private async void createNewSetting(string SecCode, DateTime lastDT)
{
if (stockID == 0)
{
stockID = (from s in dbStocks
where s.ticker == SecCode
select s.id).FirstOrDefault();
}
bool found = false;
DateTime lastCandleTime = DateTime.MinValue;
if (lastDateTimeSetting.TryGetValue(SecCode, out lastCandleTime) == false)
{
// начальная установка даты и времени отсчета
lastCandleTime = lastDT;
lastDT = firstTickDt; // ставим на начало сессии
lastDateTimeSetting[SecCode] = lastDT; // сохраняем!
}
SettingDataElement lastEl2 = new SettingDataElement(SecCode, lastDT);
lock (SettingVector)
{
Dictionary <DateTime, SettingDataElement> settings = new Dictionary <DateTime, SettingDataElement>();
lock (settings)
{
if (SettingVector.TryGetValue(SecCode, out settings) == false) // ищем по текущему Коду SecCode есть ли уже значение settings оно одно для каждого элемента
{
settings = new Dictionary <DateTime, SettingDataElement>();
SettingDataElement sde = new SettingDataElement(SecCode, lastDT);
settings[lastDT] = sde;
SettingVector[SecCode] = settings;
}
else
{
if (settings.TryGetValue(lastCandleTime, out lastEl2) == true)
{
found = true;
}
SettingDataElement sde = new SettingDataElement(SecCode, lastDT);
settings[lastDT] = sde;
SettingVector[SecCode] = settings;
}
}
}
lastDateTimeSetting[SecCode] = lastDT; // сохраняем!
if (found)
{
lastEl2.DateTime = lastCandleTime; // будет одной временной точкой
await saveSettingElementToDB(lastEl2);
}
}
private Task saveSettingElementToDB(SettingDataElement element)
{
return(Task.Run(() =>
{
if (element.MatDate == null)
{
return;
}
lock (contextSet)
{
//Int64 stockID = (from s in dbStocks
// where s.ticker == element.SecCode
// select s.id).FirstOrDefault();
//if (stockID == 0)
//{
// stocks ns = new stocks();
// ns.ticker = element.SecCode;
// ns.enddate = null;
// ns.pricestep = 50;
// ns.active = true;
// contextSet.stocks.InsertOnSubmit(ns);
// contextSet.SubmitChanges();
// dbStocks = from s in contextSet.stocks
// where s.active == true
// select s;
// stockID = (from s in dbStocks
// where s.ticker == element.SecCode
// select s.id).FirstOrDefault();
//}
settingquotes nq = new settingquotes();
nq.stock = stockID;
nq.timeframe = currentTimeFrameId;
nq.datetime = element.DateTime;
nq.seccode = element.SecCode; // код бумаги
nq.classcode = element.ClassCode; // код класса
nq.classname = element.ClassName; // класс бумаги
nq.optionbase = element.OptionBase; // +1 базовый актив опциона
nq.matdate = element.MatDate; // +1 дата погашения
nq.daystomatdate = element.DaysToMatDate; // дней до погашения
nq.numbidsopen = element.NumbidsOpen; // количество заявкок на покупку
nq.numbidshigh = element.NumbidsHigh; // количество заявкок на покупку
nq.numbidslow = element.NumbidsLow; // количество заявкок на покупку
nq.numbidsclose = element.NumbidsClose; // количество заявкок на покупку
nq.numoffersopen = element.NumoffersOpen; // количество заявок на продажу
nq.numoffershigh = element.NumoffersHigh; // количество заявок на продажу
nq.numofferslow = element.NumoffersLow; // количество заявок на продажу
nq.numoffersclose = element.NumoffersClose; // количество заявок на продажу
nq.biddepthtopen = element.BiddepthtOpen; // суммарный спрос контрактов
nq.biddepththigh = element.BiddepthtHigh; // суммарный спрос контрактов
nq.biddepthtlow = element.BiddepthtLow; // суммарный спрос контрактов
nq.biddepthtclose = element.BiddepthtClose; // суммарный спрос контрактов
nq.offerdepthtopen = element.OfferdepthtOpen; // суммарное предложение контрактов
nq.offerdepththigh = element.OfferdepthtHigh; // суммарное предложение контрактов
nq.offerdepthtlow = element.OfferdepthtLow; // суммарное предложение контрактов
nq.offerdepthtclose = element.OfferdepthtClose; // суммарное предложение контрактов
nq.voltoday = element.Voltoday; // количество во всех сделках
nq.valtoday = element.Valtoday; // текущий оборот в деньгах
nq.numtrades = element.Numtrades; // количество сделок за сегодня
nq.numcontractsopen = element.NumcontractsOpen; // количество открытых позиций (Открытый Интерес)
nq.numcontractshigh = element.NumcontractsHigh; // количество открытых позиций (Открытый Интерес)
nq.numcontractslow = element.NumcontractsLow; // количество открытых позиций (Открытый Интерес)
nq.numcontractsclose = element.NumcontractsClose; // количество открытых позиций (Открытый Интерес)
nq.selldepo = element.Selldepo; // ГО продавца
