public void CalculateDealVolumeInDepoCurrency()
{
const int volume = 10000;
var deal = new MarketOrder
{
Symbol = "USDRUB",
Volume = volume,
Side = 1,
PriceEnter = 1.3290f,
TimeEnter = DateTime.Now.AddMinutes(-60 * 24 * 3),
State = PositionState.Opened,
ExpertComment = "",
MasterOrder = 10001
};
var dicQuote = new Dictionary<string, List<QuoteData>>();
var quoteArc = new QuoteArchive(dicQuote);
curveCalculator.CalculateDealVolumeInDepoCurrency(deal, new QuoteData(1.3820f, 1.3822f, DateTime.Now), "USD", quoteArc, DateTime.Now);
Assert.AreEqual(0, deal.VolumeInDepoCurrency, "При разных валютах депозита и сделки и не инициализированом словаре котировок, метод не вернул правильное значение");
curveCalculator.CalculateDealVolumeInDepoCurrency(deal, new QuoteData(1.3820f, 1.3822f, DateTime.Now), "RUB", quoteArc, DateTime.Now);
Assert.AreEqual(volume * (1.3822f + 1.3820f) / 2, deal.VolumeInDepoCurrency,
"При одинаковых валютах депозита и сделки метод не вернул правильное значение");
foreach (var smb in DalSpot.Instance.GetTickerNames())
dicQuote.Add(smb, dailyQuoteStorage.GetQuotes(smb).Select(q => new QuoteData(q.b, q.b, q.a)).ToList());
quoteArc = new QuoteArchive(dicQuote);
curveCalculator.CalculateDealVolumeInDepoCurrency(deal, new QuoteData(1.3820f, 1.3822f, DateTime.Now), "RUB", quoteArc, dicQuote["USDRUB"].First().time);
Assert.AreEqual(volume * (1.3822f + 1.3820f) / 2, deal.VolumeInDepoCurrency,
"При инициализированных всех данных и метод не вернул правильное значение");
}
/// <summary>
/// Расчитать объем сделки в валюте депозита
/// </summary>
public void CalculateDealVolumeInDepoCurrency(MarketOrder deal, QuoteData dealQuote, string depoCurrency, QuoteArchive arc, DateTime date)
{
var volumeInCounter = deal.Volume * dealQuote.GetPrice(QuoteType.NonSpecified);
// перевести из контрвалюты в валюту депо
bool inverse, pairsAreEqual;
var smb = DalSpot.Instance.FindSymbol(deal.Symbol, false, depoCurrency, out inverse, out pairsAreEqual);
if (pairsAreEqual)
{
deal.VolumeInDepoCurrency = volumeInCounter;
return;
}
if (string.IsNullOrEmpty(smb)) return;
var quoteCtDepo = arc.GetQuoteOnDateSeq(smb, date);
if (quoteCtDepo == null) return;
var priceCtDepo = quoteCtDepo.GetPrice(QuoteType.NonSpecified);
if (priceCtDepo == 0) return;
deal.VolumeInDepoCurrency = inverse ? volumeInCounter / priceCtDepo : volumeInCounter * priceCtDepo;
}
public void CalculateEquityCurve()
{
var deals = new List<MarketOrder>();
var dealsOpen = TestDataGenerator.GetOpenPosition().Select(LinqToEntity.DecorateOrder).ToList();
var dealsClose = TestDataGenerator.GetClosePosition().Select(LinqToEntity.DecorateOrder).ToList();
deals.AddRange(dealsOpen);
deals.AddRange(dealsClose);
var transfers = TestDataGenerator.GetBalanceChange().Select(LinqToEntity.DecorateBalanceChange).ToList();
var firstDealOpenedTime = deals.Min(d => d.TimeEnter);
transfers.Insert(0, new BalanceChange
{
AccountID = deals[0].AccountID,
ValueDate = firstDealOpenedTime.AddHours(-1),
CurrencyToDepoRate = 1,
ChangeType = BalanceChangeType.Deposit,
Amount = 500000
});
var dicQuote = new Dictionary<string, List<QuoteData>>();
foreach (var smb in DalSpot.Instance.GetTickerNames())
