.GetStrikePairs()
orderby Math.Abs(p.Strike - strike) ascending
select p).ToArray();
if (orderedPairs.Length > 0)
{
foreach (IOptionStrikePair candidPair in orderedPairs)
{
#region Проверяю, что в страйке есть ДЛИННАЯ позиция
double putOpenQty = posMan.GetTotalQty(candidPair.Put.Security, barNum);
double callOpenQty = posMan.GetTotalQty(candidPair.Call.Security, barNum);
if ((putOpenQty <= 0) && (callOpenQty <= 0))
{
continue;
}
if (DoubleUtil.IsZero(putOpenQty) && DoubleUtil.IsZero(callOpenQty))
{
continue;
}
{
msg = String.Format("[{0}:{1}] Strike:{2}; putOpenQty:{3}; callOpenQty:{4}",
Context.Runtime.TradeName, GetType().Name, candidPair.Strike, putOpenQty, callOpenQty);
m_context.Log(msg, MessageType.Info, true);
}
#endregion Проверяю, что в страйке есть ДЛИННАЯ позиция
double theorPutPx, theorCallPx;
{
double iv;
if ((!sInfo.ContinuousFunction.TryGetValue(candidPair.Strike, out iv)) || Double.IsNaN(iv) ||
(iv < Double.Epsilon))
{
msg = String.Format("[{0}.{1}] Unable to get IV at strike {2}. IV:{3}",
Context.Runtime.TradeName, GetType().Name, candidPair.Strike, iv);
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
continue;
}
theorPutPx = FinMath.GetOptionPrice(futPx, candidPair.Strike, dT, iv, 0, false);
theorCallPx = FinMath.GetOptionPrice(futPx, candidPair.Strike, dT, iv, 0, true);
}
#region Сдаём риск (один квант объёма за раз)
double putPx, callPx;
{
double putQty, callQty;
DateTime putTime, callTime;
putPx = IvSmile.GetOptPrice(m_context, futPx, candidPair.Put, OptionPxMode.Bid, 0, 0, out putQty, out putTime);
callPx = IvSmile.GetOptPrice(m_context, futPx, candidPair.Call, OptionPxMode.Bid, 0, 0, out callQty, out callTime);
}
if (m_optionType == StrikeType.Put)
{
#region В путах
if (putOpenQty > 0) // Это означает, что в страйке есть длинные путы
{
ISecurity sec = candidPair.Put.Security;
double px = SellOptions.SafeMaxPrice(theorPutPx + m_exitShift * sec.Tick, putPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, false);
double qty = Math.Min(Math.Abs(m_fixedQty), Math.Abs(putOpenQty));
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.SellAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Close SELL", sigName);
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
// Выход из foreach (IOptionStrikePair candidPair in orderedPairs)
break;
}
#endregion В путах
}
else if (m_optionType == StrikeType.Call)
{
#region В колах
if (callOpenQty > 0) // Это означает, что в страйке есть длинные колы
{
ISecurity sec = candidPair.Call.Security;
double px = SellOptions.SafeMaxPrice(theorCallPx + m_exitShift * sec.Tick, callPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, true);
double qty = Math.Min(Math.Abs(m_fixedQty), Math.Abs(callOpenQty));
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.SellAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Close SELL", sigName);
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
// Выход из foreach (IOptionStrikePair candidPair in orderedPairs)
break;
}
#endregion В колах
}
else
{
#region В оба вида опционов сразу встаю
int executedQty = 0;
if (putOpenQty > 0) // Это означает, что в страйке есть длинные путы
{
ISecurity sec = candidPair.Put.Security;
double px = SellOptions.SafeMaxPrice(theorPutPx + m_exitShift * sec.Tick, putPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, false);
double qty = Math.Min(Math.Abs(m_fixedQty), Math.Abs(putOpenQty));
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.SellAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Close SELL", sigName);
