/// <summary>
/// Вычисление нескольких видов наклона улыбки и обновление исторической серии,
/// которая потенциально может быть сохранена в глобальный кеш.
/// При записи в кеш серия помещается в NotClearableContainer, чтобы выживать при очистке памяти.
/// </summary>
public static bool TryCalcAndWriteSkews(IContext context, NotAKnotCubicSpline smileSpline,
bool useGlobal, bool allowGlobalWrite, int savePeriod,
string futSymbol, DateTime optExpiry, double futPx, DateTime lastBarDate,
TimeRemainMode tRemainMode, double plainTimeAsYears, double timeAsYears)
{
bool successSkew = false;
var splineD1 = smileSpline.DeriveD1();
if (splineD1.TryGetValue(futPx, out var skewAtm))
{
//string symbol = optSer.UnderlyingAsset.Symbol;
// А. Записываем в Глобальный Кеш РАЗМЕРНЫЙ наклон (модель времени неважна)
{
string skewKey = IvOnF.GetSkewCashKey(futSymbol, optExpiry, SmileSkewMode.RawSkew, TimeRemainMode.PlainCalendar);
var ivSkews = LoadOrCreateHistoryDict(context, useGlobal, skewKey);
// Это просто запись на диск. К успешности вычисления наклона successSkew отношения не имеет
successSkew = TryWrite(context, useGlobal, allowGlobalWrite,
savePeriod, skewKey, ivSkews, lastBarDate, skewAtm);
}
// В. Записываем в Глобальный Кеш БЕЗРАЗМЕРНЫЙ наклон В БИРЖЕВОМ ВРЕМЕНИ (PlainCalendar)
{
double dSigmaDxExchange = SmileImitation5.GetDSigmaDx(futPx, plainTimeAsYears, skewAtm, 0);
if (!DoubleUtil.IsNaN(dSigmaDxExchange))
{
string skewKey = IvOnF.GetSkewCashKey(futSymbol, optExpiry, SmileSkewMode.ExchangeSkew, TimeRemainMode.PlainCalendar);
var ivSkews = LoadOrCreateHistoryDict(context, useGlobal, skewKey);
// Это просто запись на диск. К успешности вычисления наклона successSkew отношения не имеет
successSkew = TryWrite(context, useGlobal, allowGlobalWrite,
savePeriod, skewKey, ivSkews, lastBarDate, dSigmaDxExchange);
}
}
// Д. Записываем в Глобальный Кеш БЕЗРАЗМЕРНЫЙ наклон В НАШЕМ ВРЕМЕНИ (в соответствии с tRemainMode)
{
double dSigmaDxRescaled = SmileImitation5.GetDSigmaDx(futPx, timeAsYears, skewAtm, 0);
if (!DoubleUtil.IsNaN(dSigmaDxRescaled))
{
string skewKey = IvOnF.GetSkewCashKey(futSymbol, optExpiry, SmileSkewMode.RescaledSkew, tRemainMode);
var ivSkews = LoadOrCreateHistoryDict(context, useGlobal, skewKey);
// Это просто запись на диск. К успешности вычисления наклона successSkew отношения не имеет
successSkew = TryWrite(context, useGlobal, allowGlobalWrite,
savePeriod, skewKey, ivSkews, lastBarDate, dSigmaDxRescaled);
}
}
} // End if (splineD1.TryGetValue(futPx, out var skewAtm))
return(successSkew);
}
private IList <double> PrepareData(ISecurity sec, string expiryDate)
{
DateTime expiry;
if ((!DateTime.TryParseExact(expiryDate, IvOnF.DateFormat, CultureInfo.InvariantCulture,
DateTimeStyles.AssumeLocal, out expiry)) &&
(!DateTime.TryParseExact(expiryDate, IvOnF.DateFormat + " HH:mm", CultureInfo.InvariantCulture,
DateTimeStyles.AssumeLocal, out expiry)))
{
string msg = String.Format("[{0}.{1}.PrepareData] Unable to parse expiration date '{2}'. Expected date format '{3}'.",
Context.Runtime.TradeName, GetType().Name, expiryDate, IvOnF.DateFormat);
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
return(Constants.EmptyListDouble);
}
//// и тут я понял, что дату экспирации в любом случае надо задавать руками...
