private int FillEditableCurve(SmileInfo info, List <InteractiveObject> controlPoints, List <double> xs, DragableMode dragMode)
{
if (xs.Count < 2)
{
string msg = String.Format("[DEBUG:{0}] Not enough points in argument xs. xs.Count:{0}", xs.Count);
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
return(0);
}
int j = 0;
double k = xs[0];
double strikeStep = (xs[xs.Count - 1] - xs[0]) / (xs.Count - 1);
while (k <= xs[xs.Count - 1])
{
if ((j < xs.Count) &&
(k <= xs[j]) && (xs[j] < k + strikeStep))
{
#region Узел должен быть показан и доступен для редактирования
{
double sigma = info.ContinuousFunction.Value(xs[j]);
InteractivePointActive ip = new InteractivePointActive(xs[j], sigma);
ip.IsActive = true;
ip.Geometry = Geometries.Ellipse;
ip.DragableMode = dragMode;
ip.Color = AlphaColors.GreenYellow;
ip.Tooltip = String.Format("K:{0}; IV:{1:0.00}", xs[j], Constants.PctMult * sigma);
InteractiveObject obj = new InteractiveObject(ip);
controlPoints.Add(obj);
}
#endregion Узел должен быть показан и доступен для редактирования
j++;
}
else
{
#region Просто точка без маркера
{
double sigma = info.ContinuousFunction.Value(k);
//InteractivePointActive ip = new InteractivePointActive(k, sigma);
//ip.IsActive = false;
//ip.Geometry = Geometries.Ellipse;
//ip.DragableMode = DragableMode.None;
//ip.Color = System.Windows.Media.Colors.Green;
//ip.Tooltip = String.Format("K:{0}; IV:{1:0.00}", k, Constants.PctMult * sigma);
InteractivePointLight ip = new InteractivePointLight(k, sigma);
InteractiveObject obj = new InteractiveObject(ip);
controlPoints.Add(obj);
}
#endregion Просто точка без маркера
}
k += strikeStep;
}
return(j);
}
public InteractiveSeries Execute(double trueTimeToExpiry, InteractiveSeries smile, int barNum)
{
int barsCount = m_context.BarsCount;
if (!m_context.IsLastBarUsed)
{
barsCount--;
}
if (barNum < barsCount - 1)
{
return(Constants.EmptySeries);
}
SmileInfo refSmileInfo = smile.GetTag <SmileInfo>();
if ((refSmileInfo == null) || (refSmileInfo.ContinuousFunction == null))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
if (Double.IsNaN(trueTimeToExpiry) || (trueTimeToExpiry < Double.Epsilon))
{
string msg = String.Format("[{0}] trueTimeToExpiry must be positive value. dT:{1}", GetType().Name, trueTimeToExpiry);
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
return(Constants.EmptySeries);
}
InteractiveSeries res = FrozenSmile;
// Поскольку редактируемые узлы идут с заданным шагом, то
// допустим только режим Yonly.
DragableMode dragMode = DragableMode.Yonly;
SmileInfo oldInfo = res.GetTag <SmileInfo>();
if (m_resetSmile ||
(oldInfo == null) || (oldInfo.ContinuousFunction == null))
{
oldInfo = refSmileInfo;
//oldInfo.F = sInfo.F;
//oldInfo.dT = sInfo.dT;
//oldInfo.RiskFreeRate = sInfo.RiskFreeRate;
}
double futPx = refSmileInfo.F;
double dT = trueTimeToExpiry;
double ivAtm = refSmileInfo.ContinuousFunction.Value(futPx);
SmileInfo info = new SmileInfo();
{
info.F = futPx;
info.dT = trueTimeToExpiry;
info.RiskFreeRate = oldInfo.RiskFreeRate;
List <double> xs = new List <double>();
List <double> ys = new List <double>();
List <InteractiveObject> visibleNodes = (from oldObj in res.ControlPoints
where oldObj.AnchorIsActive
select oldObj).ToList();
int visibleNodesCount = visibleNodes.Count;
if (m_resetSmile || (visibleNodesCount != m_numberOfNodes))
{
// Здесь обязательно в начале
//res.ControlPoints.Clear();
res.ControlPoints = new ReadOnlyCollection <InteractiveObject>(new InteractiveObject[0]);
int half = m_numberOfNodes / 2; // Целочисленное деление!
