private void TradeLogic(List <Candle> candles)
{
if (candles.Count < 5)
{
return;
}
// если уже есть открытые позиции - закрываем и выходим
if (_tab.PositionsOpenAll != null && _tab.PositionsOpenAll.Count != 0)
{
_tab.CloseAllAtMarket();
return;
}
// если закрытие последней свечи выше закрытия предыд - покупаем
if (candles[candles.Count - 1].Close > candles[candles.Count - 2].Close)
{
_tab.BuyAtMarket(1);
}
// если закрытие последней свечи ниже закрытия предыд - продаем
if (candles[candles.Count - 1].Close < candles[candles.Count - 2].Close)
{
_tab.SellAtMarket(1);
}
}
private void LogicOpenPosition(List <Candle> candles, List <Position> position)
{
if (candles[candles.Count - 1].TimeStart.Month != 3 &&
candles[candles.Count - 1].TimeStart.Month != 6 &&
candles[candles.Count - 1].TimeStart.Month != 9 &&
candles[candles.Count - 1].TimeStart.Month != 12)
{
return;
}
if (candles[candles.Count - 1].TimeStart.Day < 30 - DaysBeforeEndQuarterToInter.ValueInt)
{
return;
}
if (FBD.DataSeries[0].Last > IndicatorDivergence.ValueDecimal)
{
decimal volume = _tab.Portfolio.ValueCurrent / candles[candles.Count - 1].Close;
_tab.SellAtMarket(volume, candles[candles.Count - 1].TimeStart.AddDays(DaysInPosition.ValueInt).ToString());
}
if (FBD.DataSeries[0].Last < -IndicatorDivergence.ValueDecimal)
{
decimal volume = _tab.Portfolio.ValueCurrent / candles[candles.Count - 1].Close;
_tab.BuyAtMarket(volume, candles[candles.Count - 1].TimeStart.AddDays(DaysInPosition.ValueInt).ToString());
}
}
/// <summary>
/// open position logic
/// логика открытия позиции
/// </summary>
private void LogicOpenPosition(List <Candle> candles, List <Position> position)
{
List <Position> openPositions = _tab.PositionsOpenAll;
if (openPositions == null || openPositions.Count == 0)
{
// long
if (Regime.ValueString != "OnlyShort")
{
if (_lastPrice > _lastPcUp)
{
// _tab.BuyAtLimit(Volume.ValueDecimal, _lastPrice + Slippage.ValueInt * _tab.Securiti.PriceStep);
_tab.BuyAtMarket(Volume.ValueDecimal);
}
}
// Short
if (Regime.ValueString != "OnlyLong")
{
if (_lastPrice < _lastPcDown)
{
// _tab.SellAtLimit(Volume.ValueDecimal, _lastPrice - Slippage.ValueInt * _tab.Securiti.PriceStep);
_tab.SellAtMarket(Volume.ValueDecimal);
}
}
}
}
private void _vkl_MarketDepthUpdateEvent(MarketDepth marketDepth) // начинается работа с этого метода
{
if (count < _machka.Lenght)
{
return;
}
List <Position> positions = _vkl.PositionsOpenAll;
volum_ma = _machka.Values[_machka.Values.Count - 1];
Percent_birgi(); // расчет величины в пунктах процента биржи
if (_vkl.PositionsOpenAll.Count != 0) //
{
if (_vkl.MarketDepth.Bids[0].Price > _vkl.PositionsLast.EntryPrice) // цена выше закупки профитимся
{
Save_prifit();
Piramida();
}
if (_vkl.MarketDepth.Asks[0].Price < _vkl.PositionsLast.EntryPrice) //цена ниже закупки усредняемся
{
Usrednenie();
StopLoss();
}
}
if (Vkl == false) // выключение работает как закрытие открытой позиции
//с наименьшим убытком (проценты биржи) и не дает возможности открыть новую
{
if (_vkl.PositionsOpenAll.Count != 0)
{
if (_vkl.MarketDepth.Bids[0].Price > _vkl.PositionsLast.EntryPrice)
{
if (_vkl.PositionsLast.ProfitPortfolioPunkt > 0.1m)
{
_vkl.CloseAllAtMarket();
}
}
Thread.Sleep(5000);
}
return;
}
if (_vkl.PositionsOpenAll.Count == 0) // если не в рынке, открываемся по рынку
{