dicQuote.Add(smb, dailyQuoteStorage.GetQuotes(smb).Select(q => new QuoteData(q.b, q.b, q.a)).ToList());
var quoteArc = new QuoteArchive(dicQuote);
var res = curveCalculator.CalculateEquityCurve(deals, DepoCurrency, quoteArc, transfers);
// сверить точку кривой доходности
CheckEquityCurvePoint(res, transfers, dealsOpen, dealsClose, quoteArc, dicQuote, 0);
CheckEquityCurvePoint(res, transfers, dealsOpen, dealsClose, quoteArc, dicQuote, 10);
CheckEquityCurvePoint(res, transfers, dealsOpen, dealsClose, quoteArc, dicQuote, 40);
}
/// <summary>
/// Рассчитать точку кривой доходности "вручную" и сверить её с рассчитанной в классе "CalculateEquityCurve"
/// </summary>
private void CheckEquityCurvePoint(AccountPerformanceRaw res,
List<BalanceChange> transfers, List<MarketOrder> dealsOpen, List<MarketOrder> dealsClose,
QuoteArchive quoteArc, Dictionary<string, List<QuoteData>> dicQuote, int index)
{
var calculationTime = res.equity[index].time;
var depoChangesOnDate = transfers.Where(t => t.ValueDate <= calculationTime).Sum(t => t.SignedAmountDepo);
var dealsStilOpened = dealsOpen.Where(d => d.State == PositionState.Opened && d.TimeEnter <= calculationTime).ToList();
var allDeals = dealsClose.Where(d => d.TimeEnter < calculationTime && d.TimeExit > calculationTime).ToList();
allDeals.AddRange(dealsStilOpened);
allDeals.ForEach(d =>
{
d.State = PositionState.Opened;
d.PriceExit = null;
});
// получить котировки на момент
quoteArc.ToBegin();
var thatTimeQuotes = dicQuote.Keys.ToDictionary(ticker => ticker,
ticker => quoteArc.GetQuoteOnDateSeq(ticker, calculationTime));
var sumDealsProfit = DalSpot.Instance.CalculateOpenedPositionsCurrentResult(allDeals, thatTimeQuotes, DepoCurrency);
var equity = (float) depoChangesOnDate + sumDealsProfit;
var delta = Math.Abs(res.equity[index].equity - equity);
Assert.Less(delta, 0.1f, "CalculateEquityCurve - погрешность расчета средств на момент должна быть в пределах 10C");
var dealByTicker = allDeals.GroupBy(x => x.Symbol).ToDictionary(d => d.Key, d => d.ToList());
var exposure = dealByTicker.Sum(d =>
{
var totalVolume = Math.Abs(d.Value.Sum(order => order.Side*order.Volume));
if (totalVolume == 0) return 0;
string errorStr;
var exp = DalSpot.Instance.ConvertToTargetCurrency(d.Key, true, DepoCurrency, totalVolume, thatTimeQuotes, out errorStr);
return exp ?? 0;
});
var leverage = (float) exposure/equity;
var resultedLeverage = res.leverage.First(l => l.time == calculationTime).equity;
delta = Math.Abs(resultedLeverage - leverage);
Assert.Less(delta, 0.05f, "CalculateEquityCurve - погрешность расчета плеча на момент должна быть в пределах 0.05");
}
public void CalculateProfitInDepoCurx()
{
const int volume = 10000;
var deal = new MarketOrder
{
Symbol = "USDRUB",
Volume = volume,
Side = 1,
PriceEnter = 1.3290f,
TimeEnter = DateTime.Now.AddMinutes(-60 * 24 * 3),
State = PositionState.Opened,
ExpertComment = "",
MasterOrder = 10001
};
var dicQuote = new Dictionary<string, List<QuoteData>>();
var quoteArc = new QuoteArchive(dicQuote);
const float profit = 1000f;
var volumeUsd = curveCalculator.CalculateProfitInDepoCurx(true, profit, deal.Symbol, "USD", quoteArc, DateTime.Now);