#region 1. Готовлю сплайн
{
double mult = m_nodeStep * ivAtm * Math.Sqrt(dT);
double dK = futPx * (Math.Exp(mult) - 1);
// Сдвигаю точки, чтобы избежать отрицательных значений
while ((futPx - half * dK) <= Double.Epsilon)
{
half--;
}
for (int j = 0; j < m_numberOfNodes; j++)
{
double k = futPx + (j - half) * dK;
// Обычно здесь будет лежать сплайн от замороженной улыбки...
double sigma;
if ((!oldInfo.ContinuousFunction.TryGetValue(k, out sigma)) || Double.IsNaN(sigma))
{
string msg = String.Format("[DEBUG:{0}] Unable to get IV for strike:{1}. Please, try to decrease NodeStep.",
GetType().Name, k);
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
return(res);
}
xs.Add(k);
ys.Add(sigma);
}
}
#endregion 1. Готовлю сплайн
}
else
{
// Здесь обязательно в начале
//res.ControlPoints.Clear();
res.ControlPoints = new ReadOnlyCollection <InteractiveObject>(new InteractiveObject[0]);
int half = m_numberOfNodes / 2; // Целочисленное деление!
#region 2. Готовлю сплайн
{
double mult = m_nodeStep * ivAtm * Math.Sqrt(dT);
double dK = futPx * (Math.Exp(mult) - 1);
// Сдвигаю точки, чтобы избежать отрицательных значений
while ((futPx - half * dK) <= Double.Epsilon)
{
half--;
}
// внутренние узлы...
for (int j = 0; j < m_numberOfNodes; j++)
{
double k = futPx + (j - half) * dK;
//// Обычно здесь будет лежать сплайн от замороженной улыбки...
//double sigma = oldInfo.ContinuousFunction.Value(k);
double sigma = visibleNodes[j].Anchor.ValueY;
xs.Add(k);
ys.Add(sigma);
}
}
#endregion 2. Готовлю сплайн
}
try
{
if (xs.Count >= BaseCubicSpline.MinNumberOfNodes)
{
NotAKnotCubicSpline spline = new NotAKnotCubicSpline(xs, ys);
info.ContinuousFunction = spline;
info.ContinuousFunctionD1 = spline.DeriveD1();
//info.F = F;
//info.dT = trueTimeToExpiry;
res.Tag = info;
}
}
catch (Exception ex)
{
m_context.Log(ex.ToString(), MessageType.Error, true);
return(Constants.EmptySeries);
}
// 2. Формирую кривую с более плотным шагом
List <InteractiveObject> controlPoints = new List <InteractiveObject>();
int editableNodesCount = FillEditableCurve(info, controlPoints, xs, dragMode);
res.ControlPoints = new ReadOnlyCollection <InteractiveObject>(controlPoints);
if (editableNodesCount != m_numberOfNodes)
{
string msg = String.Format("[DEBUG:{0}] {1} nodes requested, but only {2} were prepared.",
GetType().Name,
m_numberOfNodes,
editableNodesCount);
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
}
}
if (!m_resetSmile)
{
if (m_loadSplineCoeffs)
{
}
if (m_prepareSplineCoeffs)
{
#region Prepare global spline
// Надо пересчитать сплайн в безразмерные коэффициенты
// Обновляю уровень IV ATM?
ivAtm = info.ContinuousFunction.Value(futPx);
SmileInfo globInfo = new SmileInfo();
globInfo.F = futPx;
globInfo.dT = trueTimeToExpiry;
globInfo.RiskFreeRate = oldInfo.RiskFreeRate;
StringBuilder sb = new StringBuilder(GlobalSmileKey);
sb.AppendLine();
sb.AppendFormat(CultureInfo.InvariantCulture, "F:{0}", futPx);
sb.AppendLine();
sb.AppendFormat(CultureInfo.InvariantCulture, "dT:{0}", dT);
sb.AppendLine();
sb.AppendFormat(CultureInfo.InvariantCulture, "IvAtm:{0}", ivAtm);
sb.AppendLine();
sb.AppendFormat(CultureInfo.InvariantCulture, "RiskFreeRate:{0}", globInfo.RiskFreeRate);
sb.AppendLine();
sb.AppendFormat(CultureInfo.InvariantCulture, "ShapePct:{0}", ShapePct);
sb.AppendLine();
sb.AppendLine("~~~");
sb.AppendFormat(CultureInfo.InvariantCulture, "X;Y");
sb.AppendLine();
//LogSimmetrizeFunc logSimmFunc = new LogSimmetrizeFunc(info.ContinuousFunction, F, 0.5);
List <double> xs = new List <double>();
List <double> ys = new List <double>();
foreach (InteractiveObject oldObj in res.ControlPoints)
{
if (!oldObj.AnchorIsActive)
{
continue;
}
double k = oldObj.Anchor.ValueX;
double x = Math.Log(k / futPx) / Math.Pow(dT, DefaultPow + m_shape) / ivAtm;
double sigma = oldObj.Anchor.ValueY;
double sigmaNormalized = sigma / ivAtm;
xs.Add(x);
ys.Add(sigmaNormalized);
sb.AppendFormat(CultureInfo.InvariantCulture, "{0};{1}", x, sigmaNormalized);
sb.AppendLine();
}
try
{
NotAKnotCubicSpline globSpline = new NotAKnotCubicSpline(xs, ys);
globInfo.ContinuousFunction = globSpline;
globInfo.ContinuousFunctionD1 = globSpline.DeriveD1();
//global.Tag = globInfo;
m_context.StoreGlobalObject(GlobalSmileKey, globInfo, true);
string msg = String.Format("[{0}] The globInfo was saved in Global cache as '{1}'.",
GetType().Name, GlobalSmileKey);
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
msg = String.Format("[{0}] The globInfo was saved in file tslab.log also. Smile:\r\n{1}",
GetType().Name, sb);
m_context.Log(msg, MessageType.Info, true);
// Запись в клипбоард
try
{
//Thread thread = ThreadProfiler.Create(() => System.Windows.Clipboard.SetText(sb.ToString()));
XElement xel = globInfo.ToXElement();
string xelStr =
@"<?xml version=""1.0""?>
" + xel.AsString();
// PROD-5987 - Отключаю работу с клипбордом. Только пишу в tslab.log
//Thread thread = ThreadProfiler.Create(() => System.Windows.Clipboard.SetText(xelStr));
//thread.SetApartmentState(ApartmentState.STA); //Set the thread to STA
//thread.Start();
//thread.Join(); // Надо ли делать Join?
