static void Main()
{
try
{
// для теста выбираем бумагу Лукойл
const string secCode = "LKOH";
var quikPath = QuikTerminal.GetDefaultPath();
if (quikPath.IsEmpty())
{
Console.WriteLine("Не найден ни один запущенный Quik");
return;
}
Console.WriteLine("Запущенный Quik найден по пути " + quikPath);
Console.Write("Введите код клиента, через который будет выставлена заявка: ");
var account = Console.ReadLine();
using (var waitHandle = new AutoResetEvent(false))
{
// создаем шлюз к Quik-у
using (var trader = new QuikTrader(quikPath))
{
// необходимо раскомментировать, если идет работа с РТС Стандарт
//trader.FormatTransaction += builder => builder.RemoveInstruction(TransactionBuilder.ExecutionCondition);
// подписываемся на событие успешного подключения
// все действия необходимо производить только после подключения
trader.Connected += () =>
{
Console.WriteLine("Подключение было произведено успешно.");
// извещаем об успешном соединени
waitHandle.Set();
};
Console.WriteLine("Производим подключение...");
trader.Connect();
// дожидаемся события об успешном соединении
waitHandle.WaitOne();
trader.NewPortfolios += portfolios =>
{
if (_portfolio == null)
{
// находим Лукойл и присваиваем ее переменной lkoh
_portfolio = portfolios.FirstOrDefault(p => p.Name == account);
if (_portfolio != null)
{
Console.WriteLine("Портфель {0} появился.", account);
// если инструмент и стакан уже появились,
// то извещаем об этом основной поток для выставления заявки
if (_lkoh != null && _depth != null)
{
waitHandle.Set();
}
}
}
};
// подписываемся на событие появление инструментов
trader.NewSecurities += securities =>
{
if (_lkoh == null)
{
// находим Лукойл и присваиваем ее переменной lkoh
_lkoh = securities.FirstOrDefault(sec => sec.Code == secCode);
if (_lkoh != null)
{
Console.WriteLine("Инструмент Лукойл появился.");
// запускаем экспорт стакана
trader.RegisterQuotes(_lkoh);
if (_portfolio != null && _depth != null)
{
waitHandle.Set();
}
}
}
};
// подписываемся на событие появления моих новых сделок
trader.NewMyTrades += myTrades =>
{
foreach (var myTrade in myTrades)
{
var trade = myTrade.Trade;
Console.WriteLine("Сделка {0} по цене {1} по бумаге {2} по объему {3} в {4}.", trade.Id, trade.Price, trade.Security.Code, trade.Volume, trade.Time);
}
};
// подписываемся на событие обновления стакана
trader.QuotesChanged += depths =>
{
if (_depth == null && _lkoh != null)
{
_depth = depths.FirstOrDefault(d => d.Security == _lkoh);
if (_depth != null)
{
Console.WriteLine("Стакан Лукойла появился.");
// если портфель и инструмент уже появился, то извещаем об этом основной поток для выставления заявки
if (_portfolio != null && _lkoh != null)
{
waitHandle.Set();
}
}
}
};
Console.WriteLine("Дожидаемся появления в программе инструмента Лукойл и портфеля {0}...".Put(account));
// запускаем экспорт по DDE
trader.StartExport(trader.SecuritiesTable, trader.MyTradesTable, trader.EquityPositionsTable,
trader.EquityPortfoliosTable, trader.OrdersTable);
// дожидаемся появления портфеля и инструмента
waitHandle.WaitOne();
// 0.1% от изменения цены
const decimal delta = 0.001m;
// запоминаем первоначальное значение середины спреда
var firstMid = _lkoh.BestPair.SpreadPrice / 2;
if (_lkoh.BestBid == null)
{
throw new Exception("Нет лучшего бида для котировки.");
}
Console.WriteLine("Первоначальное значение середины спреда {0:0.##}", _lkoh.BestBid.Price + firstMid);
while (true)
{
var mid = _lkoh.BestPair.SpreadPrice / 2;
// если спред вышел за пределы нашего диапазона
if (
((firstMid + firstMid * delta) <= mid) ||
((firstMid - firstMid * delta) >= mid)
)
{
var order = new Order
{
Portfolio = _portfolio,
Price = _lkoh.ShrinkPrice(_lkoh.BestBid.Price + mid),
Security = _lkoh,
Volume = 1,
Direction = OrderDirections.Buy,
};
trader.RegisterOrder(order);
Console.WriteLine("Заявка {0} зарегистрирована.", order.Id);
break;
}
else
{
Console.WriteLine("Текущее значение середины спреда {0:0.##}", _lkoh.BestBid.Price + mid);
}
// ждем 1 секунду
Thread.Sleep(1000);
}
// останавливаем экспорт по DDE
trader.StopExport(trader.SecuritiesTable, trader.MyTradesTable, trader.EquityPositionsTable,
trader.EquityPortfoliosTable, trader.OrdersTable);
}
}
}
catch (Exception ex)
{
Console.WriteLine(ex);
}
}
