public SecurityTSlab(ISecurity compressedSecurity, ISecurity baseSecurity)
{
this.baseSecurity = baseSecurity;
finInfo = baseSecurity.FinInfo;
InitializeSecurity(compressedSecurity);
CompareBarsBaseSecurityWithCompressedSecurity();
}
public FinInfo GetDFNPDataByID(int DataCaptYM, string DeptId)
{
Dictionary <string, object> sqlParamDictionary = new Dictionary <string, object>();
sqlParamDictionary.Add("DataCaptYM", DataCaptYM);
sqlParamDictionary.Add("DeptID", DeptId);
IDbCommand command = new SqlCommand().GetCommandWithParameters(sqlParamDictionary, _SELECT_DFNP_Data);
SqlConnection connection = DBConnectionHelper.OpenNewSqlConnection(this.ConnectionString);
command.Connection = connection;
FinInfo finInfo = EntityMapper.MapSingle <FinInfo>(command.ExecuteReader());
DBConnectionHelper.CloseSqlConnection(connection);
return(finInfo);
}
protected override double?GetValue(FinInfo finInfo)
{
if (finInfo == null || finInfo.Security == null)
{
return(1);
}
var lastPrice = finInfo.LastPrice ?? 0.0;
var tick = finInfo.Security.GetTick(lastPrice);
if (!DoubleUtil.IsPositive(tick))
{
tick = Math.Pow(10, -finInfo.Security.Decimals);
}
return(tick);
}
public void GetDFNPData(int _dataCaptYM)
{
FormsRepository formsRepository = new FormsRepository();
var DataCaptYM = SessionManager.DataCaptYR > 0 ? SessionManager.DataCaptYR : (_dataCaptYM > 0 ? _dataCaptYM : 0);
string deptID = string.IsNullOrEmpty(SessionManager.EmpDeptID) ? SessionManager.DeptID : SessionManager.EmpDeptID;
finInfo = formsRepository.GetDFNPDataByID(DataCaptYM, deptID);
if (finInfo == null)
{
finInfo = new FinInfo();
}
if (finInfo.DataStatus == 0)
{
finInfo.DataCaptYM = DataCaptYM;
finInfo.DataStatus = (int)DataAccess.Enum.DataStatus.DataEntryStartedbyOperator;
finInfo.DataStatusName = (DataAccess.Enum.DataStatus.DataEntryStartedbyOperator).GetStringValue();
}
}
protected override double?GetValue(FinInfo finInfo)
{
return(finInfo.SellDeposit);
}
protected override double?GetValue(FinInfo finInfo)
{
return(finInfo.BuyCount);
}
protected abstract double?GetValue(FinInfo finInfo);
protected override bool TryCalculate(Dictionary <DateTime, double> history, DateTime now, int barNum, object[] args, out double val)
{
ISecurity sec = (ISecurity)args[0];
IOptionSeries optSer = (IOptionSeries)args[1];
val = Double.NaN;
double px;
#region switch(m_pxMode)
switch (m_pxMode)
{
case BasePxMode.FixedPx:
px = m_fixedPx;
break;
case BasePxMode.LastTrade:
if (sec.FinInfo.LastPrice.HasValue)
{
px = sec.FinInfo.LastPrice.Value;
}
else
{
return(false);
}
break;
case BasePxMode.BidAskMidPoint:
{
FinInfo info = sec.FinInfo;
if (info.Ask.HasValue && info.Bid.HasValue && info.AskSize.HasValue &&
info.BidSize.HasValue && (info.AskSize.Value > 0) && (info.BidSize.Value > 0))
{
px = (info.Ask.Value + info.Bid.Value) / 2;
}
else if (info.Ask.HasValue && info.AskSize.HasValue && (info.AskSize.Value > 0))
{
px = info.Ask.Value;
}
else if (info.Bid.HasValue && info.BidSize.HasValue && (info.BidSize.Value > 0))
{
px = info.Bid.Value;
}
else
{
// Приемлемо ли такое решение?