s_log.WarnFormat("Global smile info:\r\n\r\n{0}\r\n\r\n", xelStr);
}
catch (Exception clipEx)
{
m_context.Log(clipEx.ToString(), MessageType.Error, true);
}
m_context.Recalc();
}
catch (Exception ex)
{
m_context.Log(ex.ToString(), MessageType.Error, true);
//return Constants.EmptySeries;
}
#endregion Prepare global spline
}
else if (m_pasteGlobal)
{
// PROD-5987 - Работа с клипбордом отключена. Функция вставки сейчас работать не будет.
m_context.Log($"[{GetType().Name}] Clipboard is not available. Sorry.", MessageType.Warning, true);
#region Paste spline from clipboard
//string xelStr = "";
//// Чтение из клипбоард
//try
//{
// // PROD-5987 - Работа с клипбордом отключена. Функция вставки сейчас работать не будет.
// ////Thread thread = ThreadProfiler.Create(() => System.Windows.Clipboard.SetText(sb.ToString()));
// //Thread thread = ThreadProfiler.Create(() => xelStr = System.Windows.Clipboard.GetText());
// //thread.SetApartmentState(ApartmentState.STA); //Set the thread to STA
// //thread.Start();
// //thread.Join(); // Надо ли делать Join?
// if (!String.IsNullOrWhiteSpace(xelStr))
// {
// XDocument xDoc = XDocument.Parse(xelStr);
// XElement xInfo = xDoc.Root;
// SmileInfo templateSmile = SmileInfo.FromXElement(xInfo);
// // Обновляю уровень IV ATM?
// // TODO: перепроверить как работает редактирование шаблона
// ivAtm = info.ContinuousFunction.Value(futPx);
// if (Double.IsNaN(ivAtm))
// {
// ivAtm = refSmileInfo.ContinuousFunction.Value(futPx);
// m_context.Log(String.Format("[DEBUG:{0}] ivAtm was NaN. I'll use value ivAtm:{1}", GetType().Name, ivAtm), MessageType.Warning, true);
// if (Double.IsNaN(ivAtm))
// {
// throw new Exception(String.Format("[DEBUG:{0}] ivAtm is NaN.", GetType().Name));
// }
// }
// templateSmile.F = futPx;
// templateSmile.dT = trueTimeToExpiry;
// templateSmile.RiskFreeRate = oldInfo.RiskFreeRate;
// // Здесь обязательно в начале
// //res.ControlPoints.Clear();
// res.ControlPoints = new ReadOnlyCollection<InteractiveObject>(new InteractiveObject[0]);
// SmileFunction5 func = new SmileFunction5(templateSmile.ContinuousFunction, templateSmile.ContinuousFunctionD1,
// ivAtm, 0, 0, futPx, dT);
// info.ContinuousFunction = func;
// info.ContinuousFunctionD1 = func.DeriveD1();
// // info уже лежит в Tag, поэтому при следующем пересчете сплайн уже должен пересчитаться
// // по новой улыбке. Правильно?
// string msg = String.Format("[DEBUG:{0}] SmileInfo was loaded from clipboard.", GetType().Name);
// m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
// m_context.Recalc();
// }
//}
//catch (Exception clipEx)
//{
// m_context.Log(clipEx.ToString(), MessageType.Error, true);
//}
#endregion Paste spline from clipboard
}
}
//res.ClickEvent -= res_ClickEvent;
//res.ClickEvent += res_ClickEvent;
//res.DragEvent -= res_DragEvent;
//res.DragEvent += res_DragEvent;
res.EndDragEvent -= res_EndDragEvent;
res.EndDragEvent += res_EndDragEvent;
return(res);
}
