// funkcja pomocnicza zamieniająca typ zlecenia FIXML na nasz DTO.PriceType
private static PriceType ExecReport_GetPriceType(ExecutionReportMsg msg)
{
switch (msg.Type)
{
case OrderType.Limit:
case OrderType.StopLimit: return PriceType.Limit;
case OrderType.PKC:
case OrderType.StopLoss: return PriceType.PKC;
case OrderType.PCR_PCRO:
var time = msg.TimeInForce;
var pcro = ((time == OrdTimeInForce.Opening) || (time == OrdTimeInForce.Closing));
return pcro ? PriceType.PCRO : PriceType.PCR;
default: throw new ArgumentException("Unknown ExecReport-OrderType");
}
}
/// <summary>
/// Przykład wysyłki zleceń, korzystając bezpośrednio z klas NewOrderSingleMsg i spółki...
/// Test ten wrzuca na giełdę zlecenie kupna 1 x FW20 po 1000zł (*raczej* nie ma szans się zrealizować :)),
/// następnie je modyfikuje ustawiając limit ceny oczko wyżej... aż ostatecznie całe zlecenie anuluje.
/// </summary>
public void Execute()
{
var accountNumber = "00-22-..."; // <- wpisz tu swój numer, żeby program nie musiał o niego pytać
if (accountNumber.EndsWith("..."))
{
Console.Write("Podaj numer rachunku (końcówkę z " + accountNumber + "): ");
var str = Console.ReadLine();
accountNumber = accountNumber.Replace("...", str);
Trace.WriteLine("Wybrany rachunek: " + accountNumber);
}
// nawiązanie połączenia z NOL3 i zalogowanie użytkownika
using (var nol = new NolClient())
{
Thread.Sleep(2000);
var tmp = FixmlMsg.DebugFormattedXml.Enabled;
try
{
ExecutionReportMsg execReport;
// --- wysyłka nowego zlecenia ---
Console.WriteLine("\nPress any key... to send NEW order request [Esc - exit]\n");
if (Console.ReadKey(true).Key == ConsoleKey.Escape) return;
var newRequest = new NewOrderSingleMsg();
newRequest.Account = accountNumber;
newRequest.Side = OrderSide.Buy;
newRequest.Instrument = FixmlInstrument.FindBySym("FW20H12");
newRequest.Quantity = 1;
newRequest.Price = 1000;
using (var socket = NolClient.GetSyncSocket())
{
FixmlMsg.DebugFormattedXml.Enabled = true; // <- wyświetli nam dokładną treść komunikatów
newRequest.Send(socket);
execReport = new ExecutionReportMsg(socket);
FixmlMsg.DebugFormattedXml.Enabled = tmp;
}
Thread.Sleep(3000);
// --- modyfikacja tego zlecenia ---
Console.WriteLine("\nPress any key... to MODIFY this order request [Esc - exit]\n");
if (Console.ReadKey(true).Key == ConsoleKey.Escape) return;
var replaceRequest = new OrderReplaceRequestMsg();
replaceRequest.BrokerOrderId2 = execReport.BrokerOrderId2;
replaceRequest.Account = accountNumber;
replaceRequest.Side = OrderSide.Buy;
replaceRequest.Instrument = newRequest.Instrument;
replaceRequest.Quantity = 1;
replaceRequest.Price = 1001;
using (var socket = NolClient.GetSyncSocket())
{
FixmlMsg.DebugFormattedXml.Enabled = true;
replaceRequest.Send(socket);
execReport = new ExecutionReportMsg(socket);
FixmlMsg.DebugFormattedXml.Enabled = tmp;
}
Thread.Sleep(3000);
// --- anulowanie tego zlecenia ---
Console.WriteLine("\nPress any key... to CANCEL this order request [Esc - exit]\n");
if (Console.ReadKey(true).Key == ConsoleKey.Escape) return;
var cancelRequest = new OrderCancelRequestMsg();
cancelRequest.BrokerOrderId2 = replaceRequest.BrokerOrderId2;
cancelRequest.Account = accountNumber;
cancelRequest.Side = newRequest.Side;
cancelRequest.Instrument = newRequest.Instrument;
cancelRequest.Quantity = newRequest.Quantity;
