internal static bool TryEstimateSpeed(PositionsManager posMan, IOptionSeries optSer, IOptionStrikePair[] pairs,
InteractiveSeries smile, NumericalGreekAlgo greekAlgo,
double f, double dF, double timeToExpiry, out double rawSpeed)
{
rawSpeed = Double.NaN;
if (timeToExpiry < Double.Epsilon)
{
throw new ArgumentOutOfRangeException("timeToExpiry", "timeToExpiry must be above zero. timeToExpiry:" + timeToExpiry);
}
double gamma1, gamma2;
bool ok1 = SingleSeriesNumericalGamma.TryEstimateGamma(posMan, optSer, pairs, smile, greekAlgo,
f - dF, dF, timeToExpiry, out gamma1);
if (!ok1)
{
return(false);
}
bool ok2 = SingleSeriesNumericalGamma.TryEstimateGamma(posMan, optSer, pairs, smile, greekAlgo,
f + dF, dF, timeToExpiry, out gamma2);
if (!ok2)
{
return(false);
}
rawSpeed = (gamma2 - gamma1) / 2.0 / dF;
return(true);
}
/// <summary>
/// Метод под флаг TemplateTypes.OPTION_SERIES, чтобы подключаться к источнику-серии
/// </summary>
public double Execute(double entryPermission,
double strike, double risk, double maxRisk, InteractiveSeries smile, IOptionSeries optSer, int barNum)
{
double res = Process(entryPermission, strike, risk, maxRisk, smile, optSer, 0, 0, barNum);
return(res);
}
internal static bool TryEstimateGamma(double putQty, double callQty, IOptionSeries optSer, IOptionStrikePair pair,
InteractiveSeries smile, NumericalGreekAlgo greekAlgo,
double f, double dF, double timeToExpiry, double riskFreeRate, out double rawGamma)
{
rawGamma = Double.NaN;
if (timeToExpiry < Double.Epsilon)
{
throw new ArgumentOutOfRangeException("timeToExpiry", "timeToExpiry must be above zero. timeToExpiry:" + timeToExpiry);
}
double delta1, delta2;
bool ok1 = OptionsBoardNumericalDelta.TryEstimateDelta(putQty, callQty, optSer, pair, smile, greekAlgo,
f - dF, dF, timeToExpiry, riskFreeRate, out delta1);
if (!ok1)
{
return(false);
}
bool ok2 = OptionsBoardNumericalDelta.TryEstimateDelta(putQty, callQty, optSer, pair, smile, greekAlgo,
f + dF, dF, timeToExpiry, riskFreeRate, out delta2);
if (!ok2)
{
return(false);
}
rawGamma = (delta2 - delta1) / 2.0 / dF;
return(true);
}
/// <summary>
/// Обработчик для двух улыбок
/// </summary>
public InteractiveSeries Execute(InteractiveSeries marketSmile, InteractiveSeries modelSmile, int barNum)
{
InteractiveSeries res = SelectSmile(m_smileIndex,
marketSmile, modelSmile);
return(res);
}
public InteractiveSeries Execute(IList <double> xValues, IList <double> yValues)
{
if ((xValues == null) || (xValues.Count <= 0) || (yValues == null) || (yValues.Count <= 0))
{
string msg = String.Format("[{0}] Null or empty data series.", GetType().Name);
Context.Log(msg, MessageType.Error, false);
return(Constants.EmptySeries);
}
if (xValues.Count != yValues.Count)
{
string msg = String.Format("[{0}] Data series have different length. X.Len:{1}; Y.Len:{2}", GetType().Name, xValues.Count, yValues.Count);
Context.Log(msg, MessageType.Warning, false);
//return Constants.EmptySeries;
}
int len = Math.Min(xValues.Count, yValues.Count);
List <InteractiveObject> controlPoints = new List <InteractiveObject>();
for (int j = 0; j < len; j++)
{
InteractivePointLight ip = new InteractivePointLight();
ip.Value = new Point(xValues[j], yValues[j]);
//ip.Tooltip = String.Format("F:{0}; D:{1}", f, yStr);
controlPoints.Add(new InteractiveObject(ip));
}
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
InteractiveSeries res = new InteractiveSeries(); // Здесь так надо -- мы делаем новую улыбку
res.ControlPoints = new ReadOnlyCollection <InteractiveObject>(controlPoints);
return(res);
}
internal static bool TryEstimatePrice(double putQty, double callQty, IOptionSeries optSer, IOptionStrikePair pair,
InteractiveSeries smile, double f, double timeToExpiry, double riskFreeRate, out double rawPrice)
{
rawPrice = Double.NaN;
if (timeToExpiry < Double.Epsilon)
{
throw new ArgumentOutOfRangeException("timeToExpiry", "timeToExpiry must be above zero. timeToExpiry:" + timeToExpiry);
}
double pnl1 = 0;
// Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
bool pnlIsCorrect1 = true;
{
double pairPnl;
pnlIsCorrect1 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPrice(
putQty, callQty, smile, pair, f, timeToExpiry, riskFreeRate, out pairPnl);
pnl1 += pairPnl;
}
if (pnlIsCorrect1)
{
//rawPrice = (cash1 + pnl1);
// В моих терминах "Цена одного опциона" будет даваться величиной pnl1
rawPrice = pnl1;
return(true);
}
else
{
return(false);
}
}
public InteractiveSeries Execute(double xVal, double yVal, int barNum)
{
// 1. Если локальный накопитель еще не проинициализирован -- делаем это
if (m_controlPoints == null)
{
m_controlPoints = new List <InteractiveObject>();
}
// 3. Добавляем новую точку в локальный накопитель
InteractivePointLight ip = new InteractivePointLight();
ip.Value = new Point(xVal, yVal);
//ip.Tooltip = String.Format("F:{0}; D:{1}", f, yStr);
m_controlPoints.Add(new InteractiveObject(ip));
// 5. Если мы еще не добрались до правого края графика -- возвращаем пустую серию
int barsCount = ContextBarsCount;
if (barNum < barsCount - 1)
{
return(Constants.EmptySeries);
}
// 7. На правом краю графика возвращаем подготовленную серию точек
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
InteractiveSeries res = new InteractiveSeries(); // Здесь так надо -- мы делаем новую улыбку
res.ControlPoints = new ReadOnlyCollection <InteractiveObject>(m_controlPoints);
return(res);
}
/// <summary>
/// Метод под флаг TemplateTypes.OPTION_SERIES, чтобы подключаться к источнику-серии
/// </summary>
public double Execute(bool entryPermission,
double strike, double risk, double maxRisk, InteractiveSeries smile, IOptionSeries optSer, InteractiveSeries callDelta, int barNum)
{
double permission = entryPermission ? 1 : -1;
double res = Process(permission, strike, risk, maxRisk, smile, optSer, callDelta, 0, 0, barNum);
return(res);
}
/// <summary>
/// Тета будет иметь размерность 'пункты за год'.
/// Обычно же опционщики любят смотреть размерность 'пункты за день'.
/// Поэтому полученное сырое значение ещё надо делить на количество дней в году.
/// (Эквивалентно умножению на интересующий набег времени для получения дифференциала).
/// </summary>
internal static bool TryEstimateTheta(double putQty, double callQty, IOptionSeries optSer, IOptionStrikePair pair,
InteractiveSeries smile, NumericalGreekAlgo greekAlgo,
double f, double timeToExpiry, double tStep, double riskFreeRate, out double rawTheta)
{
rawTheta = Double.NaN;
if (timeToExpiry < Double.Epsilon)
{
throw new ArgumentOutOfRangeException("timeToExpiry", "timeToExpiry must be above zero. timeToExpiry:" + timeToExpiry);
}
double t1 = (timeToExpiry - tStep > Double.Epsilon) ? (timeToExpiry - tStep) : (0.5 * timeToExpiry);
double pnl1 = 0;
// Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
bool pnlIsCorrect1 = true;
{
// 2. Изменение времени
// ВАЖНО: нормальный алгоритм сдвига улыбки во времени будет в платной версии "Пакета Каленковича"
InteractiveSeries actualSmile = SingleSeriesProfile.GetSmileAtTime(smile, NumericalGreekAlgo.FrozenSmile, t1);
{
double pairPnl;
pnlIsCorrect1 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPrice(
putQty, callQty, actualSmile, pair, f, t1, riskFreeRate, out pairPnl);
pnl1 += pairPnl;
}
}
double t2 = timeToExpiry + tStep;
double pnl2 = 0;
// Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
bool pnlIsCorrect2 = true;
{
// ВАЖНО: нормальный алгоритм сдвига улыбки во времени будет в платной версии "Пакета Каленковича"
InteractiveSeries actualSmile = SingleSeriesProfile.GetSmileAtTime(smile, NumericalGreekAlgo.FrozenSmile, t2);
{
double pairPnl;
pnlIsCorrect2 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPrice(
putQty, callQty, actualSmile, pair, f, t2, riskFreeRate, out pairPnl);
pnl2 += pairPnl;
}
}
if (pnlIsCorrect1 && pnlIsCorrect2)
{
//rawTheta = ((cash2 + pnl2) - (cash1 + pnl1)) / (t2 - t1);
rawTheta = (pnl2 - pnl1) / (t2 - t1);
// Переворачиваю тету, чтобы жить в календарном времени
rawTheta = -rawTheta;
return(true);
}
else
{
return(false);
}
}
public void Dispose()
{
if (m_clickableSeries != null)
{
m_clickableSeries.ClickEvent -= InteractiveSplineOnClickEvent;
m_clickableSeries = null;
}
}
/// <summary>
/// Вега будет иметь размерность 'пункты за 100% волатильности'.