if (info.LastPrice.HasValue)
{
px = info.LastPrice.Value;
}
else
{
return(false);
}
}
}
break;
case BasePxMode.TheorPxBased:
{
if (optSer == null)
{
return(false);
}
IOptionStrikePair[] pairs = optSer.GetStrikePairs().ToArray();
IOptionStrikePair pair = pairs[pairs.Length / 2];
if ((pair.PutFinInfo.TheoreticalPrice == null) ||
(pair.CallFinInfo.TheoreticalPrice == null))
{
return(false);
}
double putPx = pair.PutFinInfo.TheoreticalPrice.Value;
double callPx = pair.CallFinInfo.TheoreticalPrice.Value;
px = callPx - putPx + pair.Strike;
}
break;
default:
throw new NotImplementedException("pxMode:" + m_pxMode);
}
#endregion switch(m_pxMode)
val = px;
return(true);
}
/// <summary>
/// Обработчик под тип входных данных OPTION_SERIES
/// </summary>
public IList <double> Execute(IOptionSeries optSer)
{
if (optSer == null)
{
string msg = "[IV ATM] (optSer == null)";
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, false);
return(Constants.EmptyListDouble);
}
Dictionary <DateTime, double> ivSigmas;
#region Get cache
DateTime expiry = optSer.ExpirationDate.Date;
string cashKey = IvOnF.GetCashKey(optSer.UnderlyingAsset.Symbol, expiry, m_rescaleTime, m_tRemainMode);
ivSigmas = LoadOrCreateHistoryDict(UseGlobalCache, cashKey);
#endregion Get cache
List <double> res;
ISecurity sec = optSer.UnderlyingAsset;
int len = sec.Bars.Count;
if (len <= 0)
{
return(Constants.EmptyListDouble);
}
if (m_context.IsFixedBarsCount)
{
#region Ветка с ФИКСИРОВАННЫМ количеством баров
double lastIv = Double.NaN;
res = new List <double>(len);
for (int j = 0; j < len; j++)
{
DateTime now = sec.Bars[j].Date;
double iv;
if ((ivSigmas.TryGetValue(now, out iv)) && (!Double.IsNaN(iv)) && (iv > 0))
{
lastIv = iv;
res.Add(iv);
}
else
{
if (m_repeatLastIv && (!Double.IsNaN(lastIv)))
{
res.Add(lastIv);
}
else
{
res.Add(Constants.NaN);
}
}
}
#endregion Ветка с ФИКСИРОВАННЫМ количеством баров
}
else
{
#region Ветка с нарастающим количеством баров
res = LocalHistory;
// PROD-1933
// 1. Выполняю очистку локального кеша в сценарии восстановления соединения после дисконнекта
if (res.Count > len)
{
res.Clear();
}
// 2. Ищу последнее валидное значение в кеше причем только если это может быть нужно
double lastIv = Double.NaN;
if (m_repeatLastIv)
{
for (int j = res.Count - 1; j >= 0; j--)
{
if ((!Double.IsNaN(res[j])) && (res[j] > 0))
{
lastIv = res[j];
break;
}
}
}
for (int j = res.Count; j < len; j++)
{
DateTime now = sec.Bars[j].Date;
double iv;
if ((ivSigmas.TryGetValue(now, out iv)) && (!Double.IsNaN(iv)) && (iv > 0))
{
lastIv = iv;
res.Add(iv);
}
else
{
if (m_repeatLastIv && (!Double.IsNaN(lastIv)))
{
res.Add(lastIv);
}
else
{
res.Add(Constants.NaN);
}
}
}
#endregion Ветка с нарастающим количеством баров
}
Debug.Assert(res != null, "How is it possible (res == null)?");
Debug.Assert(res.Count == len, String.Format("Wrong res.Count. res.Count:{0}; expected len:{1}; IsFixedBarsCount:{2}",
res.Count, len, m_context.IsFixedBarsCount));
FinInfo baseFinInfo = optSer.UnderlyingAsset.FinInfo;
// Эта проверка намекает на проблемы с маркет-датой.
if (baseFinInfo.LastPrice == null)
{
string msg = "[IV ATM] (baseFinInfo.LastPrice == null)";
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, false);
return(res);
}
try
{
double sigma;
double futPx = baseFinInfo.LastPrice.Value;
NotAKnotCubicSpline spline = PrepareExchangeSmileSpline(optSer, Double.MinValue, Double.MaxValue);
if ((spline != null) && spline.TryGetValue(futPx, out sigma) && DoubleUtil.IsPositive(sigma))
{
DateTime lastBarDate = sec.Bars[len - 1].Date;
if (m_rescaleTime)
{
#region Зверская ветка по замене времени
double ivAtm = sigma;
DateTime expDate = optSer.ExpirationDate.Date + m_expiryTime;
DateTime now = baseFinInfo.LastUpdate;
// 1. Надо перевести волатильность в абсолютную цену
// с учетом плоского календарного времени применяемого РТС
double plainTimeAsYears;
{
double plainTimeAsDays;
TimeToExpiry.GetDt(expDate, now, TimeRemainMode.PlainCalendar, false, out plainTimeAsDays,
out plainTimeAsYears);
}
// 2. Вычисляем 'нормальное' время
double timeAsDays, timeAsYears;
TimeToExpiry.GetDt(expDate, now, m_tRemainMode, false, out timeAsDays, out timeAsYears);
sigma = FinMath.RescaleIvToAnotherTime(plainTimeAsYears, ivAtm, timeAsYears);
if (DoubleUtil.IsPositive(sigma))
{
// Это просто запись на диск. К успешности вычисления волы success отношения не имеет
bool success = TryWrite(m_context, UseGlobalCache, AllowGlobalReadWrite,
GlobalSavePeriod, cashKey, ivSigmas, lastBarDate, sigma);
// Теперь надо вычислить безразмерный наклон кодом в классе SmileImitation5
bool successSkew = TryCalcAndWriteSkews(m_context, spline, UseGlobalCache, AllowGlobalReadWrite, GlobalSavePeriod,
optSer.UnderlyingAsset.Symbol, expiry, futPx, lastBarDate, m_tRemainMode, plainTimeAsYears, timeAsYears);
}
else
{
// Если перемасштабировать улыбку не получается придется эту точку проигнорировать
// Надо ли сделать соответствующую запись в логе???
sigma = Constants.NaN;
}
#endregion Зверская ветка по замене времени
}
else
{
// Это просто запись на диск. К успешности вычисления волы success отношения не имеет
bool success = TryWrite(m_context, UseGlobalCache, AllowGlobalReadWrite,
GlobalSavePeriod, cashKey, ivSigmas, lastBarDate, sigma);
}
}
else
{
sigma = Constants.NaN;
}
res[len - 1] = sigma;
}
catch (Exception ex)
{
m_context.Log(ex.ToString(), MessageType.Error, false);
return(res);
}
if (m_repeatLastIv)
{
if (DoubleUtil.AreClose(res[len - 1], Constants.NaN) || Double.IsNaN(res[len - 1]) || (res[len - 1] <= 0))
{
// Итерируюсь с конца в начало пока не найду последний ненулевой элемент.