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
executedQty += (int)qty;
}
if ((callOpenQty > 0) && // Это означает, что в страйке есть длинные колы
(Math.Abs(executedQty) < Math.Abs(m_fixedQty)))
{
ISecurity sec = candidPair.Call.Security;
double px = SellOptions.SafeMaxPrice(theorCallPx + m_exitShift * sec.Tick, callPx, sec);
double iv = FinMath.GetOptionSigma(futPx, candidPair.Strike, dT, px, 0, true);
double qty = Math.Min(Math.Abs(m_fixedQty) - Math.Abs(executedQty), Math.Abs(callOpenQty));
string sigName = String.Format("Risk:{0}; MaxRisk:{1}; Px:{2}; Qty:{3}; IV:{4:P2}; dT:{5}", risk, maxRisk, px, qty, iv, dT);
posMan.SellAtPrice(m_context, sec, qty, px, "Close SELL", sigName);
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
executedQty += (int)qty;
}
if (executedQty > 0)
{
// Выход из foreach (IOptionStrikePair candidPair in orderedPairs)
break;
}
#endregion В оба вида опционов сразу встаю
}
#endregion Сдаём риск (один квант объёма за раз)
}
}
else
{
msg = String.Format("[{0}.{1}] risk:{2}; maxRisk:{3}; orderedPairs.Length:{4}",
Context.Runtime.TradeName, GetType().Name, risk, maxRisk, orderedPairs.Length);
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
}
}
return(Constants.NaN);
}
protected override IEnumerable <Double2> Calculate(IOptionStrike[] strikes)
{
var bidList = new List <Double2>();
var finArray = new Dictionary <double, StrikeInfo>();
foreach (var optionStrike in strikes)
{
if (!finArray.ContainsKey(optionStrike.Strike))
{
var lastUpdate = optionStrike.FinInfo.LastUpdate;
if (lastUpdate == DateTime.MinValue)
{
continue;
}
var stInfo = new StrikeInfo
{
ExpDate = OptionUtils.YearsBetweenDates(optionStrike.ExpirationDate, lastUpdate),
BasePrice = optionStrike.UnderlyingAsset.FinInfo.LastPrice ?? 0
};
FillStrikeInfo(optionStrike, stInfo);
finArray.Add(optionStrike.Strike, stInfo);
}
else
{
var key = optionStrike.Strike;
var stInfo = finArray[key];
FillStrikeInfo(optionStrike, stInfo);
}
}
// выход, пустой список
if (finArray.Count == 0)
{
return(bidList);
}
// расчет волатильностей
foreach (var strikeInfo in finArray)
{
double precision;
var callSigma = (strikeInfo.Value.Call != 0.0)
? FinMath.GetOptionSigma(strikeInfo.Value.BasePrice, strikeInfo.Key, strikeInfo.Value.ExpDate,
strikeInfo.Value.Call, 0.0, true, out precision)
: 0;
var putSigma = (strikeInfo.Value.Put != 0.0)
? FinMath.GetOptionSigma(strikeInfo.Value.BasePrice, strikeInfo.Key, strikeInfo.Value.ExpDate,
strikeInfo.Value.Put, 0.0, false, out precision)
: 0;
strikeInfo.Value.CallSigma = callSigma;
strikeInfo.Value.PutSigma = putSigma;
if (putSigma == 0 && callSigma == 0)
{
continue;
}
// добавим значение
bidList.Add(new Double2 {
V1 = strikeInfo.Key, V2 = Math.Max(callSigma, putSigma) * 100.0
});
}
return(bidList);
}
/// <summary>
/// Обработчик под тип входных данных OPTION_SERIES
/// </summary>
public InteractiveSeries Execute(IOptionSeries optSer, IList <double> rates)
{
InteractiveSeries res = m_context.LoadObject(VariableId + "theorSmile") as InteractiveSeries;
if (res == null)
{
res = new InteractiveSeries(); // Здесь так надо -- мы делаем новую улыбку
m_context.StoreObject(VariableId + "theorSmile", res);
}
if (optSer == null)
{
return(res);
}
int len = optSer.UnderlyingAsset.Bars.Count;
if (len <= 0)
{
return(res);
}
FinInfo bSecFinInfo = optSer.UnderlyingAsset.FinInfo;
if (!bSecFinInfo.LastPrice.HasValue)
{
return(res);
}
if (rates.Count <= 0)
{
