internal static bool TryEstimatePrice(double putQty, double callQty, IOptionSeries optSer, IOptionStrikePair pair,
InteractiveSeries smile, double f, double timeToExpiry, double riskFreeRate, out double rawPrice)
{
rawPrice = Double.NaN;
if (timeToExpiry < Double.Epsilon)
{
throw new ArgumentOutOfRangeException("timeToExpiry", "timeToExpiry must be above zero. timeToExpiry:" + timeToExpiry);
}
double pnl1 = 0;
// Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
bool pnlIsCorrect1 = true;
{
double pairPnl;
pnlIsCorrect1 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPrice(
putQty, callQty, smile, pair, f, timeToExpiry, riskFreeRate, out pairPnl);
pnl1 += pairPnl;
}
if (pnlIsCorrect1)
{
//rawPrice = (cash1 + pnl1);
// В моих терминах "Цена одного опциона" будет даваться величиной pnl1
rawPrice = pnl1;
return(true);
}
else
{
return(false);
}
}
/// <summary>
/// Тета будет иметь размерность 'пункты за год'.
/// Обычно же опционщики любят смотреть размерность 'пункты за день'.
/// Поэтому полученное сырое значение ещё надо делить на количество дней в году.
/// (Эквивалентно умножению на интересующий набег времени для получения дифференциала).
/// </summary>
internal static bool TryEstimateTheta(double putQty, double callQty, IOptionSeries optSer, IOptionStrikePair pair,
InteractiveSeries smile, NumericalGreekAlgo greekAlgo,
double f, double timeToExpiry, double tStep, double riskFreeRate, out double rawTheta)
{
rawTheta = Double.NaN;
if (timeToExpiry < Double.Epsilon)
{
throw new ArgumentOutOfRangeException("timeToExpiry", "timeToExpiry must be above zero. timeToExpiry:" + timeToExpiry);
}
double t1 = (timeToExpiry - tStep > Double.Epsilon) ? (timeToExpiry - tStep) : (0.5 * timeToExpiry);
double pnl1 = 0;
// Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
bool pnlIsCorrect1 = true;
{
// 2. Изменение времени
// ВАЖНО: нормальный алгоритм сдвига улыбки во времени будет в платной версии "Пакета Каленковича"
InteractiveSeries actualSmile = SingleSeriesProfile.GetSmileAtTime(smile, NumericalGreekAlgo.FrozenSmile, t1);
{
double pairPnl;
pnlIsCorrect1 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPrice(
putQty, callQty, actualSmile, pair, f, t1, riskFreeRate, out pairPnl);
pnl1 += pairPnl;
}
}
double t2 = timeToExpiry + tStep;
double pnl2 = 0;
// Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
bool pnlIsCorrect2 = true;
{
// ВАЖНО: нормальный алгоритм сдвига улыбки во времени будет в платной версии "Пакета Каленковича"
InteractiveSeries actualSmile = SingleSeriesProfile.GetSmileAtTime(smile, NumericalGreekAlgo.FrozenSmile, t2);
{
double pairPnl;
pnlIsCorrect2 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPrice(
putQty, callQty, actualSmile, pair, f, t2, riskFreeRate, out pairPnl);
pnl2 += pairPnl;
}
}
if (pnlIsCorrect1 && pnlIsCorrect2)
{
//rawTheta = ((cash2 + pnl2) - (cash1 + pnl1)) / (t2 - t1);
rawTheta = (pnl2 - pnl1) / (t2 - t1);
// Переворачиваю тету, чтобы жить в календарном времени
rawTheta = -rawTheta;
return(true);
}
else
{
return(false);
}
}
/// <summary>
/// Вега будет иметь размерность 'пункты за 100% волатильности'.
/// Обычно же опционщики любят смотреть размерность 'пункты за 1% волатильности'.
/// Поэтому полученное сырое значение ещё надо делить на 100%.
/// (Эквивалентно умножению на интересующий набег волы для получения дифференциала).