// Использую его в качестве ВСЕХ последних значений ряда.
for (int j = len - 1; j >= 0; j--)
{
if ((!DoubleUtil.AreClose(res[j], Constants.NaN)) && (!Double.IsNaN(res[j])) && (res[j] > 0))
{
double lastIv = res[j];
for (int k = j + 1; k < len; k++)
{
res[k] = lastIv;
}
break;
}
}
}
}
return(new ReadOnlyCollection <double>(res));
}
/// <summary>
/// Метод под флаг TemplateTypes.SECURITY, чтобы подключаться к источнику-БА
/// </summary>
public double Execute(ISecurity sec, int barNum)
{
double failRes = Constants.NaN;
if (m_repeatLastPx)
{
failRes = Double.IsNaN(m_prevPx) ? Constants.NaN : m_prevPx;
}
Dictionary <DateTime, double> basePrices;
#region Get cache
{
string cashKey = VariableId + "_basePrices";
basePrices = Context.LoadObject(cashKey) as Dictionary <DateTime, double>;
if (basePrices == null)
{
basePrices = new Dictionary <DateTime, double>();
Context.StoreObject(cashKey, basePrices);
}
}
#endregion Get cache
if (sec == null)
{
return(failRes);
}
int len = sec.Bars.Count;
if (len <= 0)
{
return(failRes);
}
double px;
DateTime lastBarDate = sec.Bars[barNum].Date;
if ((basePrices.TryGetValue(lastBarDate, out px)) && DoubleUtil.IsPositive(px))
{
m_prevPx = px;
// Раз мы нашли валидную цену в архиве, то можно обновить failRes
failRes = px;
}
// Цену в архиве нашли, теперь надо проверить свежие сведения.
{
int barsCount = ContextBarsCount;
if (barNum < barsCount - 1)
{
// Если история содержит осмысленное значение, то оно уже содержится в failRes
return(failRes);
}
else
{
#region Process last bar(s)
#region switch(m_pxMode)
switch (m_pxMode)
{
case BasePxMode.FixedPx:
px = m_fixedPx;
m_prevPx = px;
break;
case BasePxMode.LastTrade:
if (sec.FinInfo.LastPrice.HasValue)
{
px = sec.FinInfo.LastPrice.Value;
m_prevPx = px;
}
else
{
px = failRes;
}
break;
case BasePxMode.BidAskMidPoint:
{
FinInfo info = sec.FinInfo;
if (info.Ask.HasValue && info.Bid.HasValue && info.AskSize.HasValue &&
info.BidSize.HasValue && (info.AskSize.Value > 0) && (info.BidSize.Value > 0))
{
px = (info.Ask.Value + info.Bid.Value) / 2;
m_prevPx = px;
}
else if (info.Ask.HasValue && info.AskSize.HasValue && (info.AskSize.Value > 0))
{
px = info.Ask.Value;
m_prevPx = px;
}
else if (info.Bid.HasValue && info.BidSize.HasValue && (info.BidSize.Value > 0))
{
px = info.Bid.Value;
m_prevPx = px;
}
else
{
// Приемлемо ли такое решение?