/// Обычно же опционщики любят смотреть размерность 'пункты за 1% волатильности'.
/// Поэтому полученное сырое значение ещё надо делить на 100%.
/// (Эквивалентно умножению на интересующий набег волы для получения дифференциала).
/// </summary>
internal static bool TryEstimateVega(double putQty, double callQty, IOptionSeries optSer, IOptionStrikePair pair,
InteractiveSeries smile, NumericalGreekAlgo greekAlgo,
double f, double dSigma, double timeToExpiry, double riskFreeRate, out double rawVega)
{
rawVega = Double.NaN;
if (timeToExpiry < Double.Epsilon)
{
throw new ArgumentOutOfRangeException("timeToExpiry", "timeToExpiry must be above zero. timeToExpiry:" + timeToExpiry);
}
SmileInfo sInfo = smile.GetTag <SmileInfo>();
if (sInfo == null)
{
return(false);
}
double pnl1 = 0;
// Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
bool pnlIsCorrect1 = true;
{
// Для первой точки улыбку не трогаем
{
double pairPnl;
pnlIsCorrect1 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPrice(
putQty, callQty, smile, pair, f, timeToExpiry, riskFreeRate, out pairPnl);
pnl1 += pairPnl;
}
}
double pnl2 = 0;
// Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
bool pnlIsCorrect2 = true;
{
//InteractiveSeries actualSmile = SingleSeriesProfile.GetRaisedSmile(smile, greekAlgo, dSigma);
SmileInfo actualSmile = SingleSeriesProfile.GetRaisedSmile(sInfo, greekAlgo, dSigma);
double pairPnl;
pnlIsCorrect2 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPrice(
putQty, callQty, actualSmile, pair, f, timeToExpiry, riskFreeRate, out pairPnl);
pnl2 += pairPnl;
}
if (pnlIsCorrect1 && pnlIsCorrect2)
{
// Первая точка совпадает с текущей, поэтому нет деления на 2.
//rawVega = ((cash2 + pnl2) - (cash1 + pnl1)) / dSigma;
rawVega = (pnl2 - pnl1) / dSigma;
return(true);
}
else
{
return(false);
}
}
public InteractiveSeries Execute(double price, InteractiveSeries line, IOptionSeries optSer, int barNum)
{
if (optSer == null)
{
return(Constants.EmptySeries);
}
return(Execute(price, line, optSer.UnderlyingAsset, barNum));
}
public void Dispose()
{
if (m_clickableSeries != null)
{
m_clickableSeries.ClickEvent -= InteractiveSplineOnQuoteIvEvent;
//m_clickableSeries.EndDragEvent -= res_EndDragEvent;
m_clickableSeries = null;
}
}
/// <summary>
/// Обработчик под тип входных данных OPTION_SERIES
/// </summary>
public InteractiveSeries Execute(double price, double trueTimeToExpiry, IOptionSeries optSer, int barNum)
{
if (optSer == null)
{
return(Constants.EmptySeries);
}
InteractiveSeries res = Execute(price, trueTimeToExpiry, optSer, 0, barNum);
return(res);
}
/// <summary>
/// Обработчик под тип входных данных OPTION_SERIES
/// </summary>
public InteractiveSeries Execute(IOptionSeries optSer)
{
if (optSer == null)
{
return(Constants.EmptySeries);
}
InteractiveSeries res = Execute(optSer, new[] { 0.0 });
return(res);
}
//#if DEBUG
// /// <summary>
// /// \~english Extrapolate template with smooth continuation
// /// \~russian Продлевать шаблон на бесконечность
// /// </summary>
// [HelperName("Extrapolate Template", Constants.En)]
// [HelperName("Продлевать шаблон", Constants.Ru)]
// [Description("Продлевать шаблон на бесконечность")]
// [HelperDescription("Extrapolate template with smooth continuation", Language = Constants.En)]
// [HandlerParameter(true, NotOptimized = true, IsVisibleInBlock = true, Default = "true")]
// public bool ExtrapolateSmile
// {
// get { return m_useSmileTails; }
// set { m_useSmileTails = value; }
// }
//#endif
#endregion Parameters
public InteractiveSeries Execute(double price, double time, InteractiveSeries smile, IOptionSeries optSer, double scaleMult, int barNum)
{
if (optSer == null)
{
return(Constants.EmptySeries);
}
InteractiveSeries res = Execute(price, time, smile, optSer, scaleMult, 0, barNum);
return(res);
}
/// <summary>
/// Обработчик под тип входных данных OPTION_SERIES
/// </summary>
public InteractiveSeries Execute(IOptionSeries optSer, int barNum)
{
if (optSer == null)
{
return(Constants.EmptySeries);
}
InteractiveSeries res = Execute(optSer, 0, barNum);
return(res);
}
/// <summary>
/// Тета опционной пары по формуле Блека-Шолза
/// </summary>
internal static void GetPairTheta(PositionsManager posMan, InteractiveSeries smile, IOptionStrikePair pair,
double f, double dT, out double totalTheta)
{
totalTheta = 0;
ISecurity putSec = pair.Put.Security, callSec = pair.Call.Security;
// закрытые позы не дают в клада в тету, поэтому беру только активные
ReadOnlyCollection <IPosition> putPositions = posMan.GetActiveForBar(putSec);
ReadOnlyCollection <IPosition> callPositions = posMan.GetActiveForBar(callSec);
if ((putPositions.Count <= 0) && (callPositions.Count <= 0))
{
return;
}
double?sigma = null;
if ((smile.Tag != null) && (smile.Tag is SmileInfo))
{
double tmp;
SmileInfo info = smile.GetTag <SmileInfo>();
if (info.ContinuousFunction.TryGetValue(pair.Strike, out tmp))
{
sigma = tmp;
}
}
if (sigma == null)
{
sigma = (from d2 in smile.ControlPoints
let point = d2.Anchor.Value
where (DoubleUtil.AreClose(pair.Strike, point.X))
select(double?) point.Y).FirstOrDefault();
}
if (sigma == null)
{
return;
}
{
double putTheta;
GetOptTheta(putPositions,
f, pair.Strike, dT, sigma.Value, 0.0, false, out putTheta);
totalTheta += putTheta;
}
{
double callTheta;
GetOptTheta(callPositions,
f, pair.Strike, dT, sigma.Value, 0.0, true, out callTheta);
totalTheta += callTheta;
}
}
public void Dispose()
{
if (m_context != null)
{
InteractiveSeries oldLine = m_context.LoadObject(m_frozenSmileId) as InteractiveSeries;
if (oldLine != null)
{
// Просто выполняю отписку от старых событий?
