private InstrumentParams GetUpdatedInstrumentParams(int isinId)
{
InstrumentParams ip = null;
using (containerLock.UpgradableReadLock())
{
if (!mapIsinId2InstrumentParams.TryGetValue(isinId, out ip))
{
using (containerLock.WriteLock())
{
var code = instrumentResolver.GetShortIsinByIsinId(isinId);
if (!string.IsNullOrEmpty(code))
{
var data = instrumentResolver.GetInstrument(code);
if (!data.Equals(default(InstrumentData)))
{
ip = new InstrumentParams
{
Instrument = data.Instrument,
VolaTranslatedByFeed = true,
SessionEndTime = sessionEndTime
};
}
}
if (ip != null)
{
mapIsinId2InstrumentParams.Add(isinId, ip);
}
}
}
}
return(ip);
}
public static uint GetDecimalPlaces(this InstrumentParams ip)
{
if (ip.DecimalPlaces > 0)
{
return(ip.DecimalPlaces);
}
if (ip.PriceStep <= 0)
{
return(4);
}
return(decimalPlaces.GetOrAdd(ip.Instrument, _ =>
{
uint precision = 0;
var x = ip.PriceStep;
while (x * (decimal)Math.Pow(10, precision) != Math.Round(x * (decimal)Math.Pow(10, precision)))
{
precision++;
}
return precision;
}));
}
public async Task <IActionResult> GetInstrumentsPaged([FromQuery] InstrumentParams instrumentParams)
{
var items = await _repo.GetInstrumentsPaged(instrumentParams);
var itemsDto = _mapper.Map <List <DtoInstrument> >(items);
Response.AddPagination(items.CurrentPage, items.PageSize, items.TotalCount, items.TotalPages);
return(Ok(itemsDto));
}
public InstrumentSubscription(Instrument instrument, IQFeedInstrumentData data, Action <InstrumentSubscription> onTimeout)
{
Instrument = instrument;
InstrumentParams = new InstrumentParams {
Instrument = instrument
};
Code = data.Symbol;
SecurityType = data.SecurityType;
this.onTimeout = onTimeout;
}
private async Task HandleAsync(QLInstrumentParams message)
{
var instrument = await adapter.ResolveInstrumentAsync(message.code);
if (instrument == null)
{
Logger.Error().Print($"Unable to resolve instrument for {message.code}");
return;
}
decimal pricemin = 0, pricemax = 0;
decimal.TryParse(message.pricemin, out pricemin);
decimal.TryParse(message.pricemax, out pricemax);
// цены шага
var stepPrices = new[]
{ message.stepPriceT, message.stepPrice, message.stepPriceCl, message.stepPricePrCl };
// первая ненулевая цена шага
var stepPriceValue = stepPrices.FirstOrDefault(x => x != 0);
// проверить утверждение: любая цена шага равна либо stepPriceValue, либо 0
//Debug.Assert(stepPrices.All(x => x == stepPriceValue || x == 0));
// NOTE выяснилось, что утверждение иногда не выполняется. Замечен случай с BRM6 stepPricePrCl=stepPrice=stepPriceT=6.61737, stepPriceCl=6.63015
var ip = new InstrumentParams
{
Instrument = instrument,
BestBidPrice = message.bid,
LastPrice = message.last,
LotSize = message.lotsize,
BestOfferPrice = message.offer,
Vola = message.volatility,
BestBidQuantity = message.bidQuantity,
BestOfferQuantity = message.offerQuantity,
PriceStep = message.priceStep,
PriceStepValue = stepPriceValue,
Settlement = message.settlement,
PreviousSettlement = message.previousSettlement,
BottomPriceLimit = pricemin,
TopPriceLimit = pricemax,
VolaTranslatedByFeed = true,
SessionEndTime = message.endTime,
OpenInterest = message.openinterest
};
OnMessageReceived(ip);
using (fullCodesLock.Lock())
{
fullCodes[ip.Instrument] = message.fullCode;
}
}
private InstrumentParams GetInstrumentParams(Instrument instrument)
{
if (!paramDictionary.TryGetValue(instrument, out var ip))
{
paramDictionary[instrument] = ip = new InstrumentParams
{
Instrument = instrument,
};
}
return(ip);
}
public InstrumentParams GetInstrumentParams(Instrument instrument)
{
using (syncRoot.Lock())
{
InstrumentParams instrumentParams;
if (!cachedInstrumentParams.TryGetValue(instrument, out instrumentParams))