if (volum_ma < _vkl.MarketDepth.Asks[0].Price) // если цена выше уровня машки
{
if (last_hi_candl < _vkl.MarketDepth.Asks[0].Price) // если цена выше последнего хая
{
_mnog = 1; // начальная инициализация для вычисления количества входов Piramida
dola_depa = old_vol_dv; //при отсутствие позиции присваивается значение взятое при старте оса (из файла)
ZaprosBalahca();
Rac4et_baz_bal();
if (tek_bal_potfela / dola_depa > 10.1m)
{
_vkl.BuyAtMarket(Okreglenie(Depo / dola_depa));
Kol_Trad();
_vkl_PositionNetVolumeChangeEvent(positions[0]);
}
}
}
}
}
/// <summary>
/// trade logic
/// </summary>
private void Trade()
{
if (_candles1.Count < 20 && _candles2.Count < 20)
{
return;;
}
if (Regime.ValueString == "Off")
{
return;
}
List <Position> pos1 = _tab1.PositionsOpenAll;
List <Position> pos2 = _tab2.PositionsOpenAll;
if (pos1 != null && pos1.Count != 0 || pos2 != null && pos2.Count != 0)
{
return;
}
if (_rsi1.DataSeries[0].Values == null || _rsi2.DataSeries[0].Values == null)
{
return;
}
if (_rsi1.DataSeries[0].Values.Count < _rsi1.ParametersDigit[0].Value + 3 ||
_rsi2.DataSeries[0].Values.Count < _rsi2.ParametersDigit[0].Value + 3)
{
return;
}
decimal lastRsi1 = _rsi1.DataSeries[0].Values[_rsi1.DataSeries[0].Values.Count - 1];
decimal lastRsi2 = _rsi2.DataSeries[0].Values[_rsi2.DataSeries[0].Values.Count - 1];
if (lastRsi1 > lastRsi2 + RsiSpread.ValueDecimal)
{
_tab1.SellAtMarket(Volume1.ValueDecimal);
_tab2.BuyAtMarket(Volume2.ValueDecimal);
}
if (lastRsi2 > lastRsi1 + RsiSpread.ValueDecimal)
{
_tab1.BuyAtMarket(Volume1.ValueDecimal);
_tab2.SellAtMarket(Volume2.ValueDecimal);
}
}
/// <summary>
/// Обработчик успешного открытия позиции по инструменту 2
/// </summary>
/// <param name="position2">Успешно открытая позиция по инструменту 2</param>
private void _tab2_PositionOpeningSuccesEvent(Position position2)
{
if (WhoIsFirst != WhoIsFirst.Second)
{
return;
}
// в зависимости от направления открытой позиции по инструменту 2
// выставляем противоположную рыночную заявку по инструменту 1
if (position2.Direction == Side.Sell)
{
_tab1.BuyAtMarket(Volume1);
}
else if (position2.Direction == Side.Buy)
{
_tab1.SellAtMarket(Volume1);
}
}
private void _vklad_MarketDepthUpdateEvent(MarketDepth marketDepth) // логика работы запускается тут
{
if (_vklad.PositionsOpenAll.Count != 0) //
{
if (_vklad.MarketDepth.Bids[0].Price > _vklad.PositionsLast.EntryPrice) // цена выше закупки профитимся
{
Save_prifit(); // забрать профит
}
if (vkl_Robota.ValueBool == false)
{
StopLoss(); // фиксировать убыток
}
}
if (vkl_Robota.ValueBool == false) // выключаем работу робота
{
return;
}
if (_vklad.PositionsOpenAll.Count != 0)
{
if (_vklad.MarketDepth.Asks[0].Price < _vklad.PositionsLast.EntryPrice) //цена ниже закупки усредняемся
{
Usrednenie();
StopLoss(); // фиксировать убыток
}
}
if (volum_ma > 0)
{
if (_vklad.PositionsOpenAll.Count == 0) // если не в рынке, открываемся по рынку
{
if (volum_ma < _vklad.MarketDepth.Asks[0].Price) // если цена выше уровня машки
{
if (last_hi_candl < _vklad.MarketDepth.Asks[0].Price) // если цена выше последнего хая
{
Lot();
ZaprosBalahca();
Rac4et_baz_bal();
if (tek_bal_potfela / dola_depa.ValueInt > min_lot.ValueDecimal * price)
{
_vklad.BuyAtMarket(Okreglenie(Depo / dola_depa.ValueInt));
