private List <string> UpdateOrders(DateTime now, List <MarketOrder> orders)
{
var result = new List <string>();
foreach (var order in orders.Where(o => o.Magic == Magic))
{
var sign = order.Side > 0 ? 1 : -1;
var updateOrder = false;
// sl
var slPointsDecrease = InitialSlPoints - (int)((now - order.TimeEnter).TotalMinutes / SlTpPeriodMinutes) * SlTpPointsDecrease;
var slDecrease = DalSpot.Instance.GetAbsValue(order.Symbol, (float)slPointsDecrease);
var slValue = order.PriceEnter - sign * slDecrease;
var slPointsDeviation = GetPointsDeviation(order, slValue, true);
if (Math.Abs((int)slPointsDeviation) >= 1)
{
updateOrder = true;
}
// tp
var tpPointsDecrease = InitialTpPoints - (int)((now - order.TimeEnter).TotalMinutes / SlTpPeriodMinutes) * SlTpPointsDecrease;
var tpDecrease = DalSpot.Instance.GetAbsValue(order.Symbol, (float)tpPointsDecrease);
var tpValue = order.PriceEnter + sign * tpDecrease;
var tpPointsDeviation = GetPointsDeviation(order, tpValue, false);
if (Math.Abs((int)tpPointsDeviation) >= 1)
{
updateOrder = true;
}
// update
if (!updateOrder) // sl/tp changes are < 1 points - not updating
{
continue;
}
order.StopLoss = slValue;
order.TakeProfit = tpValue;
var status = robotContext.SendEditMarketRequest(protectedContext.MakeProtectedContext(), order);
if (status != RequestStatus.OK)
{
var hint = new RobotHint(order.Symbol, "",
"SendEditMarketRequest error: " +
EnumFriendlyName <RequestStatus> .GetString(status),
order.Side > 0 ? "BUY SL" : "SELL SL", "e", order.StopLoss.Value)
{
Time = now,
RobotHintType = RobotHint.HintType.Поджатие,
ColorFill = Color.Red
};
result.Add(hint.ToString());
hint = new RobotHint(order.Symbol, "",
"SendEditMarketRequest error: " +
EnumFriendlyName <RequestStatus> .GetString(status),
order.Side > 0 ? "BUY TP" : "SELL TP", "e", order.TakeProfit.Value)
{
Time = now,
RobotHintType = RobotHint.HintType.Поджатие,
ColorFill = Color.Red
};
result.Add(hint.ToString());
}
/*else
* {
* // 4 debug
* var hint = new RobotHint(order.Symbol, "", "SendEditMarketRequest Ok",
* order.Side > 0 ? "BUY SL" : "SELL SL", "i", order.StopLoss.Value)
* {
* Time = now,
* RobotHintType = RobotHint.HintType.Поджатие,
* };
* result.Add(hint.ToString());
* hint = new RobotHint(order.Symbol, "", "SendEditMarketRequest Ok",
* order.Side > 0 ? "BUY TP" : "SELL TP", "i", order.TakeProfit.Value)
* {
* Time = now,
* RobotHintType = RobotHint.HintType.Поджатие,
* };
* result.Add(hint.ToString());
* }*/
}
return(result);
}
private List <string> ProcessQuotes(string[] names, CandleDataBidAsk[] quotes, bool isHistoryStartOff)
{
var result = new List <string>();
// дописываем лог
foreach (var m in pendingLogMessages.Where(e => !logMessages.Contains(e)))
{
logMessages.Add(m);
result.Add(MakeLog(m));
}
// проверяем инициализацию
var message = "не инициализирован, остановлен";
if (newsSettings == null || currencySettings == null)
{
if (!logMessages.Contains(message))
{
logMessages.Add(message);
result.Add(MakeLog(message));
}
return(result);
}
// all ok inform
// информируем о начале работы
message = "запущен";
if (!logMessages.Contains(message))
{
logMessages.Add(message);
result.Add(MakeLog(message));
}
// saving to cache
// сохраняем кэш котировок
for (var i = 0; i < names.Length; i++)
{
var name = names[i];
if (!quoteStorage.ContainsKey(name))
{