oldLine.EndDragEvent -= res_EndDragEvent;
}
}
}
internal static InteractiveSeries SelectSmile(int index, params InteractiveSeries[] smiles)
{
if ((smiles == null) || (smiles.Length <= 0) ||
(index < 0) || (smiles.Length <= index))
{
return(null);
}
InteractiveSeries res = smiles[index];
return(res);
}
public InteractiveSeries Execute(InteractiveSeries ser1, InteractiveSeries ser2, int barNum)
{
int barsCount = m_context.BarsCount;
if (!m_context.IsLastBarUsed)
{
barsCount--;
}
if (barNum < barsCount - 1)
{
return(Constants.EmptySeries);
}
if ((ser1 == null) && (ser2 == null))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
else if ((ser1 == null) && (ser2 != null))
{
return(ser2);
}
else if ((ser1 != null) && (ser2 == null))
{
return(ser1);
}
var query = (from s1 in ser1.ControlPoints
from s2 in ser2.ControlPoints
where DoubleUtil.AreClose(s1.Anchor.Value.X, s2.Anchor.Value.X)
select new { cp1 = s1, cp2 = s2 });
List <InteractiveObject> controlPoints = new List <InteractiveObject>();
foreach (var pair in query)
{
double x = pair.cp1.Anchor.Value.X;
double y = pair.cp1.Anchor.Value.Y + pair.cp2.Anchor.Value.Y;
InteractivePointActive ip = new InteractivePointActive(x, y);
//ip.Geometry = Geometries.Rect;
ip.Tooltip = String.Format("F:{0}; PnL:{1}", x, y);
controlPoints.Add(new InteractiveObject(ip));
}
InteractiveSeries res = new InteractiveSeries(); // Здесь так надо -- мы делаем новую улыбку
res.ControlPoints = new ReadOnlyCollection <InteractiveObject>(controlPoints);
return(res);
}
private void res_EndDragEvent(object sender, InteractiveActionEventArgs e)
{
InteractiveSeries oldLine = sender as InteractiveSeries;
if (oldLine != null)
{
//SmileInfo info = oldLine.GetTag<SmileInfo>();
//if (info != null)
//{
// List<double> xs = new List<double>();
// List<double> ys = new List<double>();
// foreach (InteractiveObject oldObj in oldLine.ControlPoints)
// {
// if (!(oldObj.Anchor.IsVisible ?? oldObj.AnchorGraphPointData.IsVisible))
// continue;
// double k = oldObj.Anchor.ValueX;
// double sigma = oldObj.Anchor.ValueY;
// xs.Add(k);
// ys.Add(sigma);
// }
// try
// {
// NotAKnotCubicSpline spline = new NotAKnotCubicSpline(xs, ys);
// info.ContinuousFunction = spline;
// info.ContinuousFunctionD1 = spline.DeriveD1();
// oldLine.Tag = info;
// }
// catch (Exception ex)
// {
// m_context.Log(ex.ToString(), MessageType.Error, true);
// //return Constants.EmptySeries;
// }
//}
// Сразу отписываюсь!
oldLine.EndDragEvent -= res_EndDragEvent;
}
m_context.Recalc();
}
/// <summary>
/// Метод под флаг TemplateTypes.INTERACTIVESPLINE
/// </summary>
public InteractiveSeries Execute(InteractiveSeries quotes, int barNum)
{
if (quotes == null)
{
return(Constants.EmptySeries);
}
int barsCount = m_context.BarsCount;
if (!m_context.IsLastBarUsed)
{
barsCount--;
}
if (barNum < barsCount - 1)
{
return(quotes);
}
// Это надо ОБЯЗАТЕЛЬНО делать ПОСЛЕ восстановления виртуальных позиций
#region Process clicks
{
var onClickEvents = m_context.LoadObject(VariableId + "OnClickEvent") as List <InteractiveActionEventArgs>;
if (onClickEvents == null)
{
onClickEvents = new List <InteractiveActionEventArgs>();
m_context.StoreObject(VariableId + "OnClickEvent", onClickEvents);
}
if (onClickEvents.Count > 0)
{
RouteOnClickEvents(onClickEvents);
}
}
#endregion Process clicks
InteractiveSeries res = quotes;
res.ClickEvent -= InteractiveSplineOnClickEvent;
res.ClickEvent += InteractiveSplineOnClickEvent;
m_clickableSeries = res;
return(res);
}
public InteractiveSeries Execute(double price, double time, InteractiveSeries smile, IOptionSeries optSer, int barNum)
{
int barsCount = ContextBarsCount;
if ((barNum < barsCount - 1) || (optSer == null))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
int lastBarIndex = optSer.UnderlyingAsset.Bars.Count - 1;
DateTime now = optSer.UnderlyingAsset.Bars[Math.Min(barNum, lastBarIndex)].Date;
bool wasInitialized = HandlerInitializedToday(now);
double futPx = price;
double dT = time;
if (!DoubleUtil.IsPositive(dT))
{
// [{0}] Time to expiry must be positive value. dT:{1}
string msg = RM.GetStringFormat("OptHandlerMsg.TimeMustBePositive", GetType().Name, dT);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Error, false);
}
return(Constants.EmptySeries);
}
if (!DoubleUtil.IsPositive(futPx))
{
// [{0}] Base asset price must be positive value. F:{1}
string msg = RM.GetStringFormat("OptHandlerMsg.FutPxMustBePositive", GetType().Name, futPx);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Error, false);
}
return(Constants.EmptySeries);
}
if (smile == null)
{
string msg = String.Format("[{0}] Argument 'smile' must be filled with InteractiveSeries.", GetType().Name);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Error, false);
}
return(Constants.EmptySeries);
}
if (m_optionType == StrikeType.Any)
{
string msg = String.Format("[{0}] OptionType '{1}' is not supported.", GetType().Name, m_optionType);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Error, false);
}
return(Constants.EmptySeries);
}
SmileInfo oldInfo = smile.GetTag <SmileInfo>();
if (oldInfo == null)
{
string msg = String.Format("[{0}] Property Tag of object smile must be filled with SmileInfo. Tag:{1}", GetType().Name, smile.Tag);
if (wasInitialized)
{
m_context.Log(msg, MessageType.Error, false);
}
return(Constants.EmptySeries);
}
bool isCall = m_optionType == StrikeType.Call;
double putQty = isCall ? 0 : m_fixedQty;
double callQty = isCall ? m_fixedQty : 0;
double riskFreeRate = 0;
List <double> xs = new List <double>();
List <double> ys = new List <double>();
var smilePoints = smile.ControlPoints;
IOptionStrikePair[] pairs = optSer.GetStrikePairs().ToArray();
PositionsManager posMan = PositionsManager.GetManager(m_context);
List <InteractiveObject> controlPoints = new List <InteractiveObject>();
foreach (IOptionStrikePair pair in pairs)
{
double rawTheta;
if (TryEstimateTheta(putQty, callQty, optSer, pair, smile, m_greekAlgo, futPx, dT, m_tStep, riskFreeRate, out rawTheta))
{
// Переводим тету в дифференциал 'изменение цены за 1 сутки'.
rawTheta /= OptionUtils.DaysInYear;
InteractivePointActive ip = new InteractivePointActive();
ip.IsActive = m_showNodes;
//ip.DragableMode = DragableMode.None;
//ip.Geometry = Geometries.Rect;
//ip.Color = System.Windows.Media.Colors.Green;
double y = rawTheta;
ip.Value = new Point(pair.Strike, y);
string yStr = y.ToString(m_tooltipFormat, CultureInfo.InvariantCulture);
ip.Tooltip = String.Format("K:{0}; Th:{1}", pair.Strike, yStr);
controlPoints.Add(new InteractiveObject(ip));
xs.Add(pair.Strike);
ys.Add(y);
}
}
InteractiveSeries res = new InteractiveSeries(); // Здесь так надо -- мы делаем новую улыбку
res.ControlPoints = new ReadOnlyCollection <InteractiveObject>(controlPoints);
try
{
if (xs.Count >= BaseCubicSpline.MinNumberOfNodes)
{
SmileInfo info = new SmileInfo();
info.F = oldInfo.F;
info.dT = oldInfo.dT;
info.RiskFreeRate = oldInfo.RiskFreeRate;
NotAKnotCubicSpline spline = new NotAKnotCubicSpline(xs, ys);
info.ContinuousFunction = spline;
info.ContinuousFunctionD1 = spline.DeriveD1();
res.Tag = info;
}
}
catch (Exception ex)
{
m_context.Log(ex.ToString(), MessageType.Error, true);
return(Constants.EmptySeries);
}
SetHandlerInitialized(now);
return(res);
}
public InteractiveSeries Execute(double trueTimeToExpiry, InteractiveSeries smile, int barNum)
{
int barsCount = m_context.BarsCount;
if (!m_context.IsLastBarUsed)
{
barsCount--;
}
if (barNum < barsCount - 1)
{
return(Constants.EmptySeries);
}
SmileInfo refSmileInfo = smile.GetTag <SmileInfo>();
if ((refSmileInfo == null) || (refSmileInfo.ContinuousFunction == null))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
if (Double.IsNaN(trueTimeToExpiry) || (trueTimeToExpiry < Double.Epsilon))
{
string msg = String.Format("[{0}] trueTimeToExpiry must be positive value. dT:{1}", GetType().Name, trueTimeToExpiry);
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
return(Constants.EmptySeries);
}
InteractiveSeries res = FrozenSmile;
// Поскольку редактируемые узлы идут с заданным шагом, то
// допустим только режим Yonly.