Console.WriteLine("Открылись по цене" + _vklad.PriceBestAsk + " НА - " + (Depo / dola_depa.ValueInt) * _vklad.PriceBestAsk + " $");
}
}
}
}
}
}
/// <summary>
/// buy on the market, for active bot
/// купить по маркету, для активного бота
/// </summary>
/// <param name="volume">volume / объём</param>
public void BotBuyMarket(decimal volume)
{
try
{
if (IsActiv())
{
if (_activPanel.ActivTab.GetType().Name == "BotTabSimple")
{
BotTabSimple tab = (BotTabSimple)_activPanel.ActivTab;
tab.BuyAtMarket(volume);
}
}
}
catch (Exception error)
{
SendNewLogMessage(error.ToString(), LogMessageType.Error);
}
}
private void OpenPosLogic(List <Candle> candles)
{
decimal lastFastSma = _fastSma.DataSeries[0].Last;
decimal lastSlowSma = _slowSma.DataSeries[0].Last;
if (lastFastSma < lastSlowSma)
{
return;
}
decimal lastAtr = _atr.DataSeries[0].Last;
decimal len = lastFastSma - lastSlowSma;
decimal lenCount = len / lastAtr;
if (lenCount < AtrCountToInter.ValueDecimal)
{
return;
}
_tab.BuyAtMarket(Volume.ValueDecimal);
}
/// <summary>
/// logic open position
/// логика открытия первой позиции
/// </summary>
private void LogicOpenPosition(List <Candle> candles, List <Position> position)
{
//if (_lastMacdDown < 0 && _lastMacdUp > _lastMacdDown
// && Regime.ValueString != "OnlyShort")
//{
// _tab.BuyAtLimit(Volume.ValueDecimal, _lastClose + Slippage.ValueInt * _tab.Securiti.PriceStep);
//}
// _tab.BuyAtAceberg()
//if (_sma.DataSeries[0].Values == null ||
// _sma.ParametersDigit[0].Value + 3 > _sma.DataSeries[0].Values.Count)
if (_TrixLow_min_pos == candles.Count && _TrixLow_min_period > _TrixLow.ParametersDigit[0].Value * 3 && _TrixLow_max_period > _TrixLow.ParametersDigit[0].Value * 3 &&
Regime.ValueString != "OnlyLong")
{
_Trix_seek_Hi = true;
//_tab.BuyAtLimit(Volume.ValueDecimal, _lastClose + Slippage.ValueInt * _tab.Securiti.PriceStep);
}
else
if (_Trix_seek_Hi && _TrixHi_min_pos == candles.Count &&
Regime.ValueString != "OnlyLong")
{
_Trix_seek_Hi = false;
//_tab.BuyAtLimit(Volume.ValueDecimal, _lastClose + Slippage.ValueInt * _tab.Securiti.PriceStep);
_tab.BuyAtMarket(Volume.ValueDecimal);
_lastCandle = candles[candles.Count - 1];
}
//if (_lastRsiD > 60 && _lastRsiK <= _lastRsiD && _prevRsiD < _prevRsiK
// && Regime.ValueString != "OnlyLong")
//{
// //_tab.SellAtLimit(Volume.ValueDecimal, _lastClose - Slippage.ValueInt * _tab.Securiti.PriceStep);
// _tab.SellAtMarket(Volume.ValueDecimal);
//}
}
/// <summary>
/// логика торговли
/// </summary>
/// <param name="candles"></param>
private void LogicOpenPosition(List <Candle> candles)
{
if (_lines == null ||
_lines.Count == 0)
{
return;
}
// 1 выясняем каким объёмом и в какую сторону нам надо заходить
decimal totalDeal = 0;
decimal lastPrice = candles[candles.Count - 2].Close;
decimal nowPrice = candles[candles.Count - 1].Close;
for (int i = 0; i < _lines.Count; i++)
{
if (lastPrice < _lines[i] &&
nowPrice > _lines[i])
{ // пробой снизу вверх
totalDeal--;
}
if (lastPrice > _lines[i] &&
nowPrice < _lines[i])
{ // пробой сверху вниз
totalDeal++;
}
}
if (totalDeal == 0)
{
return;
}
// 2 заходим в нужную сторону
if (totalDeal > 0)
{ // нужно лонговать
List <Position> positionsShort = _tab.PositionOpenShort;
if (positionsShort != null && positionsShort.Count != 0)
{
if (positionsShort[0].OpenVolume <= totalDeal)
{
_tab.CloseAtMarket(positionsShort[0], positionsShort[0].OpenVolume);