using (var socket = NolClient.GetSyncSocket())
{
FixmlMsg.DebugFormattedXml.Enabled = true;
cancelRequest.Send(socket);
execReport = new ExecutionReportMsg(socket);
FixmlMsg.DebugFormattedXml.Enabled = false;
}
Thread.Sleep(3000);
Console.WriteLine("\nPress any key... to exit\n");
Console.ReadKey(true);
Console.WriteLine("\n\nThank you :)\n");
}
catch (Exception e)
{
MyUtil.PrintError(e);
}
FixmlMsg.DebugFormattedXml.Enabled = tmp;
} // tu następuje wylogowanie
}
// funkcja pomocnicza zamieniająca status zlecenia FIXML na nasz BosOrderStatus
private static BosOrderStatus ExecReport_GetStatus(ExecutionReportMsg msg)
{
switch (msg.Status)
{
case ExecReportStatus.New: return BosOrderStatus.Active;
case ExecReportStatus.PartiallyFilled: return BosOrderStatus.ActiveFilled;
case ExecReportStatus.Canceled: return ((msg.CumulatedQuantity ?? 0) > 0) ? BosOrderStatus.CancelledFilled : BosOrderStatus.Cancelled;
case ExecReportStatus.Filled: return BosOrderStatus.Filled;
case ExecReportStatus.Expired: return BosOrderStatus.Expired;
case ExecReportStatus.Rejected: return BosOrderStatus.Rejected;
case ExecReportStatus.PendingReplace: return BosOrderStatus.PendingReplace;
case ExecReportStatus.PendingCancel: return BosOrderStatus.PendingCancel;
default: throw new ArgumentException("Unknown ExecReport-Status");
}
}
// wewnętrzna obsługa komunikatu "ExecRpt"
// - wywołuje zdarzenie "OrderUpdateEvent"
private void ExecReportMsgHandler(ExecutionReportMsg msg)
{
if (OrderUpdateEvent != null)
{
var order = new OrderData();
order.AccountNumber = msg.Account;
order.BrokerId = msg.BrokerOrderId2;
order.ClientId = msg.ClientOrderId;
// UWAGA: odczyt danych z komunikatu ExecRpt odbywa się "na czuja"... bo dostarczoną
// z Bossy/Comarchu dokumentacją na ten temat to można sobie najwyżej w kominku podpalić.
// Generalnie wszystko jest rozjechane, ale te statusy zleceń to już chyba po pijaku pisali.
// Tyle - musiałem to tu napisać !!! ;-P
// Bo mnie już krew zalewa, jak widzę co ten NOL3 wysyła i gdzie (w których polach)...
// I że w ogóle musiałem te wszystkie możliwe przypadki samodzielnie analizować...
// A jak za miesiąc przestanie działać, bo coś tam "naprawią", to chyba kogoś postrzelę ;-(
// raport o wykonaniu - być może cząstkowym - danego zlecenia
// (z praktyki wynika, że zawsze wcześniej dostaniemy "pełen" ExecRpt z pozostałymi
// informacjami o tym zleceniu... dlatego teraz odbieramy sobie tylko raport z tej transakcji)
if (msg.ExecType == ExecReportType.Trade)
{
order.TradeReport = new OrderTradeData();
order.TradeReport.Time = (DateTime)msg.TransactionTime;
order.TradeReport.Price = (decimal)msg.Price; // LastPrice !?
order.TradeReport.Quantity = (uint)msg.Quantity; // LastQuantity !?
order.TradeReport.NetValue = (decimal)msg.NetMoney;
order.TradeReport.Commission = (decimal)msg.CommissionValue;
}
else
{
// w pozostałych przypadkach wygląda na to, że lepiej się oprzeć na polu "Status"
// (bo ExecType czasem jest, czasem nie ma - różnie to z nim bywa... a Status jest chyba zawsze)
order.StatusReport = new OrderStatusData();
order.StatusReport.Status = ExecReport_GetStatus(msg);
order.StatusReport.Quantity = (uint)msg.CumulatedQuantity;
order.StatusReport.NetValue = (decimal)msg.NetMoney;
order.StatusReport.Commission = (decimal)msg.CommissionValue; // czasem == 0, ale dlaczego!? kto to wie...
