public void OutputCsvCashflows(string filepath)
{
using (var sw = new System.IO.StreamWriter(filepath, false))
{
sw.WriteLine(Cashflow.ToStringValuesHeader());
for (int i = 0; i < _cashflows.Length; ++i)
{
sw.WriteLine(_cashflows[i].ToStringValues());
}
}
}
/// <summary>
/// 標準的なヨーロピアンスワップションの簡易化された条件を取得する.
/// スワップレートは後で設定すること。
/// リセット日の日付調整は実施していない。
/// 利払い日が次のCFのリセット日になっている。
/// 権利行使日はリセット日に一致させる。
/// 必要ならいくつか条件を細かく改修すること。
/// </summary>
/// <param name="startResetDate"></param>
/// <param name="resetIntervalMonths"></param>
/// <param name="cashflowNumber"></param>
/// <param name="exerciseDate"></param>
/// <param name="cashflows"></param>
static public void GetSwaptionCondition(DateTime startResetDate, int resetIntervalMonths, int cashflowNumber
, out DateTime[] exerciseDate, out Cashflow[] cashflows)
{
exerciseDate = new DateTime[1] {
startResetDate
};
cashflows = new Cashflow[cashflowNumber];
for (int i = 0; i < cashflows.Length; ++i)
{
cashflows[i] = new Cashflow(startResetDate.AddMonths(resetIntervalMonths * i)
, startResetDate.AddMonths(resetIntervalMonths * (i + 1))
, 0D);
}
}
/// <summary>
/// 分割後の区間を取得
/// </summary>
/// <param name="baseDate"></param>
/// <param name="leftDate"></param>
/// <param name="rightDate"></param>
/// <param name="divideIntervalDays"></param>
/// <param name="isLeftDiscountBondPriceMaturity"></param>
/// <param name="isRightExerciseDate"></param>
/// <param name="leftTreeTimeIndex"></param>
/// <param name="force">分割できないときも分割結果を取得するときはtrue（オプション引数デフォルトfalse）</param>
public bool SetTimeInterval(DateTime baseDate, DateTime leftDate, DateTime rightDate, double divideIntervalDays
, bool isLeftDiscountBondPriceMaturity, bool isRightExerciseDate
, Cashflow cashflow, ref int leftTreeTimeIndex, bool force = false)
{
/// 分割できないときはfalse
if (!DivideTimeInterval(baseDate, leftDate, rightDate, divideIntervalDays))
{
if (!force)
{
return(false);
}
}
;
IsDiscountBondPriceMaturity = isLeftDiscountBondPriceMaturity;
IsExerciseDate = isRightExerciseDate;
this.cashflow = cashflow;
MinTreeTimeIndex = leftTreeTimeIndex;
MaxTreeTimeIndex = leftTreeTimeIndex + TreeTimes.Length - 1;
leftTreeTimeIndex = MaxTreeTimeIndex;
return(true);
}
/// <summary>
/// 評価対象バミューダンスワップション情報を用いてツリー分割区間を構成する.