DragableMode dragMode = DragableMode.Yonly;
SmileInfo oldInfo = res.GetTag <SmileInfo>();
if (m_resetSmile ||
(oldInfo == null) || (oldInfo.ContinuousFunction == null))
{
oldInfo = refSmileInfo;
//oldInfo.F = sInfo.F;
//oldInfo.dT = sInfo.dT;
//oldInfo.RiskFreeRate = sInfo.RiskFreeRate;
}
double futPx = refSmileInfo.F;
double dT = trueTimeToExpiry;
double ivAtm = refSmileInfo.ContinuousFunction.Value(futPx);
SmileInfo info = new SmileInfo();
{
info.F = futPx;
info.dT = trueTimeToExpiry;
info.RiskFreeRate = oldInfo.RiskFreeRate;
List <double> xs = new List <double>();
List <double> ys = new List <double>();
List <InteractiveObject> visibleNodes = (from oldObj in res.ControlPoints
where oldObj.AnchorIsActive
select oldObj).ToList();
int visibleNodesCount = visibleNodes.Count;
if (m_resetSmile || (visibleNodesCount != m_numberOfNodes))
{
// Здесь обязательно в начале
//res.ControlPoints.Clear();
res.ControlPoints = new ReadOnlyCollection <InteractiveObject>(new InteractiveObject[0]);
int half = m_numberOfNodes / 2; // Целочисленное деление!
#region 1. Готовлю сплайн
{
double mult = m_nodeStep * ivAtm * Math.Sqrt(dT);
double dK = futPx * (Math.Exp(mult) - 1);
// Сдвигаю точки, чтобы избежать отрицательных значений
while ((futPx - half * dK) <= Double.Epsilon)
{
half--;
}
for (int j = 0; j < m_numberOfNodes; j++)
{
double k = futPx + (j - half) * dK;
// Обычно здесь будет лежать сплайн от замороженной улыбки...
double sigma;
if ((!oldInfo.ContinuousFunction.TryGetValue(k, out sigma)) || Double.IsNaN(sigma))
{
string msg = String.Format("[DEBUG:{0}] Unable to get IV for strike:{1}. Please, try to decrease NodeStep.",
GetType().Name, k);
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
return(res);
}
xs.Add(k);
ys.Add(sigma);
}
}
#endregion 1. Готовлю сплайн
}
else
{
// Здесь обязательно в начале
//res.ControlPoints.Clear();
res.ControlPoints = new ReadOnlyCollection <InteractiveObject>(new InteractiveObject[0]);
int half = m_numberOfNodes / 2; // Целочисленное деление!
#region 2. Готовлю сплайн
{
double mult = m_nodeStep * ivAtm * Math.Sqrt(dT);
double dK = futPx * (Math.Exp(mult) - 1);
// Сдвигаю точки, чтобы избежать отрицательных значений
while ((futPx - half * dK) <= Double.Epsilon)
{
half--;
}
// внутренние узлы...
for (int j = 0; j < m_numberOfNodes; j++)
{
double k = futPx + (j - half) * dK;
//// Обычно здесь будет лежать сплайн от замороженной улыбки...
//double sigma = oldInfo.ContinuousFunction.Value(k);
double sigma = visibleNodes[j].Anchor.ValueY;
xs.Add(k);
ys.Add(sigma);
}
}
#endregion 2. Готовлю сплайн
}
try
{
if (xs.Count >= BaseCubicSpline.MinNumberOfNodes)
{
NotAKnotCubicSpline spline = new NotAKnotCubicSpline(xs, ys);
info.ContinuousFunction = spline;
info.ContinuousFunctionD1 = spline.DeriveD1();
//info.F = F;
//info.dT = trueTimeToExpiry;
res.Tag = info;
}
}
catch (Exception ex)
{
m_context.Log(ex.ToString(), MessageType.Error, true);
return(Constants.EmptySeries);
}
// 2. Формирую кривую с более плотным шагом
List <InteractiveObject> controlPoints = new List <InteractiveObject>();
int editableNodesCount = FillEditableCurve(info, controlPoints, xs, dragMode);
res.ControlPoints = new ReadOnlyCollection <InteractiveObject>(controlPoints);
if (editableNodesCount != m_numberOfNodes)
{
string msg = String.Format("[DEBUG:{0}] {1} nodes requested, but only {2} were prepared.",
GetType().Name,
m_numberOfNodes,
editableNodesCount);
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
}
}
if (!m_resetSmile)
{
if (m_loadSplineCoeffs)
{
}
if (m_prepareSplineCoeffs)
{
#region Prepare global spline
// Надо пересчитать сплайн в безразмерные коэффициенты
// Обновляю уровень IV ATM?
ivAtm = info.ContinuousFunction.Value(futPx);
SmileInfo globInfo = new SmileInfo();
globInfo.F = futPx;
globInfo.dT = trueTimeToExpiry;
globInfo.RiskFreeRate = oldInfo.RiskFreeRate;
StringBuilder sb = new StringBuilder(GlobalSmileKey);
sb.AppendLine();
sb.AppendFormat(CultureInfo.InvariantCulture, "F:{0}", futPx);
sb.AppendLine();
sb.AppendFormat(CultureInfo.InvariantCulture, "dT:{0}", dT);
sb.AppendLine();
sb.AppendFormat(CultureInfo.InvariantCulture, "IvAtm:{0}", ivAtm);
sb.AppendLine();
sb.AppendFormat(CultureInfo.InvariantCulture, "RiskFreeRate:{0}", globInfo.RiskFreeRate);
sb.AppendLine();
sb.AppendFormat(CultureInfo.InvariantCulture, "ShapePct:{0}", ShapePct);
sb.AppendLine();
sb.AppendLine("~~~");
sb.AppendFormat(CultureInfo.InvariantCulture, "X;Y");
sb.AppendLine();
//LogSimmetrizeFunc logSimmFunc = new LogSimmetrizeFunc(info.ContinuousFunction, F, 0.5);
List <double> xs = new List <double>();
List <double> ys = new List <double>();
foreach (InteractiveObject oldObj in res.ControlPoints)
{
if (!oldObj.AnchorIsActive)
{
continue;
}
double k = oldObj.Anchor.ValueX;
double x = Math.Log(k / futPx) / Math.Pow(dT, DefaultPow + m_shape) / ivAtm;
double sigma = oldObj.Anchor.ValueY;
double sigmaNormalized = sigma / ivAtm;
xs.Add(x);
ys.Add(sigmaNormalized);
sb.AppendFormat(CultureInfo.InvariantCulture, "{0};{1}", x, sigmaNormalized);
sb.AppendLine();
}
try
{
NotAKnotCubicSpline globSpline = new NotAKnotCubicSpline(xs, ys);
globInfo.ContinuousFunction = globSpline;
globInfo.ContinuousFunctionD1 = globSpline.DeriveD1();
//global.Tag = globInfo;
m_context.StoreGlobalObject(GlobalSmileKey, globInfo, true);
string msg = String.Format("[{0}] The globInfo was saved in Global cache as '{1}'.",
GetType().Name, GlobalSmileKey);
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
msg = String.Format("[{0}] The globInfo was saved in file tslab.log also. Smile:\r\n{1}",
GetType().Name, sb);
m_context.Log(msg, MessageType.Info, true);
// Запись в клипбоард
try
{
//Thread thread = ThreadProfiler.Create(() => System.Windows.Clipboard.SetText(sb.ToString()));
XElement xel = globInfo.ToXElement();
string xelStr =
@"<?xml version=""1.0""?>
" + xel.AsString();
// PROD-5987 - Отключаю работу с клипбордом. Только пишу в tslab.log
//Thread thread = ThreadProfiler.Create(() => System.Windows.Clipboard.SetText(xelStr));
//thread.SetApartmentState(ApartmentState.STA); //Set the thread to STA
//thread.Start();
//thread.Join(); // Надо ли делать Join?
s_log.WarnFormat("Global smile info:\r\n\r\n{0}\r\n\r\n", xelStr);
}
catch (Exception clipEx)
{
m_context.Log(clipEx.ToString(), MessageType.Error, true);
}
m_context.Recalc();
}
catch (Exception ex)
{
m_context.Log(ex.ToString(), MessageType.Error, true);
//return Constants.EmptySeries;
}
#endregion Prepare global spline
}
else if (m_pasteGlobal)
{
// PROD-5987 - Работа с клипбордом отключена. Функция вставки сейчас работать не будет.
m_context.Log($"[{GetType().Name}] Clipboard is not available. Sorry.", MessageType.Warning, true);
#region Paste spline from clipboard
//string xelStr = "";
//// Чтение из клипбоард
//try
//{
// // PROD-5987 - Работа с клипбордом отключена. Функция вставки сейчас работать не будет.