quoteStorage.Add(name, new List <QuoteData>());
}
quoteStorage[name].Add(quotes[i].GetCloseQuote());
}
// if this call is used for caching quotes - exiting
// если мы в режиме наполнения кэша - выходим
if (isHistoryStartOff)
{
return(result);
}
// detemining model time
// определение модельного времени
if (quotes.Length == 0)
{
return(result);
}
var now = quotes[0].timeClose;
// update orders' SL & TP
// обновляем сделки
List <MarketOrder> orders;
robotContext.GetMarketOrders(robotContext.AccountInfo.ID, out orders);
result.AddRange(UpdateOrders(now, orders));
// working with news
// make GrabNews calls unfrequent
// сокращаем частоту вызовов GrabNews
if ((now - lastGrabNewsCall.GetLastHit()).TotalSeconds < PauseForNewsReadingSeconds)
{
return(result);
}
var grab = true; // in present - grab each PauseForNewsReadingSeconds
if (now.Date < DateTime.Today) // working in the past (testing)
{
if (now.Date == lastGrabNewsCall.GetLastHit().Date) // grabbing only once in day
{
grab = false;
}
}
// grabbing
// извлечение с Alpari
if (grab)
{
List <string> parseErrors;
var news = GrabNews(new DateTime(now.Year, now.Month, now.Day), out parseErrors);
foreach (var m in parseErrors.Where(e => !logMessages.Contains(e)))
{
logMessages.Add(m);
result.Add(MakeLog(m));
}
if (news.Count == 0)
{
logNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Error,
LogMsgNoNewsParsed, 1000 * 60 * 5, "Прочитано 0 новостей");
}
else
{
logNoFlood.LogMessageFormatCheckFlood(LogEntryType.Info,
LogMsgNewsParsed, 1000 * 60 * 5, "Прочитано {0} новостей",
news.Count);
}
freshNews.AddRange(news);
lastGrabNewsCall.SetTime(now);
}
// processing
// обработка новостей (внешний цикл)
foreach (var curNews in freshNews)
{
var currentNews = curNews;
// сверяем время
if (oldNews.Contains(currentNews)) // news already processed
{
continue;
}
// news obsolete
// новость устарела
if ((now - currentNews.Time - new TimeSpan(0, NewsProcessingDelayMinutes, 0)).TotalMinutes > NewsObsolescenceTimeMinutes)
{
oldNews.Add(currentNews);
continue;
}
// news in future; skip processing
// придержим новость на будущее
if (currentNews.Time + new TimeSpan(0, NewsProcessingDelayMinutes, 0) > now)
{
continue;
}
var timeNear = currentNews.Time.AddMinutes(TimeNearMinutes);
var timeFar = currentNews.Time.AddMinutes(-TimeFarMinutes);
result.Add(MakeLog("обрабатывается " + currentNews));
var chatMessage = "\n"; // здесь формируется сообщение в чат
chatMessage += string.Format("Обрабатывается новость: [{0}] {1}\nВремя: {2}, прогноз: {3}, фактическое: {4}\n",
currentNews.CountryCode, currentNews.Title, currentNews.Time,
currentNews.ProjectedValue, currentNews.Value);
// calc weights
// вычисляем веса, определяем знак
int valueWeight;
if (currentNews.ProjectedValue > currentNews.Value)
{
valueWeight = -1;
}
else if ((currentNews.ProjectedValue < currentNews.Value))
{
valueWeight = 1;
}
else
{
valueWeight = 0;
}
var delta = currentNews.ProjectedValue == 0
? 100
: (int)Math.Abs((currentNews.Value - currentNews.ProjectedValue) / currentNews.ProjectedValue * 100);
var newsWeight = GetWeight(currentNews.CountryCode, currentNews.Title, delta);
// 4 debug
/*if (newsWeight == 0)
* {
* message = string.Format("Valuable news not processed: [{0}] {1}", currentNews.CountryCode,
* currentNews.Title);
* if (!logMessages.Contains(message))
