private static void ProcessExecutionReport(FixMessage msg)
{
ExecutionReport execReport;
try
{
// отчет об исполнении может относиться не к клиентскому ордеру,
// а к инициированной брокером процедуре (в т.ч. - стопауту)
if (!msg.fieldValues.ContainsKey(FixMessage.TAG_CLIENT_ORDER_ID))
{
ProcessBrokerInitiatedExecutionReport(msg);
}
// промежуточный отчет по исполнению ордера, не учитывается
var ordStatusStr = msg[FixMessage.TAG_ORDER_STATUS];
if (ordStatusStr == FixMessage.VALUE_ORDER_NEW ||
ordStatusStr == FixMessage.VALUE_ORDER_PARTIALLY_FILLED ||
ordStatusStr == FixMessage.VALUE_ORDER_CALCULATED)
{
return;
}
// получить Id запроса
var clientIdStr = msg[FixMessage.TAG_CLIENT_ORDER_ID];
int clientId;
if (!int.TryParse(clientIdStr, out clientId))
{
loggerNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Debug,
LogMagicIncorrectId, 1000 * 60 * 15, "Отчет брокера: поле ClientOrderId не представлено целым [{0}]",
clientIdStr);
return;
}
execReport = new ExecutionReport {
brokerResponse = { RequestId = clientId, ValueDate = DateTime.Now }
};
if (ordStatusStr == FixMessage.VALUE_ORDER_FILLED)
{
execReport.brokerResponse.Status = OrderStatus.Исполнен;
}
else
if (ordStatusStr == FixMessage.VALUE_ORDER_REJECTED)
{
execReport.brokerResponse.Status = OrderStatus.Отклонен;
}
else
{
// ордер может быть либо исполнен, либо не исполнен, третьего не дано
loggerNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Debug,
LogMagicIncorrectStatus, 1000 * 60 * 15, "Отчет брокера по запросу [{0}]: статус ({1}) не поддерживается",
clientId,
ordStatusStr);
return;
}
var price = (decimal?)null;
if (msg.fieldValues.ContainsKey(FixMessage.TAG_ARG_PX))
{
price = msg.GetValueDecimal(FixMessage.TAG_ARG_PX);
}
else
if (msg.fieldValues.ContainsKey(FixMessage.TAG_PRICE))
{
price = msg.GetValueDecimal(FixMessage.TAG_PRICE);
}
// нет цены в положительной квитанции
if (!price.HasValue && execReport.brokerResponse.Status == OrderStatus.Исполнен)
{
loggerNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Debug,
LogMagicNoQuoteInPositiveReport, 1000 * 60 * 15,
"Отчет брокера по запросу [{0}]: статус \"Исполнен\", нет цены",
clientId);
return;
}
execReport.brokerResponse.Price = price ?? 0;
// сообщение об ошибке
execReport.brokerResponse.RejectReason = OrderRejectReason.None;
if (execReport.brokerResponse.Status != OrderStatus.Исполнен)
{
if (msg.fieldValues.ContainsKey(FixMessage.TAG_ORD_REJECT_REASON))
{
var rejectReasonStr = msg[FixMessage.TAG_ORD_REJECT_REASON];
execReport.brokerResponse.RejectReason =
rejectReasonStr == FixMessage.VALUE_ORDER_REJECT_BROKER_EXCHANGE_OPT
? OrderRejectReason.BrokerExchangeOption
: rejectReasonStr == FixMessage.VALUE_ORDER_REJECT_DUPLICATE_ORDER
? OrderRejectReason.DuplicateClOrdID
: rejectReasonStr == FixMessage.VALUE_ORDER_REJECT_UNKNOWN_ORDER
? OrderRejectReason.UnknownOrder : OrderRejectReason.None;
execReport.brokerResponse.RejectReasonString = rejectReasonStr;
}
}
}
catch (Exception ex)
{
loggerNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Debug,
LogMagicCommonReportParseError, 1000 * 60 * 15,
"Общая ошибка обработки ответа провайдера: {0}",
ex);
return;
}
// отправить отчет FIX-дилеру
try
{
execReport.SendToQueue(false);
}
catch (Exception ex)
{
loggerNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Debug,
LogMagicSendReportError, 1000 * 60 * 15,
"Ошибка отправки сообщения в очередь: {0}",
ex);
}
}