// ////Thread thread = ThreadProfiler.Create(() => System.Windows.Clipboard.SetText(sb.ToString()));
// //Thread thread = ThreadProfiler.Create(() => xelStr = System.Windows.Clipboard.GetText());
// //thread.SetApartmentState(ApartmentState.STA); //Set the thread to STA
// //thread.Start();
// //thread.Join(); // Надо ли делать Join?
// if (!String.IsNullOrWhiteSpace(xelStr))
// {
// XDocument xDoc = XDocument.Parse(xelStr);
// XElement xInfo = xDoc.Root;
// SmileInfo templateSmile = SmileInfo.FromXElement(xInfo);
// // Обновляю уровень IV ATM?
// // TODO: перепроверить как работает редактирование шаблона
// ivAtm = info.ContinuousFunction.Value(futPx);
// if (Double.IsNaN(ivAtm))
// {
// ivAtm = refSmileInfo.ContinuousFunction.Value(futPx);
// m_context.Log(String.Format("[DEBUG:{0}] ivAtm was NaN. I'll use value ivAtm:{1}", GetType().Name, ivAtm), MessageType.Warning, true);
// if (Double.IsNaN(ivAtm))
// {
// throw new Exception(String.Format("[DEBUG:{0}] ivAtm is NaN.", GetType().Name));
// }
// }
// templateSmile.F = futPx;
// templateSmile.dT = trueTimeToExpiry;
// templateSmile.RiskFreeRate = oldInfo.RiskFreeRate;
// // Здесь обязательно в начале
// //res.ControlPoints.Clear();
// res.ControlPoints = new ReadOnlyCollection<InteractiveObject>(new InteractiveObject[0]);
// SmileFunction5 func = new SmileFunction5(templateSmile.ContinuousFunction, templateSmile.ContinuousFunctionD1,
// ivAtm, 0, 0, futPx, dT);
// info.ContinuousFunction = func;
// info.ContinuousFunctionD1 = func.DeriveD1();
// // info уже лежит в Tag, поэтому при следующем пересчете сплайн уже должен пересчитаться
// // по новой улыбке. Правильно?
// string msg = String.Format("[DEBUG:{0}] SmileInfo was loaded from clipboard.", GetType().Name);
// m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
// m_context.Recalc();
// }
//}
//catch (Exception clipEx)
//{
// m_context.Log(clipEx.ToString(), MessageType.Error, true);
//}
#endregion Paste spline from clipboard
}
}
//res.ClickEvent -= res_ClickEvent;
//res.ClickEvent += res_ClickEvent;
//res.DragEvent -= res_DragEvent;
//res.DragEvent += res_DragEvent;
res.EndDragEvent -= res_EndDragEvent;
res.EndDragEvent += res_EndDragEvent;
return(res);
}
/// <summary>
/// Тета будет иметь размерность 'пункты за год'.
/// Обычно же опционщики любят смотреть размерность 'пункты за день'.
/// Поэтому полученное сырое значение ещё надо делить на количество дней в году.
/// (Эквивалентно умножению на интересующий набег времени для получения дифференциала).
/// </summary>
internal static bool TryEstimateTheta(PositionsManager posMan, IOptionStrikePair[] pairs,
InteractiveSeries smile, NumericalGreekAlgo greekAlgo,
double f, double timeToExpiry, double tStep, out double rawTheta)
{
rawTheta = Double.NaN;
if (timeToExpiry < Double.Epsilon)
{
throw new ArgumentOutOfRangeException("timeToExpiry", "timeToExpiry must be above zero. timeToExpiry:" + timeToExpiry);
}
SmileInfo sInfo = smile.GetTag <SmileInfo>();
if (sInfo == null)
{
return(false);
}
double t1 = (timeToExpiry - tStep > Double.Epsilon) ? (timeToExpiry - tStep) : (0.5 * timeToExpiry);
double cash1 = 0, pnl1 = 0;
// Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
bool pnlIsCorrect1 = true;
{
// TODO: фьюч на даёт вклад в тету???
//SingleSeriesProfile.GetBasePnl(posMan, optSer.UnderlyingAsset, optSer.UnderlyingAsset.Bars.Count - 1, f, out cash1, out pnl1);
//// 1. Изменение положения БА
//InteractiveSeries actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(smile, greekAlgo, f);
SmileInfo actualSmile;
// 1. Изменение положения БА
actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(sInfo, greekAlgo, f);
// 2. Изменение времени
// ВАЖНО: нормальный алгоритм сдвига улыбки во времени будет в платной версии "Пакета Каленковича"
actualSmile = SingleSeriesProfile.GetSmileAtTime(actualSmile, NumericalGreekAlgo.FrozenSmile, t1);
for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
{
IOptionStrikePair pair = pairs[j];
double pairPnl, pairCash;
//double putPx = FinMath.GetOptionPrice(f, pair.Strike, dT, sigma.Value, 0, false);
//SingleSeriesProfile.GetPairPnl(posMan, actualSmile, pair, f, t1, out pairCash, out pairPnl);
pnlIsCorrect1 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPnl(posMan, actualSmile, pair, f, t1, out pairCash, out pairPnl);
cash1 += pairCash;
pnl1 += pairPnl;
}
}
double t2 = timeToExpiry + tStep;
double cash2 = 0, pnl2 = 0;
// Флаг того, что ПНЛ по всем инструментам был расчитан верно
bool pnlIsCorrect2 = true;
{
// фьюч на даёт вклад в вегу
//SingleSeriesProfile.GetBasePnl(posMan, optSer.UnderlyingAsset, optSer.UnderlyingAsset.Bars.Count - 1, f, out cash2, out pnl2);
//// 1. Изменение положения БА
//InteractiveSeries actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(smile, greekAlgo, f);
SmileInfo actualSmile;
// 1. Изменение положения БА
actualSmile = SingleSeriesProfile.GetActualSmile(sInfo, greekAlgo, f);
// 2. Изменение времени
// ВАЖНО: нормальный алгоритм сдвига улыбки во времени будет в платной версии "Пакета Каленковича"
actualSmile = SingleSeriesProfile.GetSmileAtTime(actualSmile, NumericalGreekAlgo.FrozenSmile, t2);
for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
{
IOptionStrikePair pair = pairs[j];
double pairPnl, pairCash;
//double putPx = FinMath.GetOptionPrice(f, pair.Strike, dT, sigma.Value, 0, false);
//SingleSeriesProfile.GetPairPnl(posMan, actualSmile, pair, f, t2, out pairCash, out pairPnl);
pnlIsCorrect2 &= SingleSeriesProfile.TryGetPairPnl(posMan, actualSmile, pair, f, t2, out pairCash, out pairPnl);
cash2 += pairCash;
pnl2 += pairPnl;
}
}
if (pnlIsCorrect1 && pnlIsCorrect2)
{
rawTheta = ((cash2 + pnl2) - (cash1 + pnl1)) / (t2 - t1);
// Переворачиваю тету, чтобы жить в календарном времени
rawTheta = -rawTheta;
return(true);
}
else
{
return(false);
}
}
public InteractiveSeries Execute(double time, InteractiveSeries smile, IOptionSeries optSer, int barNum)
{
InteractiveSeries res = new InteractiveSeries();
int barsCount = ContextBarsCount;
if ((barNum < barsCount - 1) || (optSer == null))
{
return(res);
}
double dT = time;
if (Double.IsNaN(dT) || (dT < Double.Epsilon))
{
// [{0}] Time to expiry must be positive value. dT:{1}
string msg = RM.GetStringFormat("OptHandlerMsg.TimeMustBePositive", GetType().Name, dT);
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
return(res);
}
if (smile == null)
{
string msg = String.Format("[{0}] Argument 'smile' must be filled with InteractiveSeries.", GetType().Name);
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
return(res);
}
SmileInfo oldInfo = smile.GetTag <SmileInfo>();
if (oldInfo == null)
{
string msg = String.Format("[{0}] Property Tag of object smile must be filled with SmileInfo. Tag:{1}", GetType().Name, smile.Tag);
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
return(res);
}
List <double> xs = new List <double>();
List <double> ys = new List <double>();
var smilePoints = smile.ControlPoints;
IOptionStrikePair[] pairs = optSer.GetStrikePairs().ToArray();
PositionsManager posMan = PositionsManager.GetManager(m_context);
List <InteractiveObject> controlPoints = new List <InteractiveObject>();
foreach (InteractiveObject iob in smilePoints)
{
double rawTheta, f = iob.Anchor.ValueX;
if (TryEstimateTheta(posMan, pairs, smile, m_greekAlgo, f, dT, m_tStep, out rawTheta))
{
// Переводим тету в дифференциал 'изменение цены за 1 сутки'.