//throw new ScriptException("There should be some values in second argument 'rates'.");
return(res);
}
//IDataBar bar = optSer.UnderlyingAsset.Bars[len - 1];
double futPx = bSecFinInfo.LastPrice.Value;
// ФОРТС использует плоское календарное время
DateTime optExpiry = optSer.ExpirationDate.Date.Add(m_expiryTime);
double dT = (optExpiry - bSecFinInfo.LastUpdate).TotalYears();
double ratePct = rates[rates.Count - 1];
if (Double.IsNaN(dT) || (dT < Double.Epsilon))
{
// [{0}] Time to expiry must be positive value. dT:{1}
string msg = RM.GetStringFormat("OptHandlerMsg.TimeMustBePositive", GetType().Name, dT);
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
return(res);
}
if (Double.IsNaN(futPx) || (futPx < Double.Epsilon))
{
// [{0}] Base asset price must be positive value. F:{1}
string msg = RM.GetStringFormat("OptHandlerMsg.FutPxMustBePositive", GetType().Name, futPx);
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
return(res);
}
if (Double.IsNaN(ratePct))
{
//throw new ScriptException("Argument 'rate' contains NaN for some strange reason. rate:" + rate);
return(res);
}
// TODO: переписаться на обновление старых значений
//res.ControlPoints.Clear();
List <InteractiveObject> controlPoints = new List <InteractiveObject>();
List <double> xs = new List <double>();
List <double> ys = new List <double>();
IOptionStrikePair[] pairs = (from pair in optSer.GetStrikePairs()
//orderby pair.Strike ascending -- уже отсортировано!
select pair).ToArray();
for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
{
bool showPoint = true;
IOptionStrikePair sInfo = pairs[j];
double k = sInfo.Strike;
//// Сверхдалекие страйки игнорируем
//if ((sInfo.Strike < m_minStrike) || (m_maxStrike < sInfo.Strike))
//{
// showPoint = false;
//}
if ((sInfo.PutFinInfo == null) || (sInfo.CallFinInfo == null) ||
(!sInfo.PutFinInfo.TheoreticalPrice.HasValue) || (!sInfo.PutFinInfo.Volatility.HasValue) ||
(sInfo.PutFinInfo.TheoreticalPrice.Value <= 0) || (sInfo.PutFinInfo.Volatility.Value <= 0) ||
(!sInfo.CallFinInfo.TheoreticalPrice.HasValue) || (!sInfo.CallFinInfo.Volatility.HasValue) ||
(sInfo.CallFinInfo.TheoreticalPrice.Value <= 0) || (sInfo.CallFinInfo.Volatility.Value <= 0))
{
continue;
}
double prec;
// Биржа шлет несогласованную улыбку
//double virtualExchangeF = sInfo.CallFinInfo.TheoreticalPrice.Value - sInfo.PutFinInfo.TheoreticalPrice.Value + sInfo.Strike;
if ((m_optionType == StrikeType.Any) || (m_optionType == StrikeType.Put))
{
double optSigma = sInfo.PutFinInfo.Volatility.Value;
if ((!DoubleUtil.IsOne(m_multPx)) || (!DoubleUtil.IsZero(m_shiftPx)))
{
double optPx = sInfo.PutFinInfo.TheoreticalPrice.Value * m_multPx + m_shiftPx * sInfo.Tick;
if ((optPx <= 0) || (Double.IsNaN(optPx)))
{
optSigma = 0;
}
else
{
optSigma = FinMath.GetOptionSigma(futPx, k, dT, optPx, ratePct, false, out prec);
}
}
double vol = optSigma;
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
InteractivePointActive ip = new InteractivePointActive(k, vol);
ip.Geometry = Geometries.Ellipse;
ip.Color = AlphaColors.Cyan;
ip.Tooltip = String.Format("K:{0}; IV:{1:0.00}", k, Constants.PctMult * optSigma);
if (showPoint && (vol > 0))
{
controlPoints.Add(new InteractiveObject(ip));
}
if ((xs.Count <= 0) ||
(!DoubleUtil.AreClose(k, xs[xs.Count - 1])))
{
xs.Add(k);
ys.Add(vol);
}
}
if ((m_optionType == StrikeType.Any) || (m_optionType == StrikeType.Call))
{
double optSigma = sInfo.CallFinInfo.Volatility.Value;
if ((!DoubleUtil.IsOne(m_multPx)) || (!DoubleUtil.IsZero(m_shiftPx)))
{