nq.buydepo = element.Buydepo; // ГО покупателя
nq.strike = element.Strike; // +1 цена страйк
nq.optiontype = element.OptionType; // +1 тип опциона CALL PUT
nq.volatility = element.Volatility; // +1 волатильность опциона
contextSet.settingquotes.InsertOnSubmit(nq);
contextSet.SubmitChanges();
}
}));
}
// **********************************************************************
public override void ProcessSetting(Setting setting)
{
if (setting.DateTime < firstTickDt)
{
return;
}
lock (SettingVector)
{
string SecCode = setting.SecCode;
DateTime lastDT = DateTime.MinValue;
if (lastDateTimeSetting.TryGetValue(SecCode, out lastDT) == false)
{
// начальная установка даты и времени отсчета
lastDT = setting.DateTime;
}
Dictionary <DateTime, SettingDataElement> settings = new Dictionary <DateTime, SettingDataElement>();
if (SettingVector.TryGetValue(SecCode, out settings) == false)
{
createNewSetting(SecCode, lastDT);
SettingVector.TryGetValue(SecCode, out settings);
}
SettingDataElement sde = new SettingDataElement(SecCode, lastDT);
settings.TryGetValue(lastDT, out sde);
// если время больше XXX мин, делаем новую группу
long csTicks = currentTimeFrame * TimeSpan.TicksPerSecond;
if (setting.DateTime.Ticks - lastDT.Ticks >= csTicks)
{ // новая группа
lastDT = setting.DateTime;
createNewSetting(SecCode, lastDT);
settings.TryGetValue(lastDT, out sde);
}
sde.ClassCode = setting.ClassCode; // код класса
sde.ClassName = setting.ClassName; // класс бумаги
sde.OptionBase = setting.OptionBase; // +1 базовый актив опциона
sde.MatDate = setting.MatDate; // +1 дата погашения
sde.DaysToMatDate = setting.DaysToMatDate; // дней до погашения
if (sde.NumbidsOpen == 0)
{
sde.NumbidsOpen = setting.Numbids;
}
if (sde.NumbidsHigh == 0)
{
sde.NumbidsHigh = setting.Numbids;
}
else
if (sde.NumbidsHigh < setting.Numbids)
{
sde.NumbidsHigh = setting.Numbids;
}
if (sde.NumbidsLow == 0)
{
sde.NumbidsLow = setting.Numbids;
}
else
if (sde.NumbidsLow > setting.Numbids)
{
sde.NumbidsLow = setting.Numbids;
}
sde.NumbidsClose = setting.Numbids;
if (sde.NumoffersOpen == 0)
{
sde.NumoffersOpen = setting.Numoffers;
}
if (sde.NumoffersHigh == 0)
{
sde.NumoffersHigh = setting.Numoffers;
}
else
if (sde.NumoffersHigh < setting.Numoffers)
{
sde.NumoffersHigh = setting.Numoffers;
}
if (sde.NumoffersLow == 0)
{
sde.NumoffersLow = setting.Numoffers;
}
else
if (sde.NumoffersLow > setting.Numoffers)
{
sde.NumoffersLow = setting.Numoffers;
}
sde.NumoffersClose = setting.Numoffers;
if (sde.BiddepthtOpen == 0)
{
sde.BiddepthtOpen = setting.Biddeptht;
}
if (sde.BiddepthtHigh == 0)
{
sde.BiddepthtHigh = setting.Biddeptht;
}
else
if (sde.BiddepthtHigh < setting.Biddeptht)
{
sde.BiddepthtHigh = setting.Biddeptht;
}
if (sde.BiddepthtLow == 0)
{
sde.BiddepthtLow = setting.Biddeptht;
}
else
if (sde.BiddepthtLow > setting.Biddeptht)
{
sde.BiddepthtLow = setting.Biddeptht;
}
sde.BiddepthtClose = setting.Biddeptht;
if (sde.OfferdepthtOpen == 0)
{
sde.OfferdepthtOpen = setting.Offerdeptht;
}
if (sde.OfferdepthtHigh == 0)
{
sde.OfferdepthtHigh = setting.Offerdeptht;
}
else
if (sde.OfferdepthtHigh < setting.Offerdeptht)
{
sde.OfferdepthtHigh = setting.Offerdeptht;
}
if (sde.OfferdepthtLow == 0)
{
sde.OfferdepthtLow = setting.Offerdeptht;
}
else
if (sde.OfferdepthtLow > setting.Offerdeptht)
{
sde.OfferdepthtLow = setting.Offerdeptht;
}
sde.OfferdepthtClose = setting.Offerdeptht;
sde.Voltoday = setting.Voltoday; // количество во всех сделках
sde.Valtoday = setting.Valtoday; // текущий оборот в деньгах
sde.Numtrades = setting.Numtrades; // количество сделок за сегодня
if (sde.NumcontractsOpen == 0)
{
sde.NumcontractsOpen = setting.Numcontracts;
}
if (sde.NumcontractsHigh == 0)
{
sde.NumcontractsHigh = setting.Numcontracts;
}
else
if (sde.NumcontractsHigh < setting.Numcontracts)
{
sde.NumcontractsHigh = setting.Numcontracts;
}
if (sde.NumcontractsLow == 0)
{
sde.NumcontractsLow = setting.Numcontracts;
}
else
if (sde.NumcontractsLow > setting.Numcontracts)
{
sde.NumcontractsLow = setting.Numcontracts;
}
sde.NumcontractsClose = setting.Numcontracts;
sde.Selldepo = setting.Selldepo; // ГО продавца
sde.Buydepo = setting.Buydepo; // ГО покупателя
sde.Strike = setting.Strike; // +1 цена страйк
sde.OptionType = setting.OptionType; // +1 тип опциона CALL PUT
sde.Volatility = setting.Volatility; // +1 волатильность опциона
settings[lastDT] = sde;
SettingVector[SecCode] = settings;
}
}