if (info.LastPrice.HasValue)
{
px = info.LastPrice.Value;
m_prevPx = px;
}
else
{
px = failRes;
}
}
}
break;
default:
throw new NotImplementedException("pxMode:" + m_pxMode);
}
#endregion switch(m_pxMode)
basePrices[lastBarDate] = px;
double displayValue = FixedValue.ConvertToDisplayUnits(m_valueMode, px);
m_displayPrice.Value = displayValue;
return(px);
#endregion Process last bar(s)
}
}
}
public SecurityTSlab(ISecurity security)
{
finInfo = security.FinInfo;
InitializeSecurity(security);
}
/// <summary>
/// Обработчик под тип входных данных OPTION_SERIES
/// </summary>
public InteractiveSeries Execute(IOptionSeries optSer, IList <double> rates)
{
InteractiveSeries res = m_context.LoadObject(VariableId + "theorSmile") as InteractiveSeries;
if (res == null)
{
res = new InteractiveSeries(); // Здесь так надо -- мы делаем новую улыбку
m_context.StoreObject(VariableId + "theorSmile", res);
}
if (optSer == null)
{
return(res);
}
int len = optSer.UnderlyingAsset.Bars.Count;
if (len <= 0)
{
return(res);
}
FinInfo bSecFinInfo = optSer.UnderlyingAsset.FinInfo;
if (!bSecFinInfo.LastPrice.HasValue)
{
return(res);
}
if (rates.Count <= 0)
{
//throw new ScriptException("There should be some values in second argument 'rates'.");
return(res);
}
//IDataBar bar = optSer.UnderlyingAsset.Bars[len - 1];
double futPx = bSecFinInfo.LastPrice.Value;
// ФОРТС использует плоское календарное время
DateTime optExpiry = optSer.ExpirationDate.Date.Add(m_expiryTime);
double dT = (optExpiry - bSecFinInfo.LastUpdate).TotalYears();
double ratePct = rates[rates.Count - 1];
if (Double.IsNaN(dT) || (dT < Double.Epsilon))
{
// [{0}] Time to expiry must be positive value. dT:{1}
string msg = RM.GetStringFormat("OptHandlerMsg.TimeMustBePositive", GetType().Name, dT);
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
return(res);
}
if (Double.IsNaN(futPx) || (futPx < Double.Epsilon))
{
// [{0}] Base asset price must be positive value. F:{1}
string msg = RM.GetStringFormat("OptHandlerMsg.FutPxMustBePositive", GetType().Name, futPx);
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
return(res);
}
if (Double.IsNaN(ratePct))
{
//throw new ScriptException("Argument 'rate' contains NaN for some strange reason. rate:" + rate);
return(res);
}
// TODO: переписаться на обновление старых значений
//res.ControlPoints.Clear();
List <InteractiveObject> controlPoints = new List <InteractiveObject>();
List <double> xs = new List <double>();
List <double> ys = new List <double>();
IOptionStrikePair[] pairs = (from pair in optSer.GetStrikePairs()
//orderby pair.Strike ascending -- уже отсортировано!
select pair).ToArray();
for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
{
bool showPoint = true;
IOptionStrikePair sInfo = pairs[j];
double k = sInfo.Strike;
//// Сверхдалекие страйки игнорируем
//if ((sInfo.Strike < m_minStrike) || (m_maxStrike < sInfo.Strike))
//{
// showPoint = false;
//}
if ((sInfo.PutFinInfo == null) || (sInfo.CallFinInfo == null) ||
(!sInfo.PutFinInfo.TheoreticalPrice.HasValue) || (!sInfo.PutFinInfo.Volatility.HasValue) ||
(sInfo.PutFinInfo.TheoreticalPrice.Value <= 0) || (sInfo.PutFinInfo.Volatility.Value <= 0) ||
(!sInfo.CallFinInfo.TheoreticalPrice.HasValue) || (!sInfo.CallFinInfo.Volatility.HasValue) ||
(sInfo.CallFinInfo.TheoreticalPrice.Value <= 0) || (sInfo.CallFinInfo.Volatility.Value <= 0))
{
continue;
}
double prec;
// Биржа шлет несогласованную улыбку
//double virtualExchangeF = sInfo.CallFinInfo.TheoreticalPrice.Value - sInfo.PutFinInfo.TheoreticalPrice.Value + sInfo.Strike;
if ((m_optionType == StrikeType.Any) || (m_optionType == StrikeType.Put))
{
double optSigma = sInfo.PutFinInfo.Volatility.Value;
if ((!DoubleUtil.IsOne(m_multPx)) || (!DoubleUtil.IsZero(m_shiftPx)))
{
double optPx = sInfo.PutFinInfo.TheoreticalPrice.Value * m_multPx + m_shiftPx * sInfo.Tick;
if ((optPx <= 0) || (Double.IsNaN(optPx)))
{
optSigma = 0;
}
else
{
optSigma = FinMath.GetOptionSigma(futPx, k, dT, optPx, ratePct, false, out prec);
}
}
double vol = optSigma;
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
InteractivePointActive ip = new InteractivePointActive(k, vol);
ip.Geometry = Geometries.Ellipse;
ip.Color = AlphaColors.Cyan;
ip.Tooltip = String.Format("K:{0}; IV:{1:0.00}", k, Constants.PctMult * optSigma);
if (showPoint && (vol > 0))
{
controlPoints.Add(new InteractiveObject(ip));
}
if ((xs.Count <= 0) ||
(!DoubleUtil.AreClose(k, xs[xs.Count - 1])))
{
xs.Add(k);
ys.Add(vol);
