public static int[] GetPastTrend(double[] closePrices, double[] volumes, int currIndex)
{
int[] result = null;
try
{
double[] dblFastSMAs = IndicatorsBUS.CalculateSMA(closePrices, FAST_PERIOD);
double[] dblLowSMAs = IndicatorsBUS.CalculateSMA(closePrices, LOW_PERIOD);
// Chỉ có thể đánh nhãn khi giá trị tại đó xác định được SMA low
int[] dblLabels = new int[closePrices.Length - LOW_PERIOD];
for (int i = 0; i < dblLabels.Length; i++)
{
dblLabels[i] = IndicatorsBUS.DetermineTrend(closePrices, dblFastSMAs, dblLowSMAs, i + LOW_PERIOD, 5, 1);
}
result = new int[3];
result[0] = dblLabels[currIndex - LOW_PERIOD - 10];
result[1] = dblLabels[currIndex - LOW_PERIOD - 5];
result[2] = dblLabels[currIndex - LOW_PERIOD];
}
catch (Exception ex)
{
throw ex;
}
return(result);
}
public static double[] MakeInputPramater(double[] closePrices, double[] volumes, int numDaysPeriod, int pastIndex)
{
double[] pramaters = null;
try
{
double[] dblFastSMAs = IndicatorsBUS.CalculateSMA(closePrices, FAST_PERIOD);
double[] dblLowSMAs = IndicatorsBUS.CalculateSMA(closePrices, LOW_PERIOD);
// Tính chỉ số aroon với period bằng 2 lần số ngày cần dự đoán, nếu dự đoán 1 ngày thì period = 5
int iAroonPeriod = (numDaysPeriod < 5) ? 5 : numDaysPeriod * 2;
double[] dblAroonUps = IndicatorsBUS.CalculateAroon(closePrices, iAroonPeriod, true);
double[] dblAroonDowns = IndicatorsBUS.CalculateAroon(closePrices, iAroonPeriod, false);
double[] dblMACD = IndicatorsBUS.CalculateMACDHist(closePrices, 12, 26, 1);
double[] dblMACDHist = IndicatorsBUS.CalculateMACDHist(closePrices, 12, 26, 9);
double[] dblBollingerUp = IndicatorsBUS.CalculateBollingerband(closePrices, 20, 2, true);
double[] dblBollingerMid = IndicatorsBUS.CalculateSMA(closePrices, 20);
double[] dblBollingerLow = IndicatorsBUS.CalculateBollingerband(closePrices, 20, 2, false);
double[] dblRSI = IndicatorsBUS.CalculateRSI(closePrices, iAroonPeriod);
// Scale các chỉ số (ngoại trừ Aroon) về -1 1
double dblMax = 0;
double dblMaxVol = 0;
// Tìm trị tuyệt đối lớn nhất. Nhận xét, ta chỉ cần tìm trên closePrices và BollingerUp là đủ
for (int i = 0; i < closePrices.Length; i++)
{
if (Math.Abs(dblBollingerUp[i]) > dblMax)
{
dblMax = Math.Abs(dblBollingerUp[i]);
}
if (Math.Abs(closePrices[i]) > dblMax)
{
dblMax = Math.Abs(closePrices[i]);
}
if (volumes[i] > dblMaxVol)
{
dblMaxVol = volumes[i];
}
}
_attBounds = new double[10][]; // 10 là số thuộc tính - số chiều, 2 là cận trên và dưới
for (int i = 0; i < _attBounds.Length; i++)
{
_attBounds[i] = new double[2];
_attBounds[i][0] = -1; // khởi gán cận trên
_attBounds[i][1] = 1; // khởi gán cận dưới
}
_attBounds[8][0] = _attBounds[9][0] = 1; // cận trên cho Aroonup và AroonDown
_attBounds[8][1] = _attBounds[9][1] = 0; // cận dưới cho AroonUp và AroonDown
// Scale và tìm cận trên và dưới
for (int i = 0; i < closePrices.Length; i++)
{
//volumes[i] = volumes[i] / dblMaxVol;
closePrices[i] = closePrices[i] / dblMax;