* {
* logMessages.Add(message);
* result.AddRange(MakeLog(message));
* }
* }*/
var sign = valueWeight * newsWeight;
if (sign == 0)
{
oldNews.Add(currentNews);
chatMessage += "Результат: нет входа в рынок\n";
chatMessage += "Причина: " +
(newsWeight == 0
? "вес новости равен 0\n"
: "отклонение экономического показателя равно 0\n");
if (SendMessageInRoom != null)
{
SendMessageInRoom(chatMessage, chatRoom);
}
continue;
}
// gathering tickers for affected currecncies
// определяем затронутые новостью валютные пары и их знак новостного сигнала
var tickersAndSigns = new List <Cortege2 <string, int> >();
var currencies = currencySettings.Where(c => c.CountryCode == currentNews.CountryCode).Select(c => c.CurrencyCode);
foreach (var currency in currencies)
{
var cur = currency;
var tickersWithBaseCur = Graphics.Where(g => g.a.StartsWith(cur)).Select(g => g.a);
tickersAndSigns.AddRange(tickersWithBaseCur.Select(t => new Cortege2 <string, int>(t, sign)).ToList());
var tickersWithQuoteCur = Graphics.Where(g => g.a.EndsWith(cur)).Select(g => g.a);
tickersAndSigns.AddRange(
tickersWithQuoteCur.Select(t => new Cortege2 <string, int>(t, -sign)).ToList());
}
// processing tickers
// работаем с выбранными валютными парами (внутренний цикл)
foreach (var tickerAndSign in tickersAndSigns)
{
var ticker = tickerAndSign.a;
var curSign = tickerAndSign.b;
// определение действующей на этот момент котировки
var data = GetDataFromStorage(ticker, currentNews.Time, currentNews.Time.AddMinutes(5));
if (data.Count == 0)
{
chatMessage += "Результат: нет входа в рынок с " + ticker + "\n";
chatMessage += "Причина: нет котировки для " + ticker + " в диапазоне от " +
currentNews.Time + " до " + currentNews.Time.AddMinutes(5) + "\n";
if (SendMessageInRoom != null)
{
SendMessageInRoom(chatMessage, chatRoom);
}
continue;
}
// опорное значение для определения трендов и величины сделки - цена спроса
var value = data[0].bid;
// определение тренда
int signNear = 0, signFar = 0;
data = GetDataFromStorage(ticker, timeNear, timeNear.AddMinutes(5));
if (data.Count == 0)
{
// 4 debug
var hint = new RobotHint(ticker, "", "insufficient data for near-trend",
curSign > 0 ? "BUY no near-data" : "SELL no near-data", "e", value)
{
Time = now, ColorFill = Color.Red
};
result.Add(hint.ToString());
chatMessage += "Результат: нет входа в рынок с " + ticker + "\n";
chatMessage += "Причина: недостаточно данных для определения тренда после выхода новости\n";
if (SendMessageInRoom != null)
{
SendMessageInRoom(chatMessage, chatRoom);
}
continue;
}
var valueNear = data[0].bid;
if (value > valueNear)
{
signNear = 1;
}
else if (value < valueNear)
{
signNear = -1;
}
data = GetDataFromStorage(ticker, timeFar, timeFar.AddMinutes(5));
if (data.Count == 0)
{
// 4 debug
var hint = new RobotHint(ticker, "", "insufficient data for far-trend",
curSign > 0 ? "BUY no far-data" : "SELL no far-data", "e", value)
{
Time = now, ColorFill = Color.Red
};
result.Add(hint.ToString());
chatMessage += "Результат: нет входа в рынок с " + ticker + "\n";
chatMessage += "Причина: недостаточно данных для определения тренда до выхода новости\n";
if (SendMessageInRoom != null)
{
SendMessageInRoom(chatMessage, chatRoom);
}
continue;
}
var valueFar = data[0].bid;
if (value > valueFar)
{
signFar = 1;
}
else if (value < valueFar)
{
signFar = -1;
}