}
}
if ((m_optionType == StrikeType.Any) || (m_optionType == StrikeType.Call))
{
double optSigma = sInfo.CallFinInfo.Volatility.Value;
if ((!DoubleUtil.IsOne(m_multPx)) || (!DoubleUtil.IsZero(m_shiftPx)))
{
double optPx = sInfo.CallFinInfo.TheoreticalPrice.Value * m_multPx + m_shiftPx * sInfo.Tick;
if ((optPx <= 0) || (Double.IsNaN(optPx)))
{
optSigma = 0;
}
else
{
optSigma = FinMath.GetOptionSigma(futPx, k, dT, optPx, ratePct, true, out prec);
}
}
double vol = optSigma;
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
InteractivePointActive ip = new InteractivePointActive(k, vol);
ip.Geometry = Geometries.Ellipse;
ip.Color = AlphaColors.DarkCyan;
ip.Tooltip = String.Format("K:{0}; IV:{1:0.00}", k, Constants.PctMult * optSigma);
if (showPoint && (vol > 0))
{
controlPoints.Add(new InteractiveObject(ip));
}
if ((xs.Count <= 0) ||
(!DoubleUtil.AreClose(k, xs[xs.Count - 1])))
{
xs.Add(k);
ys.Add(vol);
}
}
}
res.ControlPoints = new ReadOnlyCollection <InteractiveObject>(controlPoints);
var baseSec = optSer.UnderlyingAsset;
DateTime scriptTime = baseSec.Bars[baseSec.Bars.Count - 1].Date;
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
SmileInfo info = new SmileInfo();
info.F = futPx;
info.dT = dT;
info.Expiry = optSer.ExpirationDate;
info.ScriptTime = scriptTime;
info.RiskFreeRate = ratePct;
info.BaseTicker = baseSec.Symbol;
try
{
if (xs.Count >= BaseCubicSpline.MinNumberOfNodes)
{
NotAKnotCubicSpline spline = new NotAKnotCubicSpline(xs, ys);
info.ContinuousFunction = spline;
info.ContinuousFunctionD1 = spline.DeriveD1();
res.Tag = info;
}
}
catch (Exception ex)
{
m_context.Log(ex.ToString(), MessageType.Error, true);
return(Constants.EmptySeries);
}
return(res);
}
/// <summary>
/// Обработчик под тип входных данных OPTION_SERIES
/// </summary>
public InteractiveSeries Execute(double price, double trueTimeToExpiry, IOptionSeries optSer, double ratePct, int barNum)
{
int barsCount = ContextBarsCount;
if ((barNum < barsCount - 1) || (optSer == null))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
// PROD-5952 - Не надо дергать стакан без нужды
//optSer.UnderlyingAsset.UpdateQueueData();
FinInfo bSecFinInfo = optSer.UnderlyingAsset.FinInfo;
if (bSecFinInfo.LastPrice == null)
{
return(Constants.EmptySeries);
}
double futPx = price;
// ФОРТС использует плоское календарное время
DateTime optExpiry = optSer.ExpirationDate.Date.Add(m_expiryTime);
double dT = (optExpiry - bSecFinInfo.LastUpdate).TotalYears();
if (Double.IsNaN(dT) || (dT < Double.Epsilon))
{
// [{0}] Time to expiry must be positive value. dT:{1}
string msg = RM.GetStringFormat("OptHandlerMsg.TimeMustBePositive", GetType().Name, dT);
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
return(Constants.EmptySeries);
}
if (Double.IsNaN(futPx) || (futPx < Double.Epsilon))
{
// [{0}] Base asset price must be positive value. F:{1}
string msg = RM.GetStringFormat("OptHandlerMsg.FutPxMustBePositive", GetType().Name, futPx);
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
return(Constants.EmptySeries);
}
if (Double.IsNaN(trueTimeToExpiry) || (trueTimeToExpiry < Double.Epsilon))
{
string msg = String.Format("[{0}] trueTimeToExpiry must be positive value. dT:{1}", GetType().Name, trueTimeToExpiry);
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
return(Constants.EmptySeries);
}
if (Double.IsNaN(ratePct))
{
//throw new ScriptException("Argument 'ratePct' contains NaN for some strange reason. rate:" + rate);
return(Constants.EmptySeries);
}
double effectiveTime = m_rescaleTime ? trueTimeToExpiry : dT;
List <double> xs = new List <double>();
List <double> ys = new List <double>();
IOptionStrikePair[] pairs = (from pair in optSer.GetStrikePairs()
//orderby pair.Strike ascending -- уже отсортировано!
select pair).ToArray();
if (pairs.Length < 2)
{
string msg = String.Format("[{0}] optSer must contain few strike pairs. pairs.Length:{1}", GetType().Name, pairs.Length);
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
return(Constants.EmptySeries);
}
for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
{
//bool showPoint = true;
IOptionStrikePair sInfo = pairs[j];
double k = sInfo.Strike;
//// Сверхдалекие страйки игнорируем
//if ((k < m_minStrike) || (m_maxStrike < k))
//{
// showPoint = false;
//}
if ((sInfo.PutFinInfo == null) || (sInfo.CallFinInfo == null) ||
(!sInfo.PutFinInfo.TheoreticalPrice.HasValue) || (!sInfo.PutFinInfo.Volatility.HasValue) ||