dblFastSMAs[i] = dblFastSMAs[i] / dblMax;
dblLowSMAs[i] = dblLowSMAs[i] / dblMax;
dblMACD[i] = dblMACD[i] / dblMax;
dblMACDHist[i] = dblMACDHist[i] / dblMax;
dblBollingerUp[i] = dblBollingerUp[i] / dblMax;
dblBollingerMid[i] = dblBollingerMid[i] / dblMax;
dblBollingerLow[i] = dblBollingerLow[i] / dblMax;
if (_attBounds[0][0] < closePrices[i])
{
_attBounds[0][0] = closePrices[i];
}
if (_attBounds[0][1] > closePrices[i])
{
_attBounds[0][1] = closePrices[i];
}
if (_attBounds[1][0] < dblFastSMAs[i])
{
_attBounds[1][0] = dblFastSMAs[i];
}
if (_attBounds[1][1] > dblFastSMAs[i])
{
_attBounds[1][1] = dblFastSMAs[i];
}
if (_attBounds[2][0] < dblLowSMAs[i])
{
_attBounds[2][0] = dblLowSMAs[i];
}
if (_attBounds[2][1] > dblLowSMAs[i])
{
_attBounds[2][1] = dblLowSMAs[i];
}
if (_attBounds[3][0] < dblMACD[i])
{
_attBounds[3][0] = dblMACD[i];
}
if (_attBounds[3][1] > dblMACD[i])
{
_attBounds[3][1] = dblMACD[i];
}
if (_attBounds[4][0] < dblMACDHist[i])
{
_attBounds[4][0] = dblMACDHist[i];
}
if (_attBounds[4][1] > dblMACDHist[i])
{
_attBounds[4][1] = dblMACDHist[i];
}
if (_attBounds[5][0] < dblBollingerUp[i])
{
_attBounds[5][0] = dblBollingerUp[i];
}
if (_attBounds[5][1] > dblBollingerUp[i])
{
_attBounds[5][1] = dblBollingerUp[i];
}
if (_attBounds[6][0] < dblBollingerMid[i])
{
_attBounds[6][0] = dblBollingerMid[i];
}
if (_attBounds[6][1] > dblBollingerMid[i])
{
_attBounds[6][1] = dblBollingerMid[i];
}
if (_attBounds[7][0] < dblBollingerLow[i])
{
_attBounds[7][0] = dblBollingerLow[i];
}
if (_attBounds[7][1] > dblBollingerLow[i])
{
_attBounds[7][1] = dblBollingerLow[i];
}
}
int iPastIndex = pastIndex;
pramaters = new double[10];
pramaters[0] = closePrices[iPastIndex];
pramaters[1] = dblFastSMAs[iPastIndex];
pramaters[2] = dblLowSMAs[iPastIndex];
pramaters[3] = dblMACD[iPastIndex];
pramaters[4] = dblMACDHist[iPastIndex];
pramaters[5] = dblBollingerUp[iPastIndex];
pramaters[6] = dblBollingerMid[iPastIndex];
pramaters[7] = dblBollingerLow[iPastIndex];
pramaters[8] = dblAroonUps[iPastIndex];
pramaters[9] = dblAroonDowns[iPastIndex];
}
catch (Exception ex)
{
throw ex;
}
return(pramaters);
//throw new NotImplementedException();
}
public static void Convert(double[] closePrices, double[] volumes, int numDaysPeriod, string destFileName, out int numLines)
{
try
{
double[] dblFastSMAs = IndicatorsBUS.CalculateSMA(closePrices, FAST_PERIOD);
double[] dblLowSMAs = IndicatorsBUS.CalculateSMA(closePrices, LOW_PERIOD);
// Chỉ có thể đánh nhãn khi giá trị tại đó xác định được SMA low
int[] dblLabels = new int[closePrices.Length - LOW_PERIOD];
for (int i = 0; i < dblLabels.Length; i++)
{
dblLabels[i] = IndicatorsBUS.DetermineTrend(closePrices, dblFastSMAs, dblLowSMAs, i + LOW_PERIOD, 5, 1);
}
// Tính chỉ số aroon với period bằng 2 lần số ngày cần dự đoán, nếu dự đoán 1 ngày thì period = 5
int iAroonPeriod = (numDaysPeriod < 5) ? 5 : numDaysPeriod * 2;
double[] dblAroonUps = IndicatorsBUS.CalculateAroon(closePrices, iAroonPeriod, true);