// pozostałe dane - żeby się nie rozdrabniać - też aktualizujemy za każdym razem
// (teoretycznie wystarczyłoby przy "new" i "replace"... ale czasem jako pierwsze
// przychodzi np. "filled" i kto wie co jeszcze innego, więc tak będzie bezpieczniej)
order.MainData = new OrderMainData();
order.MainData.CreateTime = (DateTime)msg.TransactionTime;
order.MainData.Instrument = msg.Instrument.Convert();
order.MainData.Side = (msg.Side == Fixml.OrderSide.Buy) ? BosOrderSide.Buy : BosOrderSide.Sell;
order.MainData.PriceType = ExecReport_GetPriceType(msg);
if (order.MainData.PriceType == PriceType.Limit)
order.MainData.PriceLimit = msg.Price;
if ((msg.Type == OrderType.StopLimit) || (msg.Type == OrderType.StopLoss))
order.MainData.ActivationPrice = msg.StopPrice;
order.MainData.Quantity = (uint)msg.Quantity;
order.MainData.MinimumQuantity = (msg.TimeInForce == OrdTimeInForce.WuA) ? msg.Quantity : msg.MinimumQuantity;
order.MainData.VisibleQuantity = msg.DisplayQuantity;
order.MainData.ImmediateOrCancel = (msg.TimeInForce == OrdTimeInForce.WiA);
order.MainData.ExpirationDate = (msg.TimeInForce == OrdTimeInForce.Date) ? msg.ExpireDate : null;
}
// wywołanie zdarzenia z przygotowanymi danymi
OrderUpdateEvent(order);
}
}
// Metoda IBosClient do anulowania istniejącego zlecenia.
public void OrderCancel(OrderData data)
{
Debug.WriteLine("\nOrderCancel...");
using (Socket socket = NolClient.GetSyncSocket())
{
OrderCancelRequestMsg request = new OrderCancelRequestMsg();
request.Account = data.AccountNumber;
request.BrokerOrderId2 = data.BrokerId;
request.Instrument = FixmlInstrument.Find(data.MainData.Instrument);
request.Side = (data.MainData.Side == BosOrderSide.Buy) ? OrderSide.Buy : OrderSide.Sell;
request.Quantity = data.MainData.Quantity;
request.Send(socket);
ExecutionReportMsg response = new ExecutionReportMsg(socket);
}
Debug.WriteLine("OrderCancel OK\n");
}
// Metoda IBosClient do modyfikacji istniejącego zlecenia.
public void OrderReplace(OrderData data)
{
Debug.WriteLine("\nOrderReplace...");
using (Socket socket = NolClient.GetSyncSocket())
{
OrderReplaceRequestMsg request = new OrderReplaceRequestMsg();
request.Account = data.AccountNumber;
request.BrokerOrderId2 = data.BrokerId;
request.Instrument = FixmlInstrument.Find(data.MainData.Instrument);
request.Side = (data.MainData.Side == BosOrderSide.Buy) ? OrderSide.Buy : OrderSide.Sell;
request.Type = Order_GetType(data.MainData);
request.Price = data.MainData.PriceLimit;
request.StopPrice = data.MainData.ActivationPrice;
request.Quantity = data.MainData.Quantity;
request.MinimumQuantity = data.MainData.MinimumQuantity;
request.DisplayQuantity = data.MainData.VisibleQuantity;
request.TimeInForce = Order_GetTimeInForce(data.MainData);
request.ExpireDate = data.MainData.ExpirationDate;
request.Send(socket);
ExecutionReportMsg response = new ExecutionReportMsg(socket);
}
Debug.WriteLine("OrderReplace OK\n");
}
// Metoda IBosClient do składania nowego zlecenia.
public string OrderCreate(OrderData data)
{
string clientId;
Debug.WriteLine("\nOrderCreate...");
using (Socket socket = NolClient.GetSyncSocket())
{
NewOrderSingleMsg request = new NewOrderSingleMsg();
clientId = request.ClientOrderId; // automatycznie przydzielone kolejne Id
request.Account = data.AccountNumber;
request.CreateTime = data.MainData.CreateTime;
request.Instrument = FixmlInstrument.Find(data.MainData.Instrument);
request.Side = (data.MainData.Side == BosOrderSide.Buy) ? OrderSide.Buy : OrderSide.Sell;
request.Type = Order_GetType(data.MainData);
request.Price = data.MainData.PriceLimit;
request.StopPrice = data.MainData.ActivationPrice;
request.Quantity = data.MainData.Quantity;
request.MinimumQuantity = data.MainData.MinimumQuantity;
request.DisplayQuantity = data.MainData.VisibleQuantity;
request.TimeInForce = Order_GetTimeInForce(data.MainData);
request.ExpireDate = data.MainData.ExpirationDate;
request.Send(socket);
ExecutionReportMsg response = new ExecutionReportMsg(socket);
}
Debug.WriteLine("OrderCreate OK\n");
return clientId;
}
