public override Tuple <double, double> Calcul()
{
double VaR_result = 0;
double Cvar_result = 0;
int position = 0;
if (Math.Floor(alpha * Actions.Lignes) == alpha * Actions.Lignes)
{
position = (int)(alpha * Actions.Lignes);
}
else
{
position = (int)Math.Floor(alpha * Actions.Lignes) + 1;
}
rendements = new Matrice(Actions.Lignes - 1, Actions.Colonnes);
Matrice Er = new Matrice(Actions.Lignes);
Matrice Vol = new Matrice(Actions.Lignes);
Matrice Corr = new Matrice(Actions.Colonnes, Actions.Colonnes);
for (int j = 0; j < Actions.Colonnes; j++)
{
for (int i = 1; i < Actions.Lignes; i++)
{
rendements[i - 1, j] = (Actions[i, j] - Actions[i - 1, j]) / Actions[i - 1, j];
}
Er[j, 0] = Statistique.Moyenne(rendements, j);
Vol[j, 0] = Statistique.EcartType(rendements, j);
}
double[] VaR_actif = new double[Actions.Colonnes];
double[] Cvar_actif = new double[Actions.Colonnes];
for (int j = 0; j < Actions.Colonnes; j++)
{
VaR_actif[j] = Statistique.NormInv(Er[j, 0], Vol[j, 0], alpha);
Cvar_actif[j] = Statistique.Moyenne(rendements, j) - (1 / alpha) * (1 / Math.Sqrt(Math.PI)) * Math.Exp(-0.5 * Statistique.NormInv(0, 1, alpha) * Statistique.NormInv(0, 1, alpha)) * Statistique.EcartType(rendements, j);
VaR_result += VaR_actif[j] * VaR_actif[j] * CompanyTab[j].Weight * CompanyTab[j].Weight;
Cvar_result += Cvar_actif[j] * Cvar_actif[j] * CompanyTab[j].Weight * CompanyTab[j].Weight;
}
// Calcul des corrélations entre les actifs
for (int j = 0; j < Actions.Colonnes; j++)
{
for (int k = j + 1; k < Actions.Colonnes; k++)
{
// Corrélation entre l'entreprise j et l'entreprise k
VaR_result += 2 * Statistique.Correlation(rendements, j, k) * VaR_actif[j] * CompanyTab[j].Weight * VaR_actif[k] * CompanyTab[k].Weight;
Cvar_result += 2 * Statistique.Correlation(rendements, j, k) * Cvar_actif[j] * CompanyTab[j].Weight * Cvar_actif[k] * CompanyTab[k].Weight;
}
}
return(new Tuple <double, double> (-Math.Sqrt(VaR_result), -Math.Sqrt(Cvar_result)));
}
public override double Calcul()
{
int position = 0;
if (Math.Floor(alpha * Actions.Lignes) == alpha * Actions.Lignes)
{
position = (int)(alpha * Actions.Lignes);
}
else
{
position = (int)Math.Floor(alpha * Actions.Lignes) + 1;
}
Matrice rendements = new Matrice(Actions.Lignes - 1, Actions.Colonnes);
Matrice Er = new Matrice(Actions.Lignes);
Matrice Vol = new Matrice(Actions.Lignes);
Matrice Corr = new Matrice(Actions.Colonnes, Actions.Colonnes);
for (int j = 0; j < Actions.Colonnes; j++)
{
for (int i = 1; i < Actions.Lignes; i++)
{
rendements[i - 1, j] = (Actions[i, j] - Actions[i - 1, j]) / Actions[i - 1, j];
}
Er[j, 0] = Statistique.Moyenne(rendements, j);
Vol[j, 0] = Statistique.EcartType(rendements, j);
}
// Calcul de la partie supérieure de la matrice de corrélation
for (int j = 0; j < Actions.Colonnes; j++)
{
for (int k = j + 1; k < Actions.Colonnes; k++)
{
// Corrélation entre l'entreprise j et l'entreprise k
Corr[j, k] = Statistique.Correlation(rendements, j, k);
}
}
// Génération de la partie infèrieure par symétrie
for (int j = 0; j < Actions.Colonnes; j++)
{
for (int k = j + 1; k < Actions.Colonnes; k++)
{
Corr[k, j] = Corr[j, k];
}
}
// Remplissage de la diagonale avec la valeur 1
for (int j = 0; j < Actions.Colonnes; j++)
{
Corr[j, j] = 1;
}
// Décomposition de Cholesky
Decomposition decompo = new Cholesky(Corr);
decompo.Decomposer();
Matrice L = decompo.L;
rendements = Simulation(Er, Vol, decompo, rendements.Lignes);
double[] VaR_actif = new double[Actions.Colonnes];
// Calcul des VaR individuelles
for (int j = 0; j < Actions.Colonnes; j++)
{
List <double> rendement_tri = new List <double>();
for (int i = 0; i < Actions.Lignes - 1; i++)
{
rendement_tri.Add(rendements[i, j]);
}
rendement_tri.Sort();
VaR_actif[j] = rendement_tri[position - 1]; // On récupére la VaR de l'actif seul; -1 car le tableau est indexé à 0
Console.WriteLine("VaR actif " + j + " : " + VaR_actif[j]);
VaR_result += VaR_actif[j] * VaR_actif[j] * CompanyTab[j].Weight * CompanyTab[j].Weight;
}
;
// Calcul des corrélations entre les actifs
for (int j = 0; j < Actions.Colonnes; j++)
{
for (int k = j + 1; k < Actions.Colonnes; k++)
{
// Corrélation entre l'entreprise j et l'entreprise k
VaR_result += 2 * Statistique.Correlation(rendements, j, k) * VaR_actif[j] * CompanyTab[j].Weight * VaR_actif[k] * CompanyTab[k].Weight;
}
}
return(-Math.Sqrt(VaR_result));
}
public override double Calcul()
{
int position = 0;
if (Math.Floor(alpha * Actions.Lignes) == alpha * Actions.Lignes)
{
position = (int)(alpha * Actions.Lignes);
}
else
{
position = (int)Math.Floor(alpha * Actions.Lignes) + 1;
}
Matrice rendements = new Matrice(Actions.Lignes - 1, Actions.Colonnes);
Matrice Er = new Matrice(Actions.Lignes);
Matrice Vol = new Matrice(Actions.Lignes);
Matrice Corr = new Matrice(Actions.Colonnes, Actions.Colonnes);
for (int j = 0; j < Actions.Colonnes; j++)
{
for (int i = 1; i < Actions.Lignes; i++)
{
rendements[i - 1, j] = (Actions[i, j] - Actions[i - 1, j]) / Actions[i - 1, j];
}
Er[j, 0] = Statistique.Moyenne(rendements, j);
Vol[j, 0] = Statistique.EcartType(rendements, j);
}
// Calcul de la partie supérieure de la matrice de corrélation
for (int j = 0; j < Actions.Colonnes; j++)
{
for (int k = j + 1; k < Actions.Colonnes; k++)
{
// Corrélation entre l'entreprise j et l'entreprise k
Corr[j, k] = Statistique.Correlation(rendements, j, k);
}
}
// Génération de la partie infèrieure par symétrie
for (int j = 0; j < Actions.Colonnes; j++)
{
for (int k = j + 1; k < Actions.Colonnes; k++)
{
Corr[k, j] = Corr[j, k];
}
}
// Remplissage de la diagonale avec la valeur 1
for (int j = 0; j < Actions.Colonnes; j++)
{
Corr[j, j] = 1;
}
Statistique.NormInv(0, 1, p);
return(-Math.Sqrt(VaR_result));
}
