/// <summary> /// Рассчитать комиссию. /// </summary> /// <param name="message">Сообщение, содержащее информацию по заявке или собственной сделке.</param> /// <returns>Комиссия. Если комиссию рассчитать невозможно, то будет возвращено <see langword="null"/>.</returns> protected override decimal? OnProcessExecution(ExecutionMessage message) { if (message.ExecutionType != ExecutionTypes.Trade) return null; _currentTurnOver += message.GetTradePrice() * message.GetVolume(); if (_currentTurnOver < TurnOver) return null; return (decimal)Value; }
private bool TryApplyTrades(ExecutionMessage item) { if (_matchingOrder == null) return false; try { var volume = _matchingOrder.GetVolume(); if (item != null && _matchingOrder.OrderId == item.OrderId) volume -= item.GetVolume(); // если заявка была вся отменена. например, по причине http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?t=24197 if (volume == 0) return false; var removingQuotes = new List<Tuple<QuoteChange, decimal>>(); foreach (var quote in (_matchingOrder.Side == Sides.Buy ? _depth.Asks : _depth.Bids)) { if ((_matchingOrder.Side == Sides.Buy && _matchingOrder.Price < quote.Price) || (_matchingOrder.Side == Sides.Sell && _matchingOrder.Price > quote.Price)) break; if (volume >= quote.Volume) { removingQuotes.Add(Tuple.Create(quote, quote.Volume)); volume -= quote.Volume; if (volume == 0) break; } else { removingQuotes.Add(Tuple.Create(quote, volume)); volume = 0; break; } } // в текущей момент Плаза не транслирует признак MatchOrCancel через ОЛ, поэтому сделано на будущее if (_matchingOrder.TimeInForce == TimeInForce.MatchOrCancel && volume > 0) return false; foreach (var removingQuote in removingQuotes) { var quotes = (_matchingOrder.Side.Invert() == Sides.Buy ? _bids : _asks); var quote = quotes.TryGetValue(removingQuote.Item1.Price); if (quote != null) { quote.Volume -= removingQuote.Item2; if (quote.Volume <= 0) { quotes.Remove(removingQuote.Item1.Price); } } } if (volume > 0) { if (_matchingOrder.TimeInForce == TimeInForce.PutInQueue) { var quote = new QuoteChange { Side = _matchingOrder.Side, Price = _matchingOrder.Price, Volume = volume, }; (quote.Side == Sides.Buy ? _bids : _asks).Add(quote.Price, quote); } } _depth.Bids = GetArray(_bids); _depth.Asks = GetArray(_asks); return true; } finally { _matchingOrder = null; } }
// mika // debug code for check build algo //private readonly Dictionary<long, decimal> _pendingMatch = new Dictionary<long, decimal>(); //private readonly Dictionary<long, Tuple<Sides, decimal, decimal>> _activeOrders = new Dictionary<long, Tuple<Sides, decimal, decimal>>(); //private QuoteChangeMessage BuildDepth() //{ // var bids = new SortedDictionary<decimal, QuoteChange>(new BackwardComparer<decimal>()); // var asks = new SortedDictionary<decimal, QuoteChange>(); // foreach (var pair in _activeOrders) // { // var quotes = pair.Value.Item1 == Sides.Buy ? bids : asks; // var quote = quotes.TryGetValue(pair.Value.Item2); // if (quote == null) // { // quote = new QuoteChange(pair.Value.Item1, pair.Value.Item2, pair.Value.Item3); // quotes.Add(pair.Value.Item2, quote); // } // else // quote.Volume += pair.Value.Item3; // } // return new QuoteChangeMessage // { // Bids = bids.Values.ToArray(), // Asks = asks.Values.ToArray() // }; //} /// <summary> /// Добавить новую строчку из лога заявок к стакану. /// </summary> /// <param name="item">Строчка лога заявок.</param> /// <returns>Был ли изменен стакан.</returns> public bool Update(ExecutionMessage item) { if (item == null) throw new ArgumentNullException("item"); if (item.ExecutionType != ExecutionTypes.OrderLog) throw new ArgumentException("item"); // mika // debug code for check build algo //var orderId = item.OrderId.Value; //var orderVol = item.Volume.Value; //if (item.IsOrderLogRegistered()) //{ // var vol = _pendingMatch.TryGetValue2(orderId); // if (vol != null) // vol -= orderVol; // else // vol = orderVol; // if (vol > 0) // _activeOrders.Add(orderId, Tuple.Create(item.Side, item.Price, vol.Value)); //} //else if (item.IsOrderLogMatched()) //{ // var t = _activeOrders.TryGetValue(orderId); // if (t != null) // { // var vol = t.Item3; // vol -= orderVol; // if (vol < 0) // throw new Exception(); // if (vol == 0) // _activeOrders.Remove(orderId); // else // _activeOrders[orderId] = Tuple.Create(item.Side, item.Price, vol); // } // else // { // var vol = _pendingMatch.TryGetValue2(orderId); // if (vol == null) // vol = orderVol; // else // vol += orderVol; // _pendingMatch[orderId] = vol.Value; // } //} //else if (item.IsOrderLogCanceled()) // _activeOrders.Remove(orderId); var volume = item.GetVolume(); var changed = false; try { // Очистить стакан в вечерний клиринг if (item.ServerTime.TimeOfDay >= _clearingBeginTime) { // Garic - переделал // Очищаем только в рабочие дни поскольку в субботу/воскресенье допустима отмена заявок if (_lastUpdateTime != null && _lastUpdateTime.Value.TimeOfDay < _clearingBeginTime && _exchange.WorkingTime.IsTradeDate(item.ServerTime.LocalDateTime, true)) { _depth.ServerTime = item.ServerTime; _depth.Bids = Enumerable.Empty<QuoteChange>(); _depth.Asks = Enumerable.Empty<QuoteChange>(); _matchingOrder = null; changed = true; } } _lastUpdateTime = item.ServerTime.LocalDateTime; if (item.IsSystem == false || item.TradePrice != null || item.Price == 0 /* нулевая цена может появится при поставке опционов */) return changed; if (item.IsOrderLogRegistered()) { changed = TryApplyTrades(null); if ( (item.Side == Sides.Buy && (_depth.Asks.IsEmpty() || item.Price < _depth.Asks.First().Price)) || (item.Side == Sides.Sell && (_depth.Bids.IsEmpty() || item.Price > _depth.Bids.First().Price)) ) { if (item.TimeInForce == TimeInForce.PutInQueue) { var quotes = (item.Side == Sides.Buy ? _bids : _asks); var quote = quotes.TryGetValue(item.Price); if (quote == null) { quote = new QuoteChange { Side = item.Side, Price = item.Price, Volume = volume, }; quotes.Add(item.Price, quote); if (item.Side == Sides.Buy) _depth.Bids = GetArray(quotes); else _depth.Asks = GetArray(quotes); } else quote.Volume += volume; changed = true; } } else { _matchingOrder = (ExecutionMessage)item.Clone(); // mika // из-за того, что могут быть кросс-сделки, матчинг только по заявкам невозможен // (сначала идет регистрация вглубь стакана, затем отмена по причине кросс-сделки) // http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?t=24197 // } } else if (item.IsOrderLogCanceled()) { var isSame = _matchingOrder != null && _matchingOrder.OrderId == item.OrderId; changed = TryApplyTrades(item); if (!isSame && item.TimeInForce == TimeInForce.PutInQueue) { // http://forum.rts.ru/viewtopic.asp?t=24197 if (item.GetOrderLogCancelReason() != OrderLogCancelReasons.CrossTrade) { var quotes = (item.Side == Sides.Buy ? _bids : _asks); var quote = quotes.TryGetValue(item.Price); if (quote != null) { quote.Volume -= volume; if (quote.Volume <= 0) { quotes.Remove(item.Price); if (item.Side == Sides.Buy) _depth.Bids = GetArray(quotes); else _depth.Asks = GetArray(quotes); } } } changed = true; } } else { throw new ArgumentException(LocalizedStrings.Str943Params.Put(item), "item"); // для одной сделки соответствуют две строчки в ОЛ //_trades[item.Trade.Id] = item; } } finally { if (changed) _depth.ServerTime = item.ServerTime; } return changed; }
private void ProcessMarketOrder(List<ExecutionMessage> retVal, SortedDictionary<decimal, RefPair<List<ExecutionMessage>, QuoteChange>> quotes, ExecutionMessage tradeMessage, Sides orderSide) { // вычисляем объем заявки по рынку, который смог бы пробить текущие котировки. var tradePrice = tradeMessage.GetTradePrice(); // bigOrder - это наша большая рыночная заявка, которая способствовала появлению tradeMessage var bigOrder = CreateMessage(tradeMessage.LocalTime, orderSide, tradePrice, 0, tif: TimeInForce.MatchOrCancel); var sign = orderSide == Sides.Buy ? -1 : 1; var hasQuotes = false; foreach (var pair in quotes) { var quote = pair.Value.Second; if (quote.Price * sign > tradeMessage.TradePrice * sign) { bigOrder.Volume += quote.Volume; } else { if (quote.Price == tradeMessage.TradePrice) { bigOrder.Volume += tradeMessage.Volume; //var diff = tradeMessage.Volume - quote.Volume; //// если объем котиовки был меньше объема сделки //if (diff > 0) // retVal.Add(CreateMessage(tradeMessage.LocalTime, quote.Side, quote.Price, diff)); } else { if ((tradePrice - quote.Price).Abs() == _securityDefinition.PriceStep) { // если на один шаг цены выше/ниже есть котировка, то не выполняем никаких действий // иначе добавляем новый уровень в стакан, чтобы не было большого расхождения цен. hasQuotes = true; } break; } //// если котировки с ценой сделки вообще не было в стакане //else if (quote.Price * sign < tradeMessage.TradePrice * sign) //{ // retVal.Add(CreateMessage(tradeMessage.LocalTime, quote.Side, tradeMessage.Price, tradeMessage.Volume)); //} } } retVal.Add(bigOrder); // если собрали все котировки, то оставляем заявку в стакане по цене сделки if (!hasQuotes) retVal.Add(CreateMessage(tradeMessage.LocalTime, orderSide.Invert(), tradePrice, tradeMessage.GetVolume())); }