(sInfo.PutFinInfo.TheoreticalPrice.Value <= 0) || (sInfo.PutFinInfo.Volatility.Value <= 0) ||
(!sInfo.CallFinInfo.TheoreticalPrice.HasValue) || (!sInfo.CallFinInfo.Volatility.HasValue) ||
(sInfo.CallFinInfo.TheoreticalPrice.Value <= 0) || (sInfo.CallFinInfo.Volatility.Value <= 0))
{
continue;
}
// Биржа шлет несогласованную улыбку
//double virtualExchangeF = sInfo.CallFinInfo.TheoreticalPrice.Value - sInfo.PutFinInfo.TheoreticalPrice.Value + sInfo.Strike;
if ((m_optionType == StrikeType.Any) || (m_optionType == StrikeType.Put))
{
double optSigma = sInfo.PutFinInfo.Volatility.Value;
if (m_rescaleTime)
{
// optSigma = FinMath.GetOptionSigma(futPx, k, effectiveTime, optPx, 0, false);
optSigma = FinMath.RescaleIvToAnotherTime(dT, optSigma, trueTimeToExpiry);
}
double optPx = sInfo.PutFinInfo.TheoreticalPrice ?? Double.NaN;
//// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
//InteractivePointActive ip = new InteractivePointActive(k, optSigma);
//ip.IsActive = m_showNodes;
//ip.Geometry = Geometries.Ellipse;
//ip.Color = System.Windows.Media.Colors.Cyan;
//ip.Tooltip = String.Format("K:{0}; IV:{1:0.00}; Px:{2}\r\ndT:{3:0.000}; Date:{4}",
// k, Constants.PctMult * optSigma, optPx,
// FixedValue.ConvertToDisplayUnits(FixedValueMode.YearsAsDays, effectiveTime),
// bSecFinInfo.LastUpdate.ToString(DateTimeFormatWithMs, CultureInfo.InvariantCulture));
if (optSigma > 0)
{
// Это условие позволяет не вставлять точки с совпадающими абсциссами
if ((xs.Count <= 0) ||
(!DoubleUtil.AreClose(k, xs[xs.Count - 1])))
{
xs.Add(k);
ys.Add(optSigma);
}
}
}
if ((m_optionType == StrikeType.Any) || (m_optionType == StrikeType.Call))
{
double optSigma = sInfo.CallFinInfo.Volatility.Value;
if (m_rescaleTime)
{
// optSigma = FinMath.GetOptionSigma(futPx, k, effectiveTime, optPx, 0, false);
optSigma = FinMath.RescaleIvToAnotherTime(dT, optSigma, trueTimeToExpiry);
}
double optPx = sInfo.CallFinInfo.TheoreticalPrice ?? Double.NaN;
//// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
//InteractivePointActive ip = new InteractivePointActive(k, optSigma);
//ip.IsActive = m_showNodes;
//ip.Geometry = Geometries.Ellipse;
//ip.Color = System.Windows.Media.Colors.Cyan;
//ip.Tooltip = String.Format("K:{0}; IV:{1:0.00}; Px:{2}\r\ndT:{3:0.000}; Date:{4}",
// k, Constants.PctMult * optSigma, optPx,
// FixedValue.ConvertToDisplayUnits(FixedValueMode.YearsAsDays, effectiveTime),
// bSecFinInfo.LastUpdate.ToString(DateTimeFormatWithMs, CultureInfo.InvariantCulture));
if (optSigma > 0)
{
// Это условие позволяет не вставлять точки с совпадающими абсциссами
if ((xs.Count <= 0) ||
(!DoubleUtil.AreClose(k, xs[xs.Count - 1])))
{
xs.Add(k);
ys.Add(optSigma);
}
}
}
}
#region 3. Строим сплайн по биржевой улыбке с узлами в страйках
NotAKnotCubicSpline spline = null, splineD1 = null;
try
{
if (xs.Count >= BaseCubicSpline.MinNumberOfNodes)
{
spline = new NotAKnotCubicSpline(xs, ys);
splineD1 = spline.DeriveD1();
}
else
{
return(Constants.EmptySeries);
}
}
catch (Exception ex)
{
string msg = String.Format("bSecFinInfo.LastUpdate:{0}; Bars.Last.Date:{1}\r\n\r\nException:{2}",
bSecFinInfo.LastUpdate, optSer.UnderlyingAsset.Bars[optSer.UnderlyingAsset.Bars.Count - 1].Date, ex);
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
return(Constants.EmptySeries);
}
#endregion 3. Строим сплайн по биржевой улыбке с узлами в страйках
#region 5. С помощью сплайна уже можно строить гладкую улыбку
double futStep = optSer.UnderlyingAsset.Tick;
double dK = pairs[1].Strike - pairs[0].Strike;
SortedDictionary <double, IOptionStrikePair> strikePrices;
if (!SmileImitation5.TryPrepareImportantPoints(pairs, futPx, futStep, -1, out strikePrices))
{
string msg = String.Format("[WARNING:{0}] It looks like there is no suitable points for the smile. pairs.Length:{1}", GetType().Name, pairs.Length);
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
return(Constants.EmptySeries);
}
List <InteractiveObject> controlPoints = new List <InteractiveObject>();
//for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
foreach (var kvp in strikePrices)
{
bool showPoint = (kvp.Value != null);
double k = kvp.Key;
double sigma;
if (!spline.TryGetValue(k, out sigma))
{
continue;
}
double vol = sigma;
if (Double.IsNaN(sigma) || Double.IsInfinity(sigma) || (sigma < Double.Epsilon))
{
continue;
}
InteractivePointLight ip;
if (m_showNodes && showPoint)
{
// Как правило, эта ветка вообще не используется,
// потому что я не смотрю узлы биржевой улыбки.