double[] dblAroonDowns = IndicatorsBUS.CalculateAroon(closePrices, iAroonPeriod, false);
double[] dblMACD = IndicatorsBUS.CalculateMACDHist(closePrices, 12, 26, 1);
double[] dblMACDHist = IndicatorsBUS.CalculateMACDHist(closePrices, 12, 26, 9);
double[] dblBollingerUp = IndicatorsBUS.CalculateBollingerband(closePrices, 20, 2, true);
double[] dblBollingerMid = IndicatorsBUS.CalculateSMA(closePrices, 20);
double[] dblBollingerLow = IndicatorsBUS.CalculateBollingerband(closePrices, 20, 2, false);
double[] dblRSI = IndicatorsBUS.CalculateRSI(closePrices, iAroonPeriod);
// Scale các chỉ số (ngoại trừ Aroon) về -1 1
double dblMax = 0;
double dblMaxVol = 0;
// Tìm trị tuyệt đối lớn nhất. Nhận xét, ta chỉ cần tìm trên closePrices và BollingerUp là đủ
for (int i = 0; i < closePrices.Length; i++)
{
if (Math.Abs(dblBollingerUp[i]) > dblMax)
{
dblMax = Math.Abs(dblBollingerUp[i]);
}
if (Math.Abs(closePrices[i]) > dblMax)
{
dblMax = Math.Abs(closePrices[i]);
}
if (volumes[i] > dblMaxVol)
{
dblMaxVol = volumes[i];
}
}
_attBounds = new double[10][]; // 10 là số thuộc tính - số chiều, 2 là cận trên và dưới
for (int i = 0; i < _attBounds.Length; i++)
{
_attBounds[i] = new double[2];
_attBounds[i][0] = -1; // khởi gán cận trên
_attBounds[i][1] = 1; // khởi gán cận dưới
}
_attBounds[8][0] = _attBounds[9][0] = 1; // cận trên cho Aroonup và AroonDown
_attBounds[8][1] = _attBounds[9][1] = 0; // cận dưới cho AroonUp và AroonDown
// Scale và tìm cận trên và dưới
for (int i = 0; i < closePrices.Length; i++)
{
//volumes[i] = volumes[i] / dblMaxVol;
closePrices[i] = closePrices[i] / dblMax;
dblFastSMAs[i] = dblFastSMAs[i] / dblMax;
dblLowSMAs[i] = dblLowSMAs[i] / dblMax;
dblMACD[i] = dblMACD[i] / dblMax;
dblMACDHist[i] = dblMACDHist[i] / dblMax;
dblBollingerUp[i] = dblBollingerUp[i] / dblMax;
dblBollingerMid[i] = dblBollingerMid[i] / dblMax;
dblBollingerLow[i] = dblBollingerLow[i] / dblMax;
if (_attBounds[0][0] < closePrices[i])
{
_attBounds[0][0] = closePrices[i];
}
if (_attBounds[0][1] > closePrices[i])
{
_attBounds[0][1] = closePrices[i];
}
if (_attBounds[1][0] < dblFastSMAs[i])
{
_attBounds[1][0] = dblFastSMAs[i];
}
if (_attBounds[1][1] > dblFastSMAs[i])
{
_attBounds[1][1] = dblFastSMAs[i];
}
if (_attBounds[2][0] < dblLowSMAs[i])
{
_attBounds[2][0] = dblLowSMAs[i];
}
if (_attBounds[2][1] > dblLowSMAs[i])
{
_attBounds[2][1] = dblLowSMAs[i];
}
if (_attBounds[3][0] < dblMACD[i])
{
_attBounds[3][0] = dblMACD[i];
}
if (_attBounds[3][1] > dblMACD[i])
{
_attBounds[3][1] = dblMACD[i];
}
if (_attBounds[4][0] < dblMACDHist[i])
{
_attBounds[4][0] = dblMACDHist[i];
}
if (_attBounds[4][1] > dblMACDHist[i])
{
_attBounds[4][1] = dblMACDHist[i];
}
if (_attBounds[5][0] < dblBollingerUp[i])
{
_attBounds[5][0] = dblBollingerUp[i];
}
if (_attBounds[5][1] > dblBollingerUp[i])
{
_attBounds[5][1] = dblBollingerUp[i];
}
if (_attBounds[6][0] < dblBollingerMid[i])
{