Assert.AreEqual(profit, volumeUsd, "При совпадении валюты депозита и сделки, метод не вернул правильное значение прибыли по сделке");
var volumeRub = curveCalculator.CalculateProfitInDepoCurx(true, profit, deal.Symbol + "f", "RUB", quoteArc, DateTime.Now);
Assert.AreEqual(0, volumeRub, "При отсутствии тикеров валют, метод не вернул правильное значение прибыли по сделке");
TradeSharpDictionary.Initialize(MoqTradeSharpDictionary.Mock); // возвращаем обратно реализацию метода GetTickers
var volumeNoQuote = curveCalculator.CalculateProfitInDepoCurx(false, profit, deal.Symbol, "RUB", quoteArc, DateTime.Now);
Assert.AreEqual(profit, volumeNoQuote, "При отсутствии котировок, метод не вернул правильное значение прибыли по сделке");
foreach (var smb in DalSpot.Instance.GetTickerNames())
dicQuote.Add(smb, dailyQuoteStorage.GetQuotes(smb).Select(q => new QuoteData(q.b, q.b, q.a)).ToList());
var volumeQuote = curveCalculator.CalculateProfitInDepoCurx(true, profit, deal.Symbol, "RUB", new QuoteArchive(dicQuote), dicQuote["USDRUB"].First().time);
//TODO значение "32369.2012" не расчитывалось в ручную, а просто скопировано, что бы тест не валился (это нужно исправить)
Assert.AreEqual(32369.2012f, volumeQuote, "Метод рассчитал значение прибыли по сделке не правильно");
}
public bool Calculate(AccountEfficiency ef)
{
if (ef == null)
throw new ArgumentException("EfficiencyCalculator.Calculate - input ptr is NULL");
if (ef.Statistics.Account == 0)
throw new ArgumentException("EfficiencyCalculator.Calculate - input_ptr.AccountId is 0");
// получить сделки
var deals = DealStorage.Instance.GetDeals(ef.Statistics.Account);
ef.openedDeals = new List<MarketOrder>();
ef.closedDeals = new List<MarketOrder>();
foreach (var deal in deals)
if (deal.IsOpened)
ef.openedDeals.Add(deal);
else
ef.closedDeals.Add(deal);
if (deals.Count == 0)
{
Logger.Info("AccountEfficiency.Calculate - нет сделок");
return false;
}
ef.Statistics.DealsCount = deals.Count;
ef.DealsStillOpened = ef.openedDeals.Count;
// транзакции
ef.listTransaction = BalanceStorage.Instance.GetBalanceChanges(ef.Statistics.Account);
if (ef.listTransaction == null || ef.listTransaction.Count == 0)
{
Logger.Info("AccountEfficiency.Calculate - нет транзакций");
return false;
}
Logger.Info("AccountEfficiency.Calculate(" + ef.Statistics.Account + ")");
// время отсчета - время первого заведения средств
var startDate = ef.listTransaction.Min(t => t.ValueDate);
// получить список используемых котировок
var symbolsUsed = ef.closedDeals.Select(d => d.Symbol).Union(ef.openedDeals.Select(o => o.Symbol)).Distinct().ToList();
// ... в т.ч., котировок для перевода базовой валюты в валюту депо (плечо)
// и перевода контрвалюты в валюту депо (профит)
var symbolsMore = new List<string>();
foreach (var smb in symbolsUsed)
{
bool inverse, eq;
var smbBase = DalSpot.Instance.FindSymbol(smb, true, ef.Statistics.DepoCurrency, out inverse, out eq);
if (!string.IsNullOrEmpty(smbBase)) symbolsMore.Add(smbBase);
var smbCounter = DalSpot.Instance.FindSymbol(smb, false, ef.Statistics.DepoCurrency, out inverse, out eq);
if (!string.IsNullOrEmpty(smbCounter)) symbolsMore.Add(smbCounter);
}
symbolsUsed.AddRange(symbolsMore);
symbolsUsed = symbolsUsed.Distinct().ToList();
// котировки