double optPx = sInfo.CallFinInfo.TheoreticalPrice.Value * m_multPx + m_shiftPx * sInfo.Tick;
if ((optPx <= 0) || (Double.IsNaN(optPx)))
{
optSigma = 0;
}
else
{
optSigma = FinMath.GetOptionSigma(futPx, k, dT, optPx, ratePct, true, out prec);
}
}
double vol = optSigma;
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
InteractivePointActive ip = new InteractivePointActive(k, vol);
ip.Geometry = Geometries.Ellipse;
ip.Color = AlphaColors.DarkCyan;
ip.Tooltip = String.Format("K:{0}; IV:{1:0.00}", k, Constants.PctMult * optSigma);
if (showPoint && (vol > 0))
{
controlPoints.Add(new InteractiveObject(ip));
}
if ((xs.Count <= 0) ||
(!DoubleUtil.AreClose(k, xs[xs.Count - 1])))
{
xs.Add(k);
ys.Add(vol);
}
}
}
res.ControlPoints = new ReadOnlyCollection <InteractiveObject>(controlPoints);
var baseSec = optSer.UnderlyingAsset;
DateTime scriptTime = baseSec.Bars[baseSec.Bars.Count - 1].Date;
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
SmileInfo info = new SmileInfo();
info.F = futPx;
info.dT = dT;
info.Expiry = optSer.ExpirationDate;
info.ScriptTime = scriptTime;
info.RiskFreeRate = ratePct;
info.BaseTicker = baseSec.Symbol;
try
{
if (xs.Count >= BaseCubicSpline.MinNumberOfNodes)
{
NotAKnotCubicSpline spline = new NotAKnotCubicSpline(xs, ys);
info.ContinuousFunction = spline;
info.ContinuousFunctionD1 = spline.DeriveD1();
res.Tag = info;
}
}
catch (Exception ex)
{
m_context.Log(ex.ToString(), MessageType.Error, true);
return(Constants.EmptySeries);
}
return(res);
}
/// <summary>
/// Обработчик под тип входных данных OPTION_SERIES
/// </summary>
/// <param name="prices">цена БА</param>
/// <param name="times">время до экспирации в долях года</param>
/// <param name="optSer">опционная серия</param>
/// <param name="rates">процентные ставки</param>
/// <returns>улыбка, восстановленная из цен опционов</returns>
public InteractiveSeries Execute(IList <double> prices, IList <double> times, IOptionSeries optSer, IList <double> rates)
{
if (prices.Count <= 0)
{
//throw new ScriptException("There should be some values in first argument 'prices'.");
return(Constants.EmptySeries);
}
if (times.Count <= 0)
{
//throw new ScriptException("There should be some values in second argument 'times'.");
return(Constants.EmptySeries);
}
if (rates.Count <= 0)
{
//throw new ScriptException("There should be some values in second argument 'rates'.");
return(Constants.EmptySeries);
}
double f = prices[prices.Count - 1];
double dT = times[times.Count - 1];
double rate = rates[rates.Count - 1];
if (Double.IsNaN(f))
{
//throw new ScriptException("Argument 'prices' contains NaN for some strange reason. F:" + F);
return(Constants.EmptySeries);
}
if ((dT < Double.Epsilon) || (Double.IsNaN(dT)))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
if (Double.IsNaN(rate))
{
//throw new ScriptException("Argument 'rate' contains NaN for some strange reason. rate:" + rate);
return(Constants.EmptySeries);
}
IOptionStrikePair[] strikes = (from strike in optSer.GetStrikePairs()
//orderby strike.Strike ascending -- уже отсортировано
select strike).ToArray();
List <InteractiveObject> controlPoints = new List <InteractiveObject>();
for (int j = 0; j < strikes.Length; j++)
{
IOptionStrikePair sInfo = strikes[j];
// Сверхдалекие страйки игнорируем
if ((sInfo.Strike < m_minStrike) || (m_maxStrike < sInfo.Strike))
{
continue;
}
double putPx, callPx;
double putQty, callQty;
DateTime putTime, callTime;
{
putPx = GetOptPrice(m_context, f, sInfo.Put, m_optionPxMode, sInfo.Tick * m_shiftAsk, sInfo.Tick * m_shiftBid, out putQty, out putTime);