private IEnumerable<ExecutionMessage> ProcessExecution(ExecutionMessage message) { var retVal = new List<ExecutionMessage>(); var bestBid = _bids.FirstOrDefault(); var bestAsk = _asks.FirstOrDefault(); var tradePrice = message.GetTradePrice(); var volume = message.GetVolume(); var time = message.LocalTime; if (bestBid.Value != null && tradePrice <= bestBid.Key) { // тик попал в биды, значит была крупная заявка по рынку на продажу, // которая возможна исполнила наши заявки ProcessMarketOrder(retVal, _bids, message, Sides.Sell); // подтягиваем противоположные котировки и снимаем лишние заявки TryCreateOppositeOrder(retVal, _asks, time, tradePrice, volume, Sides.Buy); } else if (bestAsk.Value != null && tradePrice >= bestAsk.Key) { // тик попал в аски, значит была крупная заявка по рынку на покупку, // которая возможна исполнила наши заявки ProcessMarketOrder(retVal, _asks, message, Sides.Buy); TryCreateOppositeOrder(retVal, _bids, time, tradePrice, volume, Sides.Sell); } else if (bestBid.Value != null && bestAsk.Value != null && bestBid.Key < tradePrice && tradePrice < bestAsk.Key) { // тик попал в спред, значит в спреде до сделки была заявка. // создаем две лимитки с разных сторон, но одинаковой ценой. // если в эмуляторе есть наша заявка на этом уровне, то она исполниться. // если нет, то эмулятор взаимно исполнит эти заявки друг об друга var originSide = GetOrderSide(message); retVal.Add(CreateMessage(time, originSide, tradePrice, volume + (_securityDefinition.VolumeStep ?? 1 * _settings.VolumeMultiplier), tif: TimeInForce.MatchOrCancel)); var spreadStep = _settings.SpreadSize * GetPriceStep(); // try to fill depth gaps var newBestPrice = tradePrice + spreadStep; var depth = _settings.MaxDepth; while (--depth > 0) { var diff = bestAsk.Key - newBestPrice; if (diff > 0) { retVal.Add(CreateMessage(time, Sides.Sell, newBestPrice, 0)); newBestPrice += spreadStep * _priceRandom.Next(1, _settings.SpreadSize); } else break; } newBestPrice = tradePrice - spreadStep; depth = _settings.MaxDepth; while (--depth > 0) { var diff = newBestPrice - bestBid.Key; if (diff > 0) { retVal.Add(CreateMessage(time, Sides.Buy, newBestPrice, 0)); newBestPrice -= spreadStep * _priceRandom.Next(1, _settings.SpreadSize); } else break; } retVal.Add(CreateMessage(time, originSide.Invert(), tradePrice, volume, tif: TimeInForce.MatchOrCancel)); } else { // если у нас стакан был полу пустой, то тик формирует некий ценовой уровень в стакана, // так как прошедщая заявка должна была обо что-то удариться. допускаем, что после // прохождения сделки на этом ценовом уровне остался объем равный тиковой сделки var hasOpposite = true; Sides originSide; // определяем направление псевдо-ранее существовавшей заявки, из которой получился тик if (bestBid.Value != null) originSide = Sides.Sell; else if (bestAsk.Value != null) originSide = Sides.Buy; else { originSide = GetOrderSide(message); hasOpposite = false; } retVal.Add(CreateMessage(time, originSide, tradePrice, volume)); // если стакан был полностью пустой, то формируем сразу уровень с противоположной стороны if (!hasOpposite) { var oppositePrice = tradePrice + _settings.SpreadSize * GetPriceStep() * (originSide == Sides.Buy ? 1 : -1); if (oppositePrice > 0) retVal.Add(CreateMessage(time, originSide.Invert(), oppositePrice, volume)); } } if (!HasDepth(time)) { // если стакан слишком разросся, то удаляем его хвосты (не удаляя пользовательские заявки) CancelWorstQuote(retVal, time, Sides.Buy, _bids); CancelWorstQuote(retVal, time, Sides.Sell, _asks); } _prevTickPrice = tradePrice; return retVal; }
/// <summary> /// Преобразовать тиковую сделку. /// </summary> /// <param name="message">Тиковая сделка.</param> /// <returns>Поток <see cref="ExecutionMessage"/>.</returns> public IEnumerable<ExecutionMessage> ToExecutionLog(ExecutionMessage message) { if (message == null) throw new ArgumentNullException("message"); if (!_stepsUpdated) { _securityDefinition.PriceStep = message.GetTradePrice().GetDecimalInfo().EffectiveScale.GetPriceStep(); _securityDefinition.VolumeStep = message.GetVolume().GetDecimalInfo().EffectiveScale.GetPriceStep(); _stepsUpdated = true; } //if (message.DataType != ExecutionDataTypes.Trade) // throw new ArgumentOutOfRangeException("Тип данных не может быть {0}.".Put(message.DataType), "message"); _lastTradeDate = message.LocalTime.Date; return ProcessExecution(message); }