//string cashKey = typeof(IvOnF).Name + "_ivExchangeSigmas_" + sec.Symbol + "_" +
// expiryDate.Replace(':', '-');
string skewKey = IvOnF.GetSkewCashKey(sec.Symbol, expiry, SkewMode, DistanceMode);
Dictionary <DateTime, double> ivSkews = null;
try
{
object globalObj = Context.LoadGlobalObject(skewKey, true);
ivSkews = globalObj as Dictionary <DateTime, double>;
// PROD-3970 - 'Важный' объект
if (ivSkews == null)
{
var container = globalObj as NotClearableContainer;
if ((container != null) && (container.Content != null))
{
ivSkews = container.Content as Dictionary <DateTime, double>;
}
}
}
catch (NotSupportedException nse)
{
string fName = "", path = "";
if (nse.Data["fName"] != null)
{
fName = nse.Data["fName"].ToString();
}
if (nse.Data["path"] != null)
{
path = nse.Data["path"].ToString();
}
string msg = String.Format("[{0}.PrepareData] {1} when loading 'ivSkews' from global cache. cashKey: {2}; Message: {3}\r\n\r\nfName: {4}; path: {5}\r\n\r\n{6}",
GetType().Name, nse.GetType().FullName, skewKey, nse.Message, fName, path, nse);
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
}
catch (Exception ex)
{
string msg = String.Format("[{0}.PrepareData] {1} when loading 'ivSkews' from global cache. cashKey: {2}; Message: {3}\r\n\r\n{4}",
GetType().Name, ex.GetType().FullName, skewKey, ex.Message, ex);
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
}
if (ivSkews == null)
{
// Данного ключа в глобальном кеше нет? Тогда выход.
// [{0}.PrepareData] There is no Skew ATM in global cache. Probably, you have to start agent 'Collect IV (ALL)' for security '{1}'.
string msg = RM.GetStringFormat("OptHandlerMsg.GlobalSkewOnF.CacheNotFound", GetType().Name, expiryDate, sec);
if (m_context.Runtime.IsAgentMode && (!m_ignoreCacheError))
{
throw new ScriptException(msg); // PROD-4624 - Андрей велит кидать исключение.
}
bool isExpired = true;
if (m_context.Runtime.IsAgentMode)
{
int amount = sec.Bars.Count;
DateTime today = (amount > 0) ? sec.Bars[amount - 1].Date : new DateTime();
isExpired = expiry.Date.AddDays(1) < today.Date;
}
// А если в режиме лаборатории, тогда только жалуемся и продолжаем.
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, !isExpired); // Если серия уже умерла, пишем только в локальный лог
return(Constants.EmptyListDouble);
}
List <double> res = new List <double>();
int len = sec.Bars.Count;
if (len <= 0)
{
return(res);
}
int oldResLen = res.Count;
double prevSkew = Double.NaN;
for (int j = oldResLen; j < len; j++)
{
DateTime now = sec.Bars[j].Date;
double skew;
if (ivSkews.TryGetValue(now, out skew) && (!DoubleUtil.IsNaN(skew)))
{
prevSkew = skew;
res.Add(skew);
}
else
{
if (m_repeatLastIv)
{
if (!Double.IsNaN(prevSkew))
{
skew = prevSkew;
}
else
{
skew = Constants.NaN;
if (j == 0)
{
#region Отдельно обрабатываю нулевой бар
double tmp = Double.NaN;
DateTime foundKey = new DateTime(1, 1, 1);
// [2016-01-19] Когда история становится слишком длинной, это может вызывать проблемы
// при итерировании в foreach. Потому что другой поток может в этот момент добавить новую точку в коллекцию.
int repeat = 7;
while (repeat > 0)
{
tmp = Double.NaN;
foundKey = new DateTime(1, 1, 1);
try
{
lock (ivSkews)
{
foreach (var kvp in ivSkews)
{
if (kvp.Key > now)
{
continue;
}
if (foundKey < kvp.Key)
{
foundKey = kvp.Key;
tmp = kvp.Value;
}
}
}
repeat = -100;
}
catch (InvalidOperationException invOpEx)
{
repeat--;
Thread.Sleep(10);
if (repeat <= 0)
{
string msg = String.Format("[{0}.PrepareData] {1} when iterate through 'ivSkews'. cashKey: {2}; Message: {3}\r\n\r\n{4}",
GetType().Name, invOpEx.GetType().FullName, skewKey, invOpEx.Message, invOpEx);
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
throw;
}
}
}
if ((foundKey.Year > 1) && DoubleUtil.IsPositive(tmp))
{
skew = tmp;
prevSkew = skew;
}
#endregion Отдельно обрабатываю нулевой бар
}
}
res.Add(skew);
}
else
{
res.Add(Constants.NaN);
}
}
}
return(res);
}