var dicQuote = new Dictionary<string, List<QuoteData>>();
foreach (var smb in symbolsUsed)
{
dicQuote.Add(smb,
dailyQuoteStorage.GetQuotes(smb).Select(q => new QuoteData(q.b, q.b, q.a)).ToList());
}
//TickerStorage.Instance.GetQuotes(symbolsUsed.ToDictionary(s => s, s => (DateTime?)null));
if (dicQuote == null || dicQuote.Count == 0)
{
Logger.Info("AccountEfficiency.Calculate - нет котировок");
return false;
}
if (ef.openedDeals.Count > 0)
{
foreach (var t in ef.openedDeals)
{
List<QuoteData> dicQuoteValue;
if (!dicQuote.TryGetValue(t.Symbol, out dicQuoteValue))
Logger.Error(String.Format("Symbol {0} was not found in dicQuote", t.Symbol));
else
if (dicQuoteValue.Count == 0)
Logger.Error(String.Format("No quote data for symbol {0}", t.Symbol));
else
t.PriceExit = dicQuoteValue.Last().GetPrice(t.Side == 1
? QuoteType.Bid : QuoteType.Ask);
}
}
var quoteArc = new QuoteArchive(dicQuote);
AccountPerformanceRaw performance;
try
{
performance = equityCurveCalculator.CalculateEquityCurve(deals, ef.Statistics.DepoCurrency, quoteArc, ef.listTransaction);
}
catch (Exception ex)
{
Logger.Error("Ошибка в EfficiencyCalculator.CalculateEquityCurve()", ex);
return false;
}
ef.Statistics.TotalTradedInDepoCurrency = performance.totalTradedVolume;
var lstEquity = performance.equity;
if (lstEquity == null) return false;
ef.listLeverage = performance.leverage;
// исключить пустые значения с начала отсчета
ef.listEquity = new List<EquityOnTime>();
var startCopy = false;
foreach (var eq in lstEquity)
{
if (eq.equity > 0) startCopy = true;
if (startCopy) ef.listEquity.Add(eq);
}
if (ef.listEquity.Count == 0) return false;
ef.StartDate = startDate;
ef.InitialBalance = ef.listEquity[0].equity;
// рассчитать коэффициенты доходности
CalculateProfitCoeffs(ef);
CalculateRiskCoeffs(ef);
// актуальные котировки
ef.currentQuotes = quoteArc.GetCurrentQuotes();
ef.Statistics.Chart = ef.listProfit1000 == null ||
ef.listProfit1000.Count == 0
? new byte[MiniChartPacker.profitChartPointCount]
: MiniChartPacker.PackChartInArray(ef.listProfit1000);
// дней торгует
var startDayOpen = DateTime.Now;
if (ef.openedDeals.Count > 0)
startDayOpen = ef.openedDeals.Max(d => d.TimeEnter);
if (ef.closedDeals.Count > 0)
{
var dateClosed = ef.closedDeals.Min(d => d.TimeEnter);
if (dateClosed < startDayOpen)
startDayOpen = dateClosed;
}
ef.Statistics.DaysTraded = (int)Math.Round((DateTime.Now - startDayOpen).TotalDays);
// сумма профитных сделок (результат) к сумме убыточных сделок
var sumProf = ef.closedDeals.Sum(d => d.ResultDepo > 0 ? d.ResultDepo : 0) +
ef.openedDeals.Sum(d => d.ResultDepo > 0 ? d.ResultDepo : 0);
var sumLoss = ef.closedDeals.Sum(d => d.ResultDepo > 0 ? d.ResultDepo : 0) +
ef.openedDeals.Sum(d => d.ResultDepo > 0 ? d.ResultDepo : 0);
ef.Statistics.AvgWeightedDealProfitToLoss = sumLoss == 0 && sumProf == 0
? 0
: 100 * sumProf / (sumProf + sumLoss);
var dateFirst = DateTime.Now.Date.AddMonths(-3);
ef.Statistics.WithdrawalLastMonths = (float)ef.listTransaction.Sum(t =>
(t.ChangeType ==
BalanceChangeType.Withdrawal &&
t.ValueDate >= dateFirst)
? t.AmountDepo : 0);
// профит в ПП
ef.Statistics.SumProfitPoints = ef.closedDeals.Sum(d => d.ResultPoints);
return true;
}