double optPx = Double.NaN;
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
InteractivePointActive tip = new InteractivePointActive(k, vol);
tip.IsActive = m_showNodes && showPoint;
tip.Geometry = Geometries.Ellipse;
tip.Color = AlphaColors.Cyan;
tip.Tooltip = String.Format("K:{0}; IV:{1:P2}; Px:{2}\r\ndT:{3:0.000}; Date:{4}",
k, vol, optPx,
FixedValue.ConvertToDisplayUnits(FixedValueMode.YearsAsDays, effectiveTime),
bSecFinInfo.LastUpdate.ToString(DateTimeFormatWithMs, CultureInfo.InvariantCulture));
ip = tip;
}
else
{
ip = new InteractivePointLight(k, vol);
}
InteractiveObject obj = new InteractiveObject(ip);
controlPoints.Add(obj);
}
#endregion 5. С помощью сплайна уже можно строить гладкую улыбку
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
InteractiveSeries res = new InteractiveSeries(); // Здесь так надо -- мы делаем новую улыбку
res.ControlPoints = new ReadOnlyCollection <InteractiveObject>(controlPoints);
var baseSec = optSer.UnderlyingAsset;
DateTime scriptTime = baseSec.Bars[baseSec.Bars.Count - 1].Date;
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
SmileInfo info = new SmileInfo();
info.F = futPx;
info.dT = effectiveTime;
info.Expiry = optSer.ExpirationDate;
info.ScriptTime = scriptTime;
info.RiskFreeRate = ratePct;
info.BaseTicker = baseSec.Symbol;
info.ContinuousFunction = spline;
info.ContinuousFunctionD1 = splineD1;
res.Tag = info;
return(res);
}
/// <summary>
/// Обработчик под тип входных данных OPTION_SERIES
/// </summary>
public double Execute(IOptionSeries optSer, int barNum)
{
double failRes = Constants.NaN;
if (m_repeatLastIv)
{
failRes = Double.IsNaN(m_prevIv) ? Constants.NaN : m_prevIv;
}
Dictionary <DateTime, double> ivSigmas;
#region Get cache
DateTime expiry = optSer.ExpirationDate.Date;
string cashKey = IvOnF.GetCashKey(optSer.UnderlyingAsset.Symbol, expiry, m_rescaleTime, m_tRemainMode);
ivSigmas = LoadOrCreateHistoryDict(UseGlobalCache, cashKey);
#endregion Get cache
ISecurity sec = optSer.UnderlyingAsset;
int len = sec.Bars.Count;
if (len <= 0)
{
return(failRes);
}
DateTime lastBarDate = sec.Bars[barNum].Date;
double iv;
if ((ivSigmas.TryGetValue(lastBarDate, out iv)) && (!Double.IsNaN(iv)) && (iv > 0))
{
m_prevIv = iv;
return(iv);
}
else
{
int barsCount = ContextBarsCount;
if (barNum < barsCount - 1)
{
// Если история содержит осмысленное значение, то оно уже содержится в failRes
return(failRes);
}
else
{
#region Process last bar(s)
FinInfo baseFinInfo = optSer.UnderlyingAsset.FinInfo;
if (baseFinInfo.LastPrice == null)
{
string msg = "[IV ATM 2] (baseFinInfo.LastPrice == null)";
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, false);
return(failRes);
}
double futPx = baseFinInfo.LastPrice.Value;
if (futPx <= Double.Epsilon)
{
return(failRes);
}
NotAKnotCubicSpline spline = null;
try
{
spline = IvOnF.PrepareExchangeSmileSpline(optSer, Double.MinValue, Double.MaxValue);
}
catch (ScriptException scriptEx)
{
m_context.Log(scriptEx.ToString(), MessageType.Error, false);
return(failRes);
}
catch (Exception ex)
{
m_context.Log(ex.ToString(), MessageType.Error, false);
return(failRes);
}
if (spline == null)
{
return(failRes);
}
try
{
double sigma;
if (spline.TryGetValue(futPx, out sigma) && (sigma > 0))
{
if (m_rescaleTime)
{
#region Зверская ветка по замене времени
double ivAtm = sigma;
DateTime expDate = optSer.ExpirationDate.Date + m_expiryTime;
DateTime now = baseFinInfo.LastUpdate;
// 1. Надо перевести волатильность в абсолютную цену
// с учетом плоского календарного времени применяемого РТС
double plainTimeAsYears;
{
double plainTimeAsDays;
TimeToExpiry.GetDt(expDate, now, TimeRemainMode.PlainCalendar, false,
out plainTimeAsDays, out plainTimeAsYears);
}
// 2. Вычисляем 'нормальное' время
double timeAsDays, timeAsYears;
TimeToExpiry.GetDt(expDate, now, m_tRemainMode, false, out timeAsDays, out timeAsYears);
sigma = FinMath.RescaleIvToAnotherTime(plainTimeAsYears, ivAtm, timeAsYears);
if (DoubleUtil.IsPositive(sigma))
{
// Это просто запись на диск. К успешности вычисления волы success отношения не имеет
lock (ivSigmas)
{
bool success = IvOnF.TryWrite(m_context, UseGlobalCache, AllowGlobalReadWrite,
GlobalSavePeriod, cashKey, ivSigmas, lastBarDate, sigma);
m_prevIv = sigma;
// Теперь надо вычислить безразмерный наклон кодом в классе SmileImitation5
bool successSkew = IvOnF.TryCalcAndWriteSkews(m_context, spline, UseGlobalCache, AllowGlobalReadWrite,
GlobalSavePeriod, optSer.UnderlyingAsset.Symbol, expiry, futPx, lastBarDate,
m_tRemainMode, plainTimeAsYears, timeAsYears);
return(sigma);
}
}
else
{
// Если перемасштабировать улыбку не получается придется эту точку проигнорировать
// Надо ли сделать соответствующую запись в логе???