{
instrumentParams = new InstrumentParams {
Instrument = instrument
};
cachedInstrumentParams.Add(instrument, instrumentParams);
}
return(instrumentParams);
}
}
public InstrumentSubscription(
CQGCInstrumentResolver instrumentResolver,
Instrument instrument,
uint contractId)
{
this.instrumentResolver = instrumentResolver;
Instrument = instrument;
lockCookie = DeadlockMonitor.Cookie <InstrumentSubscription>("lockCookie-" + ContractId);
ContractId = contractId;
InstrumentParams = new InstrumentParams {
Instrument = instrument
};
InstrumentParams.VolaTranslatedByFeed = false;
OrderBook = new OrderBook();
}
public async Task <SubscriptionResult> Subscribe(Instrument instrument)
{
var code = await connector.ResolveInstrumentAsync(instrument);
if (code == null)
{
return(SubscriptionResult.Error(instrument, "Unable to resolve instrument symbol"));
}
using (allInstrumentLock.WriteLock())
{
if (allInstruments.Contains(code))
{
if (!subscribedInstruments.Contains(code))
{
subscribedInstruments.Add(code);
InstrumentParams ip;
if (instrumentsParams.TryGetValue(code, out ip))
{
OnMessageReceived(ip);
}
else
{
ip = new InstrumentParams {
Instrument = instrument
};
instrumentsParams[code] = ip;
}
return(SubscriptionResult.OK(instrument));
}
return(SubscriptionResult.Error(instrument, "Already subscribed."));
}
}
return(SubscriptionResult.Error(instrument, "Instrument doesn't exist."));
}
public SendMessageFlags Handle(ContractMetadata metadata)
{
var result = SendMessageFlags.None;
var tickSize = (decimal)metadata.tick_size;
if (InstrumentParams.PriceStep != tickSize)
{
InstrumentParams.PriceStep = tickSize;
result |= SendMessageFlags.InstrumentParams;
}
var tickValue = (decimal)metadata.tick_value;
if (InstrumentParams.PriceStepValue != tickValue)
{
InstrumentParams.PriceStepValue = tickValue;
result |= SendMessageFlags.InstrumentParams;
}
// ситуация, когда шаг цены инструмента - плавающая
if (metadata.tick_sizes_by_price != null && metadata.tick_sizes_by_price.Count > 0)
{
TickSizesByPrice = metadata.tick_sizes_by_price.OrderBy(_ => _.minimum_price).ToList();
}
var decimalPlaces = metadata.display_price_scale <= 15 // См. описание поля display_price_scale в WebAPI.proto
? metadata.display_price_scale
: InstrumentParams.GetDecimalPlaces(); // DecimalPlaces считаются по PriceStep
if (InstrumentParams.DecimalPlaces != decimalPlaces)
{
InstrumentParams.DecimalPlaces = decimalPlaces;
result |= SendMessageFlags.InstrumentParams;
}
return(result);
}
public async Task <PagedList <Instrument> > GetInstrumentsPaged(InstrumentParams instrumentParams)
{
var items = _context.Instruments.OrderBy(x => x.Name).AsQueryable();
return(await PagedList <Instrument> .CreateAsync(items, instrumentParams.PageNumber, instrumentParams.PageSize));
}
/// <summary>
/// Расчёт расширенных (теоретических) параметров опциона.
/// </summary>
/// <param name="ip">
/// Параметры инструмента (опциона).
/// </param>
/// <param name="oep">
/// Параметры расчета опциона.
/// </param>
InstrumentCalculatedParams IModel.CalcPriceAndGreeks(InstrumentParams ip, OptionEvaluationParams oep)
{
// Создаём шаблон результата
var rValue = new InstrumentCalculatedParams(ip);
// Проверяем переданные параметры расчёта опциона.
if (!PopulateOptionEvaluationParams(ip, ref oep))
return rValue; // Расчёт по переданным параметрам невозможен.
Debug.Assert(oep.BaseActivePrice != null, "oep.BaseActivePrice != null");
Debug.Assert(oep.Time != null, "oep.Time != null");
Debug.Assert(oep.Vola != null, "oep.Vola != null");
Debug.Assert(oep.VolaShift != null, "oep.VolaShift != null");
// Рассчитываем количество лет до экспирации опциона.