public AccountPerformanceRaw CalculateEquityCurve(List<MarketOrder> deals, string depoCurrency, QuoteArchive quoteArc,
List<BalanceChange> transactions, DateTime timeStart, DateTime timeEnd)
{
Logger.InfoFormat("CalculateEquityCurve(closedDeals:{0}, quotes:{1}, transactions:{2})",
deals.Count, quoteArc.dicQuote.Count, transactions.Count);
var performance = new AccountPerformanceRaw();
if (transactions.Count == 0) return performance;
// скопировать списки сделок и транзакций, т.к. они будут модифицированы
var dueDeals = deals.ToList();
var dueTransactions = transactions.ToList();
// посчитать результат
decimal balance = 0;
var lstEq = performance.equity;
var lstLev = performance.leverage;
// сформировать список дат - момент входа в рынок, конец дня
// флаг (второй параметр) - означает конец дня
var dateList = new List<Cortege2<DateTime, bool>>();
for (var date = timeStart.Date; date <= timeEnd; date = date.AddDays(1))
{
var nextDate = date.AddDays(1);
// сделки за день
for (var i = 0; i < dueDeals.Count; i++)
{
if (dueDeals[i].TimeEnter > nextDate) continue;
dateList.Add(new Cortege2<DateTime, bool>(dueDeals[i].TimeEnter, false));
dueDeals.RemoveAt(i);
i--;
}
// конец дня
dateList.Add(new Cortege2<DateTime, bool>(date, true));
}
dateList = dateList.OrderBy(d => d.a).ToList();
dueDeals = deals.ToList();
foreach (var datePart in dateList)
{
var date = datePart.a;
var isEndOfDay = datePart.b;
if (DaysOff.Instance.IsDayOff(date)) continue;
// добавить сумму транзакции
for (var i = 0; i < dueTransactions.Count; i++)
{
var trans = dueTransactions[i];
if (date < trans.ValueDate) continue;
balance += trans.SignedAmountDepo;
dueTransactions.RemoveAt(i);
i--;
}
if (balance == 0) continue;
// посчитать результат по открытым сделкам
// и суммировать плечи по открытым сделкам
var openResult = 0f;
for (var i = 0; i < dueDeals.Count; i++)
{
var deal = dueDeals[i];
// удалить закрытую сделку
if (deal.TimeExit.HasValue && deal.TimeExit.Value < date)
{
// учесть объем сделки второй раз - на закрытии
performance.totalTradedVolume += (long)Math.Round(deal.VolumeInDepoCurrency);
dueDeals.RemoveAt(i);
i--;
continue;
}
if (date < deal.TimeEnter || date > deal.TimeExit) continue;
// получить текущую котиру
if (!quoteArc.dicQuote.ContainsKey(deal.Symbol)) continue;
var quote = quoteArc.GetQuoteOnDateSeq(deal.Symbol, date);
if (quote == null) continue;
if (deal.VolumeInDepoCurrency == 0)
{
CalculateDealVolumeInDepoCurrency(deal, quote, depoCurrency, quoteArc, date);
performance.totalTradedVolume += (long)Math.Round(deal.VolumeInDepoCurrency);
}
// текущая прибыль по сделке
var dealProfit = deal.CalculateProfit(quote);
// перевести в валюту депо
dealProfit = CalculateProfitInDepoCurx(false, dealProfit, deal.Symbol, depoCurrency, quoteArc, date);
openResult += dealProfit;
}
// посчитать плечо по сделкам
var dealByTicker = dueDeals.Where(d => d.TimeEnter < date).GroupBy(x => x.Symbol).ToDictionary(d => d.Key, d => d.ToList());
var sumVolumeDepo = dealByTicker.Sum(d =>
{
var totalVolume = Math.Abs(d.Value.Sum(order => order.Side*order.Volume));
if (totalVolume == 0) return 0;
return CalculateProfitInDepoCurx(true, totalVolume, d.Key, depoCurrency, quoteArc, date);
});