rawTheta = RescaleThetaToDays(m_tRemainMode, rawTheta);
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
InteractivePointActive ip = new InteractivePointActive();
ip.IsActive = m_showNodes;
//ip.DragableMode = DragableMode.None;
//ip.Geometry = Geometries.Rect;
//ip.Color = System.Windows.Media.Colors.Green;
double y = rawTheta;
ip.Value = new Point(f, y);
string yStr = y.ToString(m_tooltipFormat, CultureInfo.InvariantCulture);
ip.Tooltip = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, "F:{0}; Th:{1}", f, yStr);
controlPoints.Add(new InteractiveObject(ip));
xs.Add(f);
ys.Add(y);
}
}
res.ControlPoints = new ReadOnlyCollection <InteractiveObject>(controlPoints);
try
{
if (xs.Count >= BaseCubicSpline.MinNumberOfNodes)
{
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
SmileInfo info = new SmileInfo();
info.F = oldInfo.F;
info.dT = oldInfo.dT;
info.RiskFreeRate = oldInfo.RiskFreeRate;
NotAKnotCubicSpline spline = new NotAKnotCubicSpline(xs, ys);
info.ContinuousFunction = spline;
info.ContinuousFunctionD1 = spline.DeriveD1();
res.Tag = info;
}
}
catch (Exception ex)
{
m_context.Log(ex.ToString(), MessageType.Error, true);
return(Constants.EmptySeries);
}
return(res);
}
public InteractiveSeries Execute(IOptionSeries optSer, int barNum)
{
int barsCount = ContextBarsCount;
if ((barNum < barsCount - 1) || (optSer == null))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
int lastBarIndex = optSer.UnderlyingAsset.Bars.Count - 1;
DateTime now = optSer.UnderlyingAsset.Bars[Math.Min(barNum, lastBarIndex)].Date;
bool wasInitialized = HandlerInitializedToday(now);
IOptionStrikePair[] pairs = optSer.GetStrikePairs().ToArray();
PositionsManager posMan = PositionsManager.GetManager(m_context);
List <InteractiveObject> controlPoints = new List <InteractiveObject>();
if (m_countFutures)
{
var futPositions = posMan.GetClosedOrActiveForBar(optSer.UnderlyingAsset);
if (futPositions.Count > 0)
{
double futQty, futAvgPx;
SingleSeriesProfile.GetAveragePrice(futPositions, barNum, m_longPositions, out futAvgPx, out futQty);
if (!DoubleUtil.IsZero(futQty))
{
double valueToDisplay = m_countQty ? futQty : futAvgPx;
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
InteractivePointActive ip = new InteractivePointActive(0, valueToDisplay);
ip.IsActive = true;
//ip.DragableMode = DragableMode.None;
//ip.Geometry = Geometries.Rect;
//ip.Color = Colors.DarkOrange;
ip.Tooltip = String.Format("AvgPx:{0}; Qty:{1}", futAvgPx, futQty);
controlPoints.Add(new InteractiveObject(ip));
}
}
}
for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
{
IOptionStrikePair pair = pairs[j];
double putQty = 0, putAvgPx = Double.NaN;
{
var putPositions = posMan.GetClosedOrActiveForBar(pair.Put.Security);
if (putPositions.Count > 0)
{
SingleSeriesProfile.GetAveragePrice(putPositions, barNum, m_longPositions, out putAvgPx, out putQty);
}
}
double callQty = 0, callAvgPx = Double.NaN;
{
var callPositions = posMan.GetClosedOrActiveForBar(pair.Call.Security);
if (callPositions.Count > 0)
{
SingleSeriesProfile.GetAveragePrice(callPositions, barNum, m_longPositions, out callAvgPx, out callQty);
}
}
if ((!DoubleUtil.IsZero(putQty)) || (!DoubleUtil.IsZero(callQty)))
{
double averagePrice = 0, lotSize = 0;
switch (m_optionType)
{
case StrikeType.Put:
averagePrice = putAvgPx;
lotSize = putQty;
break;
case StrikeType.Call:
averagePrice = callAvgPx;
lotSize = callQty;
break;
//case StrikeType.Any:
// y = putQty + callQty;
// break;
default:
throw new NotSupportedException("OptionType: " + m_optionType);
}
// Не хочу видеть ячейки таблицы с NaN
if (Double.IsNaN(averagePrice))
{
continue;
}
if (!DoubleUtil.IsZero(lotSize))
{
double valueToDisplay = m_countQty ? lotSize : averagePrice;
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
InteractivePointActive ip = new InteractivePointActive(pair.Strike, valueToDisplay);
ip.IsActive = true;
//ip.DragableMode = DragableMode.None;
//ip.Geometry = Geometries.Rect;
//ip.Color = Colors.DarkOrange;
ip.Tooltip = String.Format("K:{0}; AvgPx:{1}; Qty:{2}", pair.Strike, averagePrice, lotSize);
controlPoints.Add(new InteractiveObject(ip));
}
}
}
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
InteractiveSeries res = new InteractiveSeries(); // Здесь правильно делать new
res.ControlPoints = new ReadOnlyCollection <InteractiveObject>(controlPoints);
SetHandlerInitialized(now);
return(res);
}
public InteractiveSeries Execute(double time, InteractiveSeries smile, IOptionSeries optSer, int barNum)
{
int barsCount = ContextBarsCount;
if (barNum < barsCount - 1)
{
return(Constants.EmptySeries);
}
//double F = prices[prices.Count - 1];
double dT = time;
if (!DoubleUtil.IsPositive(dT))
{
// [{0}] Time to expiry must be positive value. dT:{1}
string msg = RM.GetStringFormat("OptHandlerMsg.TimeMustBePositive", GetType().Name, dT);
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
return(Constants.EmptySeries);
}
if (smile == null)
{
string msg = String.Format("[{0}] Argument 'smile' must be filled with InteractiveSeries.", GetType().Name);
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
return(Constants.EmptySeries);
}
SmileInfo oldInfo = smile.GetTag <SmileInfo>();
if (oldInfo == null)
{
string msg = String.Format("[{0}] Property Tag of object smile must be filled with SmileInfo. Tag:{1}", GetType().Name, smile.Tag);
m_context.Log(msg, MessageType.Error, true);
return(Constants.EmptySeries);
}
double f = m_minStrike;
List <double> xs = new List <double>();
List <double> ys = new List <double>();
IOptionStrikePair[] pairs = optSer.GetStrikePairs().ToArray();
PositionsManager posMan = PositionsManager.GetManager(m_context);
List <InteractiveObject> controlPoints = new List <InteractiveObject>();
while (f <= m_maxStrike)
{
double rawDelta;
GetBaseDelta(posMan, optSer.UnderlyingAsset, optSer.UnderlyingAsset.Bars.Count - 1, f, out rawDelta);
for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
{
IOptionStrikePair pair = pairs[j];
double totalDelta;
//double putDelta = FinMath.GetOptionDelta(f, pair.Strike, dT, sigma.Value, 0, false);
GetPairDelta(posMan, smile, pair, f, dT, out totalDelta);
rawDelta += totalDelta;
}
InteractivePointActive ip = new InteractivePointActive();
ip.IsActive = m_showNodes;
//ip.DragableMode = DragableMode.None;
//ip.Geometry = Geometries.Rect;
//ip.Color = AlphaColors.Green;
double y = rawDelta;
ip.Value = new Point(f, y);
string yStr = y.ToString(m_tooltipFormat, CultureInfo.InvariantCulture);
ip.Tooltip = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture, "F:{0}; D:{1}", f, yStr);
controlPoints.Add(new InteractiveObject(ip));
xs.Add(f);
ys.Add(y);
f += m_strikeStep;
}
InteractiveSeries res = new InteractiveSeries(); // Здесь так надо -- мы делаем новую улыбку
res.ControlPoints = new ReadOnlyCollection <InteractiveObject>(controlPoints);
try
{
if (xs.Count >= BaseCubicSpline.MinNumberOfNodes)
{
SmileInfo info = new SmileInfo();
info.F = oldInfo.F;
info.dT = oldInfo.dT;
info.RiskFreeRate = oldInfo.RiskFreeRate;
NotAKnotCubicSpline spline = new NotAKnotCubicSpline(xs, ys);
info.ContinuousFunction = spline;
info.ContinuousFunctionD1 = spline.DeriveD1();
res.Tag = info;
}
}
catch (Exception ex)
{
m_context.Log(ex.ToString(), MessageType.Error, true);
return(Constants.EmptySeries);
}
return(res);
}
/// <summary>
/// Метод под флаг TemplateTypes.INTERACTIVESPLINE
/// </summary>
public InteractiveSeries Execute(InteractiveSeries smile, IOptionSeries optSer, double scaleMult, int barNum)
{
if ((smile == null) || (optSer == null))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
int barsCount = m_context.BarsCount;
if (!m_context.IsLastBarUsed)
{
barsCount--;
}
if (barNum < barsCount - 1)
{
return(Constants.EmptySeries);
}
SmileInfo oldInfo = smile.GetTag <SmileInfo>();
if ((oldInfo == null) || (oldInfo.ContinuousFunction == null))
{
return(Constants.EmptySeries);
}
double futPx = oldInfo.F;
double dT = oldInfo.dT;
if (m_executeCommand)
{
string msg = String.Format("[{0}.StartButton] Strike: {1}", GetType().Name, m_strike);
m_context.Log(msg, MessageType.Info, false);
}
#region 1. Список страйков
HashSet <string> serList = StrikeList;
serList.Clear();
IOptionStrikePair[] pairs;
if (Double.IsNaN(m_strikeStep) || (m_strikeStep <= Double.Epsilon))
{
pairs = optSer.GetStrikePairs().ToArray();
}
else
{
// Выделяем страйки, которые нацело делятся на StrikeStep
pairs = (from p in optSer.GetStrikePairs()
let test = m_strikeStep * Math.Round(p.Strike / m_strikeStep)
where DoubleUtil.AreClose(p.Strike, test)
select p).ToArray();
// [2015-12-24] Если шаг страйков по ошибке задан совершенно неправильно,
// то в коллекцию ставим все имеющиеся страйки.