var T = GetYearsTillExpiration(ip, oep.Time.Value);
// Сохраняем цену базового актива для которой выполняется расчёт
rValue.BaseAssetPrice = oep.BaseActivePrice.Value;
// Сохраняем волатильность для которой выполняется расчёт
rValue.TheorIV = oep.Vola.Value + oep.VolaShift.Value;
// Сохраняем дату и время для которых выполняется расчёт
// Этого свойства пока нет в публичной версии (будет в 12.8)
//rValue.Time = oep.Time;
// Считаем цену и греки через модель Black-Scholes
var all = BlackScholes.CalcPriceAndGreeks(ip.OptionType,
oep.BaseActivePrice.Value,
(double)ip.Strike,
T,
0, // TODO Добавить ставку в OptionEvaluationParams
oep.Vola.Value + oep.VolaShift.Value);
// Сохраняем цену и греки
rValue.TheorPrice = all[0];
rValue.Delta = all[1];
rValue.Gamma = all[2];
rValue.Vega = all[3];
rValue.Theta = all[4];
return rValue;
}
private static double GetYearsTillExpiration(InstrumentParams ip, DateTime dateTime)
{
// HARDCODE: Время окончания сессии (экспирации опционов) на FORTS
return BlackScholes.YearsBetweenDates(dateTime, ip.ExpirationDate.Date.AddHours(18).AddMinutes(45));
}
/// <summary> /// Выплюнуть из фида параметры инструмента /// </summary> /// <param name="instrumentParams"> /// Параметры инструмента /// </param> internal void Transmit(InstrumentParams instrumentParams) => OnMessageReceived(instrumentParams);
/// <summary>
/// Проверка и заполнение параметров расчёта опциона.
/// </summary>
/// <param name="ip">Параметры инструмента (опциона).</param>
/// <param name="oep">Парамметры расчёта опциона.</param>
/// <returns>true если параметры валидны, false если расчёт по данным параметрам невозможен.</returns>
private bool PopulateOptionEvaluationParams(InstrumentParams ip, ref OptionEvaluationParams oep)
{
#region Цена базового актива
// Если не указана конкретная цена базового актива по которой нужно выполнять расчёт
if (!oep.BaseActivePrice.HasValue)
{
// Пытаемся получить параметры фьючерса для данного опциона
var ba = InstrumentParamsProvider.GetOptionFuturesParams(ip.Instrument);
if (ba == null) // Если параметры фьючерса не получены - мы не можем выполнить расчёт
return false;
oep.BaseActivePrice = ba.GetLastPriceOrSettlement(); // Получаем последнюю цену фьючерса
}
#endregion
#region Время
if (!oep.Time.HasValue)
{
// Если не указана точка во времени для которой нужно рассчитать цену опциона выполняем расчёт для текущего времени
oep.Time = DateTime.Now;
}
#endregion
#region Волатильность
// Если не указана волатильность для которой нужно выполнять расчёт
if (!oep.Vola.HasValue)
{
oep.Vola = (double)GetVola(ip); // Запрашиваем волатильность от этой же модели
}
#endregion
#region Сдвиг волатильности
// Если не задан сдвиг волатильности для которого нужно выполнять расчёт
if (!oep.VolaShift.HasValue)
{
oep.VolaShift = 0;
}
#endregion
return true; // Все параметры заполнены, можно производить расчёт
}
/// <summary>
/// Получение волатильности используемой в модели для опциона.
/// </summary>
/// <param name="ip">Параметры инструмента.</param>
/// <returns>Волатильность.</returns>
public decimal GetVola(InstrumentParams ip)
{
return ip.Volty + modelVolaShift; // Берём сдвиг волатильности заданный через контрол настройки
}
/// <summary>
/// Расчёт цены опциона.
/// </summary>
/// <param name="ip">
/// Параметры инструмента (опциона).
/// </param>
/// <param name="oep">
/// Параметры расчета опциона.
/// </param>
public double CalcPrice(InstrumentParams ip, OptionEvaluationParams oep)
{
// Проверяем переданные параметры расчёта опциона.
if (!PopulateOptionEvaluationParams(ip, ref oep))
return 0; // Расчёт по переданным параметрам невозможен.
Debug.Assert(oep.BaseActivePrice != null, "oep.BaseActivePrice != null");
Debug.Assert(oep.Time != null, "oep.Time != null");
Debug.Assert(oep.Vola != null, "oep.Vola != null");
Debug.Assert(oep.VolaShift != null, "oep.VolaShift != null");
// Рассчитываем количество лет до экспирации опциона.
var T = GetYearsTillExpiration(ip, oep.Time.Value);
// Считаем цену опциона через модель Black-Scholes
return BlackScholes.Price(ip.OptionType,
oep.BaseActivePrice.Value,
(double)ip.Strike,
T,
0, // TODO Добавить ставку в OptionEvaluationParams
oep.Vola.Value + oep.VolaShift.Value);
}
/// <summary>
/// Конструктор
/// </summary>
/// <param name="instrument">
/// Инструмент
/// </param>
/// <param name="instrumentParams">
/// Параметры инструмента
/// </param>
public InstrumentParamsEventArgs([NotNull] Instrument instrument, [NotNull] InstrumentParams instrumentParams)
{
Instrument = instrument;
InstrumentParams = instrumentParams;
}