/// 権利行使日と基準日が一致するとき、権利行使未実施かつ当日行使可能とみなして評価する。
/// 基準日当日の権利を失っているものとして評価するときは、その権利行使日を入力しないこと。
/// </summary>
/// <param name="baseDate"></param>
/// <param name="exerciseDates"></param>
/// <param name="cashflows"></param>
/// <param name="divideIntervalDays"></param>
public void DivideTimeIntervals(DateTime baseDate, DateTime[] exerciseDates, Cashflow[] cashflows
, double[] divideIntervalDays)
{
Debug.Assert(cashflows.Length <= divideIntervalDays.Length);
Debug.Assert(exerciseDates.Length > 0);
Debug.Assert(DateTime.Compare(baseDate, exerciseDates[0]) <= 0);
_baseDate = baseDate;
_cashflows = cashflows;
_exerciseDates = exerciseDates;
timeIntervals = new List <TimeInterval>();
int treeTimeIndex = 0;
/// cashflow index
int cashflowIndex = 0;
Cashflow cf = cashflows[cashflowIndex];
TimeInterval tval = new TimeInterval();
/// 初回の扱い : 権利行使日と基準日が一致するときも追加する
if (tval.SetTimeInterval(baseDate, baseDate, exerciseDates[0], (double)divideIntervalDays[0],
false, true, cf, ref treeTimeIndex, true))
{
timeIntervals.Add(tval);
}
/// 2つめの権利行使時点から最後の権利行使時点まで。
for (int i = 1; i < exerciseDates.Length; ++i)
{
cf = cashflows[cashflowIndex];
/// 実装チェック
Debug.Assert(DateTime.Compare(exerciseDates[i - 1], cf.ResetDate) <= 0);
/// 次の権利行使時点が直近のcf.ResetDateよりも手前かどうかで分ける;
/// 複数の権利行使時点があるとき
/// [i-1番目の権利行使時点, i番目の権利行使時点]
/// 権利行使日 = リセット日となるケースを含めることに注意
if (DateTime.Compare(exerciseDates[i], cf.ResetDate) <= 0)
{
tval = new TimeInterval();
///このTimeIntervalの右端が権利行使時点
if (tval.SetTimeInterval(baseDate, exerciseDates[i - 1], exerciseDates[i], divideIntervalDays[i]
, false, true, cf, ref treeTimeIndex))
{
timeIntervals.Add(tval);
}
continue;
}
Debug.Assert(DateTime.Compare(exerciseDates[i], cf.ResetDate) > 0);
/// [i-1番目の権利行使時点, cashflowIndexのリセット時点]
/// ただディスカウントする期間
/// cashflowIndexを更新しないことに注意
tval = new TimeInterval();
///このTimeIntervalの右端が権利行使時点でない
if (tval.SetTimeInterval(baseDate, exerciseDates[i - 1], cf.ResetDate, divideIntervalDays[i]
, false, false, cf, ref treeTimeIndex))
{
timeIntervals.Add(tval);
}
/// 次のcashflowのリセット時点がi番目の権利行使日よりも手前かどうかで場合わけ
/// 次のcashflowがないときはパス
while (cashflowIndex + 1 < cashflows.Length &&
DateTime.Compare(cashflows[cashflowIndex + 1].ResetDate, exerciseDates[i]) < 0)
{
Cashflow nextCf = cashflows[cashflowIndex + 1];
/// [cashflowIndexのリセット時点, 次のcashflowIndexのリセット時点]
tval = new TimeInterval();
if (tval.SetTimeInterval(baseDate, cf.ResetDate, nextCf.ResetDate, divideIntervalDays[i]
, true, false, cf, ref treeTimeIndex))
{
timeIntervals.Add(tval);
}
cashflowIndex++;
cf = cashflows[cashflowIndex];
}
/// [cashflowIndexのリセット時点, i番目の権利行使時点]
/// このTimeIntervalの左端を満期とする債券価格を考える
tval = new TimeInterval();
if (tval.SetTimeInterval(baseDate, cf.ResetDate, exerciseDates[i], divideIntervalDays[i]
, true, true, cf, ref treeTimeIndex))
{
timeIntervals.Add(tval);
}
/// cashflow Indexの更新
cashflowIndex++;
}
/// 最終権利行使時点以降
/// [最後の権利行使時点, cashflowIndexのリセット時点]
/// ただディスカウントする期間
/// cashflowIndexを更新しないことに注意
tval = new TimeInterval();
if (tval.SetTimeInterval(baseDate, exerciseDates[exerciseDates.Length - 1]
, cashflows[cashflowIndex].ResetDate, divideIntervalDays[exerciseDates.Length - 1]
, false, false, cf, ref treeTimeIndex))
{
timeIntervals.Add(tval);
}
/// [cashflowIndexのリセット時点, 次のcashflowIndexのリセット時点 = このcashflowのSettlement]
while (cashflowIndex < cashflows.Length)
{
tval = new TimeInterval();
if (tval.SetTimeInterval(baseDate, cashflows[cashflowIndex].ResetDate, cashflows[cashflowIndex].SettlementDate
, divideIntervalDays[cashflowIndex], true, false, cf, ref treeTimeIndex))
{
timeIntervals.Add(tval);
}
cashflowIndex++;
}
}