_attBounds[6][0] = dblBollingerMid[i];
}
if (_attBounds[6][1] > dblBollingerMid[i])
{
_attBounds[6][1] = dblBollingerMid[i];
}
if (_attBounds[7][0] < dblBollingerLow[i])
{
_attBounds[7][0] = dblBollingerLow[i];
}
if (_attBounds[7][1] > dblBollingerLow[i])
{
_attBounds[7][1] = dblBollingerLow[i];
}
}
WriteMetaForDT(destFileName + ".meta");
TextWriter commonWriter = new StreamWriter(destFileName + ".txt");
TextWriter dataDTWriter = new StreamWriter(destFileName + ".data");
numLines = 0;
for (int i = numDaysPeriod - 1; i < dblLabels.Length; i++)
{
numLines++;
// phần ghi dữ liệu thông thường: dùng làm đầu vào cho ANN, SVM
string strLine = dblLabels[i].ToString() + " ";
int j = 1;
int iPastIndex = LOW_PERIOD + i - numDaysPeriod;
//strLine += (j++).ToString() + ":" + volumes[iPastIndex].ToString() + " ";
strLine += (j++).ToString() + ":" + closePrices[iPastIndex].ToString() + " ";
strLine += (j++).ToString() + ":" + dblFastSMAs[iPastIndex].ToString() + " ";
strLine += (j++).ToString() + ":" + dblLowSMAs[iPastIndex].ToString() + " ";
strLine += (j++).ToString() + ":" + dblMACD[iPastIndex].ToString() + " ";
strLine += (j++).ToString() + ":" + dblMACDHist[iPastIndex].ToString() + " ";
strLine += (j++).ToString() + ":" + dblBollingerUp[iPastIndex].ToString() + " ";
strLine += (j++).ToString() + ":" + dblBollingerMid[iPastIndex].ToString() + " ";
strLine += (j++).ToString() + ":" + dblBollingerLow[iPastIndex].ToString() + " ";
strLine += (j++).ToString() + ":" + dblAroonUps[iPastIndex].ToString() + " ";
strLine += (j++).ToString() + ":" + dblAroonDowns[iPastIndex].ToString() + " ";
//strLine += (j++).ToString() + ":" + dblRSI[iPastIndex].ToString();
commonWriter.WriteLine(strLine);
// phần ghi dữ liệu cho decision tree
strLine = dblLabels[i].ToString() + ", ";
strLine += DetermineDistincValue(closePrices[iPastIndex], _attBounds[0][0], _attBounds[0][1]) + ", ";
strLine += DetermineDistincValue(dblFastSMAs[iPastIndex], _attBounds[1][0], _attBounds[1][1]) + ", ";
strLine += DetermineDistincValue(dblLowSMAs[iPastIndex], _attBounds[2][0], _attBounds[2][1]) + ", ";
strLine += DetermineDistincValue(dblMACD[iPastIndex], _attBounds[3][0], _attBounds[3][1]) + ", ";
strLine += DetermineDistincValue(dblMACDHist[iPastIndex], _attBounds[4][0], _attBounds[4][1]) + ", ";
strLine += DetermineDistincValue(dblBollingerUp[iPastIndex], _attBounds[5][0], _attBounds[5][1]) + ", ";
strLine += DetermineDistincValue(dblBollingerMid[iPastIndex], _attBounds[6][0], _attBounds[6][1]) + ", ";
strLine += DetermineDistincValue(dblBollingerLow[iPastIndex], _attBounds[7][0], _attBounds[7][1]) + ", ";
strLine += DetermineDistincValue(dblAroonUps[iPastIndex], _attBounds[8][0], _attBounds[8][1]) + ", ";
strLine += DetermineDistincValue(dblAroonDowns[iPastIndex], _attBounds[9][0], _attBounds[9][1]) + ", ";
dataDTWriter.WriteLine(strLine);
}
commonWriter.Close();
dataDTWriter.Close();
}
catch (Exception ex)
{
throw ex;
}
}