/// </summary>
internal static bool TryEstimateVega(double putQty, double callQty, IOptionSeries optSer, IOptionStrikePair pair,
InteractiveSeries smile, NumericalGreekAlgo greekAlgo,
double f, double dSigma, double timeToExpiry, double riskFreeRate, out double rawVega)
{
rawVega = Double.NaN;
if (timeToExpiry < Double.Epsilon)
{
throw new ArgumentOutOfRangeException("timeToExpiry", "timeToExpiry must be above zero. timeToExpiry:" + timeToExpiry);
}
SmileInfo sInfo = smile.GetTag <SmileInfo>();
if (sInfo == null)
{
return(false);
}
double pnl1 = 0;
// Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
bool pnlIsCorrect1 = true;
{
// Для первой точки улыбку не трогаем
{
double pairPnl;
pnlIsCorrect1 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPrice(
putQty, callQty, smile, pair, f, timeToExpiry, riskFreeRate, out pairPnl);
pnl1 += pairPnl;
}
}
double pnl2 = 0;
// Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
bool pnlIsCorrect2 = true;
{
//InteractiveSeries actualSmile = SingleSeriesProfile.GetRaisedSmile(smile, greekAlgo, dSigma);
SmileInfo actualSmile = SingleSeriesProfile.GetRaisedSmile(sInfo, greekAlgo, dSigma);
double pairPnl;
pnlIsCorrect2 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPrice(
putQty, callQty, actualSmile, pair, f, timeToExpiry, riskFreeRate, out pairPnl);
pnl2 += pairPnl;
}
if (pnlIsCorrect1 && pnlIsCorrect2)
{
// Первая точка совпадает с текущей, поэтому нет деления на 2.
//rawVega = ((cash2 + pnl2) - (cash1 + pnl1)) / dSigma;
rawVega = (pnl2 - pnl1) / dSigma;
return(true);
}
else
{
return(false);
}
}
internal static bool TryEstimateDelta(double putQty, double callQty, IOptionSeries optSer, IOptionStrikePair pair,
InteractiveSeries smile, NumericalGreekAlgo greekAlgo,
double f, double dF, double timeToExpiry, double riskFreeRate, out double rawDelta)
{
rawDelta = Double.NaN;
if (timeToExpiry < Double.Epsilon)
{
throw new ArgumentOutOfRangeException("timeToExpiry", "timeToExpiry must be above zero. timeToExpiry:" + timeToExpiry);
}
SmileInfo sInfo = smile.Tag as SmileInfo;
double pnl1 = 0;
// Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
bool pnlIsCorrect1 = true;
{
if (sInfo != null)
{
SmileInfo actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(sInfo, greekAlgo, f - dF);
double pairPnl;
pnlIsCorrect1 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPrice(
putQty, callQty, actualSmile, pair, f - dF, timeToExpiry, riskFreeRate, out pairPnl);
pnl1 += pairPnl;
}
else
{
// PROD-5746 -- Убираю использование старого неэффективного кода
pnlIsCorrect1 = false;
Contract.Assert(pnlIsCorrect1, $"[{nameof(OptionsBoardNumericalDelta)}.{nameof(TryEstimateDelta)}] #1 Каким образом получили неподготовленную улыбку? (sInfo == null)");
//InteractiveSeries actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(smile, greekAlgo, f - dF);
//double pairPnl;
//pnlIsCorrect1 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPrice(
// putQty, callQty, actualSmile, pair, f - dF, timeToExpiry, riskFreeRate, out pairPnl);
//pnl1 += pairPnl;
}
}
double pnl2 = 0;
// Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
bool pnlIsCorrect2 = true;
{
if (sInfo != null)
{
SmileInfo actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(sInfo, greekAlgo, f + dF);
double pairPnl;
pnlIsCorrect2 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPrice(
putQty, callQty, actualSmile, pair, f + dF, timeToExpiry, riskFreeRate, out pairPnl);
pnl2 += pairPnl;
}
else
{
// PROD-5746 -- Убираю использование старого неэффективного кода
pnlIsCorrect2 = false;
Contract.Assert(pnlIsCorrect2, $"[{nameof(OptionsBoardNumericalDelta)}.{nameof(TryEstimateDelta)}] #2 Каким образом получили неподготовленную улыбку? (sInfo == null)");
//InteractiveSeries actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(smile, greekAlgo, f + dF);
//double pairPnl;
//pnlIsCorrect2 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPrice(
// putQty, callQty, actualSmile, pair, f + dF, timeToExpiry, riskFreeRate, out pairPnl);
//pnl2 += pairPnl;
}
}
if (pnlIsCorrect1 && pnlIsCorrect2)
{
//rawDelta = ((cash2 + pnl2) - (cash1 + pnl1)) / 2.0 / dF;
rawDelta = (pnl2 - pnl1) / 2.0 / dF;
return(true);
}
else
{
return(false);
}
}