}
{
callPx = GetOptPrice(m_context, f, sInfo.Call, m_optionPxMode, sInfo.Tick * m_shiftAsk, sInfo.Tick * m_shiftBid, out callQty, out callTime);
}
double putSigma = Double.NaN, callSigma = Double.NaN, precision;
if (!Double.IsNaN(putPx))
{
putSigma = FinMath.GetOptionSigma(f, sInfo.Strike, dT, putPx, rate, false, out precision);
putSigma = Math.Min(putSigma, m_maxSigma);
if (putSigma <= 0)
{
putSigma = Double.NaN;
}
}
if (!Double.IsNaN(callPx))
{
callSigma = FinMath.GetOptionSigma(f, sInfo.Strike, dT, callPx, rate, true, out precision);
callSigma = Math.Min(callSigma, m_maxSigma);
if (callSigma <= 0)
{
callSigma = Double.NaN;
}
}
InteractivePointActive ip = new InteractivePointActive();
{
//ip.Color = (m_optionPxMode == OptionPxMode.Ask) ? Colors.DarkOrange : Colors.DarkCyan;
//ip.DragableMode = DragableMode.None;
//ip.Geometry = Geometries.Rect; // (optionPxMode == OptionPxMode.Ask) ? Geometries.Rect : Geometries.Rect;
//ip.IsActive = true;
//ip.Value = new Point(d2.V1, d2.V2);
//ip.Tooltip = String.Format("K:{0}; IV:{1:#0.00}", d2.V1, d2.V2 * PctMult);
}
InteractiveObject obj = new InteractiveObject(ip);
if (m_optionType == StrikeType.Put)
{
if (!Double.IsNaN(putSigma))
{
FillNodeInfo(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Put, m_optionPxMode, putPx, putQty, putSigma, putTime, false, rate);
controlPoints.Add(obj);
}
}
else if (m_optionType == StrikeType.Call)
{
if (!Double.IsNaN(callSigma))
{
FillNodeInfo(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Call, m_optionPxMode, callPx, callQty, callSigma, callTime, false, rate);
controlPoints.Add(obj);
}
}
else if (m_optionType == StrikeType.Any)
{
if ((!Double.IsNaN(putSigma)) && (!Double.IsNaN(callSigma)))
{
if (m_optionPxMode == OptionPxMode.Ask)
{
if (putSigma < callSigma)
{
FillNodeInfo(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Put, m_optionPxMode, putPx, putQty, putSigma, putTime, false, rate);
}
else
{
FillNodeInfo(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Call, m_optionPxMode, callPx, callQty, callSigma, callTime, false, rate);
}
}
else if (m_optionPxMode == OptionPxMode.Bid)
{
if (putSigma > callSigma)
{
FillNodeInfo(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Put, m_optionPxMode, putPx, putQty, putSigma, putTime, false, rate);
}
else
{
FillNodeInfo(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Call, m_optionPxMode, callPx, callQty, callSigma, callTime, false, rate);
}
}
controlPoints.Add(obj);
}
else if ((!Double.IsNaN(putSigma)) && (Double.IsNaN(callSigma)))
{
FillNodeInfo(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Put, m_optionPxMode, putPx, putQty, putSigma, putTime, false, rate);
controlPoints.Add(obj);
}
else if ((Double.IsNaN(putSigma)) && (!Double.IsNaN(callSigma)))
{
FillNodeInfo(ip, f, dT, sInfo, StrikeType.Call, m_optionPxMode, callPx, callQty, callSigma, callTime, false, rate);
controlPoints.Add(obj);
}
}
}
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
InteractiveSeries res = new InteractiveSeries(); // Здесь так надо -- мы делаем новую улыбку
res.ControlPoints = new ReadOnlyCollection <InteractiveObject>(controlPoints);
SmileInfo info;
var baseSec = optSer.UnderlyingAsset;
DateTime scriptTime = baseSec.Bars[baseSec.Bars.Count - 1].Date;
if (!IvSmile.TryPrepareSmileInfo(m_context, f, dT, rate, optSer.ExpirationDate, scriptTime, baseSec.Symbol, res, out info))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
return(res);
}