totalDeal -= positionsShort[0].OpenVolume;
}
else
{
_tab.CloseAtMarket(positionsShort[0], totalDeal);
totalDeal = 0;
}
}
if (totalDeal > 0 && totalDeal != 0)
{
List <Position> positionsLong = _tab.PositionOpenLong;
if (positionsLong != null && positionsLong.Count != 0)
{
_tab.BuyAtMarketToPosition(positionsLong[0], totalDeal);
}
else
{
_tab.BuyAtMarket(totalDeal);
}
}
}
if (totalDeal < 0)
{
// нужно шортить
totalDeal = Math.Abs(totalDeal);
List <Position> positionsLong = _tab.PositionOpenLong;
if (positionsLong != null && positionsLong.Count != 0)
{
if (positionsLong[0].OpenVolume <= totalDeal)
{
_tab.CloseAtMarket(positionsLong[0], positionsLong[0].OpenVolume);
totalDeal -= positionsLong[0].OpenVolume;
}
else
{
_tab.CloseAtMarket(positionsLong[0], totalDeal);
totalDeal = 0;
}
}
if (totalDeal > 0)
{
List <Position> positionsShort = _tab.PositionOpenShort;
if (positionsShort != null && positionsShort.Count != 0)
{
_tab.SellAtMarketToPosition(positionsShort[0], totalDeal);
}
else
{
_tab.SellAtMarket(totalDeal);
}
}
}
}
/// <summary>
/// проверить условия на вход в позицию
/// </summary>
private void TryOpenPosition(List <Candle> candles)
{
decimal damping;
decimal avgHigh2;
decimal avgLow3;
decimal avgLow2;
decimal avgHigh3;
decimal avgHighShifted;
decimal avgLowShifted;
try
{
if (((MovingAverage)_smaHigh4Period).Values.Count - 1 - 10 < 0)
{
return;
}
damping = ((Line)_dampIndex).Values[((Line)_dampIndex).Values.Count - 1];
avgHigh2 = ((MovingAverage)_smaHigh2Period).Values[((MovingAverage)_smaHigh2Period).Values.Count - 1]; // SMA.Series(High, 2);
avgLow3 = ((MovingAverage)_smaLow3Period).Values[((MovingAverage)_smaLow3Period).Values.Count - 1]; //SMA.Series(Low, 3);
avgLow2 = ((MovingAverage)_smaLow3Period).Values[((MovingAverage)_smaLow3Period).Values.Count - 1]; //SMA.Series(Low, 3);
avgHigh3 = ((MovingAverage)_smaHigh3Period).Values[((MovingAverage)_smaHigh3Period).Values.Count - 1]; //SMA.Series(High, 3);
avgHighShifted = ((MovingAverage)_smaHigh4Period).Values[((MovingAverage)_smaHigh4Period).Values.Count - 1 - 10]; //SMA.Series(High, 4) >> 10;
avgLowShifted = ((MovingAverage)_smaLow4Period).Values[((MovingAverage)_smaLow4Period).Values.Count - 1 - 10]; //SMA.Series(Low, 4) >> 10;
}
catch (Exception error)
{
_tab.SetNewLogMessage(error.ToString(), LogMessageType.Error);
return;
}
if (EmulatorIsOn)
{
int currentEmuPos = GetCurrentPosition();
if (currentEmuPos != 0)
{
return;
}
}
if (damping < 1 && (candles[candles.Count - 1].Close > avgHigh2) && (avgLow3 > avgHighShifted))
{
_tab.SetNewLogMessage("Системный вход в лонг. Время: " + candles[candles.Count - 1].TimeStart, LogMessageType.Signal);
if (StartProgram == StartProgram.IsTester)
{
_tab.BuyAtMarket(Volume);
}
else
{
_tab.BuyAtLimit(Volume, candles[candles.Count - 1].Close + _tab.Securiti.PriceStep * SlipageOpenFirst); // ЗДЕСЬ!!!!!!!!!!!!!!
}
return;
}
else if (damping < 1 && (candles[candles.Count - 1].Close < avgLow2) && (avgHigh3 < avgLowShifted))
{
_tab.SetNewLogMessage("Системный вход в шорт. Время: " + candles[candles.Count - 1].TimeStart, LogMessageType.Signal);
if (StartProgram == StartProgram.IsTester)
{
_tab.SellAtMarket(Volume);
}
else
{
_tab.SellAtLimit(Volume, candles[candles.Count - 1].Close - _tab.Securiti.PriceStep * SlipageOpenFirst); // ЗДЕСЬ!!!!!!!!!!!!!!