sigma = Constants.NaN;
}
#endregion Зверская ветка по замене времени
}
else
{
lock (ivSigmas)
{
bool success = IvOnF.TryWrite(m_context, UseGlobalCache, AllowGlobalReadWrite,
GlobalSavePeriod, cashKey, ivSigmas, lastBarDate, sigma);
m_prevIv = sigma;
return(sigma);
}
}
}
}
catch (Exception ex)
{
m_context.Log(ex.ToString(), MessageType.Error, false);
}
return(failRes);
#endregion Process last bar
}
}
}
private bool TryProcessSeries(IOptionSeries optSer, DateTime now, out double ivAtm)
{
ivAtm = Constants.NaN;
if (optSer == null)
{
return(false);
}
Dictionary <DateTime, double> ivSigmas;
#region Get cache
DateTime expiry = optSer.ExpirationDate.Date;
string cashKey = IvOnF.GetCashKey(optSer.UnderlyingAsset.Symbol, expiry, m_rescaleTime, m_tRemainMode);
object globalObj = Context.LoadGlobalObject(cashKey, true);
ivSigmas = globalObj as Dictionary <DateTime, double>;
// PROD-3970 - 'Важный' объект
if (ivSigmas == null)
{
var container = globalObj as NotClearableContainer;
if ((container != null) && (container.Content != null))
{
ivSigmas = container.Content as Dictionary <DateTime, double>;
}
}
if (ivSigmas == null)
{
ivSigmas = new Dictionary <DateTime, double>();
}
#endregion Get cache
ISecurity sec = optSer.UnderlyingAsset;
int len = sec.Bars.Count;
if (len <= 0)
{
return(false);
}
FinInfo baseFinInfo = optSer.UnderlyingAsset.FinInfo;
if (baseFinInfo.LastPrice == null)
{
string msg = "[IV ATM (all series)] (baseFinInfo.LastPrice == null)";
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, false);
return(false);
}
double futPx = baseFinInfo.LastPrice.Value;
if (futPx <= Double.Epsilon)
{
return(false);
}
NotAKnotCubicSpline spline = null;
try
{
spline = IvOnF.PrepareExchangeSmileSpline(optSer, Double.MinValue, Double.MaxValue);
}
catch (ScriptException scriptEx)
{
m_context.Log(scriptEx.ToString(), MessageType.Error, false);
return(false);
}
catch (Exception ex)
{
m_context.Log(ex.ToString(), MessageType.Error, false);
return(false);
}
if (spline == null)
{
return(false);
}
try
{
double sigma;
if (spline.TryGetValue(futPx, out sigma) && (!Double.IsNaN(sigma)) && (sigma > 0))
{
ivAtm = sigma;
DateTime lastBarDate = sec.Bars[len - 1].Date;
if (m_rescaleTime)
{
#region Зверская ветка по замене времени
DateTime expDate = optSer.ExpirationDate.Date + m_expiryTime;
// 1. Надо перевести волатильность в абсолютную цену
// с учетом плоского календарного времени применяемого РТС
double plainTimeAsYears;
{
double plainTimeAsDays;
TimeToExpiry.GetDt(expDate, now, TimeRemainMode.PlainCalendar,
false, out plainTimeAsDays, out plainTimeAsYears);
}
// 2. Вычисляем 'нормальное' время
double timeAsDays, timeAsYears;
TimeToExpiry.GetDt(expDate, now, m_tRemainMode,
false, out timeAsDays, out timeAsYears);
sigma = FinMath.RescaleIvToAnotherTime(plainTimeAsYears, ivAtm, timeAsYears);
if (DoubleUtil.IsPositive(sigma))
{
ivAtm = sigma;
// Это просто запись на диск. К успешности вычисления волы success отношения не имеет
bool success = IvOnF.TryWrite(m_context, true, true, 1, cashKey, ivSigmas,
lastBarDate, sigma);
// Теперь надо вычислить безразмерный наклон кодом в классе SmileImitation5
bool successSkew = IvOnF.TryCalcAndWriteSkews(m_context, spline, true, true, 1,
optSer.UnderlyingAsset.Symbol, expiry, futPx, lastBarDate,
m_tRemainMode, plainTimeAsYears, timeAsYears);
return(true);
}
else
{
// Если перемасштабировать улыбку не получается придется эту точку проигнорировать
// Надо ли сделать соответствующую запись в логе???
return(false);
}
#endregion Зверская ветка по замене времени
}
else
{
// Это просто запись на диск. К успешности вычисления волы success отношения не имеет
bool success = IvOnF.TryWrite(m_context, true, true, 1, cashKey, ivSigmas,
lastBarDate, sigma);
return(true);
}
}
}
catch (ScriptException scriptEx)
{
m_context.Log(scriptEx.ToString(), MessageType.Error, false);
}
catch (Exception ex)
{
m_context.Log(ex.ToString(), MessageType.Error, false);
//throw;
}
return(false);
}