// Пользователь потом разберется
if (pairs.Length <= 0)
{
pairs = optSer.GetStrikePairs().ToArray();
}
}
//if (pairs.Length < 2)
// return Constants.EmptyListDouble;
foreach (IOptionStrikePair pair in pairs)
{
double k = pair.Strike;
serList.Add(k.ToString(StrikeFormat, CultureInfo.InvariantCulture));
}
#endregion 1. Список страйков
InteractiveSeries res = Constants.EmptySeries;
List <InteractiveObject> controlPoints = new List <InteractiveObject>();
#region 2. Формируем улыбку просто для отображения текущего положения потенциальной котировки
// При нулевом рабочем объёме не утруждаемся рисованием лишних линий
if (!DoubleUtil.IsZero(m_qty))
{
for (int j = 0; j < pairs.Length; j++)
{
var pair = pairs[j];
double sigma = oldInfo.ContinuousFunction.Value(pair.Strike) + m_shiftIv;
if (!DoubleUtil.IsPositive(sigma))
{
//string msg = String.Format("[DEBUG:{0}] Invalid sigma:{1} for strike:{2}", GetType().Name, sigma, nodeInfo.Strike);
//m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
continue;
}
//bool isCall = (futPx <= pair.Strike);
bool isCall;
if (m_optionType == StrikeType.Call)
{
isCall = true;
}
else if (m_optionType == StrikeType.Put)
{
isCall = false;
}
else
{
isCall = (futPx <= pair.Strike);
}
StrikeType optionType = isCall ? StrikeType.Call : StrikeType.Put;
Contract.Assert(pair.Tick < 1, $"#1 На тестовом контуре Дерибит присылает неправильный шаг цены! Tick:{pair.Tick}; Decimals:{pair.Put.Security.Decimals}");
double theorOptPxDollars = FinMath.GetOptionPrice(futPx, pair.Strike, dT, sigma, oldInfo.RiskFreeRate, isCall);
// Сразу(!!!) переводим котировку из баксов в битки
double theorOptPxBitcoins = theorOptPxDollars / scaleMult;
// Сдвигаем цену в долларах (с учетом ш.ц. в баксах)
theorOptPxDollars += m_shiftPriceStep * pair.Tick * scaleMult;
theorOptPxDollars = Math.Round(theorOptPxDollars / (pair.Tick * scaleMult)) * (pair.Tick * scaleMult);
// Сдвигаем цену в биткойнах (с учетом ш.ц. в битках)
theorOptPxBitcoins += m_shiftPriceStep * pair.Tick;
theorOptPxBitcoins = Math.Round(theorOptPxBitcoins / pair.Tick) * pair.Tick;
if ((!DoubleUtil.IsPositive(theorOptPxBitcoins)) || (!DoubleUtil.IsPositive(theorOptPxDollars)))
{
//string msg = String.Format("[DEBUG:{0}] Invalid theorOptPx:{1} for strike:{2}", GetType().Name, theorOptPx, nodeInfo.Strike);
//m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
continue;
}
// Пересчитываем сигму обратно, ЕСЛИ мы применили сдвиг цены в абсолютном выражении
if (m_shiftPriceStep != 0)
{
// Обратный пересчет в волатильность
sigma = FinMath.GetOptionSigma(futPx, pair.Strike, dT, theorOptPxDollars, oldInfo.RiskFreeRate, isCall);
if (!DoubleUtil.IsPositive(sigma))
{
//string msg = String.Format("[DEBUG:{0}] Invalid sigma:{1} for strike:{2}", GetType().Name, sigma, nodeInfo.Strike);
//m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
continue;
}
}
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
SmileNodeInfo nodeInfo = new SmileNodeInfo();
var secDesc = isCall ? pair.CallFinInfo.Security : pair.PutFinInfo.Security;
nodeInfo.F = oldInfo.F;
nodeInfo.dT = oldInfo.dT;
nodeInfo.RiskFreeRate = oldInfo.RiskFreeRate;
nodeInfo.Strike = pair.Strike;
nodeInfo.Sigma = sigma;
nodeInfo.OptPx = theorOptPxBitcoins;
nodeInfo.OptionType = isCall ? StrikeType.Call : StrikeType.Put;
nodeInfo.Pair = pair;
nodeInfo.Symbol = secDesc.Name;
nodeInfo.DSName = secDesc.DSName;
nodeInfo.Expired = secDesc.Expired;
nodeInfo.FullName = secDesc.FullName;
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
InteractivePointActive tmp = new InteractivePointActive();
tmp.IsActive = true;
tmp.ValueX = pair.Strike;
tmp.ValueY = sigma;
tmp.DragableMode = DragableMode.Yonly;
tmp.Tooltip = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture,
" F: {0}\r\n K: {1}; IV: {2:P2}\r\n {3} px {4}",
futPx, pair.Strike, sigma, optionType, theorOptPxBitcoins);
tmp.Tag = nodeInfo;
//tmp.Color = Colors.White;
if (m_qty > 0)
{
tmp.Geometry = Geometries.Triangle;
}
else if (m_qty < 0)
{
tmp.Geometry = Geometries.TriangleDown;
}
else
{
tmp.Geometry = Geometries.None;
}
InteractiveObject obj = new InteractiveObject();
obj.Anchor = tmp;
controlPoints.Add(obj);
}
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
res = new InteractiveSeries(); // Здесь так надо -- мы делаем новую улыбку
res.ControlPoints = new ReadOnlyCollection <InteractiveObject>(controlPoints);
// ReSharper disable once UseObjectOrCollectionInitializer
SmileInfo sInfo = new SmileInfo();
sInfo.F = futPx;
sInfo.dT = dT;
sInfo.Expiry = oldInfo.Expiry;
sInfo.ScriptTime = oldInfo.ScriptTime;
sInfo.RiskFreeRate = oldInfo.RiskFreeRate;
sInfo.BaseTicker = oldInfo.BaseTicker;
res.Tag = sInfo;
if (controlPoints.Count > 0)
{
res.ClickEvent -= InteractiveSplineOnQuoteIvEvent;
res.ClickEvent += InteractiveSplineOnQuoteIvEvent;
m_clickableSeries = res;
}
}
#endregion 2. Формируем улыбку просто для отображения текущего положения потенциальной котировки
PositionsManager posMan = PositionsManager.GetManager(m_context);
if (m_cancelAllLong)
{
posMan.DropAllLongIvTargets(m_context);
}
if (m_cancelAllShort)
{
posMan.DropAllShortIvTargets(m_context);
}
#region 4. Котирование
{
var longTargets = posMan.GetIvTargets(true);
var shortTargets = posMan.GetIvTargets(false);
var ivTargets = longTargets.Union(shortTargets).ToList();
for (int j = 0; j < ivTargets.Count; j++)
{
var ivTarget = ivTargets[j];
// PROD-6102 - Требуется точное совпадение опционной серии
if (optSer.ExpirationDate.Date != ivTarget.SecInfo.Expiry.Date)
{
// Вывести предупреждение???