// определяем необходимость входа в рынок
var values = new Dictionary <string, double>();
values.Add("tn", curSign);
values.Add("tba", signFar);
values.Add("tcb", signNear);
double formulaResult;
var resultFlag = expressionResolver.Calculate(values, out formulaResult);
if (!resultFlag)
{
result.Add(MakeLog("Ошибка в расчете по формуле для входа в рынок"));
chatMessage += "Результат: нет входа в рынок с " + ticker + "\n";
chatMessage += "Причина: ошибка в расчете по формуле для входа в рынок\n";
if (SendMessageInRoom != null)
{
SendMessageInRoom(chatMessage, chatRoom);
}
continue;
}
// вход в рынок
var tradeSign = 0;
switch (EnterSign)
{
case EnterSignEnum.Tn:
tradeSign = curSign;
break;
case EnterSignEnum.NotTn:
tradeSign = -curSign;
break;
case EnterSignEnum.Tba:
tradeSign = signFar;
break;
case EnterSignEnum.NotTba:
tradeSign = -signFar;
break;
case EnterSignEnum.Tcb:
tradeSign = signNear;
break;
case EnterSignEnum.NotTcb:
tradeSign = -signNear;
break;
}
if (formulaResult != 0)
{
// если получен сигнал на покупку - купить, закрыв продажи
// наоборот, если получен сигнал на продажу - продать, закрыв покупки
robotContext.GetMarketOrders(robotContext.AccountInfo.ID, out orders);
var ordersToClose = orders.Where(o => o.Symbol == ticker && o.Side != tradeSign).ToList();
foreach (var order in ordersToClose)
{
robotContext.SendCloseRequest(protectedContext.MakeProtectedContext(),
robotContext.AccountInfo.ID, order.ID, PositionExitReason.ClosedByRobot);
}
// создаем ордер
var decreaseSl = DalSpot.Instance.GetAbsValue(ticker, (float)InitialSlPoints);
var slValue = value - tradeSign * decreaseSl;
var decreaseTp = DalSpot.Instance.GetAbsValue(ticker, (float)InitialTpPoints);
var tpValue = value + tradeSign * decreaseTp;
var newOrder = new MarketOrder
{
AccountID = robotContext.AccountInfo.ID,
Magic = Magic,
Symbol = ticker,
Volume = Volume,
Side = tradeSign,
StopLoss = slValue,
TakeProfit = tpValue,
ExpertComment = currentNews.Title
};
var status = robotContext.SendNewOrderRequest(protectedContext.MakeProtectedContext(),
RequestUniqueId.Next(),
newOrder,
OrderType.Market, (decimal)value, 0);
if (status != RequestStatus.OK)
{
var hint = new RobotHint(ticker, "",
"SendNewOrderRequest error: " +
EnumFriendlyName <RequestStatus> .GetString(status) + " news: " +
currentNews,
tradeSign > 0 ? "BUY error" : "SELL error", "e", value)
{
Time = now,
ColorFill = Color.Red
};
result.Add(hint.ToString());
}
else
{
var hint = new RobotHint(ticker, "", "SendNewOrderRequest Ok, news: " + currentNews,
tradeSign > 0 ? "BUY" : "SELL", "i", value)
{
Time = now, ColorFill = Color.Red
};
result.Add(MakeLog("вход в рынок по новости " + currentNews));
result.Add(hint.ToString());
chatMessage += "Результат: вход в рынок: " + (tradeSign > 0 ? "покупка " : "продажа ") + ticker + "\n";
}
}
else
{
var hint = new RobotHint(ticker, "", "Market condition fulfill failed, news: " + currentNews,
tradeSign > 0 ? "BUY no condition" : "SELL no condition", "e", value)
{
Time = now, RobotHintType = RobotHint.HintType.Стоп
};
result.Add(hint.ToString());
chatMessage += "Результат: нет входа в рынок с " + ticker + "\n";
chatMessage += "Причина: не выполнено условие входа\n";
}
if (SendMessageInRoom != null)
{
SendMessageInRoom(chatMessage, chatRoom);
}
}
oldNews.Add(currentNews);
}
return(result);
}