}
return;
}
else if (damping <= 1)
{
if (AlertIsOn)
{
AlertMessageManager.ThrowAlert(Properties.Resources.Duck, NameStrategyUniq, "Внимание! DI меньше 1, но входа не произошло. На следующей свече возможно открытие");
}
}
}
/// <summary>
/// trade logic /
/// логика торговли
/// </summary>
/// <param name="candles"></param>
private void LogicOpenPosition(List <Candle> candles)
{
if (_lines == null ||
_lines.Count == 0)
{
return;
}
// 1 find out how much and in what direction we need to go
// 1 выясняем каким объёмом и в какую сторону нам надо заходить
decimal totalDeal = 0;
decimal lastPrice = candles[candles.Count - 2].Close;
decimal nowPrice = candles[candles.Count - 1].Close;
for (int i = 0; i < _lines.Count; i++)
{
if (lastPrice < _lines[i] &&
nowPrice > _lines[i])
{
totalDeal--;
}
if (lastPrice > _lines[i] &&
nowPrice < _lines[i])
{
totalDeal++;
}
}
if (totalDeal == 0)
{
return;
}
// 2 go in the right direction
// 2 заходим в нужную сторону
if (totalDeal > 0)
{
List <Position> positionsShort = _tab.PositionOpenShort;
if (positionsShort != null && positionsShort.Count != 0)
{
if (positionsShort[0].OpenVolume <= totalDeal)
{
_tab.CloseAtMarket(positionsShort[0], positionsShort[0].OpenVolume);
totalDeal -= positionsShort[0].OpenVolume;
}
else
{
_tab.CloseAtMarket(positionsShort[0], totalDeal);
totalDeal = 0;
}
}
if (totalDeal > 0 && totalDeal != 0)
{
List <Position> positionsLong = _tab.PositionOpenLong;
if (positionsLong != null && positionsLong.Count != 0)
{
_tab.BuyAtMarketToPosition(positionsLong[0], totalDeal);
}
else
{
_tab.BuyAtMarket(totalDeal);
}
}
}
if (totalDeal < 0)
{
totalDeal = Math.Abs(totalDeal);
List <Position> positionsLong = _tab.PositionOpenLong;
if (positionsLong != null && positionsLong.Count != 0)
{
if (positionsLong[0].OpenVolume <= totalDeal)
{
_tab.CloseAtMarket(positionsLong[0], positionsLong[0].OpenVolume);
totalDeal -= positionsLong[0].OpenVolume;
}
else
{
_tab.CloseAtMarket(positionsLong[0], totalDeal);
totalDeal = 0;
}
}
if (totalDeal > 0)
{
List <Position> positionsShort = _tab.PositionOpenShort;
if (positionsShort != null && positionsShort.Count != 0)
{
_tab.SellAtMarketToPosition(positionsShort[0], totalDeal);
}
else
{
_tab.SellAtMarket(totalDeal);
}
}
}
}
private void OpenPosition(Side side, decimal price, string Signal)
{
Slipage = _Slipage.ValueInt * _tab.Securiti.PriceStep;
decimal _Vol;
LastStop = GetStopLevel(side, price);
// LastStop = GetStopByPattern(side, price, Signal);
if (LastStop == 0)
{
return;
}
decimal VollAll = leverage.ValueInt * (_tab.Portfolio.ValueCurrent - _tab.Portfolio.ValueBlocked) / GetPrice(price);
decimal StopSize = Math.Abs((LastStop - price) / price);
if (StopSize <= 0)
{
return;
}
_Vol = (MaxStop.ValueDecimal / 100) * VollAll / (StopSize);
// нужно разбираться почему так происходит
if (_Vol > VollAll)
{
_Vol = VollAll;
}
_Vol = GetVol(_Vol);
LastPositionVolume_All = _Vol;
if (_Vol > 0)
{
if (StepCount.ValueInt > 1 &&
((side == Side.Buy && price > (_TradeSessions.MinSessionPrice + _TradeSessions.MaxSessionPrice) / 2) ||
(side == Side.Sell && price < (_TradeSessions.MinSessionPrice + _TradeSessions.MaxSessionPrice) / 2)))
{
decimal v = GetVol(_Vol / GetPieceCount());
if (v == 0 && _Vol > 0)
{
v = 1;
}
if (side == Side.Buy)
{
_tab.BuyAtMarket(v, Signal);
}
else
{
_tab.SellAtMarket(v, Signal);
}
NeadStepOpen = true;
}
else
{
if (side == Side.Buy)
{
_tab.BuyAtMarket(_Vol, Signal);
}
else
{
_tab.SellAtMarket(_Vol, Signal);
}
}
}
}