continue;
}
IOptionStrikePair pair;
double k = ivTarget.SecInfo.Strike;
if (!optSer.TryGetStrikePair(k, out pair))
{
// Вывести предупреждение???
continue;
}
double sigma;
QuoteIvMode quoteMode = ivTarget.QuoteMode;
if (quoteMode == QuoteIvMode.Absolute)
{
sigma = ivTarget.EntryIv;
}
else
{
sigma = oldInfo.ContinuousFunction.Value(k) + ivTarget.EntryIv;
if (!DoubleUtil.IsPositive(sigma))
{
//string msg = String.Format("[DEBUG:{0}] Invalid sigma:{1} for strike:{2}", GetType().Name, sigma, nodeInfo.Strike);
//m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
continue;
}
}
//bool isCall = (futPx <= pair.Strike);
// Определяю тип опциона на основании информации в Задаче
StrikeType taskOptionType = StrikeType.Any;
if (ivTarget.SecInfo.StrikeType.HasValue)
{
taskOptionType = ivTarget.SecInfo.StrikeType.Value;
}
bool isCall;
if (taskOptionType == StrikeType.Call)
{
isCall = true;
}
else if (taskOptionType == StrikeType.Put)
{
isCall = false;
}
else
{
isCall = (futPx <= pair.Strike); // Это аварийная ситуация?
}
StrikeType optionType = isCall ? StrikeType.Call : StrikeType.Put;
Contract.Assert(pair.Tick < 1, $"#3 На тестовом контуре Дерибит присылает неправильный шаг цены! Tick:{pair.Tick}; Decimals:{pair.Put.Security.Decimals}");
double theorOptPxDollars = FinMath.GetOptionPrice(futPx, pair.Strike, dT, sigma, oldInfo.RiskFreeRate, isCall);
// Сразу(!!!) переводим котировку из баксов в битки
double theorOptPxBitcoins = theorOptPxDollars / scaleMult;
// Сдвигаем цену в долларах (с учетом ш.ц. в баксах)
theorOptPxDollars += ivTarget.EntryShiftPrice * pair.Tick * scaleMult;
theorOptPxDollars = Math.Round(theorOptPxDollars / (pair.Tick * scaleMult)) * (pair.Tick * scaleMult);
// Сдвигаем цену в биткойнах (с учетом ш.ц. в битках)
theorOptPxBitcoins += ivTarget.EntryShiftPrice * pair.Tick;
theorOptPxBitcoins = Math.Round(theorOptPxBitcoins / pair.Tick) * pair.Tick;
if ((!DoubleUtil.IsPositive(theorOptPxBitcoins)) || (!DoubleUtil.IsPositive(theorOptPxDollars)))
{
//string msg = String.Format("[DEBUG:{0}] Invalid theorOptPx:{1} for strike:{2}", GetType().Name, theorOptPx, nodeInfo.Strike);
//m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
continue;
}
IOptionStrike optStrike = isCall ? pair.Call : pair.Put;
ISecurity sec = optStrike.Security;
double totalQty = posMan.GetTotalQty(sec, m_context.BarsCount, TotalProfitAlgo.AllPositions, ivTarget.IsLong);
// Поскольку котирование страйка по волатильности -- это вопрос набора нужного количества СТРЕДДЛОВ,
// то учитывать надо суммарный объём опционов как в колах, так и в путах.
// НО ЗАДАЧУ-ТО Я СТАВЛЮ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО ИНСТРУМЕНТА!
// Как быть?
//double totalQty = posMan.GetTotalQty(pair.Put.Security, m_context.BarsCount, TotalProfitAlgo.AllPositions, ivTarget.IsLong);
//totalQty += posMan.GetTotalQty(pair.Call.Security, m_context.BarsCount, TotalProfitAlgo.AllPositions, ivTarget.IsLong);
double targetQty = Math.Abs(ivTarget.TargetShares) - totalQty;
// Если имеется дробный LotTick (как в Дерибит к примеру), то надо предварительно округлить
targetQty = sec.RoundShares(targetQty);
if (targetQty > 0)
{
string note = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture,
"{0}; ActQty:{1}; Px:{2}; IV:{3:P2}",
ivTarget.EntryNotes, targetQty, theorOptPxBitcoins, sigma);
if (ivTarget.IsLong)
{
posMan.BuyAtPrice(m_context, sec, targetQty, theorOptPxBitcoins, ivTarget.EntrySignalName, note);
}
else
{
posMan.SellAtPrice(m_context, sec, targetQty, theorOptPxBitcoins, ivTarget.EntrySignalName, note);
}
}
else
{
string msg = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture,
"IvTarget cancelled. SignalName:{0}; Notes:{1}", ivTarget.EntrySignalName, ivTarget.EntryNotes);
posMan.CancelVolatility(m_context, ivTarget, msg);
// TODO: потом убрать из ГЛ
m_context.Log(msg, MessageType.Info, true, new Dictionary <string, object> {
{ "VOLATILITY_ORDER_CANCELLED", msg }
});
}
}
}
#endregion 4. Котирование
#region 5. Торговля
if (m_executeCommand && (!DoubleUtil.IsZero(m_qty)))
{
double k;
if ((!Double.TryParse(m_strike, out k)) &&
(!Double.TryParse(m_strike, NumberStyles.Any, CultureInfo.InvariantCulture, out k)))
{
return(res);
}
var pair = (from p in pairs where DoubleUtil.AreClose(k, p.Strike) select p).SingleOrDefault();
if (pair == null)
{
return(res);
}
InteractiveObject obj = (from o in controlPoints where DoubleUtil.AreClose(k, o.Anchor.ValueX) select o).SingleOrDefault();
if (obj == null)
{
return(res);
}
// TODO: для режима котирования в абсолютных числах сделать отдельную ветку
//double iv = obj.Anchor.ValueY;
const QuoteIvMode QuoteMode = QuoteIvMode.Relative;
if (posMan.BlockTrading)
{
string msg = String.Format(RM.GetString("OptHandlerMsg.PositionsManager.TradingBlocked"),
m_context.Runtime.TradeName + ":QuoteIv");
m_context.Log(msg, MessageType.Warning, true);
return(res);
}
// Выбираю тип инструмента пут или колл?
bool isCall;
if (m_optionType == StrikeType.Call)
{
isCall = true;
}
else if (m_optionType == StrikeType.Put)
{
isCall = false;
}
else
{
isCall = (futPx <= k);
}
double iv = m_shiftIv;
int shift = m_shiftPriceStep;
var option = isCall ? pair.Call : pair.Put;
if (m_qty > 0)
{
// Пересчитываю целочисленный параметр Qty в фактические лоты конкретного инструмента
double actQty = m_qty * option.LotTick;
string sigName = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture,
"Qty:{0}; IV:{1:P2}+{2}; dT:{3}; Mode:{4}", actQty, iv, shift, dT, QuoteMode);
posMan.BuyVolatility(m_context, option, Math.Abs(actQty), QuoteMode, iv, shift, "BuyVola", sigName);
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
}
else if (m_qty < 0)
{
// Пересчитываю целочисленный параметр Qty в фактические лоты конкретного инструмента
double actQty = m_qty * option.LotTick;
string sigName = String.Format(CultureInfo.InvariantCulture,
"Qty:{0}; IV:{1:P2}+{2}; dT:{3}; Mode:{4}", actQty, iv, shift, dT, QuoteMode);
posMan.SellVolatility(m_context, option, Math.Abs(actQty), QuoteMode, iv, shift, "SellVola", sigName);
m_context.Log(sigName, MessageType.Info, false);
}
}
#endregion 5. Торговля
return(res);
}