var equity = balance + (decimal)openResult;
var leverage = equity == 0 ? 0 : (decimal)sumVolumeDepo / equity;
// добавить точки в кривые
if (isEndOfDay)
lstEq.Add(new EquityOnTime((float)equity, date));
lstLev.Add(new EquityOnTime((float)leverage, date));
}
var dateNow = DateTime.Now;
// открытым сделкам посчитать текущую прибыль / убыток
foreach (var deal in dueDeals)
{
var quote = quoteArc.GetLastQuote(deal.Symbol, dateNow);
if (quote == null) continue;
// условно - цена выхода
deal.PriceExit = deal.Side > 0 ? quote.bid : quote.ask;
var dealProfit = deal.CalculateProfit(quote);
// перевести в валюту депо
dealProfit = CalculateProfitInDepoCurx(false, dealProfit, deal.Symbol, depoCurrency, quoteArc, dateNow);
deal.ResultDepo = dealProfit;
}
return performance;
}
public AccountPerformanceRaw CalculateEquityCurve(List<MarketOrder> deals, string depoCurrency, QuoteArchive quoteArc, List<BalanceChange> transactions)
{
var timeStart = transactions.Min(t => t.ValueDate);
return CalculateEquityCurve(deals, depoCurrency, quoteArc, transactions, timeStart, DateTime.Now);
}
/// <summary>
/// Пересчитать указанный профит по сделке в профит в валюте депозита
/// </summary>
public float CalculateProfitInDepoCurx(bool useBase, float profit, string dealTicker, string depoCurrency, QuoteArchive arc, DateTime date)
{
bool inverse, pairsAreEqual;
var smb = DalSpot.Instance.FindSymbol(dealTicker, useBase, depoCurrency, out inverse, out pairsAreEqual);
if (pairsAreEqual) return profit;
if (string.IsNullOrEmpty(smb)) return 0;
// найти котиру по символу
var quote = arc.GetQuoteOnDateSeq(smb, date);
if (quote == null) return 0;
return inverse
? profit / quote.GetPrice(QuoteType.Middle)
: profit * quote.GetPrice(QuoteType.Middle);
}
/// <summary>
/// Основной метод, рассчитыввающий статистику
/// </summary>
public Dictionary<int, AccountPerformanceRaw> GetPerformanceStatistic(BackgroundWorker worker)
{
var accountPerformance = new Dictionary<int, AccountPerformanceRaw>();
const int ProgressForQuotes = 50;
const int ProgressForDeals = 50;
try
{
var dicQuote = new Dictionary<string, List<QuoteData>>();
var symbolsUsed = DalSpot.Instance.GetTickerNames();
var progressCounter = 0;
foreach (var smb in symbolsUsed)
{
if (worker.CancellationPending) return accountPerformance;
dicQuote.Add(smb, LoadTickerQuotesFromFile(smb).Select(q => new QuoteData(q.b, q.b, q.a)).ToList());
var progress = (++progressCounter)*100/symbolsUsed.Length*ProgressForQuotes/100;
worker.ReportProgress(progress);
}
var quoteArc = new QuoteArchive(dicQuote);
AccountDealContainer.SymbolsUsed = symbolsUsed;
var containers = DealFileNames.Select(x => new AccountDealContainer(x)).ToList();
progressCounter = 0;
foreach (var container in containers)
{
if (worker.CancellationPending) return accountPerformance;
accountPerformance.Add(container.Id,
equityCurveCalculator.CalculateEquityCurve(
container.Deals,
DepoCurrency,
quoteArc,
container.Transactions,
container.TimeStart,
container.TimeEnd)
);
var progress = ProgressForQuotes + (++progressCounter) * 100 / containers.Count * ProgressForDeals / 100;
worker.ReportProgress(progress);
}
}
catch (Exception ex)
{
Logger.Error("GetStat()", ex);
}
return accountPerformance;
}
